本發(fā)明涉及金融交易系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域，具體為一種自動化策略交易系統(tǒng)及其交易方法。

背景技術(shù)：

所謂金融交易是指涉及機(jī)構(gòu)單位金融資產(chǎn)所有權(quán)變化的所有交易，包括金融債權(quán)和負(fù)債的產(chǎn)生和清償。金融交易中，一個機(jī)構(gòu)單位一方面會形成或處置金融資產(chǎn)，抵消以后體現(xiàn)金融資產(chǎn)的凈獲得；另一方面會發(fā)生和清償債務(wù)，抵消以后體現(xiàn)負(fù)債凈發(fā)生。

金融交易方式及交易系統(tǒng)具有很多類型。如專利CN105373960A中公開了一種組合商品與交易策略的自動交易系統(tǒng)及其交易方法，該發(fā)明主要描述了一種自動化進(jìn)行商品交易的系統(tǒng)與方法。其側(cè)重點主要在于將多商品及其相對應(yīng)的多交易策略進(jìn)行組合使得收益最大化或損失最小化；如專利CN104346171A中公開了一種程序化交易策略的自動構(gòu)建與優(yōu)化方法，該發(fā)明主要描述了自動構(gòu)建批量交易策略的方法。主要是將不同的交易策略按照一定的組合方法進(jìn)行順序組合生成源代碼；如專利CN103500416A中公開了一種基于互聯(lián)網(wǎng)的實施自動化程序交易系統(tǒng)和基于互聯(lián)網(wǎng)的程序化交易策略的管理系統(tǒng)及其管理方法和交易方法。該發(fā)明主要描述了一種通過訂購策略，接收策略交易指令信號，完成自動下單的自動化程序交易系統(tǒng)；如專利CN102663649A中公開了一種金融衍生品交易系統(tǒng)，該發(fā)明主要描述了一種交易系統(tǒng)的實現(xiàn)架構(gòu)；以及專利CN104008504A中公開了一種基于Multi-Agent的股票市場分布式仿真方法，該發(fā)明主要描述了一種分布式股票交易的仿真實現(xiàn)架構(gòu)。但這些發(fā)明專利中均存在一個缺點，由于交易流程不明確導(dǎo)致交易操作流程不順暢，使得人工操作的方便快捷型被人忽視。同時復(fù)雜的智能化交易策略組合，使得最終的交易策略復(fù)雜而不容易理解。

技術(shù)實現(xiàn)要素：

本發(fā)明的目的在于提供一種自動化策略交易系統(tǒng)及其交易方法，以解決上述背景技術(shù)中提出的問題。

為實現(xiàn)上述目的，本發(fā)明提供如下技術(shù)方案：一種自動化策略交易系統(tǒng)及其交易方法，包括策略交易客戶端，所述策略交易客戶端雙向連接策略交易服務(wù)器，策略交易服務(wù)器雙向連接交易系統(tǒng)服務(wù)器，并且交易系統(tǒng)服務(wù)器包括交易核心模塊、交易請求處理模塊和交易記錄更新模塊。

所述策略交易客戶端包括微處理器，微處理器分別雙向連接成交記錄查詢模塊、界面設(shè)置模塊和委托記錄查詢模塊，微處理器的輸入端電連接實時數(shù)據(jù)載入模塊的輸出端，實時數(shù)據(jù)載入模塊的輸入端電連接UI交互界面模塊的輸出端，微處理器的輸出端電連接操作識別模塊的輸入端，操作識別模塊的輸出端電連接交易請求發(fā)送模塊。

所述策略交易服務(wù)器包括交易策略實現(xiàn)模塊，交易策略實現(xiàn)模塊包括請求接收模塊，請求接收模塊的輸出端電連接交易信息對比模塊的輸入端，交易信息對比模塊的輸出端分別電連接策略一指令整理模塊、策略二指令整理模塊、策略三指令整理模塊和策略四指令整理模塊的輸入端，策略一指令整理模塊、策略二指令整理模塊、策略三指令整理模塊和策略四指令整理模塊的輸出端均電連接請求發(fā)送模塊的輸入端。

優(yōu)選的，所述UI交互界面模塊包括風(fēng)險管理模塊、用戶登錄模塊、快捷按鍵設(shè)置模塊和操盤交易交互模塊，操作識別模塊包括PC端的右鍵單擊事件和左鍵單擊事件處理以及手機(jī)端的上下左右滑動事件的處理，交易請求發(fā)送模塊包括買入請求發(fā)送模塊，賣出請求發(fā)送模塊、撤買請求發(fā)送模塊、撤賣請求發(fā)送模塊、賬戶信息請求發(fā)送模塊、全部交易行情數(shù)據(jù)請求發(fā)送模塊和過濾后的交易行情數(shù)據(jù)請求發(fā)送模塊。

優(yōu)選的，所述請求接收模塊包括交易請求接收模塊和反饋信息接收模塊，請求發(fā)送模塊包括策略一指令發(fā)送模塊、策略二指令發(fā)送模塊、策略三指令發(fā)送模塊和策略四指令發(fā)送模塊。

優(yōu)選的，所述交易請求接收模塊和反饋信息接收模塊的輸出端均電連接交易信息對比模塊的輸入端，策略一指令發(fā)送模塊、策略二指令發(fā)送模塊、策略三指令發(fā)送模塊和策略四指令發(fā)送模塊的輸入端分別電連接策略一指令整理模塊、策略二指令整理模塊、策略三指令整理模塊和策略四指令整理模塊的輸出端。

優(yōu)選的，其交易方法包括以下步驟：

S1、首先用戶登錄，登錄成功后進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，設(shè)置成功后再進(jìn)行操盤交易，操盤交易交互界面主要包括以下顯示和操作項：

a、資金總量：該賬戶中存入的資金量；

b、可用資金：可用于購買當(dāng)前選定商品的資金量；

c、持倉總量：已購買的當(dāng)前商品總量；

d、可委托總量：可用于交易的當(dāng)前商品總量；

e、交易單位設(shè)定：快捷鍵下單時買入的手?jǐn)?shù)；

f、撤買：撤銷選中的買單；

g、撤賣：撤銷選中的賣單；

h、全部撤銷：撤銷所有的買單和賣單；

i、n檔連續(xù)：勾選后以市場上當(dāng)前買、賣的各最新n檔行情連續(xù)顯示，過濾掉沒有行情的價格；若沒有勾選則顯示最新的買賣價格包括沒有行情的價格；

j、行情顯示：以表格化的結(jié)構(gòu)顯示當(dāng)前交易行情。主要包括盤面價格、買量、賣量、最新成交量、累計成交量、某一盤面價格的委托買入量、某一盤面價格的委托賣出量。

操作完成后得到交易的信息；

S2、在得到交易信息后將實時數(shù)據(jù)載入，主要是按照一定頻率定時獲取用戶賬戶信息及盤面交易信息，其處理流程如下：

a、當(dāng)n檔連續(xù)被選中后，向策略交易服務(wù)器發(fā)送載入過濾后的實時數(shù)據(jù)請求，否則發(fā)送載入全部實時數(shù)據(jù)請求。若請求成功得到服務(wù)器端的回復(fù)則繼續(xù)以下流程，否則等待回復(fù)；

b、若應(yīng)答數(shù)據(jù)中賬戶信息的“數(shù)據(jù)是否改變”標(biāo)志位為“是”，則更新界面相關(guān)賬戶信息顯示之后繼續(xù)以下流程。若為“否”，則直接繼續(xù)以下流程；

c、若應(yīng)答數(shù)據(jù)中交易信息的“數(shù)據(jù)是否改變”標(biāo)志位為“是”，則更新界面中行情模塊的顯示；

d、過程a、b和c以周期T循環(huán)運行。

數(shù)據(jù)在周期性載入完成后持續(xù)更新，進(jìn)行下一操作；

S3、對操作進(jìn)行識別，主要是識別出用戶的快捷操作動作，從而調(diào)用請求發(fā)送模塊發(fā)送相應(yīng)的買入和賣出交易請求。該模塊分為PC端實現(xiàn)和手機(jī)端實現(xiàn)，其中PC端實現(xiàn)流程如下，以買入為例：

a、左鍵單擊事件：

1、若檢測到鼠標(biāo)在行情顯示界面中委買列與盤面價格某一價格行交叉區(qū)域A中的左鍵單擊事件，則查詢快捷下單的單位數(shù)N，調(diào)用交易請求發(fā)送模塊將買入請求發(fā)送到策略交易服務(wù)器。請求數(shù)據(jù)中主要包括：交易合約單號、買入交易類型、交易數(shù)量N和交易價格即A對應(yīng)的盤面價格，再繼續(xù)以下流程；

2、若接收到策略交易服務(wù)器發(fā)送的成功響應(yīng)，則更新行情界面顯示；若為失敗響應(yīng)則重復(fù)上述流程；若重復(fù)M次都為失敗，則發(fā)送頁面通知交易請求失敗；若等待響應(yīng)的時長超過T，則發(fā)送頁面通知交易請求失敗。

b、右鍵單擊事件：

1、若檢測到鼠標(biāo)在行情顯示界面中委買列與盤面價格某一價格行交叉區(qū)域A中的右鍵單擊事件，則調(diào)用策略設(shè)置界面，繼續(xù)以下流程；

2、若檢測到鼠標(biāo)策略設(shè)置界面中“確定”按鍵上的左鍵單擊事件，則調(diào)用交易請求發(fā)送模塊將買入請求發(fā)送到策略交易服務(wù)器。請求數(shù)據(jù)中主要包括：交易合約單號、買入交易類型、交易數(shù)量N、交易價格即A對應(yīng)的盤面價格、策略類型及其相關(guān)參數(shù)和時間策略。

手機(jī)端實現(xiàn)流程與PC端基本相同，新增了快捷動作的定義與識別。定義以下四個快捷動作實現(xiàn)上述左右鍵單擊功能，以買入為例：

a、指尖在盤面價格某一價格行區(qū)域A按下后向上滑動，買入的數(shù)量與滑動的距離成正比，其詳細(xì)處理流程如下：

1、當(dāng)檢測到手指在控件A上的按下動作時，記錄下該位置坐標(biāo)P₀(X₀，Y₀)，計算該位置到屏幕四個直角點的距離，取其中的最大值Dis，繼續(xù)以下流程；

2、當(dāng)檢測到手指的滑動動作時，記錄下相應(yīng)的位置坐標(biāo)P_i(X_i，Y_i)，若Y_i-Y_i-1﹤0，則可判斷向上滑動，獲取預(yù)設(shè)的最大快捷下單量N，計算出當(dāng)前位置對應(yīng)的快捷下單量Num，繼續(xù)以下流程；

3、調(diào)用顯示控件在固定位置顯示快捷下單量Num；

4、當(dāng)檢測到指尖抬起動作時，且此時Num﹥th，其中th為預(yù)設(shè)的閾值，則調(diào)用交易請求發(fā)送模塊將買入Num的下單量請求發(fā)送給策略交易服務(wù)器，結(jié)束此快捷操作流程；

5、在2、3和4過程中持續(xù)檢測到指尖滑動動作。

b、指尖在盤面價格某一價格行區(qū)域A按下后向下滑動，進(jìn)入策略設(shè)置界面，策略設(shè)置界面中買入的數(shù)量與滑動的距離成正比，其處理主體流程與上文基本相同，只是做了如下相應(yīng)的改動：

當(dāng)檢測到手指的滑動動作時，記錄下相應(yīng)的位置坐標(biāo)P_i(X_i，Y_i)，若Y_i-Y_i-1﹥0，則可判斷向下滑動，獲取預(yù)設(shè)的最大快捷下單量N，計算出當(dāng)前位置對應(yīng)的快捷下單量Num，繼續(xù)以下流程；

c、指尖在盤面價格某一價格行區(qū)域A按下后向右滑動，賣出的數(shù)量與滑動的距離成正比，其處理主體流程與上文基本相同，只是做了以下相應(yīng)的改動：

當(dāng)檢測到手指的滑動動作時，記錄下相應(yīng)的位置坐標(biāo)P_i(X_i，Y_i)，若X_i-X_i-1﹥0，則可判斷向右滑動，獲取預(yù)設(shè)的最大快捷下單量N，計算出當(dāng)前位置對應(yīng)的快捷下單量Num，繼續(xù)以下流程；

d、指尖在盤面價格某一價格行區(qū)域A按下后向左滑動，進(jìn)入策略設(shè)置界面，策略設(shè)置界面中賣出的數(shù)量與滑動的距離成正比，其處理主體流程與上文基本相同，只是做了以下相應(yīng)的改動：

當(dāng)檢測到手指的滑動動作時，記錄下相應(yīng)的位置坐標(biāo)P_i(X_i，Y_i)，若X_i-X_i-1﹤0，則可判斷向左滑動，獲取預(yù)設(shè)的最大快捷下單量N，計算出當(dāng)前位置對應(yīng)的快捷下單量Num，繼續(xù)以下流程。

操作識別完成后，進(jìn)行下一流程；

S4、交易請求發(fā)送流程，主要完成向策略交易服務(wù)器發(fā)送相應(yīng)的交易請求，主要包括以下請求：

a、買入請求

b、賣出請求

c、撤買請求

d、撤賣請求

e、賬戶信息請求

f、全部交易行情數(shù)據(jù)請求

g、過濾后的交易行情數(shù)據(jù)請求

交易請求發(fā)送完后，進(jìn)行下一流程；

S5、策略交易服務(wù)器處理流程主要功能為：

①接收客戶端的交易、查詢請求

②根據(jù)策略算法發(fā)送相應(yīng)的交易、查詢請求到交易系統(tǒng)服務(wù)器

③完成最終的買入賣出交易

④獲取最新的狀態(tài)信息

a、交易策略實現(xiàn)，根據(jù)客戶端發(fā)送來的策略類型，調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊，向交易系統(tǒng)服務(wù)器發(fā)送買入賣出指令。交易指令主要包括兩種：一種是直接交易指令。它包含的交易信息主要有：交易合約單號、交易類型、交易數(shù)量和交易價格。對于這種指令，該模塊直接調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊，將此交易指令發(fā)送給交易系統(tǒng)服務(wù)器；另一種為策略交易指令。它包含的交易信息主要有：交易合約單號、交易類型、交易數(shù)量、交易價格、交易策略類型及其相關(guān)參數(shù)和時間策略，實現(xiàn)流程如下：

時間策略類型：

1、當(dāng)日有效：即該次策略交易僅在委托當(dāng)日有效，若當(dāng)日沒有成交或部分成交，則將交易請求全部撤銷或部分撤銷；

2、指定有效時間：即該次策略交易在指定的有效時間之前都有效，若有效時間之后沒有成交或部分成交，則將交易請求全部撤銷或部分撤銷；

3、長期有效：即該次策略交易沒有設(shè)定終止日期，直至全部成交。

交易策略類型：

類型1：當(dāng)前交易價格大于預(yù)設(shè)價格時買入指定數(shù)量的合約；當(dāng)前交易價格小于預(yù)設(shè)價格時賣出指定數(shù)量的合約。此交易策略有兩個參數(shù)，一是下單數(shù)量，二是是否限價。以買入為例處理流程如下：

(1)接收到類型1的策略交易指令，其預(yù)設(shè)價格為P₀，方向為買入；

(2)獲取當(dāng)前成交價格P_i，若P₀＜P_i，則跳出循環(huán)繼續(xù)以下流程(以時間周期T調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊獲取當(dāng)前成交價格)；

(3)若輸入?yún)?shù)中下單數(shù)量A不為空，“是否限價”為否，則調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊將此請求發(fā)送給交易系統(tǒng)服務(wù)器。其主要參數(shù)為買入、數(shù)量A和當(dāng)日漲停價格。“是否限價”為是，則調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊將此請求發(fā)送給交易系統(tǒng)服務(wù)器，其主要參數(shù)為買入、數(shù)量A和當(dāng)前成交價P_i；

(4)如輸入?yún)?shù)中，下單數(shù)量A為空，則調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊，獲取該用戶的可用資金量V，計算交易數(shù)量，若“是否限價”為否，若“是否限價”為是，再將此請求發(fā)送給交易系統(tǒng)服務(wù)器，其主要參數(shù)為買入、數(shù)量A和當(dāng)日漲停價格。

類型2：將指定數(shù)量的交易單分割成多份，分多次進(jìn)行交易。其輸入?yún)?shù)為預(yù)設(shè)價格，交易量，單次交易量最大值與最小值，處理流程如下：

(1)接收到類型2的策略交易指令，預(yù)設(shè)價格為P₀，交易量為V，方向為買入；

(2)若V為0，則結(jié)束本次循環(huán)；

(3)隨機(jī)取單次交易量最大值Max與最小值Min之間的某一值V_i，調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊發(fā)送交易請求。當(dāng)接收到交易系統(tǒng)服務(wù)器發(fā)送的“已接收”，則V₁＝V-V_i，繼續(xù)以下流程；

(4)等待交易系統(tǒng)服務(wù)器發(fā)送“交易成功”指令，若在時間t₁內(nèi)接收到則直接跳到上一模塊重新發(fā)送交易請求，直至V全部交易完畢。若等待時間超過時間t₂，則跳到上一模塊重新發(fā)送交易請求，直至V全部交易完畢，并且以時間T周期性運行。

類型3：獲取當(dāng)前交易價格，當(dāng)此價格重復(fù)一定次數(shù)后，則將此交易單進(jìn)行交易。以買入為例，處理流程如下：

(1)接收到類型3的策略交易指令，其預(yù)設(shè)價格為P₀，交易量為V，方向為買入；

(2)調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊獲取當(dāng)前交易價格記錄在P_i中。如果∣P_i-P_i-1∣﹤Min(其中Min為一預(yù)設(shè)的很小的值)，則Num＝Num+1，否則Num＝0；

(3)若Mun﹥N_max則調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊發(fā)送此請求；

步驟(2)和步驟(3)均以時間T周期性運行，直至交易單發(fā)出。

類型4：交易請求發(fā)送到交易系統(tǒng)，在較短時間內(nèi)，若沒有成交或僅有部分成交，則撤銷此交易或撤銷未完成交易，處理流程如下：

(1)接收到類型4的策略交易指令，其預(yù)設(shè)價格為P₀，交易量為V，方向為買入；

(2)調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊發(fā)送此交易請求，接收到交易系統(tǒng)服務(wù)器發(fā)送的“已接收”，記錄下當(dāng)前時間，并繼續(xù)以下流程；

(3)以時間T周期性獲取當(dāng)前時間t_current，若t_current-t＝t_th，則調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊發(fā)送撤銷此交易的請求。

S6、通過交易系統(tǒng)服務(wù)器完成商品或證券的買賣交易，并更新相應(yīng)的交易記錄，完成資金轉(zhuǎn)賬。

與現(xiàn)有技術(shù)相比，此發(fā)明具有以下有益效果：

1、本發(fā)明公布了一種策略化交易系統(tǒng)及其交易方法主要側(cè)重于設(shè)計一種對用戶友好的策略交易系統(tǒng)。重點突出用戶操作的流暢性及簡單易用的多種交易策略實現(xiàn)流程。

2、構(gòu)建順暢的操作流程，提高人工操作的方便快捷性，同時提供多種自動化的交易策略，彌補(bǔ)人工操作的不足。

附圖說明

圖1為本發(fā)明框圖的結(jié)構(gòu)示意圖；

圖2為本發(fā)明交易系統(tǒng)服務(wù)器的框圖結(jié)構(gòu)示意圖；

圖3為本發(fā)明策略交易客戶端的框圖結(jié)構(gòu)示意圖；

圖4為本發(fā)明策略交易服務(wù)器的框圖結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實施方式

下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖，對發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進(jìn)行清楚、完整地描述。顯然所描述的實施例僅僅是部分實施例?；诒景l(fā)明中的實施例，該領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例，都屬于本發(fā)明保護(hù)的范圍。

請參閱圖1-4，本發(fā)明提供一種技術(shù)方案：一種自動化策略交易系統(tǒng)及其交易方法，包括策略交易客戶端，策略交易客戶端雙向連接策略交易服務(wù)器，策略交易服務(wù)器雙向連接交易系統(tǒng)服務(wù)器，并且交易系統(tǒng)服務(wù)器包括交易核心模塊、交易請求處理模塊和交易記錄更新模塊。

策略交易客戶端包括微處理器，微處理器分別雙向連接成交記錄查詢模塊、界面設(shè)置模塊和委托記錄查詢模塊，微處理器的輸入端電連接實時數(shù)據(jù)載入模塊的輸出端，實時數(shù)據(jù)載入模塊的輸入端電連接UI交互界面模塊的輸出端，UI交互界面模塊包括風(fēng)險管理模塊、用戶登錄模塊、快捷按鍵設(shè)置模塊和操盤交易交互模塊，操作識別模塊包括PC端的右鍵單擊事件和左鍵單擊事件處理，以及手機(jī)端的上下左右滑動事件的處理。

手機(jī)端操作流程：

(1)用戶登錄策略交易客戶端，并進(jìn)行相應(yīng)的個性化設(shè)置；

(2)用戶選中某一合約，進(jìn)入操盤交易界面；

(3)用戶決定下單買入，用戶指尖在盤面價格選中的價格行區(qū)域按下后，向上滑動，在滑動過程中，彈出一買入量窗口，方便用戶查看，其顯示的買入的數(shù)量與滑動的距離成正比。用戶指尖抬起后，此買入單發(fā)至策略交易服務(wù)器，若下單不成功，則跳出通知欄通知用戶“下單未成功”；若交易成功，則跳出通知欄通知用戶“交易成功”；

(4)用戶決定下單賣出，用戶指尖在盤面價格選中的價格行區(qū)域按下后，向右滑動，在滑動過程中，彈出一賣出量窗口，方便用戶查看，其顯示的賣出的數(shù)量與滑動的距離成正比。用戶指尖抬起后，此賣出單發(fā)至策略交易服務(wù)器，若下單不成功，則跳出通知欄通知用戶“下單未成功”；若交易成功，則跳出通知欄通知用戶“交易成功”；

(5)用戶決定下策略單買入，用戶指尖在盤面價格選中的價格行區(qū)域按下后，向下滑動，彈出買入量窗口，其顯示的買入的數(shù)量與滑動的距離成正比。用戶指尖抬起后，進(jìn)入策略設(shè)置界面，界面中顯示的買入量即為用戶手指抬起時彈窗顯示的數(shù)值，用戶可再進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置，其流程與PC端相同；

(6)用戶決定下策略單賣出，用戶指尖在盤面價格選中的價格行區(qū)域按下后，向左滑動，彈出賣出量窗口，其顯示的賣出的數(shù)量與滑動的距離成正比。用戶指尖抬起后，進(jìn)入策略設(shè)置界面，界面中顯示的買入量即為用戶手指抬起時彈窗顯示的數(shù)值，用戶可再進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置，其流程與PC端相同。

交易請求發(fā)送模塊包括買入請求發(fā)送模塊，賣出請求發(fā)送模塊、撤買請求發(fā)送模塊、撤賣請求發(fā)送模塊、賬戶信息請求發(fā)送模塊、全部交易行情數(shù)據(jù)請求發(fā)送模塊和過濾后的交易行情數(shù)據(jù)請求發(fā)送模塊，微處理器的輸出端電連接操作識別模塊的輸入端，操作識別模塊的輸出端電連接交易請求發(fā)送模塊。

策略交易服務(wù)器包括交易策略實現(xiàn)模塊，交易策略實現(xiàn)模塊包括請求接收模塊，請求接收模塊的輸出端電連接交易信息對比模塊的輸入端，交易信息對比模塊的輸出端分別電連接策略一指令整理模塊、策略二指令整理模塊、策略三指令整理模塊和策略四指令整理模塊的輸入端，策略一指令整理模塊、策略二指令整理模塊、策略三指令整理模塊和策略四指令整理模塊的輸出端均電連接請求發(fā)送模塊的輸入端，四個策略為抽象設(shè)計，可擴(kuò)充為若干個策略，請求接收模塊包括交易請求接收模塊和反饋信息接收模塊，請求發(fā)送模塊包括策略一指令發(fā)送模塊、策略二指令發(fā)送模塊、策略三指令發(fā)送模塊和策略四指令發(fā)送模塊，分別對應(yīng)四種交易策略類型，交易請求接收模塊和反饋信息接收模塊的輸出端均電連接交易信息對比模塊的輸入端，策略一指令發(fā)送模塊、策略二指令發(fā)送模塊、策略三指令發(fā)送模塊和策略四指令發(fā)送模塊的輸入端分別電連接策略一指令整理模塊、策略二指令整理模塊、策略三指令整理模塊和策略四指令整理模塊的輸出端。

交易方法包括以下步驟：

S1、首先用戶登錄，登錄成功后進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，設(shè)置成功后再進(jìn)行操盤交易，并且操盤交易交互界面主要包括以下顯示和操作項：

a、資金總量：該賬戶中存入的資金量；

b、可用資金：可用于購買當(dāng)前選定商品的資金量；

c、持倉總量：已購買的當(dāng)前商品總量；

d、可委托總量：可用于交易的當(dāng)前商品總量；

e、交易單位設(shè)定：快捷鍵下單時買入的手?jǐn)?shù)；

f、撤買：撤銷選中的買單；

g、撤賣：撤銷選中的賣單；

h、全部撤銷：撤銷所有的買單和賣單；

i、n檔連續(xù)：勾選后以市場上當(dāng)前買、賣的各最新n檔行情連續(xù)顯示，過濾掉沒有行情的價格；若沒有勾選，則顯示最新的買賣價格，包括沒有行情的價格；

j、行情顯示：以表格化的結(jié)構(gòu)顯示當(dāng)前交易行情，主要包括盤面價格、買量、賣量、最新成交量、累計成交量、某一盤面價格的委托買入量、某一盤面價格的委托賣出量。

操作完成后得到交易的信息：

S2、在得到交易的信息后，將實時的數(shù)據(jù)載入，主要是按照一定頻率定時獲取用戶的賬戶信息及盤面交易信息，其處理流程如下：

a、若n檔連續(xù)被選中后，向策略交易服務(wù)器發(fā)送載入過濾后的實時數(shù)據(jù)請求，否則發(fā)送載入全部實時數(shù)據(jù)請求。請求若成功得到服務(wù)器端的回復(fù)則繼續(xù)以下流程，否則等待回復(fù)；

b、若應(yīng)答數(shù)據(jù)中賬戶信息的“數(shù)據(jù)是否改變”標(biāo)志位為“是”，則更新界面相關(guān)賬戶信息顯示之后繼續(xù)以下流程若為“否”，則直接繼續(xù)以下流程；

c、若應(yīng)答數(shù)據(jù)中的交易信息的“數(shù)據(jù)是否改變”標(biāo)志位為“是”，則更新界面中行情模塊的顯示；

d、過程a、b和c以周期T循環(huán)運行。

數(shù)據(jù)在周期性載入完成后持續(xù)更新，進(jìn)行下一操作；

S3、對操作進(jìn)行識別，主要是識別出用戶的快捷操作動作，從而調(diào)用請求發(fā)送模塊發(fā)送相應(yīng)的買入和賣出交易請求。該模塊分為PC端實現(xiàn)和手機(jī)端實現(xiàn)，其中PC端實現(xiàn)流程如下，(以買入為例)：

a、左鍵單擊事件：

1、若檢測到鼠標(biāo)在行情顯示界面中委買列與盤面價格某一價格行交叉區(qū)域A中的左鍵單擊事件，則查詢快捷下單的單位數(shù)N，調(diào)用交易請求發(fā)送模塊將買入請求發(fā)送到策略交易服務(wù)器。請求數(shù)據(jù)中主要包括：交易合約單號、買入交易類型、交易數(shù)量N和交易價格即A對應(yīng)的盤面價格，再繼續(xù)以下流程；

2、若接收到策略交易服務(wù)器發(fā)送的成功響應(yīng)，則更新行情界面顯示；若為失敗響應(yīng)則重復(fù)上述流程；若重復(fù)M次都為失敗，則發(fā)送頁面通知交易請求失敗；若等待響應(yīng)的時長超過T，則發(fā)送頁面通知交易請求失敗。

b、右鍵單擊事件：

1、若檢測到鼠標(biāo)在行情顯示界面中委買列與盤面價格某一價格行交叉區(qū)域A中的右鍵單擊事件，則調(diào)用策略設(shè)置界面，繼續(xù)以下流程；

2、若檢測到鼠標(biāo)策略設(shè)置界面中的“確定”按鍵上的左鍵單擊事件，則調(diào)用交易請求發(fā)送模塊將買入請求發(fā)送到策略交易服務(wù)器。請求數(shù)據(jù)中主要包括：交易合約單號、買入交易類型、交易數(shù)量N、交易價格即A對應(yīng)的盤面價格、策略類型及其相關(guān)參數(shù)和時間策略。

手機(jī)端實現(xiàn)流程與PC端基本相同，新增了快捷動作的定義與識別。定義以下四個快捷動作實現(xiàn)上述左右鍵單擊功能，以買入為例：

a、指尖在盤面價格某一價格行區(qū)域A按下后向上滑動，買入的數(shù)量與滑動的距離成正比，其詳細(xì)處理流程如下：

1、當(dāng)檢測到手指在控件A上的按下動作時，記錄下該位置坐標(biāo)P₀(X₀，Y₀)，計算該位置到屏幕四個直角點的距離，取其中的最大值Dis，繼續(xù)以下流程；

2、當(dāng)檢測到手指的滑動動作時，記錄下相應(yīng)的位置坐標(biāo)P_i(X_i，Y_i)，若Y_i-Y_i-1﹤0，則可判斷向上滑動，獲取預(yù)設(shè)的最大快捷下單量N，計算出當(dāng)前位置對應(yīng)的快捷下單量Num，繼續(xù)以下流程；

3、調(diào)用顯示控件在固定位置顯示快捷下單量Num；

4、當(dāng)檢測到指尖抬起動作時，且此時Num﹥th，其中th為預(yù)設(shè)的閾值，則調(diào)用交易請求發(fā)送模塊將買入Num的下單量請求發(fā)送給策略交易服務(wù)器，結(jié)束此快捷操作流程；

5在2、3和4過程中持續(xù)檢測到指尖滑動動作。

b、指尖在盤面價格某一價格行區(qū)域A按下后向下滑動，進(jìn)入策略設(shè)置界面，策略設(shè)置界面中買入的數(shù)量與滑動的距離成正比，其處理主體流程與上文基本相同，只是做如下相應(yīng)改動：

當(dāng)檢測到手指的滑動動作時，記錄下相應(yīng)的位置坐標(biāo)P_i(X_i，Y_i)，若Y_i-Y_i-1﹥0，則可判斷向下滑動，獲取預(yù)設(shè)的最大快捷下單量N，計算出當(dāng)前位置對應(yīng)的快捷下單量Num，繼續(xù)以下流程；

c、指尖在盤面價格某一價格行區(qū)域A按下后向右滑動，賣出的數(shù)量與滑動的距離成正比，其處理主體流程與上文基本相同，只是做了如下改動：

當(dāng)檢測到手指的滑動動作時，記錄下相應(yīng)的位置坐標(biāo)P_i(X_i，Y_i)，若X_i-X_i-1﹥0，則可判斷向右滑動獲取預(yù)設(shè)的最大快捷下單量N，計算出當(dāng)前位置對應(yīng)的快捷下單量Num，繼續(xù)以下流程；

d、指尖在盤面價格某一價格行區(qū)域A按下后向左滑動，進(jìn)入策略設(shè)置界面，策略設(shè)置界面中賣出的數(shù)量與滑動的距離成正比，其處理主體流程與上文基本相同，只是做了如下相應(yīng)改動：

當(dāng)檢測到手指的滑動動作時，記錄下相應(yīng)的位置坐標(biāo)P_i(X_i，Y_i)，若X_i-X_i-1﹤0，則可判斷向左滑動，獲取預(yù)設(shè)的最大快捷下單量N，計算出當(dāng)前位置對應(yīng)的快捷下單量Num，繼續(xù)以下流程。

操作識別完成后，進(jìn)行下一流程；

S4、交易請求發(fā)送流程，主要完成向策略交易服務(wù)器發(fā)送相應(yīng)的交易請求，主要包括以下請求：

a、買入請求

b、賣出請求

c、撤買請求

d、撤賣請求

e、賬戶信息請求

f、全部交易行情數(shù)據(jù)請求

g、過濾后的交易行情數(shù)據(jù)請求

交易請求發(fā)送完后，進(jìn)行下一流程；

S5、策略交易服務(wù)器處理流程主要功能為：

①接收客戶端的交易和查詢請求

②根據(jù)策略算法發(fā)送相應(yīng)的交易、查詢請求到交易系統(tǒng)服務(wù)器

③完成最終的買入賣出交易

④獲取最新的狀態(tài)信息

a、交易策略實現(xiàn)——根據(jù)客戶端發(fā)送來的策略類型，調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊，向交易系統(tǒng)服務(wù)器發(fā)送買入賣出指令。交易指令主要包括兩種：一種是直接交易指令。它包含的交易信息主要有：交易合約單號、交易類型、交易數(shù)量和交易價格。對于這種指令，該模塊直接調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊，將此交易指令發(fā)送給交易系統(tǒng)服務(wù)器；另一種為策略交易指令。其包含的交易信息主要有：交易合約單號、交易類型、交易數(shù)量、交易價格、交易策略類型及其相關(guān)參數(shù)和時間策略，實現(xiàn)流程如下：

時間策略種類型：

1、當(dāng)日有效：即該次策略交易僅在委托當(dāng)日有效，若當(dāng)日沒有成交或部分成交，則將交易請求全部撤銷或部分撤銷；

2、指定有效時間：即該次策略交易在指定的有效時間之前都有效，若有效時間之后沒有成交或部分成交，則將交易請求全部撤銷或部分撤銷；

3、長期有效：即該次策略交易沒有設(shè)定終止日期，直至全部成交。

交易策略類型：

類型1：指當(dāng)前交易價格大于預(yù)設(shè)價格時買入指定數(shù)量的合約；當(dāng)前交易價格小于預(yù)設(shè)價格時賣出指定數(shù)量的合約。此交易策略有兩個參數(shù)，一是下單數(shù)量，二是是否限價。以買入為例處理流程如下：

(1)接收到類型1的策略交易指令，其預(yù)設(shè)價格為P₀，方向為買入；

(2)獲取當(dāng)前成交價格P_i，若P₀＜P_i，則跳出循環(huán)繼續(xù)以下流程(以時間周期T調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊獲取當(dāng)前成交價格)；

(3)若輸入?yún)?shù)中下單數(shù)量A不為空，“是否限價”為否，則調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊將此請求發(fā)送給交易系統(tǒng)服務(wù)器。其主要參數(shù)為買入、數(shù)量A和當(dāng)日漲停價格?！笆欠裣迌r”為是，則調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊將此請求發(fā)送給交易系統(tǒng)服務(wù)器，其主要參數(shù)為買入、數(shù)量A和當(dāng)前成交價P_i；

(4)如輸入?yún)?shù)中，下單數(shù)量A為空，則調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊，獲取該用戶的可用資金量V，計算交易數(shù)量，若“是否限價”為否，若“是否限價”為是，再將此請求發(fā)送給交易系統(tǒng)服務(wù)器，其主要參數(shù)為買入、數(shù)量A和價格為當(dāng)日漲停價格。

類型2：將指定數(shù)量的交易單分割成多份，分多次進(jìn)行交易，其輸入?yún)?shù)為預(yù)設(shè)價格，交易量，單次交易量最大值與最小值，其處理流程如下：

(1)接收到類型2的策略交易指令，其預(yù)設(shè)價格為P₀，交易量為V，方向為買入；

(2)若V為0，則結(jié)束本次循環(huán)；

(3)隨機(jī)取單次交易量最大值Max與最小值Min之間的某一值V_i，調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊發(fā)送交易請求，當(dāng)接收到交易系統(tǒng)服務(wù)器發(fā)送的“已接收”，則V₁＝V-V_i，繼續(xù)以下流程；

(4)等待交易系統(tǒng)服務(wù)器發(fā)送“交易成功”指令，若在時間t₁內(nèi)接收到則直接跳到上一模塊重新發(fā)送交易請求，直至V全部交易完畢，若等待時間超過時間t₂，則跳到上一模塊重新發(fā)送交易請求，直至V全部交易完畢，并且以時間T周期性運行。

類型3：指獲取當(dāng)前交易價格，當(dāng)此價格重復(fù)一定次數(shù)后，則將此交易單進(jìn)行交易。以買入為例，處理流程如下：

(1)接收到類型3的策略交易指令，其預(yù)設(shè)價格為P₀，交易量為V，方向為買入；

(2)調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊獲取當(dāng)前交易價格，記錄在P_i中。如果∣P_i-P_i-1∣﹤Min(其中Min為一預(yù)設(shè)的很小的值)，則Num＝Num+1，否則Num＝0；

(3)若Mun﹥N_max則調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊發(fā)送此請求；

步驟(2)和步驟(3)均以時間T周期性運行，直至交易單發(fā)出。

類型4：指將交易請求發(fā)送到交易系統(tǒng)，在較短時間內(nèi)，若其沒有成交或僅有部分成交，則撤銷此交易或撤銷未完成交易，其處理流程如下：

(1)接收到類型4的策略交易指令，其預(yù)設(shè)價格為P₀，交易量為V，方向為買入；

(2)調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊發(fā)送此交易請求，接收到交易系統(tǒng)服務(wù)器發(fā)送的“已接收”，記錄下當(dāng)前時間，并繼續(xù)以下流程；

(3)以時間T周期性獲取當(dāng)前時間t_current，若t_current-t＝t_th，則調(diào)用交易請求接收和發(fā)送模塊發(fā)送撤銷此交易的請求。

S6、通過交易系統(tǒng)服務(wù)器完成商品或證券的買賣交易，并更新相應(yīng)的交易記錄，完成資金轉(zhuǎn)賬。

實施例描述

該發(fā)明文檔提供以下實施例：

1)PC端操作：

(1)用戶登錄策略交易客戶端，并進(jìn)行相應(yīng)的個性化設(shè)置；

(2)用戶選中某一合約，進(jìn)入操盤交易界面；

(3)用戶決定下單買入，設(shè)置買入量，左鍵單擊委買列與盤面價格某一價格行交叉的矩形區(qū)域，根據(jù)設(shè)置的買入量，此買入單發(fā)至策略交易服務(wù)器；

(4)若下單不成功，則跳出通知欄通知用戶“下單未成功”，若交易成功，則跳出通知欄通知用戶“交易成功”；

(5)用戶決定下策略單買入，設(shè)置買入量，右鍵單擊委買列與盤面價格某一價格行交叉的矩形區(qū)域，策略設(shè)置界面彈出；

(6)用戶在策略設(shè)置界面設(shè)置交易價格及交易數(shù)量，選擇時間策略，若選擇指定有效時間的時間策略，則需輸入相應(yīng)的時間節(jié)點；

(7)用戶選擇策略交易類型，若選擇策略1，則可以根據(jù)需求選擇輸入下單數(shù)量，及是否限價；若選擇策略2，則可以根據(jù)需求選擇輸入最大下單數(shù)量及最小下單數(shù)量；

(8)用戶點擊“確定”，此買入單發(fā)至策略交易服務(wù)器；

(9)若下單不成功，則跳出通知欄通知用戶“下單未成功”；若交易成功，則跳出通知欄通知用戶“交易成功”。

2)手機(jī)端操作：

(1)用戶登錄策略交易客戶端，并進(jìn)行相應(yīng)的個性化設(shè)置；

(2)用戶選中某一合約，進(jìn)入操盤交易界面；

(3)用戶決定下單買入，用戶指尖在盤面價格選中的價格行區(qū)域按下后，向上滑動，在滑動過程中，彈出一買入量窗口，方便用戶查看，其顯示的買入的數(shù)量與滑動的距離成正比，用戶指尖抬起后，此買入單發(fā)至策略交易服務(wù)器，若下單不成功，則跳出通知欄通知用戶“下單未成功”；若交易成功，則跳出通知欄通知用戶“交易成功”；

(4)用戶決定下單賣出，用戶指尖在盤面價格選中的價格行區(qū)域按下后，向右滑動，在滑動過程中，彈出一賣出量窗口，方便用戶查看，其顯示的賣出的數(shù)量與滑動的距離成正比，用戶指尖抬起后，此賣出單發(fā)至策略交易服務(wù)器，若下單不成功，則跳出通知欄通知用戶“下單未成功”；若交易成功，則跳出通知欄通知用戶“交易成功”；

(5)用戶決定下策略單買入，用戶指尖在盤面價格選中的價格行區(qū)域按下后，向下滑動，彈出買入量窗口，其顯示的買入的數(shù)量與滑動的距離成正比，用戶指尖抬起后，進(jìn)入策略設(shè)置界面，界面中顯示的買入量即為用戶手指抬起時彈窗顯示的數(shù)值，用戶可再進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置，其流程與PC端相同；

(6)用戶決定下策略單賣出，用戶指尖在盤面價格選中的價格行區(qū)域按下后，向左滑動，彈出賣出量窗口，其顯示的賣出的數(shù)量與滑動的距離成正比，用戶指尖抬起后，進(jìn)入策略設(shè)置界面，界面中顯示的買入量即為用戶手指抬起時彈窗顯示的數(shù)值，用戶可再進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置，其流程與PC端相同。

盡管已經(jīng)示出和描述了本發(fā)明的實施例，對于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員而言，可以理解在不脫離本發(fā)明的原理和精神的情況下可以對這些實施例進(jìn)行多種變化、修改、替換和變型，本發(fā)明的范圍由所附權(quán)利要求及其等同物限定。