本發(fā)明涉及數(shù)據(jù)處理技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種支持資產(chǎn)和證券進(jìn)行現(xiàn)金流分析處理的系統(tǒng)。

背景技術(shù)：

隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的火熱，小貸公司、P2P公司的業(yè)務(wù)規(guī)模飛速擴(kuò)大，亟需多渠道、低成本的融資渠道，資產(chǎn)證券化作為一種新型的融資工具，進(jìn)入了大眾的視野。資產(chǎn)證券化能將公司未來能產(chǎn)生穩(wěn)定現(xiàn)金流的資產(chǎn)打包出售，為企業(yè)的當(dāng)前發(fā)展獲得先機(jī)。不同傳統(tǒng)的銀行借貸、債券發(fā)行等融資方式，資產(chǎn)證券化涉及的資產(chǎn)挑選、分析，債券的分層設(shè)計(jì)，評(píng)級(jí)等環(huán)節(jié)，需要具有豐富的金融行業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，才能實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)支持證券的成功發(fā)行。

過去由于投資人購買資產(chǎn)支持證券，更多的是關(guān)注發(fā)行主體的信用和資質(zhì)，對(duì)于資產(chǎn)本身的優(yōu)劣并沒有給與足夠的關(guān)注；此外，國(guó)內(nèi)資產(chǎn)支持證券的二級(jí)市場(chǎng)并不活躍，市面上對(duì)于資產(chǎn)支持證券的定價(jià)也沒有很多關(guān)注。因此，資產(chǎn)支持證券承銷商在設(shè)計(jì)資產(chǎn)支持證券時(shí)，對(duì)于資產(chǎn)端現(xiàn)金流和分級(jí)債券的盈利分析還停留在較粗糙的階段，使用簡(jiǎn)單的excel工具即可完成。但是隨著市場(chǎng)的發(fā)展，以及大量分散資產(chǎn)的證券化需求，以前的做法越來越難以滿足需求，且耗費(fèi)大量人力也未必能達(dá)到預(yù)期效果。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素：

本發(fā)明的目的是克服現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷，提供一種支持資產(chǎn)和證券進(jìn)行現(xiàn)金流分析處理的系統(tǒng)，為資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的承做人(包括券商、基金子公司等)提供資產(chǎn)支持證券的設(shè)計(jì)，為資產(chǎn)支持證券的投資人(包括基金、投資公司等)提供資產(chǎn)支持證券的分析。

實(shí)現(xiàn)本發(fā)明目的的技術(shù)方案是：一種支持資產(chǎn)和證券進(jìn)行現(xiàn)金流分析處理的系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)錄入模塊、現(xiàn)金流處理模塊、分層設(shè)計(jì)模塊、參數(shù)設(shè)計(jì)模塊和分析處理模塊，數(shù)據(jù)錄入模塊包括基礎(chǔ)資產(chǎn)參數(shù)錄入單元、模型參數(shù)錄入單元和債券參數(shù)錄入單元，基礎(chǔ)資產(chǎn)參數(shù)錄入單元用于導(dǎo)入基礎(chǔ)資產(chǎn)數(shù)據(jù)，模型參數(shù)錄入單元用于選擇現(xiàn)金流處理模塊中的處理方法，基礎(chǔ)資產(chǎn)數(shù)據(jù)通過現(xiàn)金流處理模塊處理后可得到基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流，基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流包括基礎(chǔ)資產(chǎn)的本金現(xiàn)金流和基礎(chǔ)資產(chǎn)利息現(xiàn)金流，債券參數(shù)錄入單元用于設(shè)置分層設(shè)計(jì)模塊中的參數(shù)，基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流通過分層設(shè)計(jì)模塊和參數(shù)設(shè)計(jì)模塊處理可得到債券的現(xiàn)金流，分析處理模塊通過改變基礎(chǔ)資產(chǎn)參數(shù)錄入單元、模型參數(shù)錄入單元和債券參數(shù)錄入單元的一個(gè)或者多個(gè)參數(shù)重新得到的現(xiàn)金流，分析處理模塊根據(jù)重新得到的現(xiàn)金流對(duì)債券進(jìn)行盈收或敏感性分析，分析處理模塊對(duì)債券的現(xiàn)金流的分析結(jié)果進(jìn)行圖形化的顯示。

作為本發(fā)明的優(yōu)化方案，現(xiàn)金流處理模塊包括現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單元、早償單元、無風(fēng)險(xiǎn)利率單元、損失率單元、違約單元和蒙特卡洛隨機(jī)單元中的一種或幾種組合。

作為本發(fā)明的優(yōu)化方案，債券參數(shù)錄入單元包括償還方式參數(shù)、預(yù)期收益參數(shù)、還款頻率參數(shù)、面值參數(shù)、優(yōu)先級(jí)參數(shù)和預(yù)期期限參數(shù)中的一種或幾種組合。

作為本發(fā)明的優(yōu)化方案，參數(shù)設(shè)計(jì)模塊包括現(xiàn)金流分配參數(shù)、循環(huán)購買參數(shù)、服務(wù)費(fèi)率參數(shù)和償還順序參數(shù)中的一種或幾種組合。

作為本發(fā)明的優(yōu)化方案敏感分析為債券距離還清時(shí)間的加權(quán)平均期限，即其中，i為期次，p_i為第i期回收的本金，A為債券基金的金額。

作為本發(fā)明的優(yōu)化方案，支持資產(chǎn)和證券進(jìn)行現(xiàn)金流分析處理的系統(tǒng)還包括用戶管理模塊，所述的用戶管理模塊用于管理用戶的權(quán)限和用戶的信息。

本發(fā)明具有積極的效果：1)本發(fā)明對(duì)于債權(quán)類基礎(chǔ)資產(chǎn)，能便捷高效的進(jìn)行基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)。能將利率、提前償還和違約概率等動(dòng)態(tài)參數(shù)模塊化，用戶只需輸入相應(yīng)的數(shù)據(jù)就可以快速進(jìn)行處理和分析，提高了基礎(chǔ)資產(chǎn)數(shù)據(jù)的處理速度。

2)本發(fā)明使用戶準(zhǔn)確管理基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流，豐富的圖形化分析模塊，為用戶從多維度分析和理解債券提供了幫助。

3)本發(fā)明的債券設(shè)計(jì)和分配高度參數(shù)和模塊化，并且人性化的提示能夠幫忙使用者清晰了解目前的設(shè)計(jì)層次結(jié)構(gòu)和占比，提高設(shè)計(jì)的效率和準(zhǔn)確性。

附圖說明

為了使本發(fā)明的內(nèi)容更容易被清楚地理解，下面根據(jù)具體實(shí)施例并結(jié)合附圖，對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)的說明，其中：

圖1是本發(fā)明的原理框圖；

圖2是現(xiàn)金流處理模塊的原理框圖。

其中，1、數(shù)據(jù)錄入模塊，2、現(xiàn)金流處理模塊，3、分層設(shè)計(jì)模塊，4、參數(shù)設(shè)計(jì)模塊，5、分析處理模塊，11、基礎(chǔ)資產(chǎn)參數(shù)錄入單元，12、模型參數(shù)錄入單元，13、債券參數(shù)錄入單元，21、現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單元，22、早償單元，23、無風(fēng)險(xiǎn)利率單元，24、損失率單元，25、違約單元，26、蒙特卡洛隨機(jī)單元。

具體實(shí)施方式

如圖1和2所示，本發(fā)明公開了一種支持資產(chǎn)和證券進(jìn)行現(xiàn)金流分析處理的系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)錄入模塊1、現(xiàn)金流處理模塊2、分層設(shè)計(jì)模塊3、參數(shù)設(shè)計(jì)模塊4和分析處理模塊5，數(shù)據(jù)錄入模塊1包括基礎(chǔ)資產(chǎn)參數(shù)錄入單元11、模型參數(shù)錄入單元12和債券參數(shù)錄入單元13，基礎(chǔ)資產(chǎn)參數(shù)錄入單元11用于導(dǎo)入基礎(chǔ)資產(chǎn)數(shù)據(jù)，模型參數(shù)錄入單元12用于選擇現(xiàn)金流處理模塊2中的處理方法，基礎(chǔ)資產(chǎn)數(shù)據(jù)通過現(xiàn)金流處理模塊2處理后可得到基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流，基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流包括基礎(chǔ)資產(chǎn)的本金現(xiàn)金流和基礎(chǔ)資產(chǎn)利息現(xiàn)金流，債券參數(shù)錄入單元13用于設(shè)置分層設(shè)計(jì)模塊3中的參數(shù)，基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流通過分層設(shè)計(jì)模塊3和參數(shù)設(shè)計(jì)模塊4處理可得到債券的現(xiàn)金流，分析處理模塊5通過改變基礎(chǔ)資產(chǎn)參數(shù)錄入單元11、模型參數(shù)錄入單元12和債券參數(shù)錄入單元13的一個(gè)或者多個(gè)參數(shù)重新得到的現(xiàn)金流，分析處理模塊5根據(jù)重新得到的現(xiàn)金流對(duì)債券進(jìn)行盈收或敏感性分析，分析處理模塊5對(duì)債券的現(xiàn)金流的分析結(jié)果進(jìn)行圖形化的顯示。

現(xiàn)金流處理模塊2包括現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單元21、早償單元22、無風(fēng)險(xiǎn)利率單元23、損失率單元24、違約單元25和蒙特卡洛隨機(jī)單元26中的一種或幾種組合。

債券參數(shù)錄入單元13包括償還方式參數(shù)、預(yù)期收益參數(shù)、還款頻率參數(shù)、面值參數(shù)、優(yōu)先級(jí)參數(shù)和預(yù)期期限參數(shù)中的一種或幾種組合。

參數(shù)設(shè)計(jì)模塊4包括現(xiàn)金流分配參數(shù)、循環(huán)購買參數(shù)、服務(wù)費(fèi)率參數(shù)和償還順序參數(shù)中的一種或幾種組合。

敏感分析為債券距離還清時(shí)間的加權(quán)平均期限，即其中，i為期次，p_i為第i期回收的本金，A為債券基金的金額。

支持資產(chǎn)和證券進(jìn)行現(xiàn)金流分析處理的系統(tǒng)還包括用戶管理模塊，用戶管理模塊用于管理用戶的權(quán)限和用戶的信息。通過用戶管理模塊可以保障用戶的信息安全。

使用時(shí)，將需要證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)數(shù)據(jù)(包括資產(chǎn)金額、期限、利率等)從基礎(chǔ)資產(chǎn)參數(shù)錄入單元11錄入，模型參數(shù)錄入單元12用于選擇現(xiàn)金流處理模塊2中的處理方法，通過模型參數(shù)錄入單元12選擇金流預(yù)測(cè)單元21、早償單元22、無風(fēng)險(xiǎn)利率單元23、損失率單元24、違約單元25和蒙特卡洛隨機(jī)單元26中的一種或幾種，基礎(chǔ)資產(chǎn)數(shù)據(jù)通過現(xiàn)金流處理模塊2處理后可得到基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流，基礎(chǔ)資產(chǎn)的現(xiàn)金流包括基礎(chǔ)資產(chǎn)的本金現(xiàn)金流和基礎(chǔ)資產(chǎn)利息現(xiàn)金流，債券參數(shù)錄入單元13用于設(shè)置分層設(shè)計(jì)模塊3中的參數(shù)，參數(shù)設(shè)計(jì)模塊4改變其中的現(xiàn)金流分配參數(shù)、循環(huán)購買參數(shù)、服務(wù)費(fèi)率參數(shù)和償還順序參數(shù)中的一種或幾種，基礎(chǔ)資產(chǎn)現(xiàn)金流通過分層設(shè)計(jì)模塊3和參數(shù)設(shè)計(jì)模塊4處理可得到債券的現(xiàn)金流，分析處理模塊5通過改變基礎(chǔ)資產(chǎn)參數(shù)錄入單元11、模型參數(shù)錄入單元12和債券參數(shù)錄入單元13的一個(gè)或者多個(gè)參數(shù)重新得到的現(xiàn)金流，分析處理模塊5根據(jù)重新得到的現(xiàn)金流對(duì)債券進(jìn)行盈收或敏感性分析，分析處理模塊5對(duì)債券的現(xiàn)金流的分析結(jié)果進(jìn)行圖形化的顯示。

以上所述的具體實(shí)施例，對(duì)本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和有益效果進(jìn)行了進(jìn)一步詳細(xì)說明，所應(yīng)理解的是，以上所述僅為本發(fā)明的具體實(shí)施例而已，并不用于限制本發(fā)明，凡在本發(fā)明的精神和原則之內(nèi)，所做的任何修改、等同替換、改進(jìn)等，均應(yīng)包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。