一種資產(chǎn)配置策略匹配方法及裝置的制造方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)匹配技術(shù)領(lǐng)域，具體涉及一種資產(chǎn)配置策略匹配方法及裝置。
【背景技術(shù)】
[0002] 資產(chǎn)配置策略是指根據(jù)用戶需求及風(fēng)險(xiǎn)屬性，將用戶的資產(chǎn)（如資金等）在不同 資產(chǎn)類別之間進(jìn)行分配的策略，通常的資產(chǎn)配置策略如將資產(chǎn)在低風(fēng)險(xiǎn)、低收益，與高風(fēng) 險(xiǎn)、高收益資產(chǎn)之間進(jìn)行分配等策略。銀行作為管理用戶資產(chǎn)的重要單位，銀行的工作人員 常需要根據(jù)用戶的實(shí)際情況，為用戶推薦資產(chǎn)配置策略，因此如何為用戶推薦匹配的資產(chǎn) 配置策略顯得尤為必要。
[0003]目前的資產(chǎn)配置策略匹配方式主要是，銀行工作人員根據(jù)自身的經(jīng)驗(yàn)，用戶的資 產(chǎn)情況及需求，從多個(gè)候選的資產(chǎn)配置策略中選取推薦給用戶的資產(chǎn)配置策略；這種資產(chǎn) 配置策略匹配方式主要由銀行工作人員根據(jù)用戶的資產(chǎn)情況及需求，主觀的從多個(gè)候選的 資產(chǎn)配置策略中選取推薦的資產(chǎn)配置策略，推薦結(jié)果受銀行工作人員的職業(yè)素養(yǎng)和經(jīng)驗(yàn)限 制，常會(huì)存在推薦的資產(chǎn)配置策略，與用戶的實(shí)際需求不匹配的情況，這無(wú)疑降低了用戶的 服務(wù)體驗(yàn)；
[0004] 因此，提供一種新的資產(chǎn)配置策略匹配方法，以使推薦給用戶的資產(chǎn)配置策略，能 夠與用戶的實(shí)際需求具有較高的匹配度，成為了本領(lǐng)域技術(shù)人員需要考慮的問(wèn)題。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0005] 有鑒于此，本發(fā)明實(shí)施例提供一種資產(chǎn)配置策略匹配方法及裝置，以使得推薦給 用戶的資產(chǎn)配置策略，能夠與用戶的實(shí)際需求具有較高的匹配度，提升用戶的服務(wù)體驗(yàn)。
[0006] 為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明實(shí)施例提供如下技術(shù)方案：
[0007] 一種資產(chǎn)配置策略匹配方法，包括：
[0008] 確定用戶的虧損幅度限值和盈利程度限值；
[0009] 對(duì)于各候選資產(chǎn)配置策略，確定各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動(dòng) 率；
[0010] 根據(jù)各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動(dòng)率，確定各候選資產(chǎn)配置策略 的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值的概率；
[0011] 從候選資產(chǎn)配置策略中，選取虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率和盈利程度 大于盈利程度限值的概率，符合預(yù)定概率條件的目標(biāo)資產(chǎn)配置策略；
[0012] 將所述目標(biāo)資產(chǎn)配置策略推薦給用戶。
[0013] 其中，所述確定各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動(dòng)率包括：
[0014] 根據(jù)公￥
?角定候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率，其中，Rp為組合收益 率，&為候選資產(chǎn)配置策略中第i類資產(chǎn)的配置比例，ri為候選資產(chǎn)配置策略中第i類資 產(chǎn)的歷史收益率；
[0015] 根據(jù)公式
I定候選資產(chǎn)配置策略的組合波動(dòng)率，其中， σp為組合波動(dòng)率，Cov(i，j)為第i類資產(chǎn)與第j類資產(chǎn)之間的協(xié)方差，X,為候選資產(chǎn)配置 策略中第j類資產(chǎn)的配置比例。
[0016] 其中，所述根據(jù)各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動(dòng)率，確定各候選資 產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值的概 率包括：
[0017] 若候選資產(chǎn)配置策略符合以歷史收益率和歷史波動(dòng)率為參數(shù)的正態(tài)分布，則根據(jù) 累積分布函數(shù)，以各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動(dòng)率，確定在所述正態(tài)分布 上各候選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率F(a) =P(K<a)，和盈利 程度大于盈利程度限值的概率F(b) =l_P(K<b);
[0018] 其中，F(xiàn)(a)為虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，F(xiàn)(b)為盈利程度大于盈利 程度限值的概率，a為虧損幅度限值，b為盈利程度限值，K表示虧損幅度，P表示概率。
[0019] 其中，候選資產(chǎn)配置策略的確定過(guò)程包括：
[0020] 從所維護(hù)的用戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力中，確定用戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)測(cè)值；
[0021] 從已發(fā)布的資產(chǎn)配置策略中，選取與所述風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)測(cè)值相應(yīng)的資產(chǎn)配置策 略，將所選取的資產(chǎn)配置策略作為候選資產(chǎn)配置策略。
[0022] 其中，所述方法還包括：
[0023] 維護(hù)大類資產(chǎn)類型；
[0024] 維護(hù)用戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力；
[0025] 查詢資產(chǎn)配置策略；
[0026] 查詢已發(fā)布策略；
[0027] 創(chuàng)建資產(chǎn)配置策略。
[0028] 其中，所述創(chuàng)建資產(chǎn)配置策略包括：
[0029] 若資產(chǎn)配置策略為財(cái)私部創(chuàng)建的，則在所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建后，提示財(cái)富顧問(wèn) 主管在銀行內(nèi)部進(jìn)行審核發(fā)布，在財(cái)富顧問(wèn)主管在銀行內(nèi)部審核發(fā)布所述資產(chǎn)配置策略 后，如果審核不通過(guò)，提示財(cái)富顧問(wèn)主管重新編輯所述資產(chǎn)配置策略，如果審核通過(guò)，則確 定所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建成功，并將所述資產(chǎn)配置策略存放于資產(chǎn)配置策略庫(kù)中，以便查 詢；
[0030] 或，若資產(chǎn)配置策略為個(gè)人部創(chuàng)建的，則在所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建后，提示經(jīng)投資 組合主管在銀行內(nèi)部進(jìn)行審核發(fā)布，在投資組合經(jīng)辦在銀行內(nèi)部審核發(fā)布所述資產(chǎn)配置策 略后，如果審核不通過(guò)，提示投資組合經(jīng)辦重新編輯所述資產(chǎn)配置策略，如果審核通過(guò)，則 確定所述資產(chǎn)配置策略創(chuàng)建成功，并將所述資產(chǎn)配置策略存放于資產(chǎn)配置策略庫(kù)中，以便 查詢。
[0031] 本發(fā)明實(shí)施例還提供一種資產(chǎn)配置策略匹配裝置，包括：
[0032] 限值確定模塊，用于確定用戶的虧損幅度限值和盈利程度限值；
[0033] 組合收益率及波動(dòng)率確定模塊，用于對(duì)于各候選資產(chǎn)配置策略，確定各候選資產(chǎn) 配置策略的組合收益率和組合波動(dòng)率；
[0034] 概率確定模塊，用于根據(jù)各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動(dòng)率，確定 各候選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度 限值的概率；
[0035] 目標(biāo)策略確定模塊，用于從候選資產(chǎn)配置策略中，選取虧損幅度大于所述虧損幅 度限值的概率和盈利程度大于盈利程度限值的概率，符合預(yù)定概率條件的目標(biāo)資產(chǎn)配置策 略；
[0036] 推薦模塊，用于將所述目標(biāo)資產(chǎn)配置策略推薦給用戶。
[0037] 其中，所述組合收?率及波動(dòng)率確定1?塊包括：
[0038] 組合收益率計(jì)算單元，用于根據(jù)公式
確定候選資產(chǎn)配置策略的組合 收益率，其中，Rp為組合收益率，Xi為候選資產(chǎn)配置策略中第i類資產(chǎn)的配置比例，ri為候 選資產(chǎn)配置策略中第i類資產(chǎn)的歷史收益率；
[0039] 組合波動(dòng)率計(jì)算單元，用于根據(jù)公式
I定候選資產(chǎn)配 置策略的組合波動(dòng)率，其中，σp為組合波動(dòng)率，Cov(i，j)為第i類資產(chǎn)與第j類資產(chǎn)之間 的協(xié)方差，X.,為候選資產(chǎn)配置策略中第j類資產(chǎn)的配置比例。
[0040] 其中，所述概率確定模塊包括：
[0041] 概率確定執(zhí)行單元，用于若候選資產(chǎn)配置策略符合以歷史收益率和歷史波動(dòng)率為 參數(shù)的正態(tài)分布，則根據(jù)累積分布函數(shù)，以各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動(dòng) 率，確定在所述正態(tài)分布上各候選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率 F(a) =P(K彡a)，和盈利程度大于盈利程度限值的概率F(b) =l_P(K<b);
[0042] 其中，F(xiàn)(a)為虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概率，F(xiàn)(b)為盈利程度大于盈利 程度限值的概率，a為虧損幅度限值，b為盈利程度限值，K表示虧損幅度，P表示概率。
[0043] 其中，所述裝置還包括：
[0044] 候選資產(chǎn)配置策略選取模塊，用于從所維護(hù)的用戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力中，確定用戶的 風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)測(cè)值；從已發(fā)布的資產(chǎn)配置策略中，選取與所述風(fēng)險(xiǎn)承受能力評(píng)測(cè)值相應(yīng) 的資產(chǎn)配置策略，將所選取的資產(chǎn)配置策略作為候選資產(chǎn)配置策略。
[0045] 基于上述技術(shù)方案，根據(jù)各候選資產(chǎn)配置策略的組合收益率和組合波動(dòng)率，本發(fā) 明實(shí)施例可確定出各候選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于虧損幅度限值的概率，和盈利程度 大于盈利程度限值的概率，而虧損幅度限值和盈利程度限值由用戶設(shè)定，與用戶實(shí)際的資 產(chǎn)配置需求關(guān)聯(lián)；因此通過(guò)各候選資產(chǎn)配置策略的虧損幅度大于所述虧損幅度限值的概 率，和盈利程度大于盈利程度限值的概率，本發(fā)明實(shí)施例可將各候選資產(chǎn)配置策略與用戶 實(shí)際需求的結(jié)合度體現(xiàn)出；進(jìn)而從候選資產(chǎn)配置策略中，選取虧損幅度大于所述虧損幅度 限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值的概率，符合預(yù)定概率條件的目標(biāo)資產(chǎn)配置策 略，