專利名稱：面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)領(lǐng)域，具體地，涉及一種面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)。
背景技術(shù)：
隨著中國金融行業(yè)的飛速發(fā)展，IT系統(tǒng)在金融行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用，而其中，程序化交易系統(tǒng)正在被更多的投資者接受。在目前的金融市場(chǎng)環(huán)境下，各種各樣的投資者、投資機(jī)構(gòu)，為了應(yīng)對(duì)目前市場(chǎng)情況的不穩(wěn)定性，都非常的期待能有一個(gè)量化數(shù)據(jù)處理及交易系統(tǒng)，既能包含高速的精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，又能具備高性能、高開放、高前瞻的交易平臺(tái)。以金融行業(yè)中，量化投資交易需要以下這些部分組成:行情數(shù)據(jù)接入:包括不同數(shù)據(jù)供應(yīng)商提供的證券、期貨的低頻，高頻行情數(shù)據(jù)，國際市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)。資訊數(shù)據(jù)接入:包括整合和使用不同資訊數(shù)據(jù)供應(yīng)商提供的技術(shù)面，基本面，消息面的數(shù)據(jù)。交易性能:包括簡單、開放的投資模型量化能力，覆蓋多市場(chǎng)多品種金融商品交易能力，高速運(yùn)算能力，高效下單能力，高穩(wěn)定性高安全性的架構(gòu)，符合交易規(guī)則。上述功能由于其較高復(fù)雜性，存在于市場(chǎng)上多個(gè)不同的系統(tǒng)中。而市場(chǎng)上的現(xiàn)有的系統(tǒng)，都在著重開發(fā)本領(lǐng)域的單個(gè)功能，例如雖然擁有高速運(yùn)算能力的系統(tǒng)，卻缺乏高效的下單性能，導(dǎo)致量化投資的策略無法完美進(jìn)行。并且，客戶在進(jìn)行量化投資時(shí)，往往會(huì)想要根據(jù)自己的想法和需求打造合適的交易工具，但卻又苦于尋找既擁有精準(zhǔn)的行情數(shù)據(jù)、資訊數(shù)據(jù)，又具備完善的開發(fā)能力，并且提供高效的運(yùn)算和交易能力的系統(tǒng)。

發(fā)明內(nèi)容
針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中的缺陷，本發(fā)明的目的是一個(gè)面向事件處理的分布式全市場(chǎng)、全品種、全業(yè)務(wù)程序化交易平臺(tái)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)采用流行的層次式體系結(jié)構(gòu)。為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明采用了以下技術(shù)方案:一種面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，包括:驅(qū)動(dòng)層、業(yè)務(wù)核心層、業(yè)務(wù)應(yīng)用層以及對(duì)外接口，其中:所述驅(qū)動(dòng)層實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)與各種交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，包括行情數(shù)據(jù)、資訊數(shù)據(jù)以及下單管理；所述業(yè)務(wù)核心層，按業(yè)務(wù)功能和交互流程將整個(gè)系統(tǒng)劃分為不同的業(yè)務(wù)組件群，各組件群之間應(yīng)用了通信中間件技術(shù)，共享內(nèi)存技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)了組件級(jí)顆粒度的負(fù)載平衡和HA災(zāi)備技術(shù)；所述業(yè)務(wù)應(yīng)用層設(shè)有業(yè)務(wù)插件模塊，該業(yè)務(wù)插件模塊通過所述驅(qū)動(dòng)層的數(shù)據(jù)對(duì)接以及所述對(duì)外接口，實(shí)現(xiàn)各種交易、賬務(wù)核算等業(yè)務(wù)應(yīng)用環(huán)節(jié)；

所述對(duì)外接口為整個(gè)系統(tǒng)提供對(duì)外通用接口，包括編程接口、外部系統(tǒng)接入接口、中間件接口等等。所述業(yè)務(wù)核心層采用負(fù)載均衡及分布式計(jì)算技術(shù)，整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)交互以事件流為主導(dǎo)，策略交互以面向事件的原則進(jìn)行編程，通過開放的事件結(jié)構(gòu)進(jìn)行事件定義，使用事件處理引擎進(jìn)行事件打包、解包。不同來源的數(shù)據(jù)通過帶有負(fù)載均衡的服務(wù)器組和其上構(gòu)建的多個(gè)事件處理引擎，達(dá)到分布式數(shù)據(jù)計(jì)算和事件處理的效果，并實(shí)時(shí)推送事件流到需要這些數(shù)據(jù)的地方。事件處理模塊之間可以進(jìn)行事件流交互，可以完成流水線型的業(yè)務(wù)組件。所述業(yè)務(wù)核心層采用HA技術(shù)，HA是高可靠性的服務(wù)器集群系統(tǒng)解決方案，支持整個(gè)系統(tǒng)的雙機(jī)備援，防止任意設(shè)備故障造成系統(tǒng)癱瘓，提升整個(gè)系統(tǒng)的可靠性。本發(fā)明中HA顆粒度可以達(dá)到組件級(jí)。所述業(yè)務(wù)核心層采用DataPool多源數(shù)據(jù)緩存技術(shù)，用于多數(shù)據(jù)源時(shí)，為系統(tǒng)內(nèi)部提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)獲取渠道。DataPool多源數(shù)據(jù)緩存技術(shù)可以從多個(gè)數(shù)據(jù)源接收不同速率行情和咨詢數(shù)據(jù)，并實(shí)時(shí)地在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)布。使用行情信息的服務(wù)可以從共享內(nèi)存數(shù)據(jù)庫中取得完整的行情信息，也可以獲取更新的數(shù)據(jù)，從而降低數(shù)據(jù)傳輸壓力。所述業(yè)務(wù)核心層采用共享內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(ShmDB)技術(shù)，利用系統(tǒng)內(nèi)存，提供高速，大容量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間和方便的數(shù)據(jù)管理功能。本發(fā)明設(shè)計(jì)了函數(shù)調(diào)用形式的數(shù)據(jù)訪問，進(jìn)行查找、更新和刪除多年不斷的優(yōu)化，形成數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)管理和區(qū)域管理。由數(shù)據(jù)進(jìn)內(nèi)存帶來的災(zāi)難恢復(fù)問題，則由專門的·交易保存服務(wù)進(jìn)程在獨(dú)立的機(jī)器上完成，保障了災(zāi)難后的恢復(fù)。所述驅(qū)動(dòng)層采用OutLimit多通道委托優(yōu)化技術(shù)，通過多通道優(yōu)化與外部委托接口的接入，系統(tǒng)內(nèi)有委托請(qǐng)求時(shí)，訂單管理器通過智能判斷當(dāng)前所有委托通道的負(fù)載情況，選擇出當(dāng)前最優(yōu)的通道把訂單發(fā)出，以減少延遲、提高委托接口利用率；通過多通道委托優(yōu)化技術(shù)智能管理下單線程，可根據(jù)需要?jiǎng)澐謨?yōu)先等級(jí)；支持同時(shí)多個(gè)委托接口接入；訂單管理器在每日開盤前從數(shù)據(jù)庫中將前一日的結(jié)算信息讀入所述業(yè)務(wù)核心層的共享內(nèi)存，日內(nèi)委托前的計(jì)算全部在所述業(yè)務(wù)核心層的共享內(nèi)存中進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。另外，還可以根據(jù)需要對(duì)每個(gè)委托通道進(jìn)行流量控制。所述對(duì)外接口提供基于Lua的策略編程接口用以在平臺(tái)上進(jìn)行各類二次開發(fā)，包括策略編輯和業(yè)務(wù)模塊編輯。同時(shí)提供基于XML的界面編程接口用以搭配Lua編輯模塊的各類Π界面。所述Lua編程語言分為L2C Lua (編譯成C++運(yùn)行于服務(wù)器后臺(tái))和VM Lua(通過Lua虛擬機(jī)運(yùn)行于終端前臺(tái)或服務(wù)器后臺(tái))，L2C Lua為交易平臺(tái)用策略研發(fā)語言，特點(diǎn)是運(yùn)行速度快、穩(wěn)定性高，適合編輯、驅(qū)動(dòng)各類復(fù)雜策略、大型策略，進(jìn)行大數(shù)據(jù)量和大計(jì)算量的處理。所述VM Lua為投研平臺(tái)用策略研發(fā)語言，特點(diǎn)是可以終端運(yùn)行、終端調(diào)試，圖形化程度高，易用性好。搭配財(cái)匯數(shù)據(jù)指標(biāo)圖形化獲取工具，適合快速金工建模、快速數(shù)據(jù)分析、高時(shí)效性策略研發(fā)。 XML為整個(gè)系統(tǒng)前后臺(tái)共用的界面UI設(shè)計(jì)語言，提供專用的界面設(shè)計(jì)器，可進(jìn)行全圖形化、“所見即所得”的設(shè)計(jì)。本發(fā)明所述系統(tǒng)還·包括平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)模塊，該標(biāo)準(zhǔn)模塊可以滿足客戶最基本的平臺(tái)維護(hù)、管理、業(yè)務(wù)需求，同時(shí)支持對(duì)模塊的修改、定制。與現(xiàn)有技術(shù)相比，本發(fā)明具有如下的有益效果:本發(fā)明提供一種適用于客戶根據(jù)自己的想法和需求設(shè)計(jì)的交易平臺(tái)，該平臺(tái)通過驅(qū)動(dòng)層可以獲得精準(zhǔn)的行情數(shù)據(jù)、資訊數(shù)據(jù)，并能進(jìn)行下單以及數(shù)據(jù)的有效管理；通過業(yè)務(wù)核心層以及外接接口等具備完善的開發(fā)能力，并且提供高效的運(yùn)算和交易能力的系統(tǒng)；業(yè)務(wù)核心層采用通信中間件技術(shù)、共享內(nèi)存技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)了組件級(jí)顆粒度的負(fù)載平衡和HA災(zāi)備技術(shù)，降低數(shù)據(jù)傳輸壓力，提升整個(gè)系統(tǒng)的可靠性。


通過閱讀參照以下附圖對(duì)非限制性實(shí)施例所作的詳細(xì)描述，本發(fā)明的其它特征、目的和優(yōu)點(diǎn)將會(huì)變得更明顯:圖1為為本發(fā)明一實(shí)施例整體框圖；圖2為本發(fā)明一實(shí)施例負(fù)載均衡及分布式計(jì)算技術(shù)示意圖；圖3為本發(fā)明一實(shí)施例HA技術(shù)示意圖；圖4為本發(fā)明一實(shí)施例OutLimit委托優(yōu)化技術(shù)示意圖；圖5為 本發(fā)明一實(shí)施例應(yīng)用系統(tǒng)框圖；圖6為本發(fā)明一實(shí)施例工作框圖。
具體實(shí)施例方式下面結(jié)合具體實(shí)施例對(duì)本發(fā)明進(jìn)行詳細(xì)說明。以下實(shí)施例將有助于本領(lǐng)域的技術(shù)人員進(jìn)一步理解本發(fā)明，但不以任何形式限制本發(fā)明。應(yīng)當(dāng)指出的是，對(duì)本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說，在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下，還可以做出若干變形和改進(jìn)。這些都屬于本發(fā)明的保護(hù)范圍。如圖1所示，本實(shí)施例提供一種面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，包括:驅(qū)動(dòng)層、業(yè)務(wù)核心層、業(yè)務(wù)應(yīng)用層以及對(duì)外接口.
1、驅(qū)動(dòng)層所述驅(qū)動(dòng)層實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)與各種交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，包括行情數(shù)據(jù)、資訊數(shù)據(jù)以及下單管理；具體的，驅(qū)動(dòng)層具體實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)對(duì)接內(nèi)容包括:國內(nèi)證券、期貨集中交易柜臺(tái)對(duì)接；國內(nèi)融資融券系統(tǒng)對(duì)接；國內(nèi)投資管理平臺(tái)對(duì)接；國內(nèi)衍生品交易接口對(duì)接；第三方交易平臺(tái)對(duì)接；期貨CTP高速交易接口對(duì)接；直連交易所；證券深證通高速交易接口對(duì)接；FIX協(xié)議轉(zhuǎn)換、FIX引擎對(duì)接；海外交易代理對(duì)接；證券DBF行情對(duì)接；期貨行情對(duì)接；DataFeed行情對(duì)接；全市場(chǎng)高速行情對(duì)接；深交所全息行情對(duì)接；財(cái)匯資訊數(shù)據(jù)對(duì)接；外部資訊數(shù)據(jù)對(duì)接等。如圖4所示，所述驅(qū)動(dòng)層采用OutLimit多通道委托優(yōu)化技術(shù)，通過多通道優(yōu)化與外部委托接口(柜臺(tái))的接入，系統(tǒng)內(nèi)有委托請(qǐng)求時(shí)，訂單管理器通過智能判斷當(dāng)前所有委托通道的負(fù)載情況，選擇出當(dāng)前最優(yōu)的通道把訂單發(fā)出，以減少延遲、提高委托接口利用率；通過多通道委托優(yōu)化技術(shù)智能管理下單線程，可根據(jù)需要?jiǎng)澐謨?yōu)先等級(jí)；支持同時(shí)多個(gè)委托接口接入；訂單管理器在每日開盤前從數(shù)據(jù)庫中將前一日的持倉、資金等結(jié)算信息讀入所述業(yè)務(wù)核心層的共享內(nèi)存，日內(nèi)委托前的前端檢查等計(jì)算全部在所述業(yè)務(wù)核心層的共享內(nèi)存中進(jìn)行數(shù)據(jù)交換。另外，還可以根據(jù)需要對(duì)每個(gè)委托通道進(jìn)行流量控制。2、業(yè)務(wù)核心層所述業(yè)務(wù)核心層，按業(yè)務(wù)功能和交互流程將整個(gè)系統(tǒng)劃分為不同的業(yè)務(wù)組件群，各組件群之間應(yīng)用了通信中間件技術(shù)，共享內(nèi)存技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)了組件級(jí)顆粒度的負(fù)載平衡和HA災(zāi)備技術(shù)。如圖2所示，所述業(yè)務(wù)核心層采用負(fù)載均衡及分布式計(jì)算技術(shù)，整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)交互以事件流為主導(dǎo)，策略交互以面向事件的原則進(jìn)行編程，通過開放的事件結(jié)構(gòu)進(jìn)行事件定義，使用事件處理引擎進(jìn)行事件打包、解包。不同來源的數(shù)據(jù)通過帶有負(fù)載均衡的服務(wù)器組和其上構(gòu)建的多個(gè)事件處理引擎，達(dá)到分布式數(shù)據(jù)計(jì)算和事件處理的效果，并實(shí)時(shí)推送事件流到需要這些數(shù)據(jù)的地方，如策略、交易通道等。事件處理模塊之間可以進(jìn)行事件流交互(數(shù)據(jù)通訊)，可以完成流水線型的業(yè)務(wù)組件。如圖3所示，所述業(yè)務(wù)核心層采用HA技術(shù)，HA是高可靠性的服務(wù)器集群系統(tǒng)解決方案，支持整個(gè)系統(tǒng)的雙機(jī)備援，防止任意設(shè)備故障造成系統(tǒng)癱瘓，提升整個(gè)系統(tǒng)的可靠性。本發(fā)明中HA顆粒度可以達(dá)到組件級(jí)(如策略的HA)。所述業(yè)務(wù)核心層采用DataPool多源數(shù)據(jù)緩存技術(shù)，用于多數(shù)據(jù)源時(shí)，為系統(tǒng)內(nèi)部提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)獲取渠道。因?yàn)榻鹑诮灰仔星樾畔⒆儎?dòng)快，數(shù)據(jù)量大，DataPool多源數(shù)據(jù)緩存技術(shù)可以從多個(gè)數(shù)據(jù)源接收不同速率行情和咨詢數(shù)據(jù)，并實(shí)時(shí)地在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)布。使用行情信息的服務(wù)可以從共享內(nèi)存數(shù)據(jù)庫中取得完整的行情信息，也可以獲取更新的數(shù)據(jù)，從而降低數(shù)據(jù)傳輸壓力。所述業(yè)務(wù)核心層采用共享內(nèi)存數(shù)據(jù)庫(ShmDB)技術(shù)，利用系統(tǒng)內(nèi)存，提供高速，大容量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間和方便的數(shù)據(jù)管理功能。由于沒有任何磁盤讀寫操作，訪問速度可以提升到極限，一個(gè)操作所需時(shí)間不到I微秒。本發(fā)明設(shè)計(jì)了函數(shù)調(diào)用形式的數(shù)據(jù)訪問，既免去了 SQL解析優(yōu)化的開銷，又可以象訪問普通的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫一樣，進(jìn)行查找、更新和刪除多年不斷的優(yōu)化，形成數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)管理和區(qū)域管理。由數(shù)據(jù)進(jìn)內(nèi)存帶來的災(zāi)難恢復(fù)問題，則由專門的交易保存服務(wù)進(jìn)程在獨(dú)立的機(jī)器上完成，保障了災(zāi)難后的恢復(fù)。3、業(yè)務(wù)應(yīng)用層所述業(yè)務(wù)應(yīng)用層設(shè)有業(yè)務(wù)插件模塊，該業(yè)務(wù)插件模塊通過所述驅(qū)動(dòng)層的數(shù)據(jù)對(duì)接以及所述對(duì)外接口，實(shí)現(xiàn)各種交易、賬務(wù)核算等業(yè)務(wù)應(yīng)用環(huán)節(jié)。業(yè)務(wù)應(yīng)用層具體可以實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)應(yīng)用環(huán)節(jié)包括:多層次賬戶管理體系；證券、期貨量化、對(duì)沖交易；金融衍生品量化、對(duì)沖交易；證券、期貨新業(yè)務(wù)程序化交易；分賬戶資產(chǎn)跟蹤、核算；多部門、多級(jí)風(fēng)控；系統(tǒng)內(nèi)部清算、對(duì)賬；估值；等等。4、對(duì)外接口所述對(duì)外接口為整個(gè)系統(tǒng)提供對(duì)外通用接口。所述對(duì)外接口提供基于Lua的策略編程接口用以在平臺(tái)上進(jìn)行各類二次開發(fā)，包括策略編輯和業(yè)務(wù)模塊編輯。同時(shí)提供基于XML的界面編程接口用以搭配Lua編輯模塊的各類UI界面。所述Lua編程語言分為L2C Lua (編譯成C++運(yùn)行于服務(wù)器后臺(tái))和VM Lua (通過Lua虛擬機(jī)運(yùn)行于終端前臺(tái)或服務(wù)器后臺(tái))，L2C Lua為交易平臺(tái)用策略研發(fā)語言，特點(diǎn)是運(yùn)行速度快、穩(wěn)定性高，適合編輯、驅(qū)動(dòng)各類復(fù)雜策略、大型策略，進(jìn)行大數(shù)據(jù)量和大計(jì)算
量的處理。所述VM Lua為投研平臺(tái)用策略研發(fā)語言，特點(diǎn)是可以終端運(yùn)行、終端調(diào)試，圖形化程度高，易用性好。 搭配財(cái)匯數(shù)據(jù)指標(biāo)圖形化獲取工具，適合快速金工建模、快速數(shù)據(jù)分析、高時(shí)效性策略研發(fā)。XML為整個(gè)系統(tǒng)前后臺(tái)共用的界面UI設(shè)計(jì)語言，提供專用的界面設(shè)計(jì)器，可進(jìn)行全圖形化、“所見即所得”的設(shè)計(jì)。整個(gè)系統(tǒng)提供基于平臺(tái)二次開發(fā)(策略、組件模塊)的集中研發(fā)環(huán)境(IDE)，包含L2C Lua編輯器、VM Lua編輯器、XML界面設(shè)計(jì)器、代碼管理、版本控制、策略提交、發(fā)布、運(yùn)行控制、權(quán)限控制等功能。具體地，對(duì)外接口包括基于Lua/XML的平臺(tái)編程接口 ；IDE研發(fā)環(huán)境接口 ；投研功能接口 ；Matlab與平臺(tái)編程語言混編接口 ；0CX終端級(jí)外部接入中間件接口(網(wǎng)上交易客戶端、基于Matlab、SAS、VBA、C++等語言編輯的各類策略、終端)；TCP Server平臺(tái)級(jí)外部接入服務(wù)接口(外部系統(tǒng)基于TCP/IP協(xié)議接入平臺(tái))等。5、平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)模塊所述系統(tǒng)還包括平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)模塊，該標(biāo)準(zhǔn)模塊可以滿足客戶最基本的平臺(tái)維護(hù)、管理、業(yè)務(wù)需求，同時(shí)支持對(duì)模塊的修改、定制。如圖5所示，為本發(fā)明應(yīng)用實(shí)例系統(tǒng)框圖，說明:客戶端通過Gate Way連通服務(wù)器，通過豐富的第三方接口，覆蓋了大多數(shù)量化投資和程序化交易業(yè)務(wù)需求，精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)為交易所的原始行情數(shù)據(jù)直接通過數(shù)據(jù)中心的整理，將各交易所的高頻行情(Level-2)和深交所的全息行情*數(shù)據(jù)通過遍布各地的IDC (互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)機(jī)房，直接推送到本發(fā)明平臺(tái)和終端，已實(shí)現(xiàn)將金融投資領(lǐng)域的產(chǎn)、投、研高度整合，通過數(shù)據(jù)分析工具、策略研發(fā)終端、策略驅(qū)動(dòng)引擎、高速處理和高頻交易解決方案、豐富的第三方接口、策略展示平臺(tái)等，覆蓋了大多數(shù)量化投資和程序化交易業(yè)務(wù)需求。所有的組件支持分布式部署，中間件通過廣播的方式，把消息發(fā)送到相應(yīng)得服務(wù)組件，每臺(tái)獨(dú)立的機(jī)器上都需要部署中間件和OM (共享內(nèi)存)，確保每臺(tái)機(jī)器上的內(nèi)存數(shù)據(jù)是一致的。消息中間件支持UDP (用戶數(shù)據(jù)報(bào)協(xié)議)的廣播(支持組播、點(diǎn)對(duì)點(diǎn))和TCP兩種方式,策略(應(yīng)用)與策略之間,策略`與客戶端之間都是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)通訊。如圖6所示，為本發(fā)明應(yīng)用實(shí)例流程圖，說明:客戶端可以配置兩個(gè)策略交易平臺(tái)網(wǎng)關(guān)地址，當(dāng)網(wǎng)關(guān)I線路出問題的時(shí)候，客戶端根據(jù)設(shè)定的嘗試機(jī)制，自動(dòng)切換到網(wǎng)關(guān)2。每個(gè)CPS (接入服務(wù))都對(duì)應(yīng)相同的SCS (策略控制服務(wù))，當(dāng)CPSl線路出問題時(shí)，CPS2自動(dòng)連上SCS，提供數(shù)據(jù)接入服務(wù)。(CPS1出現(xiàn)問題，DTS Client通過消息校驗(yàn)機(jī)制獲得錯(cuò)誤信息，在得到錯(cuò)誤信息后自動(dòng)切換到另外一個(gè)網(wǎng)關(guān)2。)CPS會(huì)根據(jù)weight (負(fù)載量)自動(dòng)判斷哪個(gè)SCS為主，哪個(gè)SCS為輔，并自動(dòng)負(fù)載均衡SCS上運(yùn)行的SS (策略服務(wù))數(shù)量。SS包括私有策略和公共策略，目前龍軟提供部分公共策略。像公共行情策略HDS本身也可以做負(fù)載均衡，通過指定不同SCS來運(yùn)行兩個(gè)相同的實(shí)例，來確保行情數(shù)據(jù)完整性。SCS支持兩種模式，⑶I和Monitor (⑶I SCS負(fù)責(zé)與客戶端的通訊，MONITOR SCS負(fù)責(zé)與策略的通訊)，⑶I模式下，SCS可以執(zhí)行策略的發(fā)布和編譯，策略可以在指定SCS⑶I運(yùn)行的機(jī)器上發(fā)布(主應(yīng)用服務(wù)器)，當(dāng)主應(yīng)用服務(wù)器出現(xiàn)問題時(shí)，備份應(yīng)服務(wù)器上可以通過管理員手動(dòng)方式進(jìn)行發(fā)布相同的策略。本系統(tǒng)模塊部分主要是通過三部分來進(jìn)行實(shí)現(xiàn):本地策略環(huán)境、后臺(tái)實(shí)測(cè)環(huán)境、后臺(tái)生產(chǎn)環(huán)境。本地策略環(huán)境:主要是在本地編寫策略，并且不用提交服務(wù)器，直接可以在本地來進(jìn)行回測(cè)和調(diào)試，也可以把本地的策略來提交到后臺(tái)來進(jìn)行回測(cè)和演示。本機(jī)策略環(huán)境分為策略投資庫、策略研究、數(shù)據(jù)提取三個(gè)部分:策略投資庫指當(dāng)前客戶端所有策略，分為用戶策略庫和系統(tǒng)策略庫2部分。用戶策略庫中的策略可以新增，修改，刪除。系統(tǒng)策略庫中的所有策略為系統(tǒng)自帶，不可編輯。策略研究可進(jìn)行策略回測(cè)。數(shù)據(jù)提取可提取資訊數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)提取向?qū)?，可以自?dòng)生成取數(shù)函數(shù)，函數(shù)的返回結(jié)果可以在界面右下角運(yùn)行結(jié)果中顯示。后臺(tái)實(shí)測(cè)環(huán)境:后臺(tái)策略 交易平臺(tái)服務(wù)器，連接測(cè)試環(huán)境。后臺(tái)實(shí)測(cè)環(huán)境列出了所有當(dāng)前客戶所能連接的策略交易平臺(tái)的測(cè)試環(huán)境，對(duì)每個(gè)交易平臺(tái)的用戶都提供了實(shí)測(cè)環(huán)境的連接。后臺(tái)生產(chǎn)環(huán)境:后臺(tái)策略交易平臺(tái)服務(wù)器，連接生產(chǎn)環(huán)境。后臺(tái)生產(chǎn)環(huán)境列出了所有當(dāng)前客戶所能連接的策略交易平臺(tái)的生產(chǎn)環(huán)境，一般為設(shè)在券商現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)環(huán)境。生產(chǎn)環(huán)境可以連接多個(gè)。以上對(duì)本發(fā)明的具體實(shí)施例進(jìn)行了描述。需要理解的是，本發(fā)明并不局限于上述特定實(shí)施方式，本領(lǐng)域技術(shù)人員可以在權(quán)利要求的范圍內(nèi)做出各種變形或修改，這并不影響本發(fā)明的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。
權(quán)利要求
1.一種面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，其特征在于，包括:驅(qū)動(dòng)層、業(yè)務(wù)核心層、業(yè)務(wù)應(yīng)用層以及對(duì)外接口，其中: 所述驅(qū)動(dòng)層實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)與各種交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，包括行情數(shù)據(jù)、資訊數(shù)據(jù)以及下單管理； 所述業(yè)務(wù)核心層，按業(yè)務(wù)功能和交互流程將整個(gè)系統(tǒng)劃分為不同的業(yè)務(wù)組件群，各組件群之間應(yīng)用了通信中間件技術(shù)，共享內(nèi)存技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)了組件級(jí)顆粒度的負(fù)載平衡和HA災(zāi)備技術(shù)； 所述業(yè)務(wù)應(yīng)用層設(shè)有業(yè)務(wù)插件模塊，該業(yè)務(wù)插件模塊通過所述驅(qū)動(dòng)層的數(shù)據(jù)對(duì)接以及所述對(duì)外接口，實(shí)現(xiàn)各種交易業(yè)務(wù)應(yīng)用環(huán)節(jié)； 所述對(duì)外接口為整個(gè)系統(tǒng)提供對(duì)外通用接口，包括編程接口、外部系統(tǒng)接入接口、中間件接口。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，其特征在于，所述業(yè)務(wù)核心層采用負(fù)載均衡及分布式計(jì)算技術(shù)，整個(gè)系統(tǒng)內(nèi)交互以事件流為主導(dǎo)，策略交互以面向事件的原則進(jìn)行編程，通過開放的事件結(jié)構(gòu)進(jìn)行事件定義，使用事件處理引擎進(jìn)行事件打包、解包；不同來源的數(shù)據(jù)通過帶有負(fù)載均衡的服務(wù)器組和其上構(gòu)建的多個(gè)事件處理引擎，達(dá)到分布式數(shù)據(jù)計(jì)算和事件處理的效果，并實(shí)時(shí)推送事件流到需要這些數(shù)據(jù)的地方，事件處理模塊之間可以進(jìn)行事件流交互，完成流水線型的業(yè)務(wù)組件。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，其特征在于，所述業(yè)務(wù)核心層采用HA技術(shù)，HA是高可靠性的服務(wù)器集群系統(tǒng)解決方案，支持整個(gè)系統(tǒng)的雙機(jī)備援，防止任意設(shè)備故障造成系統(tǒng)癱瘓，提升整個(gè)系統(tǒng)的可靠性，HA顆粒度可以達(dá)到組件級(jí)。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，其特征在于，所述業(yè)務(wù)核心層采用DataPool多源數(shù)據(jù)緩存技術(shù)，用于多數(shù)據(jù)源時(shí)，為系統(tǒng)內(nèi)部提供統(tǒng)一的數(shù)據(jù)獲取渠道，DataPool多源數(shù)據(jù)緩存技術(shù)從多個(gè)數(shù)據(jù)源接收不同速率行情和咨詢數(shù)據(jù)，并實(shí)時(shí)地在系統(tǒng)內(nèi)發(fā)布，使用行情信息的服務(wù)從共享內(nèi)存數(shù)據(jù)庫中取得完整的行情信息，獲取更新的數(shù)據(jù)，從而降低數(shù)據(jù)傳輸壓力。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，其特征在于，所述業(yè)務(wù)核心層采用共享內(nèi)存數(shù)據(jù)庫技術(shù)，利用系統(tǒng)內(nèi)存，提供高速，大容量的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間和方便的數(shù)據(jù)管理，并設(shè)計(jì)了函數(shù)調(diào)用形式的數(shù)據(jù)訪問，進(jìn)行查找、更新和刪除多年不斷的優(yōu)化，形成數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)管理和區(qū)域管理，由數(shù)據(jù)進(jìn)內(nèi)存帶來的災(zāi)難恢復(fù)問題，則由專門的交易保存服務(wù)進(jìn)程在獨(dú)立的機(jī)器上完成。
6.根據(jù)權(quán)利要求1-5任一項(xiàng)所述的面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，其特征在于，所述驅(qū)動(dòng)層采用OutLimit多通道委托優(yōu)化技術(shù)，通過多通道優(yōu)化與外部委托接口的接入，系統(tǒng)內(nèi)有委托請(qǐng)求時(shí)，訂單管理器通過智能判斷當(dāng)前所有委托通道的負(fù)載情況，選擇出當(dāng)前最優(yōu)的通道把訂單發(fā)出；通過多通道委托優(yōu)化技術(shù)智能管理下單線程，根據(jù)需要?jiǎng)澐謨?yōu)先等級(jí)；支持同時(shí)多個(gè)委托接口接入；訂單管理器在每日開盤前從數(shù)據(jù)庫中將前一日的結(jié)算信息讀入所述業(yè)務(wù)核心層的共享內(nèi)存，日內(nèi)委托前的計(jì)算全部在所述業(yè)務(wù)核心層的共享內(nèi)存中進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，另外，還可以根據(jù)需要對(duì)每個(gè)委托通道進(jìn)行流量控制。
7.根據(jù) 權(quán)利要求1-5任一項(xiàng)所述的面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，其特征在于，所述對(duì)外接口提供基于Lua的策略編程接口用以在平臺(tái)上進(jìn)行各類二次開發(fā)，包括策略編輯和業(yè)務(wù)模塊編輯，同時(shí)提供基于XML的界面編程接口用以搭配Lua編輯模塊的各類UI界面。
8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，其特征在于，所述Lua編輯模塊分為L2C Lua和VM Lua, L2C Lua編譯成C++運(yùn)行于服務(wù)器后臺(tái)，VM Lua通過Lua虛擬機(jī)運(yùn)行于終端前臺(tái)或服務(wù)器后臺(tái)，進(jìn)行大數(shù)據(jù)量和大計(jì)算量的處理；所述VM Lua為投研平臺(tái)用策略研發(fā)語言，可以終端運(yùn)行、終端調(diào)試，圖形化程度高，搭配財(cái)匯數(shù)據(jù)指標(biāo)圖形化獲取工具；XML為整個(gè)系統(tǒng)前后臺(tái)共用的界面Π設(shè)計(jì)語言，提供專用的界面設(shè)計(jì)器，可進(jìn)行全圖形化、“所見即所得”的設(shè)計(jì)。
9.根據(jù)權(quán)利要求7所述的面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)提供基 于平臺(tái)二次開發(fā)的集中研發(fā)環(huán)境，包含L2C Lua編輯器、VM Lua編輯器、XML界面設(shè)計(jì)器、代碼管理、版本控制、策略提交、發(fā)布、運(yùn)行控制、權(quán)限控制功能。
10.根據(jù)權(quán)利要求1-5任一項(xiàng)所述的面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)還包括平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)模塊，該標(biāo)準(zhǔn)模塊可以滿足客戶最基本的平臺(tái)維護(hù)、管理、業(yè)務(wù)需求，同時(shí)支持對(duì)模塊的修改、定制。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種面向事件處理的分布式程序化交易系統(tǒng)，其中驅(qū)動(dòng)層實(shí)現(xiàn)整個(gè)系統(tǒng)與各種交易系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，包括行情數(shù)據(jù)、資訊數(shù)據(jù)以及下單管理；業(yè)務(wù)核心層按業(yè)務(wù)功能和交互流程將整個(gè)系統(tǒng)劃分為不同的業(yè)務(wù)組件群，各組件群之間應(yīng)用了通信中間件技術(shù)，共享內(nèi)存技術(shù)，并實(shí)現(xiàn)了組件級(jí)顆粒度的負(fù)載平衡和HA災(zāi)備技術(shù)；業(yè)務(wù)應(yīng)用層設(shè)有業(yè)務(wù)插件模塊，該業(yè)務(wù)插件模塊通過所述驅(qū)動(dòng)層的數(shù)據(jù)對(duì)接以及所述對(duì)外接口，實(shí)現(xiàn)各種交易、賬務(wù)核算等業(yè)務(wù)應(yīng)用環(huán)節(jié)；對(duì)外接口為整個(gè)系統(tǒng)提供對(duì)外通用接口。本發(fā)明可以獲得精準(zhǔn)的行情數(shù)據(jù)、資訊數(shù)據(jù)；具備完善的開發(fā)能力，高效的運(yùn)算和交易能力，降低數(shù)據(jù)傳輸壓力，整個(gè)系統(tǒng)可靠性高。
文檔編號(hào)G06Q40/04GK103247003SQ20131018064
公開日2013年8月14日 申請(qǐng)日期2013年5月15日 優(yōu)先權(quán)日2013年5月15日
發(fā)明者汪建斌, 石羽, 施勇嘉, 胡春花, 陳朋 申請(qǐng)人:上海大智慧股份有限公司