本發(fā)明涉及到互聯(lián)網(wǎng)金融資源網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用技術(shù)，特別涉及到一種掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)。

背景技術(shù)：

近年來，理財(cái)產(chǎn)品層出不窮，已經(jīng)成了金融產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。但是，由于理財(cái)產(chǎn)品的超常規(guī)發(fā)展，形成了大量的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目、風(fēng)險(xiǎn)投資和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。這些風(fēng)險(xiǎn)的形成歸根結(jié)底是缺乏有效的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)，特別是基于線上的智能化的理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)和手段。像P2P互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，眾籌金融平臺(tái)，電商小貸互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，供應(yīng)鏈金融互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)，這些平臺(tái)對(duì)于優(yōu)化金融資源配置，提高資源配置效率，解決中小微企業(yè)融資難、融資貴的問題和中低收入散戶的資產(chǎn)配置問題都起到了積極的作用。但是由于內(nèi)部管理不規(guī)范，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制措施薄弱，缺乏基于線上技術(shù)的理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)，理財(cái)產(chǎn)品特別是線上理財(cái)產(chǎn)品出風(fēng)險(xiǎn)的概率較傳統(tǒng)金融產(chǎn)品如存款高的多。而且，即使有些金融機(jī)構(gòu)也發(fā)現(xiàn)了風(fēng)險(xiǎn)控制薄弱這個(gè)問題，并且研究制定了一些基于機(jī)構(gòu)和項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管控措施和制度，但是這些技術(shù)措施和風(fēng)控管理制度大多是基于線下傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)，與線上理財(cái)產(chǎn)品所需的風(fēng)險(xiǎn)管控技術(shù)的要求相差較大。

本發(fā)明的掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)是服務(wù)于以掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和措施。掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)在發(fā)達(dá)國(guó)家的金融業(yè)務(wù)中占比很大，我國(guó)的掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)規(guī)模偏小，在金融進(jìn)一步發(fā)展的過程中，勢(shì)必會(huì)讓掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)騰飛，研發(fā)、建設(shè)具有廣泛認(rèn)知度和品牌影響力的掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)有利于維護(hù)我國(guó)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，有利于促進(jìn)理財(cái)產(chǎn)品特別是掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，有利于掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行方實(shí)現(xiàn)線上的有效風(fēng)險(xiǎn)管控，有利于包括機(jī)構(gòu)、散戶在內(nèi)的投資人能夠根據(jù)自身的實(shí)際情況建立及時(shí)的止損機(jī)制，增強(qiáng)投資者對(duì)投資產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)度，有效消除掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理過程中的信息不對(duì)稱，從而維護(hù)投資者的根本利益。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素：

為解決現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品風(fēng)控措施薄弱，風(fēng)控技術(shù)手段傳統(tǒng)落后，特別是掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)缺乏一個(gè)掛鉤型標(biāo)的資產(chǎn)、理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系和風(fēng)險(xiǎn)管理體系，風(fēng)險(xiǎn)控制手段缺乏系統(tǒng)化、科學(xué)化和規(guī)范化，止損機(jī)制不足、信息不對(duì)稱等問題，本發(fā)明提出一種掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)包括標(biāo)的資產(chǎn)(池)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)和掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)包括標(biāo)的資產(chǎn)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)和掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。標(biāo)的資產(chǎn)(池)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要評(píng)價(jià)指標(biāo)包括標(biāo)的資產(chǎn)的日波動(dòng)性、時(shí)波動(dòng)性和連續(xù)波動(dòng)性。標(biāo)的資產(chǎn)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)包括標(biāo)的資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和動(dòng)態(tài)處置系統(tǒng)。標(biāo)的資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和動(dòng)態(tài)處置系統(tǒng)是對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，一旦超越實(shí)現(xiàn)設(shè)定的閾值，立即啟動(dòng)預(yù)警程序同時(shí)進(jìn)入動(dòng)態(tài)處置系統(tǒng)，控制由基礎(chǔ)變化帶來的掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)按照各種標(biāo)的資產(chǎn)的單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)及資產(chǎn)之間的相關(guān)性確定風(fēng)險(xiǎn)矩陣。

附圖說明

附圖1為掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。

具體實(shí)施方式

由圖可知，本發(fā)明所示掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)包括標(biāo)的資產(chǎn)(池)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)和掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)包括標(biāo)的資產(chǎn)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)和掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。標(biāo)的資產(chǎn)(池)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)的主要評(píng)價(jià)指標(biāo)包括標(biāo)的資產(chǎn)的日波動(dòng)性、時(shí)波動(dòng)性和連續(xù)波動(dòng)性。標(biāo)的資產(chǎn)動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)包括標(biāo)的資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和動(dòng)態(tài)處置系統(tǒng)。標(biāo)的資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)和動(dòng)態(tài)處置系統(tǒng)是對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，一旦超越實(shí)現(xiàn)設(shè)定的閾值，立即啟動(dòng)預(yù)警程序同時(shí)進(jìn)入動(dòng)態(tài)處置系統(tǒng)，控制由基礎(chǔ)標(biāo)的產(chǎn)品波動(dòng)帶來的掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)按照各種標(biāo)的資產(chǎn)的單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)及資產(chǎn)之間的相關(guān)性確定風(fēng)險(xiǎn)矩陣。

當(dāng)投資者購(gòu)買了掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品即啟動(dòng)了掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)包括前期的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)系統(tǒng)包括對(duì)理財(cái)產(chǎn)品與之掛鉤的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的評(píng)價(jià)，由于標(biāo)的資產(chǎn)變動(dòng)而變動(dòng)的理財(cái)產(chǎn)品收益率變動(dòng)的評(píng)價(jià)。當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)的變動(dòng)過大使得理財(cái)產(chǎn)品收益變動(dòng)超過設(shè)定的與之立即啟動(dòng)預(yù)警報(bào)告，隨后啟動(dòng)處置措施。以與LIBOR利率掛鉤的理財(cái)產(chǎn)品為例，在LIBOR變動(dòng)20％的范圍內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品收益率為5％，當(dāng)LIBOR變動(dòng)超過20％的時(shí)候理財(cái)產(chǎn)品收益率為2.5％。當(dāng)動(dòng)態(tài)控制檢測(cè)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示LIBOR變動(dòng)率超過20％時(shí)，理財(cái)產(chǎn)品的收益率驟降50％，系統(tǒng)機(jī)會(huì)立即啟動(dòng)預(yù)警信號(hào)，隨之按照事先設(shè)定啟動(dòng)是否進(jìn)行拍賣處置。

掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的有效應(yīng)用，有利于維護(hù)我國(guó)金融系統(tǒng)的穩(wěn)定，有利于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融特別是互聯(lián)網(wǎng)掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，有利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)行方的有效風(fēng)險(xiǎn)管控，有利于包括機(jī)構(gòu)、散戶在內(nèi)的投資人能夠根據(jù)自身的實(shí)際情況建立及時(shí)的止損機(jī)制，增強(qiáng)投資者對(duì)掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)度，有效消除掛鉤型理財(cái)產(chǎn)品的信息不對(duì)稱，從而維護(hù)投資者的根本利益。