專利名稱：實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的系統(tǒng)及方法
技術領域：
本發(fā)明涉及銀行利率風險管理系統(tǒng)中利率缺口計量分析技術領域，尤其涉及一種實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的系統(tǒng)及方法。應用本發(fā)明，根據(jù)銀行利率風險管理的要求，通過對缺口表要素的靈活定義，生成符合管理要求的缺口報告，實現(xiàn)對各級機構分幣種銀行賬戶利率重定價期限錯配風險的準確計量。
背景技術：
在銀行利率風險管理系統(tǒng)中，缺口計量法是重要的風險分析方法。缺口是指自報表日起在未來特定時間段(稱為期距)內(nèi)需要重新定價的資產(chǎn)、負債及表外交易的金額，以及他們之間的差額。
目前的利率風險管理缺口計量系統(tǒng)的結構如圖1所示，圖1為目前的利率風險管理缺口計量系統(tǒng)的結構框圖。目前的利率風險管理缺口計量系統(tǒng)由源數(shù)據(jù)采集裝置，缺口分析裝置，分析結果數(shù)據(jù)庫組成。源數(shù)據(jù)采集裝置與缺口分析裝置之間、缺口分析裝置與分析結果數(shù)據(jù)庫之間是通過內(nèi)部網(wǎng)絡連接的。其中，缺口分析裝置的內(nèi)部結構如圖2所示，圖2為目前缺口分析裝置的結構框圖。缺口分析裝置包括主控單元、存款缺口分析單元、貸款缺口分析單元。
由于目前的利率風險管理缺口計量系統(tǒng)具有上述結構，所以只能實現(xiàn)存、貸款的利率風險計量，而存、貸款以外的債券、拆借、票據(jù)、內(nèi)部資金交易等銀行業(yè)務品種的利率風險無法得到計量。產(chǎn)生該問題的原因一是在風險的認識上，對于存、貸款以外的業(yè)務品種的利率風險還缺乏足夠的重視；二是在計量的方法上，對于存、貸款以外的業(yè)務品種的利率風險計量模型還沒有形成。
基于上述利率風險管理缺口計量系統(tǒng)，目前利率風險管理缺口計量方法存在缺陷主要體現(xiàn)在1.缺口計量方法不夠靈活，通常生成固定項目、固定期距的報表，難以滿足利率風險管理部門對于利率風險監(jiān)測與控制的靈活性要求；2.缺口計量的產(chǎn)品范圍較窄，僅限于存、貸款，導致存、貸款以外的債券、拆借、票據(jù)、內(nèi)部資金交易等業(yè)務品種的利率風險沒有得到計量，缺口計量模型不夠全面；3.缺口計量的精度較粗，未考慮客戶形為(如貸款客戶的提前還款行為)對缺口分析的影響，也未考慮業(yè)務產(chǎn)品的特殊情況對缺口分析的影響(如貸款的分期付款情形、存款的約轉存情形)，影響了缺口計量模型的準確性。
對于目前利率風險管理缺口計量方法存在的缺陷詳細描述如下目前的利率風險管理缺口計量模型中，對于存款的計量流程如圖3所示，圖3為目前的利率風險管理缺口計量模型中對于存款進行計量的方法流程圖。該方法沒有考慮約轉存的因素，使得大量到期后有約轉存的存款的利率風險被錯誤的按照活期來計量，影響了風險計量的準確度。產(chǎn)生該問題的原因是對風險計量準確度的重視程度還不夠，風險計量還停留在粗放式階段。
目前的利率風險管理缺口計量模型中，對于貸款的計量流程如圖4所示，圖4為目前的利率風險管理缺口計量模型中對于貸款進行計量的方法流程圖。該方法沒有考慮貸款的分期還款情形，更沒有考慮貸款客戶的提前還款行為的因素，使得大量分期還款的貸款的利率風險被錯誤的按照一次性還款來計量，貸款客戶的提前還款行為所造成的利率風險也被忽略，影響了風險計量的準確度。產(chǎn)生該問題的原因是對風險計量準確度的重視程度還不夠，風險計量還停留在粗放式階段。
另外，在缺口報表的形式上，由于目前風險管理的要求較單一，通常是生成固定項目、固定期距的報表。但隨著利率逐步走向市場化，利率風險監(jiān)測與控制將日益精細化、多樣化，這樣單一、固定的報表形式將難以滿足利率風險管理部門的使用要求，計量項目、計量期距的靈活定義是對利率風險計量提出的新要求。

發(fā)明內(nèi)容
(一)要解決的技術問題針對上述現(xiàn)有銀行利率風險管理系統(tǒng)中缺口計量方法的不足，本發(fā)明的一個目的在于提供一種實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的系統(tǒng)，以按照利率風險管理的要求靈活設置計量的項目和期距，實現(xiàn)對債券、拆借、票據(jù)、內(nèi)部資金交易、提前還款等銀行全科目業(yè)務品種的缺口計量分析。
本發(fā)明的另一個目的在于提供一種實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，以按照利率風險管理的要求靈活設置計量的項目和期距，實現(xiàn)對債券、拆借、票據(jù)、內(nèi)部資金交易、提前還款等銀行全科目業(yè)務品種的缺口計量分析。
(二)技術方案為達到上述一個目的，本發(fā)明提供了一種實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括源數(shù)據(jù)采集裝置，用于采集銀行各業(yè)務系統(tǒng)中的賬戶數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)、會計核算系統(tǒng)中的總賬數(shù)據(jù)，以及手工導入數(shù)據(jù)，并將采集的數(shù)據(jù)輸出給缺口分析裝置；缺口分析裝置，用于對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行存貸款、票據(jù)和內(nèi)部資金交易、債券和拆借、手工數(shù)據(jù)、總賬數(shù)據(jù)以及提前還款數(shù)據(jù)作缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；分析結果數(shù)據(jù)庫，用于存儲分析結果數(shù)據(jù)和參數(shù)數(shù)據(jù)。
所述缺口分析裝置包括主控單元，用于判斷源數(shù)據(jù)采集裝置輸入的數(shù)據(jù)的類型，根據(jù)數(shù)據(jù)類型將源數(shù)據(jù)采集裝置輸入的數(shù)據(jù)分別輸出給各缺口分析單元；存款缺口分析單元，用于對主控單元輸入的存款接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；貸款缺口分析單元，用于對主控單元輸入的貸款接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元，用于對主控單元輸入的票據(jù)和內(nèi)部資金交易接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；債券和拆借缺口分析單元，用于對主控單元輸入的債券接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；手工數(shù)據(jù)缺口分析單元，用于對主控單元輸入的手工接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；總賬缺口分析單元，用于對主控單元輸入的總賬接口數(shù)據(jù)中缺口分析屬性為匯總數(shù)據(jù)的科目數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；提前還款缺口分析單元，用于對主控單元輸入的個人貸款提前還款接口數(shù)據(jù)和總賬接口中的個人住房按揭貸款科目數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
所述主控單元根據(jù)數(shù)據(jù)類型將源數(shù)據(jù)采集裝置輸入的數(shù)據(jù)分別輸出給各缺口分析單元包括主控單元將存款接口數(shù)據(jù)輸出給存款缺口分析單元；主控單元將貸款接口數(shù)據(jù)輸出給貸款缺口分析單元；主控單元將票據(jù)和內(nèi)部資金交易接口數(shù)據(jù)輸出給票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元；主控單元將債券接口數(shù)據(jù)輸出給債券和拆借缺口分析單元；主控單元將手工接口數(shù)據(jù)輸出給手工數(shù)據(jù)缺口分析單元；主控單元將總賬接口數(shù)據(jù)中缺口分析屬性為匯總數(shù)據(jù)的科目數(shù)據(jù)輸出給總賬缺口分析單元；
主控單元將個人貸款提前還款接口數(shù)據(jù)和總賬接口中的個人住房按揭貸款科目數(shù)據(jù)輸出給提前還款缺口分析單元。
所述存款缺口分析單元對主控單元輸入的存款接口數(shù)據(jù)進行缺口分析包括存款缺口分析單元根據(jù)起息日期、止息日期、約轉存期、當前余額信息判斷重定價日、敏感金額，并計算期距；所述貸款缺口分析單元對主控單元輸入的貸款接口數(shù)據(jù)進行缺口分析包括貸款缺口分析單元根據(jù)發(fā)放日、到期日、利率調(diào)整方式、利率調(diào)整頻率、本金償付方式、當前余額信息判斷重定價日、敏感金額；根據(jù)未來的分期還款日期和分期還款金額判斷分期還款的重定價日、敏感金額，在計算過程中考慮提前還款因素；根據(jù)逾期貸款標志、是否計息標志、是否欠息標志、逾期期數(shù)、逾期貸款金額信息計算特殊情況下的利率敏感金額或非利率敏感金額；并計算期距；所述票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元對主控單元輸入的票據(jù)和內(nèi)部資金交易接口數(shù)據(jù)進行缺口分析包括票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元根據(jù)起息日期、到期日期、交易金額信息判斷重定價日、敏感金額，并計算期距；所述債券和拆借缺口分析單元對主控單元輸入的債券接口數(shù)據(jù)進行缺口分析包括債券和拆借缺口分析單元根據(jù)到期日、利率調(diào)整方式、利率調(diào)整頻率、本金償付方式、當前余額信息判斷重定價日、敏感金額，并計算期距；所述手工數(shù)據(jù)缺口分析單元對主控單元輸入的手工接口數(shù)據(jù)進行缺口分析包括手工數(shù)據(jù)缺口分析單元根據(jù)到期日、利率調(diào)整方式、利率調(diào)整頻率、本金償付方式、當前余額信息判斷重定價日、敏感金額，并計算期距；所述總賬缺口分析單元對主控單元輸入的總賬接口數(shù)據(jù)中缺口分析屬性為匯總數(shù)據(jù)的科目數(shù)據(jù)進行缺口分析包括總賬缺口分析單元根據(jù)科目屬性定義表中的科目借貸性質(zhì)決定取本日借方余額還是本日貸方余額，根據(jù)利率敏感屬性決定重定價日，并計算期距；所述提前還款缺口分析單元對主控單元輸入的個人貸款提前還款接口數(shù)據(jù)和總賬接口中的個人住房按揭貸款科目數(shù)據(jù)進行缺口分析包括提前還款缺口分析單元從個人住房提前還款接口得到每月的提前還款額，從總賬接口得到個人住房貸款每月的月初余額，然后計算調(diào)整后的PSA提前還款速度，供貸款缺口分析模塊中分期還款情況的缺口分析使用。
所述源數(shù)據(jù)采集裝置為小型服務器，以數(shù)據(jù)接口的方式采集數(shù)據(jù)，通過內(nèi)部網(wǎng)絡將采集的數(shù)據(jù)輸出給缺口分析裝置；所述缺口分析裝置為小型服務器，安裝有用統(tǒng)計分析軟件編寫的應用程序，通過內(nèi)部網(wǎng)絡接收源數(shù)據(jù)采集裝置輸入的數(shù)據(jù)，并將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)通過內(nèi)部網(wǎng)絡輸出給分析結果數(shù)據(jù)庫；所述分析結果數(shù)據(jù)庫為小型服務器，安裝有統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫管理軟件，通過內(nèi)部網(wǎng)絡接收缺口分析裝置輸入的分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)。
所述內(nèi)部網(wǎng)絡為企業(yè)內(nèi)部的廣域網(wǎng)絡，或為企業(yè)內(nèi)部的局域網(wǎng)絡；所述分析結果數(shù)據(jù)至少包括調(diào)整后的PSA提前還款速度表和缺口分析結果表；所述參數(shù)數(shù)據(jù)至少包括項目參數(shù)定義表和期距參數(shù)定義表。
為達到上述另一個目的，本發(fā)明提供了一種實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，該方法包括A、源數(shù)據(jù)采集裝置采集銀行各業(yè)務系統(tǒng)中的賬戶數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)、會計核算系統(tǒng)中的總賬數(shù)據(jù)，以及手工導入數(shù)據(jù)，并將采集的數(shù)據(jù)輸出給缺口分析裝置；B、缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行存貸款、票據(jù)和內(nèi)部資金交易、債券和拆借、手工數(shù)據(jù)、總賬數(shù)據(jù)以及提前還款數(shù)據(jù)作缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；C、分析結果數(shù)據(jù)庫存儲分析結果數(shù)據(jù)和參數(shù)數(shù)據(jù)。
步驟A之前進一步包括缺口分析裝置判斷當天是否為報表日，所述報表日為預先按照報表發(fā)布頻度定義的日期，如果當天為報表日，則執(zhí)行步驟A；否則，結束。
步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行存款缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B10、缺口分析裝置中的存款缺口分析單元接收缺口分析裝置中的主控單元輸入的存款接口數(shù)據(jù)；B11、存款缺口分析單元判斷存款接口數(shù)據(jù)中約轉存期是否等于0或者為空，且止息日期是否小于等于報表日，如果約轉存期等于0或者為空，且止息日期是否小于等于報表日，執(zhí)行步驟B12；否則，如果不能同時滿足上述2個條件，則執(zhí)行步驟B13；B12、得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，敏感金額＝當前余額；執(zhí)行步驟B15；B13、存款缺口分析單元再次判斷起息日期是否小于等于報表日，如果起息日期小于等于報表日，執(zhí)行步驟B14；否則結束；B14、得到分析結果重定價日＝止息日期，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；B15、存款缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行貸款缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B20、缺口分析裝置中的貸款缺口分析單元接收缺口分析裝置中的主控單元輸入的貸款接口數(shù)據(jù)；B21、貸款缺口分析單元判斷計息標志是否為否，如果計息標志為否，執(zhí)行步驟B25；否則，執(zhí)行步驟B22；B22、貸款缺口分析單元判斷欠息標志是否為是、逾期貸款標志是否為是，且本金償付方式是否為一次性，如果上述3個判斷條件同時為是，則執(zhí)行步驟B25；否則，如果上述3個判斷條件不能同時為是，則執(zhí)行步驟B23；B23、貸款缺口分析單元判斷逾期期數(shù)是否大于3，如果逾期期數(shù)大于3，則執(zhí)行步驟B25；否則，執(zhí)行步驟B24；B24、貸款缺口分析單元判斷利率調(diào)整方式是否為固定，且到期日是否為空，如果利率調(diào)整方式為固定且到期日為空，則執(zhí)行步驟B25；否則，執(zhí)行步驟B26；B25、得到分析結果期距＝非利率敏感金額，金額＝當前余額；執(zhí)行步驟B223；B26、貸款缺口分析單元判斷逾期貸款標志是否為是且欠息標志是否為否，如果逾期貸款標志為是且欠息標志為否，則執(zhí)行步驟B27；否則，執(zhí)行步驟B211；B27、貸款缺口分析單元判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步驟B28；否則，執(zhí)行步驟B29；B28、得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，敏感金額＝當前余額；執(zhí)行步驟B223；B29、貸款缺口分析單元判斷逾期期數(shù)是否小于等于3，如果逾期期數(shù)小于等于3，則執(zhí)行步驟B210；否則，結束；B210、貸款缺口分析單元對于逾期的直接得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，敏感金額＝逾期貸款金額，然后執(zhí)行步驟B223；對于沒有逾期的執(zhí)行步驟B211；B211、貸款缺口分析單元判斷利率調(diào)整方式是否為固定，如果利率調(diào)整方式為固定，則執(zhí)行步驟B212；否則，執(zhí)行步驟B215；B212、貸款缺口分析單元判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步驟B214；否則，執(zhí)行步驟B213；B213、貸款缺口分析單元判斷如果本金償付方式為分期付款，則做特殊處理重定價日＝每期的還款日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額/剩余期數(shù)，然后執(zhí)行步驟B223；B214、得到分析結果重定價日＝到期日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟B223；B215、貸款缺口分析單元判斷利率調(diào)整頻率是否為不確定，如果利率調(diào)整頻率為不確定，則執(zhí)行步驟B216；否則，執(zhí)行步驟B217；
B216、得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟B223；B217、貸款缺口分析單元根據(jù)利率調(diào)整頻率和發(fā)放日，計算利率調(diào)整日；B218貸款缺口分析單元判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步后B222；否則，執(zhí)行步驟B219；B219、貸款缺口分析單元對于本期還款日大于報表日且小于等于利率調(diào)整日的各期還款得到分析結果重定價日＝每期的本期還款日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝每期還款本金；貸款缺口分析單元對于本期還款日大于報表日且大于利率調(diào)整日的各期還款得到分析結果重定價日＝利潤調(diào)整日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額-本期還款日大于報表日且小于等于利率調(diào)整日的各期還款之和；然后執(zhí)行步驟B223；B222、得到分析結果重定價日＝到期日與利潤調(diào)整日中較前的日期，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟B223；B223、貸款缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
在步驟B219中，當本期還款日大于報表日且小于等于利率調(diào)整日時，對于個人住房按揭貸款科目需要考慮提前還款因素，敏感金額＝每期還款本金+該期提前還款額，其中，該期提前還款額從該地區(qū)的提前還款速度表與未償還本金計算獲得該期提前還款額＝未償還本金×該期提前償還比率/12；未償還本金＝當前余額-該期以前的各期還款額。
步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B30、缺口分析裝置中的票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元接收缺口分析裝置中的主控單元輸入的票據(jù)和內(nèi)部資金交易接口數(shù)據(jù)；B31、票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元判斷是起息日是否小于等于報表日，如果起息日小于等于報表日，則執(zhí)行步驟B32；否則，結束；B32、得到分析結果重定價日＝到期日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝交易金額；然后執(zhí)行步驟B33；B33、票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行債券和拆借缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B40、缺口分析裝置中的債券和拆借缺口分析單元接收缺口分析裝置中的主控單元輸入的債券和拆借接口數(shù)據(jù)；B41、債券和拆借缺口分析單元判斷利率調(diào)整方式是否為固定，如果利率調(diào)整方式為固定，則執(zhí)行步驟B42；否則，執(zhí)行步驟B43；B42、得到分析結果重定價日＝到期日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟B46；B43、債券和拆借缺口分析單元判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步驟B44；否則，執(zhí)行步驟B46；B44、債券和拆借缺口分析單元根據(jù)利率調(diào)整頻率和發(fā)放日計算利率調(diào)整日；
B45、根據(jù)利率調(diào)整日得到分析結果重定價日＝到期日與利潤調(diào)整日中較前的日期，期距＝重定價日-報表日，敏感金額為當前余額；B46、債券和拆借缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)寫入分析結果數(shù)據(jù)庫。
步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行手工數(shù)據(jù)缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B50、缺口分析裝置中的手工數(shù)據(jù)缺口分析單元接收缺口分析裝置中的主控單元輸入的手工接口數(shù)據(jù)；B51、手工數(shù)據(jù)缺口分析單元判斷利率調(diào)整方式是否為固定，如果利率調(diào)整方式為固定，則執(zhí)行步驟B52；否則，執(zhí)行步驟B53；B52、得到分析結果重定價日＝到期日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟B56；B53、手工數(shù)據(jù)缺口分析單元判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步驟B54；否則，轉至結束；B54、手工數(shù)據(jù)缺口分析單元根據(jù)利率調(diào)整頻率和發(fā)放日計算利率調(diào)整日；B55、手工數(shù)據(jù)缺口分析單元根據(jù)利率調(diào)整日和到期日決定重定假日，得到分析結果重定價日＝到期日與利潤調(diào)整日中較前的日期，期距＝重定價日-報表日，敏感金額為當前余額；B56、手工數(shù)據(jù)缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行總賬數(shù)據(jù)缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B60、缺口分析裝置中的總賬數(shù)據(jù)缺口分析單元接收缺口分析裝置中的主控單元輸入的總賬接口數(shù)據(jù)中缺口分析屬性為匯總數(shù)據(jù)的科目數(shù)據(jù)；B61、總賬數(shù)據(jù)缺口分析單元計算敏感金額＝根據(jù)科目的借貸性質(zhì)屬性分別取本日借方余額、本日貸方余額、或兩者之差；B62、總賬數(shù)據(jù)缺口分析單元判斷利率敏感屬性是否為敏感性，如果利率敏感屬性為敏感性，則執(zhí)行步驟B63；否則，執(zhí)行步驟B64；B63、得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，然后執(zhí)行步驟B65；B64、得到分析結果無重定價日，期距＝非利率敏感金額，然后執(zhí)行步驟B65；B65、總賬數(shù)據(jù)缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行提前還款缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B70、缺口分析裝置中的提前還款缺口分析單元從總賬數(shù)據(jù)接口讀入最近N年的個人住房按揭貸款每月月末余額，從個人住房提前還款數(shù)據(jù)接口讀入最近N年的提前還款數(shù)據(jù)，N為自然數(shù)；B71、提前還款缺口分析單元從總賬數(shù)據(jù)接口得到An＝每月月初貸款余額、從個人住房提前還款數(shù)據(jù)接口得到Bn＝每月提前還款數(shù)額、Cn＝Bn×12＝折合為年的提前還款金額，n為月份數(shù)；B72、提前還款缺口分析單元將每個月折合為年的提前還款額除以每月按揭貸款的月初余額，得到每月的提前還款速度Dn＝Cn/An；B73、計算該時間段內(nèi)的平均提前還款速度D＝(D1+D2+...+Dn)/n；B74、得到調(diào)整后的PSA模型前30個月里，第t個月的提前還本年率CPR＝(t/30)*D；第31個月起，每個月的提前還本年率CPR＝D；B75、將調(diào)整后的PSA模型的提前還款速度表存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
步驟B70中所述提前還款缺口分析單元從總賬數(shù)據(jù)接口讀入最近N年的個人住房按揭貸款每月月末余額包括提前還款缺口分析單元根據(jù)總賬數(shù)據(jù)接口中的科目＝1470，數(shù)據(jù)日期＝最近N年的月末日期，取本日借方余額字段，讀入最近N年的個人住房按揭貸款每月月末余額，N為自然數(shù)。
(三)有益效果本發(fā)明提供的這種實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的系統(tǒng)及方法，能夠按照利率風險管理的要求靈活設置計量的項目和期距，實現(xiàn)了對債券、拆借、票據(jù)、內(nèi)部資金交易、提前還款等銀行全科目業(yè)務品種的缺口計量分析，實現(xiàn)了更為靈活、全面、準確的缺口計量，具體表現(xiàn)為實現(xiàn)了按不同期距、不同項目的靈活的缺口計量，滿足了目前利率風險管理中缺口計量報告形式多樣化的需求；實現(xiàn)了對存、貸款以外的債券、拆借、票據(jù)、內(nèi)部資金交易等銀行全科目業(yè)務品種的缺口計量，并可隨業(yè)務的擴展而進一步擴充；在缺口計量中引入了提前還款速度概念，充分考慮了客戶行為、業(yè)務品種的特殊情況對缺口分析的影響，使缺口分析更為準確。


圖1為目前的利率風險管理缺口計量系統(tǒng)的結構框圖；
圖2為目前缺口分析裝置的結構框圖；圖3為目前的利率風險管理缺口計量模型中對于存款進行計量的方法流程圖；圖4為目前的利率風險管理缺口計量模型中對于貸款進行計量的方法流程圖；圖5為本發(fā)明提供的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析系統(tǒng)的結構框圖；圖6為本發(fā)明提供的缺口分析裝置的結構框圖；圖7為本發(fā)明實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法流程圖；圖8為本發(fā)明缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行存款缺口分析的方法流程圖；圖9為本發(fā)明缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行貸款缺口分析的方法流程圖；圖10為本發(fā)明缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析的方法流程圖；圖11為本發(fā)明缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行債券和拆借缺口分析的方法流程圖；圖12為本發(fā)明缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行手工數(shù)據(jù)缺口分析的方法流程圖；圖13為本發(fā)明缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行總賬數(shù)據(jù)缺口分析的方法流程圖；圖14為本發(fā)明缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行提前還款缺口分析的方法流程圖。
具體實施例方式
為使本發(fā)明的目的、技術方案和優(yōu)點更加清楚明白，以下結合具體實施例，并參照附圖，對本發(fā)明進一步詳細說明。
本發(fā)明對目前的缺口計量系統(tǒng)裝置和方法的改進主要體現(xiàn)在通過參數(shù)表定義的方法實現(xiàn)了按不同期距、不同項目的靈活的缺口計量；通過對缺口計量系統(tǒng)裝置的改進和方法的完善實現(xiàn)了對存、貸款以外的債券、拆借、票據(jù)、內(nèi)部資金交易等銀行全科目業(yè)務品種的缺口計量，并可隨業(yè)務的擴展而進一步擴充；通過在缺口計量方法中引入了提前還款速度概念，考慮了客戶行為、業(yè)務品種的特殊情況對缺口分析的影響，使缺口分析更為準確。
本發(fā)明提供的缺口計量裝置能夠自動采集各個業(yè)務系統(tǒng)的源數(shù)據(jù)，并對這些源數(shù)據(jù)進行分析和處理，生成結果數(shù)據(jù)存儲在結果數(shù)據(jù)庫中，供后續(xù)利率風險分析使用。
源數(shù)據(jù)采集裝置以數(shù)據(jù)接口的方式采集數(shù)據(jù)，包括各個業(yè)務系統(tǒng)的賬戶數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)、會計核算系統(tǒng)中的總賬數(shù)據(jù)以及手工導入數(shù)據(jù)，再通過內(nèi)部網(wǎng)絡傳送給缺口分析裝置，采集到的源數(shù)據(jù)包含有共同的統(tǒng)計口徑“地區(qū)號”、“幣種”、“科目”，就是直接從源數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑得到；而期距和余額需要由存款缺口分析模塊、貸款缺口分析模塊、票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析模塊、債券和拆借缺口分析模塊、手工數(shù)據(jù)缺口分析模塊以及總賬數(shù)據(jù)缺口分析模塊根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)作分析計算得到，其中對于缺口分析屬性為“匯總數(shù)據(jù)”的科目數(shù)據(jù)通過總賬數(shù)據(jù)缺口分析模塊作缺口分析；對于缺口分析屬性為“明細數(shù)據(jù)”的科目數(shù)據(jù)通過其他各個分析模塊作缺口分析。
作為方案的進一步改進，還包括提前還款分析模塊，該模塊根據(jù)個人住房提前還款接口數(shù)據(jù)和總賬接口數(shù)據(jù)，作提前還款分析，從個人住房提前還款接口得到每月的提前還款額，從總賬接口得到個人住房貸款每月的月初余額，然后計算調(diào)整后的PSA提前還款速度，調(diào)整后的提前還款速度本身也是該系統(tǒng)的分析結果數(shù)據(jù)，同時也提供給貸款缺口分析模塊中分期還款情況的缺口分析使用，得到所述貸款缺口分析的結果。
下面結合附圖對本發(fā)明進行詳細說明。
如圖5所示，圖5為本發(fā)明提供的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析系統(tǒng)的結構框圖，該系統(tǒng)包括源數(shù)據(jù)采集裝置1、缺口分析裝置2和分析結果數(shù)據(jù)庫3。
其中，源數(shù)據(jù)采集裝置1用于采集銀行各業(yè)務系統(tǒng)中的賬戶數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)、會計核算系統(tǒng)中的總賬數(shù)據(jù)，以及手工導入數(shù)據(jù)，并將采集的數(shù)據(jù)輸出給缺口分析裝置2。缺口分析裝置2用于對源數(shù)據(jù)采集裝置1采集的數(shù)據(jù)進行存貸款、票據(jù)和內(nèi)部資金交易、債券和拆借、手工數(shù)據(jù)、總賬數(shù)據(jù)以及提前還款數(shù)據(jù)作缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。分析結果數(shù)據(jù)庫3用于存儲分析結果數(shù)據(jù)和參數(shù)數(shù)據(jù)。
源數(shù)據(jù)采集裝置1與缺口分析裝置2之間、缺口分析裝置2與分析結果數(shù)據(jù)庫3之間是通過內(nèi)部網(wǎng)絡連接的。內(nèi)部網(wǎng)絡可以是企業(yè)內(nèi)部的廣域網(wǎng)絡，或是企業(yè)內(nèi)部的局域網(wǎng)絡。
源數(shù)據(jù)采集裝置1可以是一臺小型服務器，該裝置主要功能是以數(shù)據(jù)接口的方式采集數(shù)據(jù)(包括各個業(yè)務系統(tǒng)的賬戶數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)、會計核算系統(tǒng)中的總賬數(shù)據(jù)以及手工導入數(shù)據(jù))，再通過內(nèi)部網(wǎng)絡傳送給缺口分析裝置2。
采集到的源數(shù)據(jù)有共同的統(tǒng)計口徑，如表14所示

表14缺口分析結果表(表12)中的地區(qū)號、幣種、科目就是直接從源數(shù)據(jù)的統(tǒng)計口徑得到；期距和余額(利率敏感金額或非利率敏感金額)需要根據(jù)業(yè)務數(shù)據(jù)作分析計算得到。數(shù)據(jù)日期為統(tǒng)計日期。
采集到的源數(shù)據(jù)除了有上述共同的統(tǒng)計口徑外，還有不同的業(yè)務數(shù)據(jù)內(nèi)容，用于計算期距和余額(利率敏感金額或非利率敏感金額)。分別描述如下存款數(shù)據(jù)接口(包括了對公存款和個人存款)(見表1)貸款數(shù)據(jù)接口(包括了對公貸款和個人貸款)(見表2)
票據(jù)和內(nèi)部資金交易數(shù)據(jù)接口(見表3)債券和拆借數(shù)據(jù)接口(見表4)手工數(shù)據(jù)接口(見表5)總賬數(shù)據(jù)接口(見表6)個人住房提前還款數(shù)據(jù)接口(見表7)上述源數(shù)據(jù)采集裝置的數(shù)據(jù)采集范圍可以根據(jù)業(yè)務的需要作進一步的擴充。
缺口分析裝置2可以是一臺小型服務器，裝有用統(tǒng)計分析軟件編寫的應用程序，其功能主要是將源數(shù)據(jù)采集裝置1采集到的數(shù)據(jù)派發(fā)給不同的分析模塊作缺口分析判斷重定價日、敏感金額(非敏感金額)，并計算期距。
缺口分析裝置2的內(nèi)部結構如圖6所示，圖6為本發(fā)明提供的缺口分析裝置的結構框圖。該缺口分析裝置包括主控單元200、存款缺口分析單元201、貸款缺口分析單元202、票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元203、債券和拆借缺口分析單元204、手工數(shù)據(jù)缺口分析單元205、總賬缺口分析單元206和提前還款缺口分析單元207。
其中，主控單元200用于判斷源數(shù)據(jù)采集裝置1輸入的數(shù)據(jù)的類型，根據(jù)數(shù)據(jù)類型將源數(shù)據(jù)采集裝置1輸入的數(shù)據(jù)分別輸出給各缺口分析單元。具體包括主控單元200將存款接口數(shù)據(jù)輸出給存款缺口分析單元201，將貸款接口數(shù)據(jù)輸出給貸款缺口分析單元202，將票據(jù)和內(nèi)部資金交易接口數(shù)據(jù)輸出給票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元203，將債券接口數(shù)據(jù)輸出給債券和拆借缺口分析單元204，將手工接口數(shù)據(jù)輸出給手工數(shù)據(jù)缺口分析單元205，將總賬接口數(shù)據(jù)中缺口分析屬性為匯總數(shù)據(jù)的科目數(shù)據(jù)輸出給總賬缺口分析單元206，將個人貸款提前還款接口數(shù)據(jù)和總賬接口中的個人住房按揭貸款科目數(shù)據(jù)輸出給提前還款缺口分析單元207?？颇繉傩远x參數(shù)表(表11)定義如下

表11存款缺口分析單元201用于對主控單元200輸入的存款接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。具體包括存款缺口分析單元201根據(jù)起息日期、止息日期、約轉存期、當前余額等信息判斷重定價日、敏感金額，并計算期距。存款數(shù)據(jù)接口如表1所示

表1貸款缺口分析單元202用于對主控單元200輸入的貸款接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。具體包括貸款缺口分析單元202根據(jù)發(fā)放日、到期日、利率調(diào)整方式、利率調(diào)整頻率、本金償付方式、當前余額等信息判斷重定價日、敏感金額；根據(jù)未來的分期還款日期和分期還款金額判斷分期還款的重定價日、敏感金額，在計算過程中考慮提前還款因素；根據(jù)逾期貸款標志、是否計息標志、是否欠息標志、逾期期數(shù)、逾期貸款金額等信息計算特殊情況下的利率敏感金額或非利率敏感金額；并計算期距。貸款數(shù)據(jù)接口如表2所示



表2票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元203用于對主控單元200輸入的票據(jù)和內(nèi)部資金交易接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。具體包括票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元203根據(jù)起息日期、到期日期、交易金額等信息判斷重定價日、敏感金額，并計算期距。票據(jù)和內(nèi)部資金交易數(shù)據(jù)接口如表3所示

表3
債券和拆借缺口分析單元204用于對主控單元200輸入的債券接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。具體包括債券和拆借缺口分析單元204根據(jù)到期日、利率調(diào)整方式、利率調(diào)整頻率、本金償付方式、當前余額等信息判斷重定價日、敏感金額，并計算期距。債券和拆借數(shù)據(jù)接口如表4所示

表4手工數(shù)據(jù)缺口分析單元205用于對主控單元200輸入的手工接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。具體包括手工數(shù)據(jù)缺口分析單元205根據(jù)到期日、利率調(diào)整方式、利率調(diào)整頻率、本金償付方式、當前余額等信息判斷重定價日、敏感金額，并計算期距。手工數(shù)據(jù)接口如表5所示

表5總賬缺口分析單元206用于對主控單元200輸入的總賬接口數(shù)據(jù)中缺口分析屬性為匯總數(shù)據(jù)的科目數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。具體包括總賬缺口分析單元206根據(jù)科目屬性定義表中的科目借貸性質(zhì)決定取本日借方余額還是本日貸方余額，根據(jù)利率敏感屬性決定重定價日，并計算期距?？傎~數(shù)據(jù)接口如表6所示

表6提前還款缺口分析單元207用于對主控單元200輸入的個人貸款提前還款接口數(shù)據(jù)和總賬接口中的個人住房按揭貸款科目數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。具體包括提前還款缺口分析單元207從個人住房提前還款接口得到每月的提前還款額，從總賬接口得到個人住房貸款每月的月初余額，然后計算調(diào)整后的PSA提前還款速度，供貸款缺口分析模塊中分期還款情況的缺口分析使用。個人住房提前還款數(shù)據(jù)接口如表7所示

表7上述缺口分析裝置的功能單元還可以根據(jù)業(yè)務的需要作進一步的擴充。
上述分析結果數(shù)據(jù)庫3為小型服務器，安裝有統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫管理軟件，通過內(nèi)部網(wǎng)絡接收缺口分析裝置2輸入的分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)。所述分析結果數(shù)據(jù)至少包括調(diào)整后的PSA提前還款速度表和缺口分析結果表。所述參數(shù)數(shù)據(jù)至少包括項目參數(shù)定義表和期距參數(shù)定義表。
基于上述圖5所示的本發(fā)明提供的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析系統(tǒng)的結構框圖，以及圖6所示的本發(fā)明提供的缺口分析裝置的結構框圖，以下結合具體的實施例對本發(fā)明實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法進一步詳細說明。
如圖7所示，圖7為本發(fā)明實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法流程圖，該方法包括以下步驟步驟701源數(shù)據(jù)采集裝置1采集銀行各業(yè)務系統(tǒng)中的賬戶數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)、會計核算系統(tǒng)中的總賬數(shù)據(jù)，以及手工導入數(shù)據(jù)，并將采集的數(shù)據(jù)輸出給缺口分析裝置2。
步驟702缺口分析裝置2對源數(shù)據(jù)采集裝置1采集的數(shù)據(jù)進行存貸款、票據(jù)和內(nèi)部資金交易、債券和拆借、手工數(shù)據(jù)、總賬數(shù)據(jù)以及提前還款數(shù)據(jù)作缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。
步驟703分析結果數(shù)據(jù)庫3存儲分析結果數(shù)據(jù)和參數(shù)數(shù)據(jù)。
上述步驟701之前進一步包括缺口分析裝置2判斷當天是否為報表日，所述報表日為預先按照報表發(fā)布頻度定義的日期，如月末、旬末等，如果當天為報表日，則執(zhí)行步驟701；否則，結束。
上述步驟702中所述缺口分析裝置2對源數(shù)據(jù)采集裝置1采集的數(shù)據(jù)進行存款缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3的過程如圖8所示，具體包括以下步驟步驟801缺口分析裝置2中的存款缺口分析單元201接收缺口分析裝置2中的主控單元200輸入的存款接口數(shù)據(jù)。
步驟802存款缺口分析單元201判斷存款接口數(shù)據(jù)中約轉存期是否等于0或者為空，且止息日期是否小于等于報表日，如果約轉存期等于0或者為空，且止息日期是否小于等于報表日，執(zhí)行步驟803；否則，如果不能同時滿足上述2個條件，則執(zhí)行步驟804。
步驟803得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，敏感金額＝當前余額；執(zhí)行步驟806。
步驟804存款缺口分析單元201再次判斷起息日期是否小于等于報表日，如果起息日期小于等于報表日，執(zhí)行步驟805；否則結束。
步驟805得到分析結果重定價日＝止息日期，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額。
步驟806存款缺口分析單元201將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。
上述步驟702中所述缺口分析裝置2對源數(shù)據(jù)采集裝置1采集的數(shù)據(jù)進行貸款缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3的過程如圖9所示，具體包括以下步驟步驟900缺口分析裝置2中的貸款缺口分析單元202接收缺口分析裝置2中的主控單元200輸入的貸款接口數(shù)據(jù)。
步驟901貸款缺口分析單元202判斷計息標志是否為否，如果計息標志為否，執(zhí)行步驟905；否則，執(zhí)行步驟902。
步驟902貸款缺口分析單元202判斷欠息標志是否為是、逾期貸款標志是否為是，且本金償付方式是否為一次性，如果上述3個判斷條件同時為是，則執(zhí)行步驟905；否則，如果上述3個判斷條件不能同時為是，則執(zhí)行步驟903。
步驟903貸款缺口分析單元202判斷逾期期數(shù)是否大于3，如果逾期期數(shù)大于3，則執(zhí)行步驟905；否則，執(zhí)行步驟904。
步驟904貸款缺口分析單元202判斷利率調(diào)整方式是否為固定，且到期日是否為空，如果利率調(diào)整方式為固定且到期日為空，則執(zhí)行步驟905；否則，執(zhí)行步驟906。
步驟905得到分析結果期距＝非利率敏感金額，金額＝當前余額；執(zhí)行步驟923。
步驟906貸款缺口分析單元202判斷逾期貸款標志是否為是且欠息標志是否為否，如果逾期貸款標志為是且欠息標志為否，則執(zhí)行步驟907；否則，執(zhí)行步驟911。
步驟907貸款缺口分析單元202判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步驟908；否則，執(zhí)行步驟909。
步驟908得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，敏感金額＝當前余額；執(zhí)行步驟923。
步驟909貸款缺口分析單元202判斷逾期期數(shù)是否小于等于3，如果逾期期數(shù)小于等于3，則執(zhí)行步驟910；否則，結束。
步驟910貸款缺口分析單元202對于逾期的直接得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，敏感金額＝逾期貸款金額，然后執(zhí)行步驟923；對于沒有逾期的執(zhí)行步驟911。
步驟911貸款缺口分析單元202判斷利率調(diào)整方式是否為固定，如果利率調(diào)整方式為固定，則執(zhí)行步驟912；否則，執(zhí)行步驟915。
步驟912貸款缺口分析單元202判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步驟914；否則，執(zhí)行步驟913。
步驟913貸款缺口分析單元202判斷如果本金償付方式為分期付款，則做特殊處理重定價日＝每期的還款日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額/剩余期數(shù)，然后執(zhí)行步驟923。
步驟914得到分析結果重定價日＝到期日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟923。
步驟915貸款缺口分析單元202判斷利率調(diào)整頻率是否為不確定，如果利率調(diào)整頻率為不確定，則執(zhí)行步驟916；否則，執(zhí)行步驟917。
步驟916得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟923。
步驟917貸款缺口分析單元202根據(jù)利率調(diào)整頻率和發(fā)放日，計算利率調(diào)整日。
步驟918貸款缺口分析單元202判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步后922；否則，執(zhí)行步驟919。
步驟919貸款缺口分析單元202對于還款日大于報表日且小于等于利率調(diào)整日的各期還款得到分析結果重定價日＝每期的本期還款日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝每期還款本金；在本步驟中，對于個人住房按揭貸款科目需要考慮提前還款因素，敏感金額＝每期還款本金+該期提前還款額，其中，該期提前還款額從該地區(qū)的提前還款速度表與未償還本金計算獲得該期提前還款額＝未償還本金×該期提前償還比率/12；未償還本金＝當前余額-該期以前的各期還款額。
貸款缺口分析單元202對于還款日大于報表日且大于利率調(diào)整日的各期還款得到分析結果重定價日＝利潤調(diào)整日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額-還款日大于報表日且小于等于利率調(diào)整日的各期還款額之和；然后執(zhí)行步驟923。
步驟922得到分析結果重定價日＝到期日與利潤調(diào)整日中較前的日期，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟923。
步驟923貸款缺口分析單元202將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。
上述步驟702中所述缺口分析裝置2對源數(shù)據(jù)采集裝置1采集的數(shù)據(jù)進行票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3的過程如圖10所示，具體包括以下步驟步驟1000缺口分析裝置2中的票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元203接收缺口分析裝置2中的主控單元200輸入的票據(jù)和內(nèi)部資金交易接口數(shù)據(jù)。
步驟1001票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元203判斷是起息日是否小于等于報表日，如果起息日小于等于報表日，則執(zhí)行步驟1002；否則，結束。
步驟1002得到分析結果重定價日＝到期日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝交易金額；然后執(zhí)行步驟1003。
步驟1003票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元203將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。
上述步驟702中所述缺口分析裝置2對源數(shù)據(jù)采集裝置1采集的數(shù)據(jù)進行債券和拆借缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3的過程如圖11所示，具體包括以下步驟
步驟1100缺口分析裝置2中的債券和拆借缺口分析單元204接收缺口分析裝置2中的主控單元200輸入的債券和拆借接口數(shù)據(jù)。
步驟1101債券和拆借缺口分析單元204判斷利率調(diào)整方式是否為固定，如果利率調(diào)整方式為固定，則執(zhí)行步驟1102；否則，執(zhí)行步驟1103。
步驟1102得到分析結果重定價日＝到期日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟1106。
步驟1103債券和拆借缺口分析單元204判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步驟1104；否則，執(zhí)行步驟1106。
步驟1104債券和拆借缺口分析單元204根據(jù)利率調(diào)整頻率和發(fā)放日計算利率調(diào)整日。
步驟1105根據(jù)利率調(diào)整日得到分析結果重定價日＝到期日與利潤調(diào)整日中較前的日期，期距＝重定價日-報表日，敏感金額為當前余額。
步驟1106債券和拆借缺口分析單元204將分析結果數(shù)據(jù)寫入分析結果數(shù)據(jù)庫3。
上述步驟702中所述缺口分析裝置2對源數(shù)據(jù)采集裝置1采集的數(shù)據(jù)進行手工數(shù)據(jù)缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3的過程如圖12所示，具體包括以下步驟步驟1200缺口分析裝置2中的手工數(shù)據(jù)缺口分析單元205接收缺口分析裝置2中的主控單元200輸入的手工接口數(shù)據(jù)。
步驟1201手工數(shù)據(jù)缺口分析單元205判斷利率調(diào)整方式是否為固定，如果利率調(diào)整方式為固定，則執(zhí)行步驟1202；否則，執(zhí)行步驟1203。
步驟1202得到分析結果重定價日＝到期日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟1206。
步驟1203手工數(shù)據(jù)缺口分析單元205判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步驟1204；否則，轉至結束。
步驟1204手工數(shù)據(jù)缺口分析單元205根據(jù)利率調(diào)整頻率和發(fā)放日計算利率調(diào)整日。
步驟1205手工數(shù)據(jù)缺口分析單元205根據(jù)利率調(diào)整日和到期日決定重定假日，得到分析結果重定價日＝到期日與利潤調(diào)整日中較前的日期，期距＝重定價日-報表日，敏感金額為當前余額。
步驟1206手工數(shù)據(jù)缺口分析單元205將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。
上述步驟702中所述缺口分析裝置2對源數(shù)據(jù)采集裝置1采集的數(shù)據(jù)進行總賬數(shù)據(jù)缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3的過程如圖13所示，具體包括以下步驟步驟1300缺口分析裝置2中的總賬數(shù)據(jù)缺口分析單元接收缺口分析裝置2中的主控單元200輸入的總賬接口數(shù)據(jù)中缺口分析屬性為匯總數(shù)據(jù)的科目數(shù)據(jù)。
步驟1301總賬數(shù)據(jù)缺口分析單元計算敏感金額＝根據(jù)科目的借貸性質(zhì)屬性分別取本日借方余額、本日貸方余額、或兩者之差。
步驟1302總賬數(shù)據(jù)缺口分析單元判斷利率敏感屬性是否為敏感性，如果利率敏感屬性為敏感性，則執(zhí)行步驟1303；否則，執(zhí)行步驟1304。
步驟1303得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，然后執(zhí)行步驟1305。
步驟1304得到分析結果無重定價日，期距＝非利率敏感金額，然后執(zhí)行步驟1305。
步驟1305總賬數(shù)據(jù)缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。
上述步驟702中所述缺口分析裝置2對源數(shù)據(jù)采集裝置1采集的數(shù)據(jù)進行提前還款缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3的過程如圖14所示，具體包括以下步驟步驟1400缺口分析裝置2中的提前還款缺口分析單元207從總賬數(shù)據(jù)接口讀入最近N年的個人住房按揭貸款每月月末余額(即提前還款缺口分析單元207根據(jù)總賬數(shù)據(jù)接口中的科目＝1470，數(shù)據(jù)日期＝最近N年的月末日期，取本日借方余額字段，讀入最近N年的個人住房按揭貸款每月月末余額，N為自然數(shù))，從個人住房提前還款數(shù)據(jù)接口讀入最近N年的提前還款數(shù)據(jù)，N為自然數(shù)。
步驟1401提前還款缺口分析單元207從總賬數(shù)據(jù)接口得到An＝每月月初貸款余額、從個人住房提前還款數(shù)據(jù)接口得到Bn＝每月提前還款數(shù)額、Cn＝Bn×12＝折合為年的提前還款金額，n為月份數(shù)。
步驟1402提前還款缺口分析單元207將每個月折合為年的提前還款額除以每月按揭貸款的月初余額，得到每月的提前還款速度Dn＝Cn/An。
步驟1403計算該時間段內(nèi)的平均提前還款速度D＝(D1+D2+...+Dn)/n。
步驟1404得到調(diào)整后的PSA模型前30個月里，第t個月的提前還本年率CPR＝(t/30)*D；第31個月起，每個月的提前還本年率CPR＝D。
步驟1405將調(diào)整后的PSA模型的提前還款速度表存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫3。
上述步驟703中所述分析結果數(shù)據(jù)庫3存儲分析結果數(shù)據(jù)和參數(shù)數(shù)據(jù)，分析結果數(shù)據(jù)至少包括調(diào)整后的PSA提前還款速度表、缺口分析結果表等，參數(shù)數(shù)據(jù)至少包括項目參數(shù)定義表、期距參數(shù)定義表等，具體如下分析結果1調(diào)整后的PSA提前還款速度表PSA(Public Securities Association的縮寫)模型是一個與還款期數(shù)相關的提前還款速度函數(shù)，是業(yè)界廣泛采用的標準提前還款模型，用于對貸款缺口計量的修正。PSA模型假設在貸款之后的前30個月中，提前償還比率由第一個月的0.2％開始，每個月固定增加0.2％至6％為止，爾后提前償還比率便固定為6％。
結合銀行實際發(fā)生的提前還款情況對該模型作出修正，可以得到更為準確的提前還款速度函數(shù)，稱為調(diào)整后的PSA提前還款速度函數(shù)。該函數(shù)用源數(shù)據(jù)采集裝置1采集到的個人住房貸款提前還款接口數(shù)據(jù)(表10)和總賬接口數(shù)據(jù)(表9)作為源數(shù)據(jù)經(jīng)計算得到，在個人貸款缺口分析模塊204中將會用這個函數(shù)對貸款缺口模型作修正。
該函數(shù)可以用下列的提前還款速度表的形式來表示
調(diào)整后的PSA提前還款速度表如表13所示

表13分析結果2缺口分析結果表缺口分析結果數(shù)據(jù)記錄了自報表日起在未來特定時間段(稱為期距)內(nèi)需要重新定價的資產(chǎn)、負債及表外交易的金額。缺口分析結果數(shù)據(jù)是從對源數(shù)據(jù)采集裝置1采集到的表(1)～表(7)接口數(shù)據(jù)的分析后得到的，其數(shù)據(jù)項包括地區(qū)號、幣種、科目、期距、余額、數(shù)據(jù)日期，其中地區(qū)號、幣種、科目是從接口數(shù)據(jù)中直接得到的，期距、余額是經(jīng)過分析計算得到的，數(shù)據(jù)日期是統(tǒng)計日期。
缺口分析結果表如表12所示


表12每一種輸入接口數(shù)據(jù)都有不同的科目，經(jīng)過處理后生成了不同科目的缺口分析結果，合并起來就是一張完整的全科目的缺口分析結果表。
參數(shù)表項目參數(shù)定義表和期距參數(shù)定義表，項目參數(shù)定義表如表15所示

表15項目參數(shù)表可以定義多個并且可以修改，用于靈活生成按不同項目定義的缺口分析報告。
期距參數(shù)定義表如表16所示

表16期距參數(shù)表可以定義多個并且可以修改，用于靈活生成按不同期距定義的缺口分析報告。
以上所述的具體實施例，對本發(fā)明的目的、技術方案和有益效果進行了進一步詳細說明，所應理解的是，以上所述僅為本發(fā)明的具體實施例而已，并不用于限制本發(fā)明，凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi)，所做的任何修改、等同替換、改進等，均應包含在本發(fā)明的保護范圍之內(nèi)。
權利要求
1.一種實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的系統(tǒng)，其特征在于，該系統(tǒng)包括源數(shù)據(jù)采集裝置，用于采集銀行各業(yè)務系統(tǒng)中的賬戶數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)、會計核算系統(tǒng)中的總賬數(shù)據(jù)，以及手工導入數(shù)據(jù)，并將采集的數(shù)據(jù)輸出給缺口分析裝置；缺口分析裝置，用于對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行存貸款、票據(jù)和內(nèi)部資金交易、債券和拆借、手工數(shù)據(jù)、總賬數(shù)據(jù)以及提前還款數(shù)據(jù)作缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；分析結果數(shù)據(jù)庫，用于存儲分析結果數(shù)據(jù)和參數(shù)數(shù)據(jù)。
2.根據(jù)權利要求1所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的系統(tǒng)，其特征在于，所述缺口分析裝置包括主控單元，用于判斷源數(shù)據(jù)采集裝置輸入的數(shù)據(jù)的類型，根據(jù)數(shù)據(jù)類型將源數(shù)據(jù)采集裝置輸入的數(shù)據(jù)分別輸出給各缺口分析單元；存款缺口分析單元，用于對主控單元輸入的存款接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；貸款缺口分析單元，用于對主控單元輸入的貸款接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元，用于對主控單元輸入的票據(jù)和內(nèi)部資金交易接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；債券和拆借缺口分析單元，用于對主控單元輸入的債券接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；手工數(shù)據(jù)缺口分析單元，用于對主控單元輸入的手工接口數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；總賬缺口分析單元，用于對主控單元輸入的總賬接口數(shù)據(jù)中缺口分析屬性為匯總數(shù)據(jù)的科目數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；提前還款缺口分析單元，用于對主控單元輸入的個人貸款提前還款接口數(shù)據(jù)和總賬接口中的個人住房按揭貸款科目數(shù)據(jù)進行缺口分析，并將分析結果存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
3.根據(jù)權利要求2所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的系統(tǒng)，其特征在于，所述主控單元根據(jù)數(shù)據(jù)類型將源數(shù)據(jù)采集裝置輸入的數(shù)據(jù)分別輸出給各缺口分析單元包括主控單元將存款接口數(shù)據(jù)輸出給存款缺口分析單元；主控單元將貸款接口數(shù)據(jù)輸出給貸款缺口分析單元；主控單元將票據(jù)和內(nèi)部資金交易接口數(shù)據(jù)輸出給票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元；主控單元將債券接口數(shù)據(jù)輸出給債券和拆借缺口分析單元；主控單元將手工接口數(shù)據(jù)輸出給手工數(shù)據(jù)缺口分析單元；主控單元將總賬接口數(shù)據(jù)中缺口分析屬性為匯總數(shù)據(jù)的科目數(shù)據(jù)輸出給總賬缺口分析單元；主控單元將個人貸款提前還款接口數(shù)據(jù)和總賬接口中的個人住房按揭貸款科目數(shù)據(jù)輸出給提前還款缺口分析單元。
4.根據(jù)權利要求2所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的系統(tǒng)，其特征在于，所述存款缺口分析單元對主控單元輸入的存款接口數(shù)據(jù)進行缺口分析包括存款缺口分析單元根據(jù)起息日期、止息日期、約轉存期、當前余額信息判斷重定價日、敏感金額，并計算期距；所述貸款缺口分析單元對主控單元輸入的貸款接口數(shù)據(jù)進行缺口分析包括貸款缺口分析單元根據(jù)發(fā)放日、到期日、利率調(diào)整方式、利率調(diào)整頻率、本金償付方式、當前余額信息判斷重定價日、敏感金額；根據(jù)未來的分期還款日期和分期還款金額判斷分期還款的重定價日、敏感金額，在計算過程中考慮提前還款因素；根據(jù)逾期貸款標志、是否計息標志、是否欠息標志、逾期期數(shù)、逾期貸款金額信息計算特殊情況下的利率敏感金額或非利率敏感金額；并計算期距；所述票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元對主控單元輸入的票據(jù)和內(nèi)部資金交易接口數(shù)據(jù)進行缺口分析包括票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元根據(jù)起息日期、到期日期、交易金額信息判斷重定價日、敏感金額，并計算期距；所述債券和拆借缺口分析單元對主控單元輸入的債券接口數(shù)據(jù)進行缺口分析包括債券和拆借缺口分析單元根據(jù)到期日、利率調(diào)整方式、利率調(diào)整頻率、本金償付方式、當前余額信息判斷重定價日、敏感金額，并計算期距；所述手工數(shù)據(jù)缺口分析單元對主控單元輸入的手工接口數(shù)據(jù)進行缺口分析包括手工數(shù)據(jù)缺口分析單元根據(jù)到期日、利率調(diào)整方式、利率調(diào)整頻率、本金償付方式、當前余額信息判斷重定價日、敏感金額，并計算期距；所述總賬缺口分析單元對主控單元輸入的總賬接口數(shù)據(jù)中缺口分析屬性為匯總數(shù)據(jù)的科目數(shù)據(jù)進行缺口分析包括總賬缺口分析單元根據(jù)科目屬性定義表中的科目借貸性質(zhì)決定取本日借方余額還是本日貸方余額，根據(jù)利率敏感屬性決定重定價日，并計算期距；所述提前還款缺口分析單元對主控單元輸入的個人貸款提前還款接口數(shù)據(jù)和總賬接口中的個人住房按揭貸款科目數(shù)據(jù)進行缺口分析包括提前還款缺口分析單元從個人住房提前還款接口得到每月的提前還款額，從總賬接口得到個人住房貸款每月的月初余額，然后計算調(diào)整后的PSA提前還款速度，供貸款缺口分析模塊中分期還款情況的缺口分析使用。
5.根據(jù)權利要求1所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的系統(tǒng)，其特征在于，所述源數(shù)據(jù)采集裝置為小型服務器，以數(shù)據(jù)接口的方式采集數(shù)據(jù)，通過內(nèi)部網(wǎng)絡將采集的數(shù)據(jù)輸出給缺口分析裝置；所述缺口分析裝置為小型服務器，安裝有用統(tǒng)計分析軟件編寫的應用程序，通過內(nèi)部網(wǎng)絡接收源數(shù)據(jù)采集裝置輸入的數(shù)據(jù)，并將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)通過內(nèi)部網(wǎng)絡輸出給分析結果數(shù)據(jù)庫；所述分析結果數(shù)據(jù)庫為小型服務器，安裝有統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)庫管理軟件，通過內(nèi)部網(wǎng)絡接收缺口分析裝置輸入的分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)。
6.根據(jù)權利要求5所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的系統(tǒng)，其特征在于，所述內(nèi)部網(wǎng)絡為企業(yè)內(nèi)部的廣域網(wǎng)絡，或為企業(yè)內(nèi)部的局域網(wǎng)絡；所述分析結果數(shù)據(jù)至少包括調(diào)整后的PSA提前還款速度表和缺口分析結果表；所述參數(shù)數(shù)據(jù)至少包括項目參數(shù)定義表和期距參數(shù)定義表。
7.一種實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，其特征在于，該方法包括A、源數(shù)據(jù)采集裝置采集銀行各業(yè)務系統(tǒng)中的賬戶數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)、會計核算系統(tǒng)中的總賬數(shù)據(jù)，以及手工導入數(shù)據(jù)，并將采集的數(shù)據(jù)輸出給缺口分析裝置；B、缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行存貸款、票據(jù)和內(nèi)部資金交易、債券和拆借、手工數(shù)據(jù)、總賬數(shù)據(jù)以及提前還款數(shù)據(jù)作缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；C、分析結果數(shù)據(jù)庫存儲分析結果數(shù)據(jù)和參數(shù)數(shù)據(jù)。
8.根據(jù)權利要求7所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，其特征在于，步驟A之前進一步包括缺口分析裝置判斷當天是否為報表日，所述報表日為預先按照報表發(fā)布頻度定義的日期，如果當天為報表日，則執(zhí)行步驟A；否則，結束。
9.根據(jù)權利要求7所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，其特征在于，步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行存款缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B10、缺口分析裝置中的存款缺口分析單元接收缺口分析裝置中的主控單元輸入的存款接口數(shù)據(jù)；B11、存款缺口分析單元判斷存款接口數(shù)據(jù)中約轉存期是否等于0或者為空，且止息日期是否小于等于報表日，如果約轉存期等于0或者為空，且止息日期是小于等于報表日，執(zhí)行步驟B12；否則，如果不能同時滿足上述2個條件，則執(zhí)行步驟B13；B12、得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，敏感金額＝當前余額；執(zhí)行步驟B15；B13、存款缺口分析單元再次判斷起息日期是否小于等于報表日，如果起息日期小于等于報表日，執(zhí)行步驟B14；否則結束；B14、得到分析結果重定價日＝止息日期，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；B15、存款缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
10.根據(jù)權利要求7所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，其特征在于，步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行貸款缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B20、缺口分析裝置中的貸款缺口分析單元接收缺口分析裝置中的主控單元輸入的貸款接口數(shù)據(jù)；B21、貸款缺口分析單元判斷計息標志是否為否，如果計息標志為否，執(zhí)行步驟B25；否則，執(zhí)行步驟B22；B22、貸款缺口分析單元判斷欠息標志是否為是、逾期貸款標志是否為是，且本金償付方式是否為一次性，如果上述3個判斷條件同時為是，則執(zhí)行步驟B25；否則，如果上述3個判斷條件不能同時為是，則執(zhí)行步驟B23；B23、貸款缺口分析單元判斷逾期期數(shù)是否大于3，如果逾期期數(shù)大于3，則執(zhí)行步驟B25；否則，執(zhí)行步驟B24；B24、貸款缺口分析單元判斷利率調(diào)整方式是否為固定，且到期日是否為空，如果利率調(diào)整方式為固定且到期日為空，則執(zhí)行步驟B25；否則，執(zhí)行步驟B26；B25、得到分析結果期距＝非利率敏感金額，金額＝當前余額；執(zhí)行步驟B223；B26、貸款缺口分析單元判斷逾期貸款標志是否為是且欠息標志是否為否，如果逾期貸款標志為是且欠息標志為否，則執(zhí)行步驟B27；否則，執(zhí)行步驟B211；B27、貸款缺口分析單元判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步驟B28；否則，執(zhí)行步驟B29；B28、得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，敏感金額＝當前余額；執(zhí)行步驟B223；B29、貸款缺口分析單元判斷逾期期數(shù)是否小于等于3，如果逾期期數(shù)小于等于3，則執(zhí)行步驟B210；否則，結束；B210、貸款缺口分析單元對于逾期的直接得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，敏感金額＝逾期貸款金額，然后執(zhí)行步驟B223；對于沒有逾期的執(zhí)行步驟B211；B211、貸款缺口分析單元判斷利率調(diào)整方式是否為固定，如果利率調(diào)整方式為固定，則執(zhí)行步驟B212；否則，執(zhí)行步驟B215；B212、貸款缺口分析單元判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步驟B214；否則，執(zhí)行步驟B213；B213、貸款缺口分析單元判斷如果本金償付方式為分期付款，則做特殊處理重定價日＝每期的還款日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額/剩余期數(shù)，然后執(zhí)行步驟B223；B214、得到分析結果重定價日＝到期日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟B223；B215、貸款缺口分析單元判斷利率調(diào)整頻率是否為不確定，如果利率調(diào)整頻率為不確定，則執(zhí)行步驟B216；否則，執(zhí)行步驟B217；B216、得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟B223；B217、貸款缺口分析單元根據(jù)利率調(diào)整頻率和發(fā)放日，計算利率調(diào)整日；B218貸款缺口分析單元判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步后B222；否則，執(zhí)行步驟B219；B219、貸款缺口分析單元對于本期還款日大于報表日且小于等于利率調(diào)整日的各期還款得到分析結果重定價日＝每期的本期還款日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝每期還款本金；貸款缺口分析單元對于本期還款日大于報表日且大于利率調(diào)整日的各期還款得到分析結果重定價日＝利潤調(diào)整日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額-本期還款日大于報表日且小于等于利率調(diào)整日的各期還款額之和；然后執(zhí)行步驟B223；B222、得到分析結果重定價日＝到期日與利潤調(diào)整日中較前的日期，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟B223；B223、貸款缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
11.根據(jù)權利要求10所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，其特征在于，在步驟B219中，當本期還款日大于報表日且小于等于利率調(diào)整日時，對于個人住房按揭貸款科目需要考慮提前還款因素，敏感金額＝每期還款本金+該期提前還款額，其中，該期提前還款額從該地區(qū)的提前還款速度表與未償還本金計算獲得該期提前還款額＝未償還本金×該期提前償還比率/12；未償還本金＝當前余額-該期以前的各期還款額。
12.根據(jù)權利要求7所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，其特征在于，步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B30、缺口分析裝置中的票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元接收缺口分析裝置中的主控單元輸入的票據(jù)和內(nèi)部資金交易接口數(shù)據(jù)；B31、票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元判斷是起息日是否小于等于報表日，如果起息日小于等于報表日，則執(zhí)行步驟B32；否則，結束；B32、得到分析結果重定價日＝到期日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝交易金額；然后執(zhí)行步驟B33；B33、票據(jù)和內(nèi)部資金交易缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
13.根據(jù)權利要求7所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，其特征在于，步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行債券和拆借缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B40、缺口分析裝置中的債券和拆借缺口分析單元接收缺口分析裝置中的主控單元輸入的債券和拆借接口數(shù)據(jù)；B41、債券和拆借缺口分析單元判斷利率調(diào)整方式是否為固定，如果利率調(diào)整方式為固定，則執(zhí)行步驟B42；否則，執(zhí)行步驟B43；B42、得到分析結果重定價日＝到期日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟B46；B43、債券和拆借缺口分析單元判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步驟B44；否則，執(zhí)行步驟B46；B44、債券和拆借缺口分析單元根據(jù)利率調(diào)整頻率和發(fā)放日計算利率調(diào)整日；B45、根據(jù)利率調(diào)整日得到分析結果重定價日＝到期日與利潤調(diào)整日中較前的日期，期距＝重定價日-報表日，敏感金額為當前余額；B46、債券和拆借缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)寫入分析結果數(shù)據(jù)庫。
14.根據(jù)權利要求7所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，其特征在于，步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行手工數(shù)據(jù)缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B50、缺口分析裝置中的手工數(shù)據(jù)缺口分析單元接收缺口分析裝置中的主控單元輸入的手工接口數(shù)據(jù)；B51、手工數(shù)據(jù)缺口分析單元判斷利率調(diào)整方式是否為固定，如果利率調(diào)整方式為固定，則執(zhí)行步驟B52；否則，執(zhí)行步驟B53；B52、得到分析結果重定價日＝到期日，期距＝重定價日-報表日，敏感金額＝當前余額；然后執(zhí)行步驟B56；B53、手工數(shù)據(jù)缺口分析單元判斷本金償付方式是否為一次性，如果本金償付方式為一次性，則執(zhí)行步驟B54；否則，轉至結束；B54、手工數(shù)據(jù)缺口分析單元根據(jù)利率調(diào)整頻率和發(fā)放日計算利率調(diào)整日；B55、手工數(shù)據(jù)缺口分析單元根據(jù)利率調(diào)整日和到期日決定重定假日，得到分析結果重定價日＝到期日與利潤調(diào)整日中較前的日期，期距＝重定價日-報表日，敏感金額為當前余額；B56、手工數(shù)據(jù)缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
15.根據(jù)權利要求7所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，其特征在于，步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行總賬數(shù)據(jù)缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B60、缺口分析裝置中的總賬數(shù)據(jù)缺口分析單元接收缺口分析裝置中的主控單元輸入的總賬接口數(shù)據(jù)中缺口分析屬性為匯總數(shù)據(jù)的科目數(shù)據(jù)；B61、總賬數(shù)據(jù)缺口分析單元計算敏感金額＝根據(jù)科目的借貸性質(zhì)屬性分別取本日借方余額、本日貸方余額、或兩者之差；B62、總賬數(shù)據(jù)缺口分析單元判斷利率敏感屬性是否為敏感性，如果利率敏感屬性為敏感性，則執(zhí)行步驟B63；否則，執(zhí)行步驟B64；B63、得到分析結果重定價日＝報表日，期距＝1天，然后執(zhí)行步驟B65；B64、得到分析結果無重定價日，期距＝非利率敏感金額，然后執(zhí)行步驟B65；B65、總賬數(shù)據(jù)缺口分析單元將分析結果數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
16.根據(jù)權利要求7所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，其特征在于，步驟B中所述缺口分析裝置對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行提前還款缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫包括B70、缺口分析裝置中的提前還款缺口分析單元從總賬數(shù)據(jù)接口讀入最近N年的個人住房按揭貸款每月月末余額，從個人住房提前還款數(shù)據(jù)接口讀入最近N年的提前還款數(shù)據(jù)，N為自然數(shù)；B71、提前還款缺口分析單元從總賬數(shù)據(jù)接口得到An＝每月月初貸款余額、從個人住房提前還款數(shù)據(jù)接口得到Bn＝每月提前還款數(shù)額、Cn＝Bn×12＝折合為年的提前還款金額，n為月份數(shù)；B72、提前還款缺口分析單元將每個月折合為年的提前還款額除以每月按揭貸款的月初余額，得到每月的提前還款速度Dn＝Cn/An；B73、計算該時間段內(nèi)的平均提前還款速度D＝(D1+D2+...+Dn)/n；B74、得到調(diào)整后的PSA模型前30個月里，第t個月的提前還本年率CPR＝(t/30)*D；第31個月起，每個月的提前還本年率CPR＝D；B75、將調(diào)整后的PSA模型的提前還款速度表存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫。
17.根據(jù)權利要求17所述的實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法，其特征在于，步驟B70中所述提前還款缺口分析單元從總賬數(shù)據(jù)接口讀入最近N年的個人住房按揭貸款每月月末余額包括提前還款缺口分析單元根據(jù)總賬數(shù)據(jù)接口中的科目＝1470，數(shù)據(jù)日期＝最近N年的月末日期，取本日借方余額字段，讀入最近N年的個人住房按揭貸款每月月末余額，N為自然數(shù)。
全文摘要
本發(fā)明公開了一種實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的系統(tǒng)，包括源數(shù)據(jù)采集裝置，用于采集銀行各業(yè)務系統(tǒng)中的賬戶數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)、會計核算系統(tǒng)中的總賬數(shù)據(jù)，以及手工導入數(shù)據(jù)，并將采集的數(shù)據(jù)輸出給缺口分析裝置；缺口分析裝置，用于對源數(shù)據(jù)采集裝置采集的數(shù)據(jù)進行存貸款、票據(jù)和內(nèi)部資金交易、債券和拆借、手工數(shù)據(jù)、總賬數(shù)據(jù)以及提前還款數(shù)據(jù)作缺口分析，將分析結果和參數(shù)數(shù)據(jù)存儲到分析結果數(shù)據(jù)庫；分析結果數(shù)據(jù)庫，用于存儲分析結果數(shù)據(jù)和參數(shù)數(shù)據(jù)。同時公開了一種實現(xiàn)利率風險管理缺口計量分析的方法。利用本發(fā)明，能夠靈活設置計量的項目和期距，實現(xiàn)了對債券、拆借、票據(jù)、內(nèi)部資金交易、提前還款等銀行全科目業(yè)務品種的缺口計量分析。
文檔編號G06Q40/00GK1996373SQ200610171639
公開日2007年7月11日 申請日期2006年12月31日 優(yōu)先權日2006年12月31日
發(fā)明者劉璐, 陳雷, 陳劍 申請人:中國工商銀行股份有限公司