需求具有較高 的匹配度的資產(chǎn)配置策略推薦給用戶，提升用戶的服務(wù)體驗。
[0114] 本說明書中各個實施例采用遞進的方式描述，每個實施例重點說明的都是與其他 實施例的不同之處，各個實施例之間相同相似部分互相參見即可。對于實施例公開的裝置 而言，由于其與實施例公開的方法相對應(yīng)，所以描述的比較簡單，相關(guān)之處參見方法部分說 明即可。
[0115] 專業(yè)人員還可以進一步意識到，結(jié)合本文中所公開的實施例描述的各示例的單元 及算法步驟，能夠以電子硬件、計算機軟件或者二者的結(jié)合來實現(xiàn)，為了清楚地說明硬件和 軟件的可互換性，在上述說明中已經(jīng)按照功能一般性地描述了各示例的組成及步驟。這些 功能究竟以硬件還是軟件方式來執(zhí)行，取決于技術(shù)方案的特定應(yīng)用和設(shè)計約束條件。專業(yè) 技術(shù)人員可以對每個特定的應(yīng)用來使用不同方法來實現(xiàn)所描述的功能，但是這種實現(xiàn)不應(yīng) 認(rèn)為超出本發(fā)明的范圍。
[0116] 結(jié)合本文中所公開的實施例描述的方法或算法的步驟可以直接用硬件、處理器執(zhí) 行的軟件模塊，或者二者的結(jié)合來實施。軟件模塊可以置于隨機存儲器（RAM)、內(nèi)存、只讀存 儲器（ROM)、電可編程R0M、電可擦除可編程R0M、寄存器、硬盤、可移動磁盤、CD-ROM、或技術(shù) 領(lǐng)域內(nèi)所公知的任意其它形式的存儲介質(zhì)中。
[0117] 對所公開的實施例的上述說明，使本領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)或使用本發(fā)明。 對這些實施例的多種修改對本領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員來說將是顯而易見的，本文中所定義的 一般原理可以在不脫離本發(fā)明的精神或范圍的情況下，在其它實施例中實現(xiàn)。因此，本發(fā)明 將不會被限制于本文所示的這些實施例，而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一 致的最寬的范圍。
【主權(quán)項】
1. 一種資產(chǎn)配置策略匹配方法，其特征在于，包括： 確定用戶的虧損幅度限值和盈利程度限值； 對于各候選資產(chǎn)配置策略，確定各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動率； 根據(jù)各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動率，確定各候選資產(chǎn)配置策略的虧 損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值的概率； 從候選資產(chǎn)配置策略中，選取虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率和盈利程度大于 盈利程度限值的概率，符合預(yù)定概率條件的目標(biāo)資產(chǎn)配置策略； 將所述目標(biāo)資產(chǎn)配置策略推薦給用戶。2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的資產(chǎn)配置策略匹配方法，其特征在于，所述確定各候選資產(chǎn) 配置策略的組合收益率和組合波動率包括： 根據(jù)公式確定候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率，其中，Rp為組合收益率，X 1 為候選資產(chǎn)配置策略中第i類資產(chǎn)的配置比例，A為候選資產(chǎn)配置策略中第i類資產(chǎn)的歷 史收益率； 根據(jù)公式確定候選資產(chǎn)配置策略的組合波動率，其中，σρ 為組合波動率，Cov(i，j)為第i類資產(chǎn)與第j類資產(chǎn)之間的協(xié)方差，X,為候選資產(chǎn)配置策 略中第j類資產(chǎn)的配置比例。3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的資產(chǎn)配置策略匹配方法，其特征在于，所述根據(jù)各候選資產(chǎn) 配置策略的組合收益率和組合波動率，確定各候選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損 幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值的概率包括： 若候選資產(chǎn)配置策略符合以歷史收益率和歷史波動率為參數(shù)的正態(tài)分布，則根據(jù)累積 分布函數(shù)，以各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動率，確定在所述正態(tài)分布上各 候選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率F (a) = P (K < a)，和盈利程度 大于盈利程度限值的概率F(b) = l_P(K<b); 其中，F(xiàn)(a)為虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，F(xiàn)(b)為盈利程度大于盈利程度 限值的概率，a為虧損幅度限值，b為盈利程度限值，K表示虧損幅度，P表示概率。4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的資產(chǎn)配置策略匹配方法，其特征在于，候選資產(chǎn)配置策略的 確定過程包括： 從所維護的用戶風(fēng)險承受能力中，確定用戶的風(fēng)險承受能力評測值； 從已發(fā)布的資產(chǎn)配置策略中，選取與所述風(fēng)險承受能力評測值相應(yīng)的資產(chǎn)配置策略， 將所選取的資產(chǎn)配置策略作為候選資產(chǎn)配置策略。5. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的資產(chǎn)配置策略匹配方法，其特征在于，所述方法還包括： 維護大類資產(chǎn)類型； 維護用戶風(fēng)險承受能力； 查詢資產(chǎn)配置策略； 查詢已發(fā)布策略； 創(chuàng)建資產(chǎn)配置策略。6. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的資產(chǎn)配置策略匹配方法，其特征在于，所述創(chuàng)建資產(chǎn)配置策 略包括： 若資產(chǎn)配置策略為財私部創(chuàng)建的，則在所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建后，提示財富顧問主管 在銀行內(nèi)部進行審核發(fā)布，在財富顧問主管在銀行內(nèi)部審核發(fā)布所述資產(chǎn)配置策略后，如 果審核不通過，提示財富顧問主管重新編輯所述資產(chǎn)配置策略，如果審核通過，則確定所述 資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建成功，并將所述資產(chǎn)配置策略存放于資產(chǎn)配置策略庫中，以便查詢； 或，若資產(chǎn)配置策略為個人部創(chuàng)建的，則在所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建后，提示經(jīng)投資組 合主管在銀行內(nèi)部進行審核發(fā)布，在投資組合經(jīng)辦在銀行內(nèi)部審核發(fā)布所述資產(chǎn)配置策略 后，如果審核不通過，提示投資組合經(jīng)辦重新編輯所述資產(chǎn)配置策略，如果審核通過，則確 定所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建成功，并將所述資產(chǎn)配置策略存放于資產(chǎn)配置策略庫中，以便查 詢。7. -種資產(chǎn)配置策略匹配裝置，其特征在于，包括： 限值確定模塊，用于確定用戶的虧損幅度限值和盈利程度限值； 組合收益率及波動率確定模塊，用于對于各候選資產(chǎn)配置策略，確定各候選資產(chǎn)配置 策略的組合收益率和組合波動率； 概率確定模塊，用于根據(jù)各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動率，確定各候 選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值 的概率； 目標(biāo)策略確定模塊，用于從候選資產(chǎn)配置策略中，選取虧損幅度大于所述虧損幅度限 值的概率和盈利程度大于盈利程度限值的概率，符合預(yù)定概率條件的目標(biāo)資產(chǎn)配置策略； 推薦模塊，用于將所述目標(biāo)資產(chǎn)配置策略推薦給用戶。8. 根據(jù)權(quán)利要求7所述的資產(chǎn)配置策略匹配裝置，其特征在于，所述組合收益率及波 動率確定模塊包括： 組合收益率計算單元，用于根據(jù)公式確定候選資產(chǎn)配置策略的組合收益 率，其中，Rp為組合收益率，X1為候選資產(chǎn)配置策略中第i類資產(chǎn)的配置比例，^為候選資 產(chǎn)配置策略中第i類資產(chǎn)的歷史收益率； 組合波動率計算單元，用于根據(jù)公式確定候選資產(chǎn)配置策 略的組合波動率，其中，σ p為組合波動率，Cov(i，j)為第i類資產(chǎn)與第j類資產(chǎn)之間的協(xié) 方差，X,為候選資產(chǎn)配置策略中第j類資產(chǎn)的配置比例。9. 根據(jù)權(quán)利要求8所述的資產(chǎn)配置策略匹配裝置，其特征在于，所述概率確定模塊包 括： 概率確定執(zhí)行單元，用于若候選資產(chǎn)配置策略符合以歷史收益率和歷史波動率為參數(shù) 的正態(tài)分布，則根據(jù)累積分布函數(shù)，以各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動率，確 定在所述正態(tài)分布上各候選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率F (a) =P (K彡a)，和盈利程度大于盈利程度限值的概率F (b) = I-P (K < b); 其中，F(xiàn)(a)為虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，F(xiàn)(b)為盈利程度大于盈利程度 限值的概率，a為虧損幅度限值，b為盈利程度限值，K表示虧損幅度，P表示概率。10.根據(jù)權(quán)利要求7所述的資產(chǎn)配置策略匹配裝置，其特征在于，還包括： 候選資產(chǎn)配置策略選取模塊，用于從所維護的用戶風(fēng)險承受能力中，確定用戶的風(fēng)險 承受能力評測值；從已發(fā)布的資產(chǎn)配置策略中，選取與所述風(fēng)險承受能力評測值相應(yīng)的資 產(chǎn)配置策略，將所選取的資產(chǎn)配置策略作為候選資產(chǎn)配置策略。
【專利摘要】本申請?zhí)峁┮环N資產(chǎn)配置策略匹配方法及裝置，其中方法包括：確定用戶的虧損幅度限值和盈利程度限值；對于各候選資產(chǎn)配置策略，確定各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動率；根據(jù)各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動率，確定各候選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值的概率；從候選資產(chǎn)配置策略中，選取虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率和盈利程度大于盈利程度限值的概率，符合預(yù)定概率條件的目標(biāo)資產(chǎn)配置策略；將所述目標(biāo)資產(chǎn)配置策略推薦給用戶。本申請?zhí)峁┑馁Y產(chǎn)配置策略匹配方法，能夠?qū)⑴c用戶的實際需求具有較高的匹配度的資產(chǎn)配置策略推薦給用戶，提升用戶的服務(wù)體驗。
【IPC分類】G06Q40/02, G06Q40/06
【公開號】CN105427170
【申請?zhí)枴緾N201510763198
【發(fā)明人】何萬濤, 龐博, 劉波, 陳凌志
【申請人】中國建設(shè)銀行股份有限公司
【公開日】2016年3月23日
【申請日】2015年11月10日