動(dòng)畫輸出。
[0048] 如圖2所示，本發(fā)明還提供一種可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的裝置，包 括：
[0049] 高頻數(shù)據(jù)獲取模塊100,用于獲取η組高頻金融數(shù)據(jù)序列，η > 2;
[0050] 矩陣序列構(gòu)造模塊200,用于對所述高頻金融數(shù)據(jù)序列進(jìn)行處理，獲得ηΧη維的矩 陣序列；
[0051] 頻繁模式挖掘模塊300,通過采用滑動(dòng)窗口方式和考察寬度為W處理所述矩陣序 列，形成包含nXnXw個(gè)項(xiàng)的窗口，將所述nXnXw個(gè)項(xiàng)中的任意項(xiàng)的組合，形成項(xiàng)集序列， 記錄所述項(xiàng)集序列在滑動(dòng)窗口方式中窗口出現(xiàn)的次數(shù)，所述次數(shù)即為所述項(xiàng)集序列的支持 數(shù)，在所述項(xiàng)集序列中篩選出支持?jǐn)?shù)大于等于預(yù)設(shè)支持?jǐn)?shù)闊值的項(xiàng)集序列形成頻繁序列；
[0052]可視化展示模塊400，用于對所述頻繁序列進(jìn)行挖掘，根據(jù)挖掘結(jié)果生成按時(shí)間順 序排列的熱圖，通過化vaScript特效將所述熱圖生成動(dòng)畫，通過HTTP協(xié)議，將所述動(dòng)畫輸 出。
[0化3]實(shí)施例1
[0054] W股價(jià)高頻數(shù)據(jù)為例，考慮某時(shí)間窗口上的觀測數(shù)據(jù)，其對數(shù)收益率為：
[0化5] Rt=ln(Pt)-ln(Pt-i)
[0056] 式中Pt是t日的收盤價(jià)，收益率Rt是一個(gè)時(shí)間序列。
[0057] 采集兩個(gè)收益率的時(shí)間序列X和y;
[0化引 X和y的化arson相關(guān)系數(shù)為：
[0化9]
[0060]式中，i表示采樣;據(jù)此多個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)組成相關(guān)矩陣，多個(gè)時(shí)間段上的相關(guān) 矩陣構(gòu)成相關(guān)矩陣序列。
[0061 ]例如，Ξ個(gè)收益序列1，2，3在時(shí)間ti和t2上，其相關(guān)系數(shù)組成兩個(gè)相關(guān)矩陣：
[0062]
[0063] 其中，第一個(gè)矩陣中C1,3是序列1和序列3在時(shí)刻ti的相關(guān)系數(shù)，而第二個(gè)矩陣中的 Cl,3是序列1和序列3在時(shí)刻t2的相關(guān)系數(shù)。W同樣的方法，構(gòu)造在時(shí)刻t3，t4···上的相關(guān)矩 陣；因此，N個(gè)時(shí)刻上Μ個(gè)序列之間，可構(gòu)造 N個(gè)M*M的相關(guān)矩陣構(gòu)成的相關(guān)矩陣序列。
[0064] 將獲得的相關(guān)矩陣序列根據(jù)隨機(jī)矩陣?yán)碚撨M(jìn)行消噪處理，獲得消噪后的相關(guān)矩陣 序列。
[0065] 采用滑動(dòng)窗口方式和考察寬度為W處理消噪后的相關(guān)矩陣序列，形成包含nXnXw 個(gè)項(xiàng)的窗口，將所述nXnXw個(gè)項(xiàng)中的任意項(xiàng)的組合，形成項(xiàng)集序列，記錄所述項(xiàng)集序列在 滑動(dòng)窗口方式中窗口出現(xiàn)的次數(shù)，所述次數(shù)即為所述項(xiàng)集序列的支持?jǐn)?shù)，在所述項(xiàng)集序列 中篩選出支持?jǐn)?shù)大于等于預(yù)設(shè)支持?jǐn)?shù)闊值的項(xiàng)集序列形成頻繁序列；
[0066] 對所述頻繁序列進(jìn)行挖掘，根據(jù)挖掘結(jié)果生成按時(shí)間順序排列的熱圖，通過 化vaScript特效，將所述熱圖生成動(dòng)畫，通過HTTP協(xié)議，將所述動(dòng)畫輸出。
[0067] 實(shí)施例2
[0068] 采集一個(gè)時(shí)間段上有2個(gè)離散的對數(shù)收益序列X和y;
[0069] X和y在時(shí)刻η上的狀態(tài)分別記為in和jn;由于對數(shù)收益序列的短記憶性，為簡單起 見，假設(shè)該序列是一階馬爾科夫過程，則X到y(tǒng)的傳遞賭為：
[0070]
[0071] 根據(jù)上式，可構(gòu)造傳遞賭矩陣序列；
[0072] 將獲得的傳遞賭矩陣序列根據(jù)隨機(jī)矩陣?yán)碚撨M(jìn)行消噪處理，獲得消噪后的相關(guān)矩 陣序列。
[0073] 采用滑動(dòng)窗口方式和考察寬度為W處理消噪后的相關(guān)矩陣序列，形成包含nXnXw 個(gè)項(xiàng)的窗口，將所述nXnXw個(gè)項(xiàng)中的任意項(xiàng)的組合，形成項(xiàng)集序列，記錄所述項(xiàng)集序列在 滑動(dòng)窗口方式中窗口出現(xiàn)的次數(shù)，所述次數(shù)即為所述項(xiàng)集序列的支持?jǐn)?shù)，在所述項(xiàng)集序列 中篩選出支持?jǐn)?shù)大于等于預(yù)設(shè)支持?jǐn)?shù)闊值的項(xiàng)集序列形成頻繁序列；
[0074] 對所述頻繁序列進(jìn)行挖掘，根據(jù)挖掘結(jié)果生成按時(shí)間順序排列的熱圖，通過 化vaScript特效，將所述熱圖生成動(dòng)畫，通過HTTP協(xié)議，將所述動(dòng)畫輸出。
[0075] 本發(fā)明提供了一種可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的方法，本發(fā)明從一對數(shù) 據(jù)序列擴(kuò)展到多個(gè)數(shù)據(jù)序列，將所有數(shù)據(jù)序列之間的相關(guān)矩陣，組成一個(gè)隨時(shí)間變化的矩 陣序列，在上述矩陣序列上進(jìn)行序列模式挖掘，并將挖掘結(jié)果使用可視化方法展示出來;因 此本發(fā)明可根據(jù)金融時(shí)間序列分析的技術(shù)需求，直觀和快速地對多個(gè)金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)之 間的相關(guān)性做出判斷，發(fā)現(xiàn)其相關(guān)性狀況的存在模式，W及運(yùn)種模式隨時(shí)間的變化規(guī)律。同 時(shí)本發(fā)明還提供了一種可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的裝置。
[0076] 本文雖然已經(jīng)給出了本發(fā)明的一些實(shí)施例，但是本領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解，在 不脫離本發(fā)明精神的情況下，可W對本文的實(shí)施例進(jìn)行改變。上述實(shí)施例只是示例性的，不 應(yīng)W本文的實(shí)施例作為本發(fā)明權(quán)利范圍的限定。
【主權(quán)項(xiàng)】
1. 一種可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的方法，其特征在于，其步驟包括： 獲取η組高頻金融數(shù)據(jù)序列，η 2 2; 對所述高頻金融數(shù)據(jù)序列進(jìn)行處理，獲得η X η維的矩陣序列； 采用滑動(dòng)窗口方式和考察寬度為w處理所述矩陣序列，形成包含nXnXw個(gè)項(xiàng)的窗口， 將所述η X η X w個(gè)項(xiàng)中的任意項(xiàng)的組合，形成項(xiàng)集序列，記錄所述項(xiàng)集序列在滑動(dòng)窗口方式 中窗口出現(xiàn)的次數(shù)，所述次數(shù)即為所述項(xiàng)集序列的支持?jǐn)?shù)，在所述項(xiàng)集序列中篩選出支持 數(shù)大于等于預(yù)設(shè)支持?jǐn)?shù)閾值的項(xiàng)集序列形成頻繁序列。2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的方法，其特征在于，其 步驟還包括： 對所述頻繁序列進(jìn)行挖掘，根據(jù)挖掘結(jié)果生成按時(shí)間順序排列的熱圖。3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的方法，其特征在于，其 步驟還包括： 通過JavaScript特效，將所述熱圖生成動(dòng)畫，通過HTTP協(xié)議，將所述動(dòng)畫輸出。4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的方法，其特征在于，所 述高頻金融數(shù)據(jù)序列為收益率序列。5. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的方法，其特征在于，所 述矩陣序列為相關(guān)矩陣序列。6. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的方法，其特征在于，所 述高頻金融數(shù)據(jù)序列為對數(shù)收益序列。7. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的方法，其特征在于，所 述矩陣序列為傳遞熵矩陣序列。8. -種可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的裝置，其特征在于，包括： 高頻數(shù)據(jù)獲取模塊，用于獲取η組高頻金融數(shù)據(jù)序列，η 2 2; 矩陣序列構(gòu)造模塊，用于對所述高頻金融數(shù)據(jù)序列進(jìn)行處理，獲得η X η維的矩陣序列； 頻繁模式挖掘模塊，通過采用滑動(dòng)窗口方式和考察寬度為w處理所述矩陣序列，形成包 含η X η X w個(gè)項(xiàng)的窗□，將所述η X η X w個(gè)項(xiàng)中的任意項(xiàng)的組合，開$成項(xiàng)集序列，記錄所述項(xiàng) 集序列在滑動(dòng)窗口方式中窗口出現(xiàn)的次數(shù)，所述次數(shù)即為所述項(xiàng)集序列的支持?jǐn)?shù)，在所述 項(xiàng)集序列中篩選出支持?jǐn)?shù)大于等于預(yù)設(shè)支持?jǐn)?shù)閾值的項(xiàng)集序列形成頻繁序列。9. 根據(jù)權(quán)利要求8所述的可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的裝置，其特征在于，還 包括： 可視化展示模塊，用于對所述頻繁序列進(jìn)行挖掘，根據(jù)挖掘結(jié)果生成按時(shí)間順序排列 的熱圖。10. 根據(jù)權(quán)利要求9所述的可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的裝置，其特征在于， 所述可視化展示模塊還用于通過JavaScript特效將所述熱圖生成動(dòng)畫，通過HTTP協(xié)議，將 所述動(dòng)畫輸出。
【專利摘要】本發(fā)明公開了一種可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的方法，其步驟包括：獲取n組高頻金融數(shù)據(jù)序列，n≥2；對高頻金融數(shù)據(jù)序列進(jìn)行處理，獲得n×n維的矩陣序列；采用滑動(dòng)窗口方式和考察寬度為w處理矩陣序列，形成包含n×n×w個(gè)項(xiàng)的窗口，將n×n×w個(gè)項(xiàng)中的任意項(xiàng)的組合，形成項(xiàng)集序列，記錄項(xiàng)集序列在滑動(dòng)窗口方式中窗口出現(xiàn)的次數(shù)，次數(shù)即為項(xiàng)集序列的支持?jǐn)?shù)，在項(xiàng)集序列中篩選出支持?jǐn)?shù)大于等于預(yù)設(shè)支持?jǐn)?shù)閾值的項(xiàng)集序列形成頻繁序列。本發(fā)明提供了一種可視化展示高頻金融時(shí)間序列相關(guān)性的裝備。本發(fā)明可根據(jù)金融時(shí)間序列分析的技術(shù)需求，直觀和快速地對多個(gè)金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性做出判斷，發(fā)現(xiàn)其相關(guān)性狀況的存在模式。
【IPC分類】G06Q40/04
【公開號】CN105631744
【申請?zhí)枴緾N201511006239
【發(fā)明人】王水, 王樂
【申請人】寧波大紅鷹學(xué)院
【公開日】2016年6月1日
【申請日】2015年12月28日