率和組合波 動率，確定在所述正態(tài)分布上各候選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概 率F(a) =P(K彡a)，和盈利程度大于盈利程度限值的概率F(b) = 1-P(K<b);
[0081] 其中，F(xiàn)(a)為虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，F(xiàn)(b)為盈利程度大于盈利 程度限值的概率，a為虧損幅度限值，b為盈利程度限值，K表示虧損幅度，P表示概率。
[0082] 可選的，銀行工作人員還可以進行維護大類資產(chǎn)類型，維護用戶風險承受能力，查 詢資產(chǎn)配置策略，查詢已發(fā)布策略，創(chuàng)建資產(chǎn)配置策略等工作；
[0083] 在資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)場景中，銀行財私部財富顧問可以進行維護大類資產(chǎn)類型、維護 用戶風險承受能力、查詢資產(chǎn)配置策略、查詢已發(fā)布策略（財私部）、創(chuàng)建資產(chǎn)配置策略（財 私部）等操作；其中，資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建完成后可以由財富顧問主管進行審核發(fā)布，如審核 不通過則將由財富顧問重新編輯，如果審核通過，則確定資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建完成，且資產(chǎn)配 置策略可存放于資產(chǎn)管理組件中（如資產(chǎn)配置策略庫中）以便查詢；
[0084] 其中，大類資產(chǎn)類型可以由銀行定義，可以有多項，財富管理與私人銀行部可以此 大類資產(chǎn)類型為準，定期人為地從中篩選了 7-8種適合私行及個人用戶的類型，靶向性的 進行配置；查詢資產(chǎn)配置策略查詢的內(nèi)容包括已保存在數(shù)據(jù)庫中未發(fā)布的資產(chǎn)配置策略和 已發(fā)布的策略，此項功能是通過查詢頁面上的按鈕向后臺發(fā)送查詢請求后，由后臺向前端 發(fā)送的具體信息；
[0085] 可選的，財私部資產(chǎn)配置策略發(fā)布后，個人部投資組合經(jīng)辦人可查詢已發(fā)布的資 產(chǎn)配置策略，并根據(jù)現(xiàn)有的大類資產(chǎn)策略創(chuàng)建資產(chǎn)配置策略（個人部），所創(chuàng)建的資產(chǎn)配置 策略需通過投資組合經(jīng)辦進行審核發(fā)布，如果審核不通過，則投資組合經(jīng)辦需重新編輯資 產(chǎn)配置策略，如果審核通過，則確定資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建完成，且資產(chǎn)配置策略可存放于資產(chǎn) 管理組件中（如資產(chǎn)配置策略庫中）以便查詢；
[0086] 相應(yīng)的，圖2示出了資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)場景的示意圖，可參照；
[0087] 基于上文描述，服務(wù)器在確定資產(chǎn)配置策略為財私部創(chuàng)建時，可在所述資產(chǎn)配置 策略創(chuàng)建后，提示財富顧問主管在銀行內(nèi)部進行審核發(fā)布，在財富顧問主管在銀行內(nèi)部審 核發(fā)布所述資產(chǎn)配置策略后，如果審核不通過，提示財富顧問主管重新編輯所述資產(chǎn)配置 策略，如果審核通過，則確定所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建成功，并將所述資產(chǎn)配置策略存放于資 產(chǎn)配置策略庫中，以便查詢；
[0088] 或，服務(wù)器在資產(chǎn)配置策略為個人部創(chuàng)建時，可在所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建后，提示 經(jīng)投資組合主管在銀行內(nèi)部進行審核發(fā)布，在投資組合經(jīng)辦在銀行內(nèi)部審核發(fā)布所述資產(chǎn) 配置策略后，如果審核不通過，提示投資組合經(jīng)辦重新編輯所述資產(chǎn)配置策略，如果審核通 過，則確定所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建成功，并將所述資產(chǎn)配置策略存放于資產(chǎn)配置策略庫中， 以便查詢。
[0089] 進一步，圖3示出了資產(chǎn)配置策略內(nèi)部構(gòu)件設(shè)計圖，可參照；資產(chǎn)配置策略內(nèi)部 構(gòu)件形成了本發(fā)明實施例提供的資產(chǎn)配置策略邏輯，可用于查詢、維護、創(chuàng)建資產(chǎn)配置策略 等；
[0090] 圖4示出了M-V參數(shù)內(nèi)部構(gòu)件設(shè)計圖，可參照；M-V參數(shù)內(nèi)部構(gòu)件形成了本發(fā)明 實施例提供的M-V模型，M-V模型是資產(chǎn)配置策略的核心數(shù)學模型，組合收益率、組合波動 率、虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率、和盈利程度大于盈利程度限值的概率均是通 過M-V模型公式進行理論值的計算；
[0091] 圖5示出了風險等級構(gòu)件內(nèi)部設(shè)計圖，可參照；風險等級構(gòu)件形成了本發(fā)明實施 例提供的維護用戶風險承受能力的邏輯，可使用于維護用戶風險承受能力的測評；
[0092] 圖6示出了資產(chǎn)大類構(gòu)件內(nèi)部設(shè)計圖，可參照；資產(chǎn)大類構(gòu)件可形成本發(fā)明實施 例提供的維護大類資產(chǎn)類型的邏輯，可用于查詢、維護大類資產(chǎn)；
[0093] 顯然，基于上文描述內(nèi)容，本發(fā)明實施例還可具有其他的內(nèi)部構(gòu)件。
[0094] 本發(fā)明實施例提供的資產(chǎn)配置策略匹配方法，能夠?qū)⑴c用戶的實際需求具有較高 的匹配度的資產(chǎn)配置策略推薦給用戶，提升用戶的服務(wù)體驗。
[0095] 下面對本發(fā)明實施例提供的資產(chǎn)配置策略匹配裝置進行介紹，下文描述的資產(chǎn)配 置策略匹配裝置可與上文描述的資產(chǎn)配置策略匹配方法相互對應(yīng)參照。
[0096] 圖7為本發(fā)明實施例提供的資產(chǎn)配置策略匹配裝置的結(jié)構(gòu)框圖，該裝置可應(yīng)用于 銀行服務(wù)器中，實現(xiàn)資產(chǎn)配置策略與用戶的匹配，參照圖7,該裝置可以包括：
[0097] 限值確定模塊100,用于確定用戶的虧損幅度限值和盈利程度限值；
[0098] 組合收益率及波動率確定模塊200,用于對于各候選資產(chǎn)配置策略，確定各候選資 產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動率；
[0099] 概率確定模塊300,用于根據(jù)各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動率，確 定各候選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程 度限值的概率；
[0100]目標策略確定模塊400,用于從候選資產(chǎn)配置策略中，選取虧損幅度大于所述虧損 幅度限值的概率和盈利程度大于盈利程度限值的概率，符合預(yù)定概率條件的目標資產(chǎn)配置 策略；
[0101] 推薦模塊500,用于將所述目標資產(chǎn)配置策略推薦給用戶。
[0102] 可選的，圖8示出了本發(fā)明實施例提供的組合收益率及波動率確定模塊200的一 種可選結(jié)構(gòu)，參照圖8,組合收益率及波動率確定模塊200可以包括：
[0103] 組合收益率計算單元210,用于根據(jù)公式
丨確定候選資產(chǎn)配置策略的組 合收益率，其中，Rp為組合收益率，Xi為候選資產(chǎn)配置策略中第i類資產(chǎn)的配置比例，^為 候選資產(chǎn)配置策略中第i類資產(chǎn)的歷史收益率；
[0104] 組合波動率計算單元220,用于根據(jù)公?!
?確定候選資產(chǎn) 配置策略的組合波動率，其中，σρ為組合波動率，Cov(i，j)為第i類資產(chǎn)與第j類資產(chǎn)之 間的協(xié)方差，X,為候選資產(chǎn)配置策略中第j類資產(chǎn)的配置比例。
[0105] 可選的，圖9示出了本發(fā)明實施例提供的概率確定模塊300的一種可選結(jié)構(gòu)，參照 圖9,概率確定模塊300可以包括：
[0106] 概率確定執(zhí)行單元310,用于若候選資產(chǎn)配置策略符合以歷史收益率和歷史波動 率為參數(shù)的正態(tài)分布，則根據(jù)累積分布函數(shù)，以各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合 波動率，確定在所述正態(tài)分布上各候選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的 概率F(a)=P(K彡a)，和盈利程度大于盈利程度限值的概率F(b) = l_P(K<b);
[0107] 其中，F(xiàn)(a)為虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，F(xiàn)(b)為盈利程度大于盈利 程度限值的概率，a為虧損幅度限值，b為盈利程度限值，K表示虧損幅度，P表示概率。
[0108] 可選的，圖10示出了本發(fā)明實施例提供的資產(chǎn)配置策略匹配裝置的另一結(jié)構(gòu)框 圖，結(jié)合圖7和圖10所示，該裝置還可以包括：
[0109] 候選資產(chǎn)配置策略選取模塊600,用于從所維護的用戶風險承受能力中，確定用戶 的風險承受能力評測值；從已發(fā)布的資產(chǎn)配置策略中，選取與所述風險承受能力評測值相 應(yīng)的資產(chǎn)配置策略，將所選取的資產(chǎn)配置策略作為候選資產(chǎn)配置策略。
[0110] 進一步，本發(fā)明實施例中，資產(chǎn)配置策略匹配裝置還可以進行維護大類資產(chǎn)類型， 維護用戶風險承受能力，查詢資產(chǎn)配置策略，查詢已發(fā)布策略，及創(chuàng)建資產(chǎn)配置策略等操 作；
[0111] 在創(chuàng)建資產(chǎn)配置策略層面，本發(fā)明實施例中，資產(chǎn)配置策略匹配裝置還可以用于 若資產(chǎn)配置策略為財私部創(chuàng)建的，則在所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建后，提示財富顧問主管在銀 行內(nèi)部進行審核發(fā)布，在財富顧問主管在銀行內(nèi)部審核發(fā)布所述資產(chǎn)配置策略后，如果審 核不通過，提示財富顧問主管重新編輯所述資產(chǎn)配置策略，如果審核通過，則確定所述資產(chǎn) 配置策略創(chuàng)建成功，并將所述資產(chǎn)配置策略存放于資產(chǎn)配置策略庫中，以便查詢；
[0112] 或，若資產(chǎn)配置策略為個人部創(chuàng)建的，則在所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建后，提示經(jīng)投資 組合主管在銀行內(nèi)部進行審核發(fā)布，在投資組合經(jīng)辦在銀行內(nèi)部審核發(fā)布所述資產(chǎn)配置策 略后，如果審核不通過，提示投資組合經(jīng)辦重新編輯所述資產(chǎn)配置策略，如果審核通過，則 確定所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建成功，并將所述資產(chǎn)配置策略存放于資產(chǎn)配置策略庫中，以便 查詢。
[0113] 本發(fā)明實施例提供的資產(chǎn)配置策略匹配裝置，能夠?qū)⑴c用戶的實際