專利名稱：一種數(shù)據(jù)傳輸中基于時間軸的行情數(shù)據(jù)一致性保護方法
一種數(shù)據(jù)傳輸中基于時間軸的行情數(shù)據(jù)一致性保護方法本發(fā)明涉及信息數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)領(lǐng)域，具體是一種數(shù)據(jù)傳輸中基于時間軸的行情數(shù)據(jù)一致性保護方法。股票行情是指每只股票在特定時間的價格，成交量和成交金額等關(guān)于個股的信息。而指數(shù)行情是指數(shù)所包含的所有股票的一個加權(quán)值，一只指數(shù)的行情會有若干個股票的行情計算獲得，因此一只指數(shù)一般對應(yīng)多只股票。指數(shù)行情計算系統(tǒng)的功能為周期性的接收股票行情，通過計算得到指數(shù)行情，并向下游市場對外發(fā)布。股票行情是在證券交易所上市的所有股票信息，包含股票代碼、當(dāng)前價格、股票數(shù)量、成交量、成交額等信息。指數(shù)行情是指此指數(shù)當(dāng)前指數(shù)值、開盤指數(shù)值、收盤指數(shù)值、當(dāng)天歷史最大值、當(dāng)天歷史最小值等信息。 指數(shù)行情是整個證券市場中交易的重要參考值之一，為了安全和可用性考慮，證券指數(shù)行情的計算是由主從兩臺服務(wù)器同時在運作，由于股票在任何時刻都可能成交，所以行情是隨時間不斷變化的量，是連續(xù)的。而指數(shù)行情是每秒向市場發(fā)布一次，是離散的。同時，指數(shù)計算系統(tǒng)會從多個源頭獲取股票行情數(shù)據(jù)，所以兩臺指數(shù)計算系統(tǒng)會獲取到連續(xù)時間軸上不同時刻的股票行情數(shù)據(jù)，以不同的價格進行計算，就會得出不同的指數(shù)行情。由于在進行一只指數(shù)計算的時候，其來源的多只股票的成交時間不可能相同，而計算出的指數(shù)值只有一個，被賦予的時間也只能有一個，被稱作這個時間點的指數(shù)值。所以這就存在由多個連續(xù)的時間向一只指數(shù)的離散時間的轉(zhuǎn)換問題。兩臺主機獨立的進行轉(zhuǎn)換操作，如果沒有指數(shù)行情的一致性保護機制，兩臺指數(shù)行情計算服務(wù)器獨立的向下游發(fā)布各自的計算結(jié)果。那么獨立發(fā)布的兩路指數(shù)行情，有可能存在先發(fā)布的指數(shù)行情時間戳卻大于后發(fā)布的行情時間戳，或者先發(fā)布的指數(shù)行情的成交量大于后發(fā)布的指數(shù)行情的成交量，或者先發(fā)布的指數(shù)行情的最大值卻小于后發(fā)布的指數(shù)行情的最大值等情況，這些都是違反實際情況的，對于目前市場上交易者參考指數(shù)結(jié)果進行交易會造成很大的危害，甚至對算法交易一類交易機制造成毀滅性的打擊，不夠安全可靠，造成的后果嚴(yán)重、社會影響惡劣。本發(fā)明就是為了解決現(xiàn)有技術(shù)中的不足和缺陷，提供一種安全可靠，快速穩(wěn)定，并保證發(fā)布信息唯一性、準(zhǔn)確性的數(shù)據(jù)傳輸中基于時間軸的行情數(shù)據(jù)一致性保護方法，其特征在于A系統(tǒng)接收到的若干只股票行情其時間分別為tl，t2,……tk，根據(jù)這樣的數(shù)據(jù)源計算出的指數(shù)行情時間為TA，TA=h(tl, t2,……tk)，B系統(tǒng)也會根據(jù)接收到的股票行情的時間計算出指數(shù)行情的時間TB，兩者在向下游進行發(fā)布的時候，通過各自的一致性保護模塊進行交互，使得輸出的指數(shù)行情結(jié)果一致，并映射在時間軸上的同樣位置T，所述的一致性保護模塊由行情交互模塊、結(jié)果對比模塊和映射模塊構(gòu)成，操作方法為
a.指數(shù)計算主系統(tǒng)計算出指數(shù)行情之后，向一致性保護模塊M發(fā)送啟動消息；b. 一致性保護模塊M收到指數(shù)計算主系統(tǒng)發(fā)送的消息之后，開始啟動，此時MA和MB都獲取到了本機的計算結(jié)果I (Ta)，V (a)和I (Tb) ,v(b)；c.行情交互模塊與另一臺服務(wù)器進行交互，接收另一臺指數(shù)計算服務(wù)器的計算結(jié)果，同時發(fā)送本地的指數(shù)行情結(jié)果；實現(xiàn)MA和MB兩個模塊的數(shù)據(jù)交換功能，本步驟的結(jié)果是MA和MB都會獲得I (Ta)，v (a)和I (Tb)，v (b);對應(yīng)于指數(shù)行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線A-B之間的流程步驟，由行 情交互模塊完成；d.結(jié)果對比模塊按照指數(shù)行情的對比準(zhǔn)則進行指數(shù)行情比對；根據(jù)兩個計算結(jié)果的各個參數(shù)進行比較，如果有不同，則需要同步；對應(yīng)于指數(shù)行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線B-C之間的步驟，由指數(shù)行情比對模塊完成；e.映射模塊根據(jù)比對的結(jié)果進行指數(shù)行情映射，實際上的邏輯就是公式⑷的功能，根據(jù)兩個不同v(a)和v(b)選取I (Ta)和I (Tb)得到一致的結(jié)果I (T)的過程；從而映射到時間軸上統(tǒng)一的一個時間點，結(jié)束后通知指數(shù)計算系統(tǒng)向外發(fā)布；對應(yīng)于指數(shù)行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線C以下的模塊，由映射模塊完成；f.指數(shù)計算系統(tǒng)將此回合映射后的指數(shù)行情發(fā)送到市場，進行下一回合的運算；指數(shù)行情時間點的確定是將映射到時間軸上很多不同的點的股票行情，確定映射到一個點的指數(shù)行情的過程；而一致性保護模塊的工作任務(wù)是將兩個映射在時間軸上不同的指數(shù)行情數(shù)據(jù)，按照一定的規(guī)則進行合并，變?yōu)橛成涞綍r間軸上相同的數(shù)據(jù)，向市場發(fā)布。所述的行情交互方法為a)每秒指數(shù)行情計算結(jié)束之后，指數(shù)計算模塊(I)發(fā)送消息通知行情交互模塊(2)；b)行情交互模塊(2)收到消息，同另一臺指數(shù)計算系統(tǒng)通過TCP連接進行數(shù)據(jù)交換，取得另一臺指數(shù)計算系統(tǒng)的指數(shù)行情計算結(jié)果，這樣就擁有兩臺指數(shù)行情計算系統(tǒng)的指數(shù)行情計算結(jié)果，同時發(fā)送消息給結(jié)果比對模塊(3 )。所述的對比模塊方法為指數(shù)比對模塊(3)將本地的指數(shù)行情和另一臺指數(shù)計算系統(tǒng)的指數(shù)行情進行結(jié)果比對，根據(jù)比對原則得出是否需要映射的結(jié)果，其中，開盤指數(shù)、收市指數(shù)、指數(shù)的成交量、指數(shù)的歷史最大值、指數(shù)的歷史最小值和行情產(chǎn)生的時間之中的任意一個參量不相同都需要進行映射，得出結(jié)果后發(fā)送消息給映射模塊(4)，(4)根據(jù)(3)的結(jié)果進行指數(shù)映射，結(jié)束后發(fā)送消息給指數(shù)計算系統(tǒng)，指數(shù)計算系統(tǒng)將映射后的指數(shù)行情發(fā)送給下游系統(tǒng)以供市場接收，同時進行下一秒的指數(shù)計算。在映射模塊中加入了映射因子V的計算和一致性保護模塊M，v的計算如下公式所示V = Jj- ^ (Ik - Tlosl):，其中，Tlast是上一回合計算的指數(shù)行情所屬的時間，V取
指數(shù)行情中每只股票的時間戳與上一回合的指數(shù)行情時間戳的標(biāo)準(zhǔn)差，V越大代表指數(shù)中的所有股票的成交時間總體上距離上次的T越遠(yuǎn)，就代表指數(shù)行情越新。M的模塊的功能如下公式描述
權(quán)利要求
1.一種數(shù)據(jù)傳輸中基于時間軸的行情數(shù)據(jù)一致性保護方法，其特征在于A系統(tǒng)接收到的若干只股票行情其時間分別為tl，t2,……tk，根據(jù)這樣的數(shù)據(jù)源計算出的指數(shù)行情時間為TA，TA=h(tl, t2,……tk)，B系統(tǒng)也會根據(jù)接收到的股票行情的時間計算出指數(shù)行情的時間TB，兩者在向下游進行發(fā)布的時候，通過各自的一致性保護模塊進行交互，使得輸出的指數(shù)行情結(jié)果一致，并映射在時間軸上的同樣位置T，所述的一致性保護模塊由行情交互模塊、結(jié)果對比模塊和映射模塊構(gòu)成，操作方法為 a)指數(shù)計算主系統(tǒng)計算出指數(shù)行情之后，向一致性保護模塊M發(fā)送啟動消息； b)一致性保護模塊M收到指數(shù)計算主系統(tǒng)發(fā)送的消息之后，開始啟動，此時MA和MB都獲取到了本機的計算結(jié)果I(Ta)，v(a)和I(Tb)，v(b)； c)行情交互模塊與另一臺服務(wù)器進行交互，接收另一臺指數(shù)計算服務(wù)器的計算結(jié)果，同時發(fā)送本地的指數(shù)行情結(jié)果；實現(xiàn)MA和MB兩個模塊的數(shù)據(jù)交換功能，本步驟的結(jié)果是MA和MB都會獲得I (Ta)，v (a)和I (Tb)，v (b);對應(yīng)于指數(shù)行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線A-B之間的流程步驟，由行情交互模塊完成； d)結(jié)果對比模塊按照指數(shù)行情的對比準(zhǔn)則進行指數(shù)行情比對；根據(jù)兩個計算結(jié)果的各個參數(shù)進行比較，如果有不同，則需要同步；對應(yīng)于指數(shù)行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線B-C之間的步驟，由指數(shù)行情比對模塊完成； e)映射模塊根據(jù)比對的結(jié)果進行指數(shù)行情映射，實際上的邏輯就是公式(4)的功能，根據(jù)兩個不同V (a)和v(b)選取I (Ta)和I (Tb)得到一致的結(jié)果I (T)的過程；從而映射到時間軸上統(tǒng)一的一個時間點，結(jié)束后通知指數(shù)計算系統(tǒng)向外發(fā)布；對應(yīng)于指數(shù)行情一致性保護模塊的運行步驟中橫線C以下的模塊，由映射模塊完成； f)指數(shù)計算系統(tǒng)將此回合映射后的指數(shù)行情發(fā)送到市場，進行下一回合的運算； 指數(shù)行情時間點的確定是將映射到時間軸上很多不同的點的股票行情，確定映射到一個點的指數(shù)行情的過程；而一致性保護模塊的工作任務(wù)是將兩個映射在時間軸上不同的指數(shù)行情數(shù)據(jù)，按照一定的規(guī)則進行合并，變?yōu)橛成涞綍r間軸上相同的數(shù)據(jù)，向市場發(fā)布。
2.如權(quán)利要求I所述的一種數(shù)據(jù)傳輸中基于時間軸的行情數(shù)據(jù)一致性保護方法，其特征在于所述的行情交互模塊方法為 a)每秒指數(shù)行情計算結(jié)束之后，指數(shù)計算模塊(I)發(fā)送消息通知行情交互模塊(2)； b)行情交互模塊(2)收到消息，同另一臺指數(shù)計算系統(tǒng)通過TCP連接進行數(shù)據(jù)交換，取得另一臺指數(shù)計算系統(tǒng)的指數(shù)行情計算結(jié)果，這樣就擁有兩臺指數(shù)行情計算系統(tǒng)的指數(shù)行情計算結(jié)果，同時發(fā)送消息給結(jié)果比對模塊(3)。
3.如權(quán)利要求I所述的一種數(shù)據(jù)傳輸中基于時間軸的行情數(shù)據(jù)一致性保護方法，其特征在于所述的對比模塊方法為指數(shù)比對模塊(3)將本地的指數(shù)行情和另一臺指數(shù)計算系統(tǒng)的指數(shù)行情進行結(jié)果比對，根據(jù)比對原則得出是否需要映射的結(jié)果，其中，開盤指數(shù)、收市指數(shù)、指數(shù)的成交量、指數(shù)的歷史最大值、指數(shù)的歷史最小值和行情產(chǎn)生的時間之中的任意一個參量不相同都需要進行映射，得出結(jié)果后發(fā)送消息給映射模塊(4)，(4)根據(jù)(3)的結(jié)果進行指數(shù)映射，結(jié)束后發(fā)送消息給指數(shù)計算系統(tǒng)，指數(shù)計算系統(tǒng)將映射后的指數(shù)行情發(fā)送給下游系統(tǒng)以供市場接收，同時進行下一秒的指數(shù)計算。
4.如權(quán)利要求I所述的一種數(shù)據(jù)傳輸中基于時間軸的行情數(shù)據(jù)一致性保護方法，其特征在于在映射模塊中加入了映射因子V的計算和一致性保護模塊M，V的計算如下公式所示
5.如權(quán)利要求I所述的一種數(shù)據(jù)傳輸中基于時間軸的行情數(shù)據(jù)一致性保護方法，其特征在于M的模塊的功能如下公式描述
全文摘要
本發(fā)明涉及信息數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)領(lǐng)域，具體是一種數(shù)據(jù)傳輸中基于時間軸的行情數(shù)據(jù)一致性保護方法，其特征在于A系統(tǒng)接收到的若干只股票行情其時間分別為t1,t2,……tk，根據(jù)這樣的數(shù)據(jù)源計算出的指數(shù)行情時間為TA，TA=h(t1,t2,……tk)，B系統(tǒng)也會根據(jù)接收到的股票行情的時間計算出指數(shù)行情的時間TB，兩者在向下游進行發(fā)布的時候，通過各自的一致性保護模塊進行交互，使得輸出的指數(shù)行情結(jié)果一致，并映射在時間軸上的同樣位置T，所述的一致性保護模塊由行情交互模塊、結(jié)果對比模塊和映射模塊構(gòu)成。本發(fā)明適用于在證券市場中，指數(shù)行情雙源雙發(fā)的大規(guī)模計算場合，提供了一種安全可靠，快速穩(wěn)定并維持輸出中指數(shù)行情一致性的一種方法。
文檔編號H04L29/06GK102903059SQ201210362140
公開日2013年1月30日 申請日期2012年9月25日 優(yōu)先權(quán)日2012年9月25日
發(fā)明者劉凱, 武劍鋒, 王泊, 萬陽, 陳晨, 葉婧, 王程程, 黃寅飛, 陸素源, 鄭剛, 白碩 申請人:上海證券交易所