一種更新衍生品現(xiàn)金流的方法及系統(tǒng)的制作方法
【專利摘要】本發(fā)明提供了一種更新衍生品現(xiàn)金流的方法，包括：獲取已生成的現(xiàn)金流要素信息；根據(jù)要素信息中預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志，判斷現(xiàn)金流的執(zhí)行周期是否需要進行調(diào)整；當(dāng)需要進行調(diào)整時，依據(jù)預(yù)設(shè)的第一調(diào)整規(guī)則，對現(xiàn)金流的執(zhí)行周期進行調(diào)整；依據(jù)第二調(diào)整規(guī)則，對現(xiàn)金流的支付日期進行調(diào)整；根據(jù)要素信息中的利率類型信息，確定現(xiàn)金流是固定利率還是浮動利率；根據(jù)固定利率或者浮動利率對應(yīng)的規(guī)則對現(xiàn)金流的收益信息進行修改。本發(fā)明通過后臺接收前臺發(fā)送的現(xiàn)金流的要素信息后，根據(jù)節(jié)假日調(diào)整規(guī)則，對現(xiàn)金流信息進行自動調(diào)整和更新，解決了現(xiàn)有技術(shù)中后臺系統(tǒng)只能手動調(diào)整現(xiàn)金流的問題，規(guī)避了業(yè)務(wù)人員手動調(diào)整的風(fēng)險。
【專利說明】
一種更新衍生品現(xiàn)金流的方法及系統(tǒng)
技術(shù)領(lǐng)域
[0001] 本發(fā)明涉及金融衍生品交易領(lǐng)域，尤其涉及一種更新衍生品現(xiàn)金流的方法及系 統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002] 目前，對于已投產(chǎn)的金融市場衍生品交易，前臺系統(tǒng)生成現(xiàn)金流發(fā)往后臺系統(tǒng)，后 臺系統(tǒng)直接根據(jù)前臺生成的現(xiàn)金流進行現(xiàn)金流的交割和記賬等。
[0003] 但是當(dāng)有未交割的支付日期從工作日被調(diào)整為節(jié)假日之后，或者以前的節(jié)假日被 調(diào)整為工作日，由于后臺系統(tǒng)不支持動態(tài)調(diào)整現(xiàn)金流的功能，因此后臺業(yè)務(wù)人員只能手動 調(diào)整支付日期，某些情況下還需手動調(diào)整計息天數(shù)并重新計算交割金額，這樣一方面增大 了手動操作的工作量，另一方面也容易引起錯誤的發(fā)生。因此，需要建立一種在后臺系統(tǒng)中 能夠?qū)崿F(xiàn)動態(tài)調(diào)整現(xiàn)金流的功能，盡可能的規(guī)避業(yè)務(wù)人員手動調(diào)整的風(fēng)險。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004] 有鑒于此，本發(fā)明提供了一種更新衍生品現(xiàn)金流的方法，解決了現(xiàn)有技術(shù)中，因為 節(jié)假日調(diào)整規(guī)則的變更，后臺業(yè)務(wù)人員只能手動調(diào)整現(xiàn)金流信息的問題，規(guī)避了業(yè)務(wù)人員 手動調(diào)整的風(fēng)險，所述方法包括：
[0005] 本發(fā)明提供了如下技術(shù)方案：
[0006] 本發(fā)明公開了一種更新衍生品現(xiàn)金流的方法，該方法應(yīng)用于銀行后臺系統(tǒng)，該方 法包括：
[0007] 獲取已生成的現(xiàn)金流的要素信息;所述要素信息包括預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志和利率類型 信息；
[0008] 根據(jù)所述要素信息中預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志，判斷所述現(xiàn)金流的執(zhí)行周期是否需要進行 調(diào)整；
[0009] 當(dāng)需要進行調(diào)整時，依據(jù)預(yù)設(shè)的第一調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的執(zhí)行周期進行調(diào) 整；
[0010] 依據(jù)第二調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的實際支付日期進行調(diào)整；
[0011] 根據(jù)所述要素信息中的利率類型信息，確定所述現(xiàn)金流的利率類型；所述利率類 型包括:固定利率和浮動利率；
[0012] 當(dāng)所述利率類型為固定利率時，根據(jù)所述固定利率對應(yīng)的規(guī)則對所述現(xiàn)金流的收 益信息進行修改；
[0013] 當(dāng)所述利率類型為浮動利率時，根據(jù)所述浮動利率對應(yīng)的規(guī)則對所述現(xiàn)金流的收 益信息進行修改。
[0014] 上述方法，優(yōu)選的，所述依據(jù)預(yù)設(shè)的第一調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的執(zhí)行周期進行 調(diào)整，包括：
[0015] 確定所述現(xiàn)金流的原始開始日期和原始結(jié)束日期；
[0016] 根據(jù)所述原始開始日期、原始結(jié)束日期和所述要素信息中的節(jié)假日調(diào)整規(guī)則，對 現(xiàn)金流實際的開始日期和結(jié)束日期進行調(diào)整。
[0017] 上述方法，優(yōu)選的，所述依據(jù)第二調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的實際支付日期進行調(diào) 整，包括：
[00?8]確定所述現(xiàn)金流的原始支付日期；
[0019] 依據(jù)所述原始支付日期和所述要素信息中的節(jié)假日調(diào)整規(guī)則對現(xiàn)金流的實際支 付日期進行調(diào)整。
[0020] 上述方法，優(yōu)選的，所述根據(jù)固定利率對應(yīng)的規(guī)則對所述現(xiàn)金流的收益信息進行 修改，包括：
[0021 ]根據(jù)修改后的執(zhí)行周期對所述現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行修改；
[0022] 根據(jù)所述要素信息中的固定利率品種算法和所述現(xiàn)金流為固定利率時對應(yīng)的計 息天數(shù)對所述現(xiàn)金流的利息金額進行修改。
[0023] 上述方法，優(yōu)選的，所述根據(jù)浮動利率對應(yīng)的規(guī)則對所述現(xiàn)金流的收益信息進行 修改，包括：
[0024] 根據(jù)修改后的執(zhí)行周期對所述現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行修改；
[0025] 根據(jù)所述要素信息中浮動利率的利率重置方向，對所述現(xiàn)金流的利率重置日期進 行修改；
[0026] 根據(jù)修改后的利率重置日期、所述要素信息中的延遲天數(shù)和所述節(jié)假日調(diào)整規(guī)則 對所述現(xiàn)金流的浮動利率確定日期進行修改；
[0027] 根據(jù)修改后的浮動利率確定日期和所述要素信息中的浮動利率的類型信息，確定 浮動利率值；
[0028] 根據(jù)所述浮動利率值和現(xiàn)金流為浮動利率時對應(yīng)的計息天數(shù)，對所述現(xiàn)金流的利 息金額進行修改。
[0029] 本發(fā)明公開了一種更新衍生品現(xiàn)金流的系統(tǒng)，所述系統(tǒng)包括：
[0030] 獲取單元，用于獲取已生成的現(xiàn)金流的要素信息；所述要素信息包括預(yù)設(shè)的調(diào)整 標(biāo)志和利率類型信息；
[0031] 判斷單元，用于根據(jù)所述要素信息中預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志，判斷所述現(xiàn)金流的執(zhí)行周 期是否需要進行調(diào)整；
[0032] 第一調(diào)整單元，用于當(dāng)需要進行調(diào)整時，依據(jù)預(yù)設(shè)的第一調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流 的執(zhí)行周期進行調(diào)整；
[0033] 第二調(diào)整單元，用于依據(jù)第二調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的支付日期進行調(diào)整；
[0034] 確定單元，用于根據(jù)所述要素信息中的利率類型信息，確定所述現(xiàn)金流的利率類 型;所述利率類型包括:固定利率和浮動利率；
[0035] 第一修改單元，用于當(dāng)所述利率類型為固定利率時，根據(jù)所述固定利率對應(yīng)的規(guī) 則對所述現(xiàn)金流的收益信息進行修改；
[0036] 第二修改單元，用于當(dāng)所述利率類型為浮動利率時，根據(jù)所述浮動利率對應(yīng)的規(guī) 則對所述現(xiàn)金流的收益信息進行修改。
[0037] 上述系統(tǒng)，優(yōu)選的，所述第一調(diào)整單元包括：
[0038] 第一確定子單元，用于確定所述現(xiàn)金流的原始開始日期和原始結(jié)束日期；
[0039] 第一調(diào)整子單元，用于根據(jù)所述原始開始日期、原始結(jié)束日期和所述要素信息中 的節(jié)假日調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流實際的開始日期和結(jié)束日期進行調(diào)整。
[0040] 上述系統(tǒng)，優(yōu)選的，所述第二調(diào)整單元包括：
[0041 ]第二確定子單元，用于確定所述現(xiàn)金流的原始支付日期；
[0042] 第二調(diào)整子單元，用于依據(jù)所述原始支付日期和所述要素信息中的節(jié)假日調(diào)整規(guī) 則對現(xiàn)金流的實際支付日期進行調(diào)整。
[0043] 上述系統(tǒng)，優(yōu)選的，所述第一修改單元，包括：
[0044] 第一修改子單元，用于根據(jù)修改后的執(zhí)行周期對所述現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行修 改；
[0045] 第二修改子單元，用于根據(jù)所述要素信息中的固定利率品種算法和所述現(xiàn)金流為 固定利率時對應(yīng)的計息天數(shù)對所述現(xiàn)金流的利息金額進行修改。
[0046] 上述系統(tǒng)，優(yōu)選的，所述第二修改單元，包括：
[0047] 第三修改子單元，用于根據(jù)修改后的執(zhí)行周期對所述現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行修 改；
[0048] 第四修改子單元，用于根據(jù)所述要素信息中浮動利率的利率重置方向，對所述現(xiàn) 金流的利率重置日期進行修改；
[0049] 第五修改子單元，用于根據(jù)修改后的利率重置日期、所述要素信息中的延遲天數(shù) 和所述節(jié)假日調(diào)整規(guī)則對所述現(xiàn)金流的浮動利率確定日期進行修改；
[0050] 第三確定子單元，用于根據(jù)修改后的浮動利率確定日期和所述要素信息中的浮動 利率的類型信息，確定浮動利率值；
[0051] 第六修改子單元，用于根據(jù)所述浮動利率值和現(xiàn)金流為浮動利率時對應(yīng)的計息天 數(shù)，對所述現(xiàn)金流的利息金額進行修改。
[0052]本發(fā)明提供了一種更新衍生品現(xiàn)金流的方法，包括:獲取已生成的現(xiàn)金流要素信 息;根據(jù)要素信息中預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志，判斷所述現(xiàn)金流的執(zhí)行周期是否需要進行調(diào)整；當(dāng)需 要進行調(diào)整時，依據(jù)預(yù)設(shè)的第一調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的執(zhí)行周期進行調(diào)整;依據(jù)第二調(diào) 整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的支付日期進行調(diào)整;根據(jù)所述要素信息中的利率類型信息，確定所 述現(xiàn)金流是固定利率還是浮動利率;根據(jù)固定利率或者浮動利率對應(yīng)的規(guī)則對現(xiàn)金流的收 益信息進行修改。本發(fā)明通過后臺接收前臺發(fā)送的現(xiàn)金流的要素信息后，根據(jù)節(jié)假日調(diào)整 規(guī)則，對現(xiàn)金流信息進行自動調(diào)整和更新，解決了現(xiàn)有技術(shù)中后臺系統(tǒng)只能手動調(diào)整現(xiàn)金 流的問題，規(guī)避了業(yè)務(wù)人員手動調(diào)整的風(fēng)險。
【附圖說明】
[0053]為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案，下面將對實施例或現(xiàn) 有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹，顯而易見地，下面描述中的附圖僅僅是本 發(fā)明的實施例，對于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講，在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下，還可以根據(jù) 提供的附圖獲得其他的附圖。
[0054]圖1為本發(fā)明一種更新衍生品現(xiàn)金流的方法實施例1的流程圖；
[0055] 圖2為衍生品進行交易的流程圖；
[0056] 圖3為本發(fā)明一種更新衍生品現(xiàn)金流的又一方法流程圖；
[0057]圖4為本發(fā)明一種更新衍生品現(xiàn)金流的又一方法流程圖；
[0058]圖5為本發(fā)明一種更新衍生品現(xiàn)金流的系統(tǒng)實施例1的結(jié)構(gòu)示意圖；
[0059] 圖6為本發(fā)明一種更新衍生品現(xiàn)金流的系統(tǒng)實施例2的結(jié)構(gòu)示意圖。
【具體實施方式】
[0060] 下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖，對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完 整地描述，顯然，所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例，而不是全部的實施例?；?本發(fā)明中的實施例，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他 實施例，都屬于本發(fā)明保護的范圍。
[0061] 參考圖1，示出了本發(fā)明一種更新衍生品現(xiàn)金流的方法實施例1的流程圖，對于已 投產(chǎn)的金融市場衍生產(chǎn)品交易，前臺在生成現(xiàn)金流要素信息后，會組裝成一條條的流水發(fā) 往后臺，后臺自動接收前臺生成的現(xiàn)金流流水信息，具體流程如圖2所示。
[0062]所述方法包括：
[0063]步驟S101:獲取已生成的現(xiàn)金流的要素信息；所述要素信息包括預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志 和利率類型信息；
[0064] 本發(fā)明中，前臺生成現(xiàn)金流流水后，發(fā)往后臺，后臺接收衍生品交易現(xiàn)金流流水的 要素信息，從支付端或者收取端獲取進行現(xiàn)金流更新所需要的現(xiàn)金流要素信息。其中所述 要素信息包括:節(jié)假日調(diào)整規(guī)則、工作日歷、到期日調(diào)整標(biāo)志、開始日期、結(jié)束日期、支付日 期、原始開始日期、原始結(jié)束日期、原始支付日期、利率重置方向、延遲天數(shù)、計息規(guī)則等。
[0065] 步驟S102:根據(jù)所述要素信息中預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志，判斷所述現(xiàn)金流的執(zhí)行周期是 否需要進行調(diào)整；
[0066] 步驟S103:當(dāng)需要進行調(diào)整時，依據(jù)預(yù)設(shè)的第一調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的執(zhí)行周 期進行調(diào)整；
[0067] 本發(fā)明中，預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志為從前臺中直接獲取的到期日調(diào)整標(biāo)志，當(dāng)?shù)狡谌照{(diào) 整標(biāo)志為是時，根據(jù)節(jié)假日調(diào)整規(guī)則、原始開始日期和原始結(jié)束日期對開始日期和結(jié)束日 期進行調(diào)整，其中開始日期和結(jié)束日期是在后臺進行交割或記賬時實際要用到的，并且開 始日期和結(jié)束日期有可能在前臺生成現(xiàn)金流時已經(jīng)根據(jù)節(jié)假日規(guī)則調(diào)整過的，并且對于第 一期的開始日期不進行調(diào)整。
[0068]步驟S104:依據(jù)第二調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的實際支付日期進行調(diào)整；
[0069] 本發(fā)明中，當(dāng)后臺接收到前臺生成的現(xiàn)金流后，節(jié)假日調(diào)整規(guī)則發(fā)生了變化，例 如，支付日期由工作日變成了節(jié)假日，由于在節(jié)假日是不能進行交割的，所以根據(jù)節(jié)假日調(diào) 整規(guī)則，參考原始支付日期，對后臺進行交割或者記賬時實際用到的支付日期進行修改。
[0070] 步驟S105:根據(jù)所述要素信息中的利率類型信息，確定所述現(xiàn)金流的利率類型;所 述利率類型包括:固定利率和浮動利率；
[0071] 本發(fā)明中，對獲取到的本期現(xiàn)金流流水的利率類型進行判定，判斷本期現(xiàn)金流是 固定利率還是浮動利率。
[0072] 步驟S106:當(dāng)所述利率類型為固定利率時，根據(jù)所述固定利率對應(yīng)的規(guī)則對所述 現(xiàn)金流的收益信息進行修改；
[0073] 本發(fā)明中，當(dāng)判斷結(jié)果為固定利率，則要根據(jù)固定利率的規(guī)則、節(jié)假日調(diào)整規(guī)則和 其它相關(guān)的現(xiàn)金流流水要素信息對本期現(xiàn)金流的計息天數(shù)和利息金額重新進行計算，并對 前臺生成計息天數(shù)和利息金額進行修改。
[0074] 步驟S107:當(dāng)所述利率類型為浮動利率時，根據(jù)所述浮動利率對應(yīng)的規(guī)則對所述 現(xiàn)金流的收益信息進行修改。
[0075] 本發(fā)明中，若判斷結(jié)果為浮動利率，依據(jù)浮動利率規(guī)則、節(jié)假日調(diào)整規(guī)則和其它的 現(xiàn)金流流水要素信息對本期現(xiàn)金流的利率重置日期、利率確定日期、進行修改，對計息天數(shù) 和本期利息金額進行計算，并對前臺生成的計息天數(shù)和利息金額進行修改。
[0076] 本發(fā)明中，將接收到的前臺現(xiàn)金流流水，根據(jù)節(jié)假日調(diào)整規(guī)則，在后臺系統(tǒng)中對現(xiàn) 金流流水信息再次進行自動調(diào)整，解決了現(xiàn)有技術(shù)中，后臺系統(tǒng)不能自動對現(xiàn)金流進行更 新的問題。
[0077] 例如：如表1所示為衍生品四期浮動利率現(xiàn)金流流水，重置頻率按雙周重置、支付 頻率按雙周支付，支付日節(jié)假日調(diào)整規(guī)則為向前順延，到期日調(diào)整標(biāo)志為是。后臺接收到前 臺生成的現(xiàn)金流的內(nèi)容為：
[0078] 表 1
[0079]
[0080] 假設(shè)2015年12月節(jié)假日為：12月2日、12月3日、12月9日、12月10日、12月16日、12月 17日、12月23日、12月24日，12月30日、12月31日；四期現(xiàn)金流流水按雙周支付、第一個支付 周期中原始支付日期為12月17日，其計息期（原始開始日期-原始結(jié)束日期)為12月3日-12 月10日、12月10日-12月17日；前臺初次節(jié)假日調(diào)整后，支付日期調(diào)整為為12月15日，其計息 期為12月3日-12月8日、12月8日-12月15日。第二個支付周期原始支付日期為12月31日，其 計息期為12月17日-12月24日、12月24日到12月31日；前臺初次節(jié)假日調(diào)整后，支付日期為 12月29日，其計息期（開始日期-結(jié)束日期）為12月15日-12月22日，12月22日-12月29日。第 一期的原始開始日期由于為第一期所以不調(diào)整，原始結(jié)束日期為節(jié)假日，按照向前順延規(guī) 則應(yīng)調(diào)整為12月8日，原始支付日期按照向前順延規(guī)則應(yīng)調(diào)整為12月15日。
[0081] 當(dāng)節(jié)假日調(diào)整規(guī)則進行調(diào)整后，g卩2015年12月6日由節(jié)假日調(diào)整為工作日后，后臺 自動進行現(xiàn)金流流水的更新，參考原始的開始日期、原始結(jié)束日期和原始支付日期對開始 日期、結(jié)束日期和支付日期進行修改，修改后的現(xiàn)金流流水信息為如下表2所示：
[0082] 表 2
[0083]
[0084] 對比表1和表2,根據(jù)節(jié)假日調(diào)整規(guī)則，對第一個支付周期的支付日期向前順延到 12月16日，第二期的結(jié)束日期也順延到12月16日，第二個支付周期的第一期開始日期也調(diào) 整為12月16日，同時調(diào)整的還會有利率重置日期、利率確定日期、計息天數(shù)和利息金額等。
[0085] 本發(fā)明中，在獲取現(xiàn)金流的要素信息之前，可以循環(huán)讀取前臺發(fā)送的現(xiàn)金流流水， 可以一期一期的對現(xiàn)金流流水進行讀取，也可以對一期的現(xiàn)金流一條一條的讀取；以表一 現(xiàn)金流為例，可以從第一行的現(xiàn)金流開始，一行一行的進行讀取。
[0086] 本發(fā)明中，在后臺對現(xiàn)金流進行自動更新后，要對更新的現(xiàn)金流進行保存，以便進 行交割和記賬的時候使用。
[0087] 參考圖3,為所述依據(jù)預(yù)設(shè)的第一調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的執(zhí)行周期進行調(diào)整的 方法流程圖，該方法包括：
[0088] 步驟S201:根據(jù)修改后的執(zhí)行周期對所述現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行修改；
[0089] 本發(fā)明中，計息期為從開始日期到結(jié)束日期之間的天數(shù)，根據(jù)節(jié)假日調(diào)整規(guī)則、修 改后的開始日期和修改后的結(jié)束日期對計息期重新進行計算。
[0090] 步驟S202:根據(jù)所述要素信息中的固定利率品種算法和所述現(xiàn)金流為固定利率時 對應(yīng)的計息天數(shù)對所述現(xiàn)金流的利息金額進行修改。
[0091] 本發(fā)明中，在衍生品交易中，有眾多不同種類的產(chǎn)品，相應(yīng)的也有眾多不同品種的 利率算法，根據(jù)交易品種對應(yīng)的固定利率算法和通過上述步驟中獲得的計息天數(shù)等信息， 計算并修改本期計息金額。
[0092]例如:利率互換IRS算法為固定端利息金額計算:單利=計息本金*固定利率*實際 天數(shù)/年天數(shù);復(fù)利=(計息本金+前面N期利息之和)*固定利率*實際天數(shù)/年天數(shù)。
[0093] 參考圖4,為所述依據(jù)浮動利率規(guī)則與所述現(xiàn)金流流水要素信息，修改與浮動利率 相關(guān)的本期現(xiàn)金流相應(yīng)的流水信息的流程圖，包括：
[0094] 步驟S301:根據(jù)修改后的執(zhí)行周期對所述現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行修改；
[0095] 本發(fā)明中，當(dāng)讀取的現(xiàn)金流為浮動利率時，根據(jù)修改后的開始日期和結(jié)束日期，對 現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行修改。計息天數(shù)是從開始日期到結(jié)束日期之間的天數(shù)。
[0096] 步驟S302:根據(jù)所述要素信息中浮動利率的利率重置方向，對所述現(xiàn)金流的利率 重置日期進行修改；
[0097] 本發(fā)明中，根據(jù)浮動利率的重置方向，修改利率重置日期;若利率重置方向為向前 重置時，重置日期為本期開始日期，當(dāng)重置方向為向后重置時，重置日期為本期結(jié)束日期。
[0098] 步驟S303:根據(jù)修改后的利率重置日期、所述要素信息中的延遲天數(shù)和所述節(jié)假 日調(diào)整規(guī)則對所述現(xiàn)金流的浮動利率確定日期進行修改；
[0099] 本發(fā)明中，根據(jù)獲得的現(xiàn)金流流水要素中的利率重置日期、延遲天數(shù)和節(jié)假日調(diào) 整規(guī)則修改浮動利率確定日期;其中，利率確定日期=利率重置日-重置延遲。
[0100]步驟S304:根據(jù)修改后的浮動利率確定日期和所述要素信息中的浮動利率的類型 ?目息，確定浮動利率值；
[0101 ]本發(fā)明中，當(dāng)利率類型為浮動利率時，根據(jù)利率確定日期、浮動利率類型信息，調(diào) 用基準(zhǔn)利率查詢方法獲取利率值，利率值=基準(zhǔn)利率+浮動利率息差。
[0102] 步驟S305:根據(jù)所述浮動利率值和現(xiàn)金流為浮動利率時對應(yīng)的計息天數(shù)，對所述 現(xiàn)金流的利息金額進行修改。
[0103] 本發(fā)明中，若浮動利率值已產(chǎn)生，則根據(jù)相應(yīng)的利率品種算法重新對現(xiàn)金流的利 息金額進行計算，并對前臺產(chǎn)生的利息金額進行修改。
[0104] 例如:浮動端利息金額計算:單利=計息本金*[系數(shù)*(浮動利率+息差）]*實際天 數(shù)/年天數(shù);復(fù)利=(計息本金+前面Ν期利息之和)*[系數(shù)*浮動利率+息差]*實際天數(shù)/年天 數(shù)。
[0105] 若浮動利率值不存在，則本期利息金額為空。
[0106] 參考圖5,與實施例1提供的方法相對應(yīng)，為本發(fā)明提供的一種更新衍生品現(xiàn)金流 的系統(tǒng)，所述系統(tǒng)包括：
[0107]獲取單元401，用于獲取已生成的現(xiàn)金流的要素信息;所述要素信息包括預(yù)設(shè)的調(diào) 整標(biāo)志和利率類型信息；
[0108] 本發(fā)明中，前臺生成現(xiàn)金流流水后，發(fā)往后臺，后臺接收衍生品交易現(xiàn)金流流水， 從支付端或者收取端獲取進行現(xiàn)金流更新所需要的現(xiàn)金流要素信息。其中所述要素信息包 括:節(jié)假日調(diào)整規(guī)則、工作日歷、到期日調(diào)整標(biāo)志、開始日期、結(jié)束日期、支付日期、原始開始 日期、原始結(jié)束日期、原始支付日期、利率重置方向、延遲天數(shù)、計息規(guī)則等。
[0109] 判斷單元402,用于根據(jù)所述要素信息中預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志，判斷所述現(xiàn)金流的執(zhí)行 周期是否需要進行調(diào)整；
[0110] 第一調(diào)整單元403，用于當(dāng)需要進行調(diào)整時，依據(jù)預(yù)設(shè)的第一調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn) 金流的執(zhí)行周期進行調(diào)整；
[0111] 本發(fā)明中，預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志為從前臺中直接獲取的到期日調(diào)整標(biāo)志，當(dāng)?shù)狡谌照{(diào) 整標(biāo)志為是時，根據(jù)節(jié)假日調(diào)整規(guī)則、原始開始日期和原始結(jié)束日期對開始日期和結(jié)束日 期進行調(diào)整，其中開始日期和結(jié)束日期是在后臺進行交割或記賬時實際要用到的，并且開 始日期和結(jié)束日期有可能在前臺生成現(xiàn)金流時已經(jīng)根據(jù)節(jié)假日規(guī)則調(diào)整過的，并且對于第 一期的開始日期不進行調(diào)整。
[0112] 第二調(diào)整單元404,用于依據(jù)第二調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的實際支付日期進行調(diào) 整；
[0113] 本發(fā)明中，當(dāng)后臺接收到前臺生成的現(xiàn)金流后，節(jié)假日調(diào)整規(guī)則發(fā)生了變化，例 如，支付日期由工作日變成了節(jié)假日，由于在節(jié)假日是不能進行交割的，所以根據(jù)節(jié)假日調(diào) 整規(guī)則，參考原始支付日期，對后臺進行交割或者記賬時實際用到的支付日期進行修改。
[0114] 確定單元405,用于根據(jù)所述要素信息中的利率類型信息，確定所述現(xiàn)金流的利率 類型;所述利率類型包括:固定利率和浮動利率；
[0115] 本發(fā)明中，對獲取到的本期現(xiàn)金流流水的利率類型進行判定，判斷本期現(xiàn)金流是 固定利率還是浮動利率。
[0116] 第一修改單元406,用于當(dāng)所述利率類型為固定利率時，根據(jù)所述固定利率對應(yīng)的 規(guī)則對所述現(xiàn)金流的收益信息進行修改；
[0117] 本發(fā)明中，當(dāng)判斷結(jié)果為固定利率，根據(jù)固定利率對應(yīng)的規(guī)則、節(jié)假日調(diào)整規(guī)則和 其它相關(guān)的現(xiàn)金流流水要素信息對本期現(xiàn)金流的計息天數(shù)和利息金額進行計算和修改。
[0118] 第二修改單元407,用于當(dāng)所述利率類型為浮動利率時，根據(jù)所述浮動利率對應(yīng)的 規(guī)則對所述現(xiàn)金流的收益信息進行修改。
[0119]本發(fā)明中，若判斷結(jié)果為浮動利率，依據(jù)浮動利率對應(yīng)的規(guī)則、節(jié)假日調(diào)整規(guī)則和 其它的現(xiàn)金流流水要素信息對本期現(xiàn)金流的利率重置日期、利率確定日期、本期利息金額 進行計算和修改。
[0120] 本發(fā)明中，將接收到的前臺現(xiàn)金流流水，根據(jù)節(jié)假日調(diào)整規(guī)則，在后臺系統(tǒng)中對現(xiàn) 金流流水信息再自動進行更新調(diào)整，解決了現(xiàn)有技術(shù)中，后臺系統(tǒng)不能自動對現(xiàn)金流進行 自動更新的問題，規(guī)避了手動操作的風(fēng)險。
[0121] 參考圖6,為本發(fā)明提供的一種更新衍生品現(xiàn)金流系統(tǒng)的實施例2的結(jié)構(gòu)示意圖。
[0122] 其中，所述第一調(diào)整單元包括：
[0123] 第一確定子單元408，用于確定所述現(xiàn)金流的原始開始日期和原始結(jié)束日期；
[0124] 第一調(diào)整子單元409，用于根據(jù)所述原始開始日期、原始結(jié)束日期和所述要素信息 中的節(jié)假日調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流實際的開始日期和結(jié)束日期進行調(diào)整。
[0125] 本發(fā)明中，預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志為從前臺中直接獲取的到期日調(diào)整標(biāo)志，當(dāng)?shù)狡谌照{(diào) 整標(biāo)志為是時，根據(jù)節(jié)假日調(diào)整規(guī)則、原始開始日期和原始結(jié)束日期對開始日期和結(jié)束日 期進行調(diào)整，其中開始日期和結(jié)束日期是在后臺進行交割或記賬時實際要用到的，并且開 始日期和結(jié)束日期有可能在前臺生成現(xiàn)金流時已經(jīng)根據(jù)節(jié)假日規(guī)則調(diào)整過的。
[0126] 其中，所述第二調(diào)整單元包括：
[0127] 第二確定子單元410，用于確定所述現(xiàn)金流的原始支付日期；
[0128] 第二調(diào)整子單元411，用于依據(jù)所述原始支付日期和所述要素信息中的節(jié)假日調(diào) 整規(guī)則對現(xiàn)金流的實際支付日期進行調(diào)整。
[0129] 本發(fā)明中，當(dāng)后臺接收到前臺生成的現(xiàn)金流后，節(jié)假日調(diào)整規(guī)則發(fā)生了變化，例 如，支付日期由工作日變成了節(jié)假日，由于在節(jié)假日是不能進行交割的，所以根據(jù)節(jié)假日調(diào) 整規(guī)則，參考原始支付日期，對后臺進行交割或者記賬時實際用到的支付日期進行修改。 [0130]其中，所述第一修改單元，包括：
[0131] 第一修改子單元412,用于根據(jù)修改后的執(zhí)行周期對所述現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行 修改；
[0132] 本發(fā)明中，計息期為從開始日期到結(jié)束日期之間的天數(shù)，根據(jù)節(jié)假日調(diào)整規(guī)則修 改后的開始日期和結(jié)束日期對計息期重新進行計算。
[0133] 第二修改子單元413,用于根據(jù)所述要素信息中的固定利率品種算法和所述現(xiàn)金 流為固定利率時對應(yīng)的計息天數(shù)對所述現(xiàn)金流的利息金額進行修改。
[0134] 本發(fā)明中，在衍生品交易中，有眾多不同種類的產(chǎn)品，相應(yīng)的也有眾多不同品種的 利率算法，根據(jù)交易品種對應(yīng)的固定利率算法和通過上述步驟中獲得的計息天數(shù)等信息， 計算并修改本期計息金額。
[0135] 例如:利率互換IRS算法為固定端利息金額計算:單利=計息本金*固定利率*實際 天數(shù)/年天數(shù);復(fù)利=(計息本金+前面N期利息之和)*固定利率*實際天數(shù)/年天數(shù)。
[0136] 其中，所述第二修改單元，包括：
[0137] 第三修改子單元414,用于根據(jù)修改后的執(zhí)行周期對所述現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行 修改；
[0138] 本發(fā)明中，當(dāng)讀取的現(xiàn)金流為浮動利率時，根據(jù)修改后的開始日期和結(jié)束日期，對 現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行修改。計息天數(shù)是從開始日期到結(jié)束日期之間的天數(shù)。
[0139] 第四修改子單元415,用于根據(jù)所述要素信息中浮動利率的利率重置方向，對所述 現(xiàn)金流的利率重置日期進行修改；
[0140] 本發(fā)明中，根據(jù)浮動利率的重置方向，修改利率重置日期;若利率重置方向為向前 重置時，重置日期為本期開始日期，當(dāng)重置方向為向后重置時，重置日期為本期結(jié)束日期。
[0141] 第五修改子單元416,用于根據(jù)修改后的利率重置日期、所述要素信息中的延遲天 數(shù)和所述節(jié)假日調(diào)整規(guī)則對所述現(xiàn)金流的浮動利率確定日期進行修改；
[0142] 本發(fā)明中，根據(jù)獲得的現(xiàn)金流流水要素中的利率重置日期、延遲天數(shù)和節(jié)假日調(diào) 整規(guī)則修改浮動利率確定日期;其中，利率確定日期=利率重置日-重置延遲。
[0143] 第三確定子單元417,用于根據(jù)修改后的浮動利率確定日期和所述要素信息中的 浮動利率的類型信息，確定浮動利率值；
[0144] 本發(fā)明中，當(dāng)利率類型為浮動利率時，根據(jù)利率確定日期、浮動利率類型信息，調(diào) 用基準(zhǔn)利率查詢方法獲取利率值，利率=基準(zhǔn)利率+浮動利率息差。
[0145] 第六修改子單元418,用于根據(jù)所述浮動利率值和現(xiàn)金流為浮動利率時對應(yīng)的計 息天數(shù)，對所述現(xiàn)金流的利息金額進行修改。
[0146] 本發(fā)明中，若浮動利率值已產(chǎn)生，則根據(jù)相應(yīng)的利率品種算法計算并修改本期利 息金額。
[0147] 例如:浮動端利息金額計算:單利=計息本金*[系數(shù)*(浮動利率+息差）]*實際天 數(shù)/年天數(shù);復(fù)利=(計息本金+前面N期利息之和)*[系數(shù)*浮動利率+息差]*實際天數(shù)/年天 數(shù)。
[0148] 若浮動利率值不存在，則本期利息金額為空。
[0149] 需要說明的是，本說明書中的各個實施例均采用遞進的方式描述，每個實施例重 點說明的都是與其他實施例的不同之處，各個實施例之間相同相似的部分互相參見即可。
[0150] 對所公開的實施例的上述說明，使本領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)或使用本發(fā)明。 對這些實施例的多種修改對本領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)人員來說將是顯而易見的，本文中所定義的 一般原理可以在不脫離本發(fā)明的精神或范圍的情況下，在其它實施例中實現(xiàn)。因此，本發(fā)明 將不會被限制于本文所示的這些實施例，而是要符合與本文所公開的原理和新穎特點相一 致的最寬的范圍。
【主權(quán)項】
1. 一種更新衍生品現(xiàn)金流的方法，其特征在于，所述方法包括： 獲取已生成的現(xiàn)金流的要素信息；所述要素信息包括預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志和利率類型信 息； 根據(jù)所述要素信息中預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志，判斷所述現(xiàn)金流的執(zhí)行周期是否需要進行調(diào) 整； 當(dāng)需要進行調(diào)整時，依據(jù)預(yù)設(shè)的第一調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的執(zhí)行周期進行調(diào)整； 依據(jù)第二調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的實際支付日期進行調(diào)整； 根據(jù)所述要素信息中的利率類型信息，確定所述現(xiàn)金流的利率類型;所述利率類型包 括:固定利率和浮動利率； 當(dāng)所述利率類型為固定利率時，根據(jù)所述固定利率對應(yīng)的規(guī)則對所述現(xiàn)金流的收益信 息進行修改； 當(dāng)所述利率類型為浮動利率時，根據(jù)所述浮動利率對應(yīng)的規(guī)則對所述現(xiàn)金流的收益信 息進行修改。2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述依據(jù)預(yù)設(shè)的第一調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn) 金流的執(zhí)行周期進行調(diào)整，包括： 確定所述現(xiàn)金流的原始開始日期和原始結(jié)束日期； 根據(jù)所述原始開始日期、原始結(jié)束日期和所述要素信息中的節(jié)假日調(diào)整規(guī)則，對現(xiàn)金 流實際的開始日期和結(jié)束日期進行調(diào)整。3. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述依據(jù)第二調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的 實際支付日期進行調(diào)整，包括： 確定所述現(xiàn)金流的原始支付日期； 依據(jù)所述原始支付日期和所述要素信息中的節(jié)假日調(diào)整規(guī)則對現(xiàn)金流的實際支付日 期進行調(diào)整。4. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)固定利率對應(yīng)的規(guī)則對所述現(xiàn)金 流的收益信息進行修改，包括： 根據(jù)修改后的執(zhí)行周期對所述現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行修改； 根據(jù)所述要素信息中的固定利率品種算法和所述現(xiàn)金流為固定利率時對應(yīng)的計息天 數(shù)對所述現(xiàn)金流的利息金額進行修改。5. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法，所述根據(jù)浮動利率對應(yīng)的規(guī)則對所述現(xiàn)金流的收益信 息進行修改，包括： 根據(jù)修改后的執(zhí)行周期對所述現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行修改； 根據(jù)所述要素信息中浮動利率的利率重置方向，對所述現(xiàn)金流的利率重置日期進行修 改； 根據(jù)修改后的利率重置日期、所述要素信息中的延遲天數(shù)和所述節(jié)假日調(diào)整規(guī)則對所 述現(xiàn)金流的浮動利率確定日期進行修改； 根據(jù)修改后的浮動利率確定日期和所述要素信息中的浮動利率的類型信息，確定浮動 利率值； 根據(jù)所述浮動利率值和現(xiàn)金流為浮動利率時對應(yīng)的計息天數(shù)，對所述現(xiàn)金流的利息金 額進行修改。6. -種更新衍生品現(xiàn)金流的系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)包括： 獲取單元，用于獲取已生成的現(xiàn)金流的要素信息；所述要素信息包括預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志 和利率類型信息； 判斷單元，用于根據(jù)所述要素信息中預(yù)設(shè)的調(diào)整標(biāo)志，判斷所述現(xiàn)金流的執(zhí)行周期是 否需要進行調(diào)整； 第一調(diào)整單元，用于當(dāng)需要進行調(diào)整時，依據(jù)預(yù)設(shè)的第一調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的執(zhí) 行周期進行調(diào)整； 第二調(diào)整單元，用于依據(jù)第二調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流的實際支付日期進行調(diào)整； 確定單元，用于根據(jù)所述要素信息中的利率類型信息，確定所述現(xiàn)金流的利率類型;所 述利率類型包括:固定利率和浮動利率； 第一修改單元，用于當(dāng)所述利率類型為固定利率時，根據(jù)所述固定利率對應(yīng)的規(guī)則對 所述現(xiàn)金流的收益信息進行修改； 第二修改單元，用于當(dāng)所述利率類型為浮動利率時，根據(jù)所述浮動利率對應(yīng)的規(guī)則對 所述現(xiàn)金流的收益信息進行修改。7. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述第一調(diào)整單元包括： 第一確定子單元，用于確定所述現(xiàn)金流的原始開始日期和原始結(jié)束日期； 第一調(diào)整子單元，用于根據(jù)所述原始開始日期、原始結(jié)束日期和所述要素信息中的節(jié) 假日調(diào)整規(guī)則，對所述現(xiàn)金流實際的開始日期和結(jié)束日期進行調(diào)整。8. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述第二調(diào)整單元包括： 第二確定子單元，用于確定所述現(xiàn)金流的原始支付日期； 第二調(diào)整子單元，用于依據(jù)所述原始支付日期和所述要素信息中的節(jié)假日調(diào)整規(guī)則對 現(xiàn)金流的實際支付日期進行調(diào)整。9. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述第一修改單元，包括： 第一修改子單元，用于根據(jù)修改后的執(zhí)行周期對所述現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行修改； 第二修改子單元，用于根據(jù)所述要素信息中的固定利率品種算法和所述現(xiàn)金流為固定 利率時對應(yīng)的計息天數(shù)對所述現(xiàn)金流的利息金額進行修改。10. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述第二修改單元，包括： 第三修改子單元，用于根據(jù)修改后的執(zhí)行周期對所述現(xiàn)金流的計息天數(shù)進行修改； 第四修改子單元，用于根據(jù)所述要素信息中浮動利率的利率重置方向，對所述現(xiàn)金流 的利率重置日期進行修改； 第五修改子單元，用于根據(jù)修改后的利率重置日期、所述要素信息中的延遲天數(shù)和所 述節(jié)假日調(diào)整規(guī)則對所述現(xiàn)金流的浮動利率確定日期進行修改； 第三確定子單元，用于根據(jù)修改后的浮動利率確定日期和所述要素信息中的浮動利率 的類型信息，確定浮動利率值； 第六修改子單元，用于根據(jù)所述浮動利率值和現(xiàn)金流為浮動利率時對應(yīng)的計息天數(shù)， 對所述現(xiàn)金流的利息金額進行修改。
【文檔編號】G06Q40/06GK105976251SQ201610362547
【公開日】2016年9月28日
【申請日】2016年5月26日
【發(fā)明人】徐淵林, 鄭煒杰, 楊芬, 許蓉蓉, 張康, 張亮, 曹海濱, 葛子毅, 錢俊磊, 周奕彤
【申請人】中國建設(shè)銀行股份有限公司