一種交易指令轉(zhuǎn)換方法及系統(tǒng)的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明設(shè)及期貨交易，特別設(shè)及一種交易指令轉(zhuǎn)換方法及系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002] 目前，國(guó)內(nèi)期貨交易所共有4家，分別是上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商 品交易所和中國(guó)金融期貨交易所。已經(jīng)上市的商品期貨品種覆蓋農(nóng)產(chǎn)品、金屬、能源和化工 等諸多產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。在全球各類商品期貨交易量排名中靠前的有:螺紋鋼、鋒、銅、侶等金屬期 貨。
[0003] 國(guó)外的期貨交易所包括，美國(guó)芝加哥期貨交易所（CBOT)、美國(guó)紐約金屬交易所 (COMEX)、英國(guó)倫敦金屬交易所(LME)、法國(guó)期貨交易所(MATIF)、日本東京國(guó)際金融期貨交 易所(TIFFE)、瑞典斯德哥爾摩選擇權(quán)交易所(OM)等等。
[0004] 目前，網(wǎng)上交易委托單有下列狀態(tài)：
[0005] 已經(jīng)撤銷:委托指令全部被撤消；
[0006] 正在申報(bào):下單指令已送達(dá)公司，正在等待處理，此時(shí)不能確定是否已進(jìn)場(chǎng)；
[0007] 已經(jīng)報(bào)入:已收到下單反饋，尚未成交；
[000引部分成交:下單指令部分成交；
[0009] 已經(jīng)成交:下單指令全部成交；
[0010] 但是，用戶在進(jìn)行上述期貨交易時(shí)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)交易全球期貨，同時(shí)，由于匯率、委托 單據(jù)、語(yǔ)言的問(wèn)題，用戶在交易過(guò)程中很難適應(yīng)運(yùn)些復(fù)雜的規(guī)則。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0011] 本發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題是，用戶可W實(shí)現(xiàn)交易指令轉(zhuǎn)換，識(shí)別成交易所認(rèn)知的 委托單，減少出錯(cuò)。
[0012] 解決上述技術(shù)問(wèn)題，本發(fā)明提供了一種交易指令轉(zhuǎn)換方法，用戶進(jìn)行操作交易，在 接收到所述用戶的操作交易請(qǐng)求后，發(fā)送到交易所，還包括：
[0013] 在接收到所述用戶的操作交易請(qǐng)求后進(jìn)行操作指令轉(zhuǎn)化，
[0014] 所述操作指令轉(zhuǎn)化是指轉(zhuǎn)化成交易所對(duì)應(yīng)的操作指令，
[0015] 并將所述操作指令發(fā)送到交易所。
[0016] 更進(jìn)一步，所述操作指令轉(zhuǎn)化是對(duì)所述操作交易進(jìn)行檢測(cè)，并解析出字段。
[0017] 在用戶進(jìn)行操作交易時(shí)，根據(jù)所述操作交易獲取交易指令；
[001引根據(jù)所述交易指令生成交易種類，并將所述交易種類進(jìn)行分類；
[0019] 對(duì)所述分類的結(jié)果進(jìn)行檢測(cè)，若符合設(shè)定條件，則直接發(fā)送委托指令；
[0020] 若不符合設(shè)定條件，則提取得到交易信息;將所述交易信息轉(zhuǎn)換成具有對(duì)應(yīng)關(guān)系 的委托指令再進(jìn)行發(fā)送。
[0021 ]更進(jìn)一步，所述字段至少包括3個(gè)，買(mǎi)賣(mài)選擇字段，價(jià)格類型字段，交易所字段，解 析出的所述買(mǎi)賣(mài)選擇字段用于選擇是進(jìn)行買(mǎi)入或者賣(mài)出；解析出的所述價(jià)格類型字段用于 根據(jù)價(jià)格的類型選擇對(duì)應(yīng)的買(mǎi)賣(mài)方式;解析出的所述交易所字段用于確定對(duì)應(yīng)選擇的交易 所。
[0022] 更進(jìn)一步，當(dāng)用戶的操作交易請(qǐng)求為買(mǎi)入時(shí)，輸入價(jià)格字段默認(rèn)為空；當(dāng)選擇交易 所且進(jìn)行操作指令轉(zhuǎn)化后，所述輸入價(jià)格字段為從所選擇的交易所的API接口中抓取得到 的最高價(jià)格。買(mǎi)入時(shí)是指，市價(jià)買(mǎi)入，并且選擇的交易所不支持市價(jià)。
[0023] 更進(jìn)一步，當(dāng)用戶的操作交易請(qǐng)求為賣(mài)出時(shí)，輸入價(jià)格字段默認(rèn)為空；當(dāng)選擇交易 所且進(jìn)行操作指令轉(zhuǎn)化后，所述輸入價(jià)格字段為從所選擇的交易所的API接口中抓取得到 的最低價(jià)格。賣(mài)出時(shí)是指，市價(jià)賣(mài)出，并且選擇的交易所不支持市價(jià)。
[0024] 更進(jìn)一步，在接收到所述用戶的市價(jià)交易請(qǐng)求后進(jìn)行操作指令轉(zhuǎn)化，此時(shí)輸入價(jià) 格為空，通過(guò)指令轉(zhuǎn)化，將所述市價(jià)交易請(qǐng)求轉(zhuǎn)化成限價(jià)掛出成交。
[0025] 更進(jìn)一步，所述交易所字段包括：中國(guó)金融交易所、上海期貨交易所、鄭州商品交 易所、大連商品交易所、芝加哥商業(yè)交易所、芝加哥商品期貨交易所、歐洲期貨交易所、香港 期貨交易所、洲際交易所、倫敦金融交易所、倫敦金屬交易所、紐約期貨交易所、新加坡期貨 交易所、東工期貨交易所對(duì)應(yīng)的代碼字段。
[0026] 更進(jìn)一步，所述價(jià)格類型字段包括:市價(jià)、限價(jià)、停損、停損限價(jià)。
[0027] 在本發(fā)明中還提供了一種交易指令轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，包括：
[00%]客戶端，用W進(jìn)行交易；
[0029] 轉(zhuǎn)換器，用W在接收到所述用戶的操作交易請(qǐng)求后進(jìn)行操作指令轉(zhuǎn)化，所述操作 指令轉(zhuǎn)化是指轉(zhuǎn)化成交易所對(duì)應(yīng)的操作指令；
[0030] 發(fā)送端，用W接收所述轉(zhuǎn)化器發(fā)送的指令并發(fā)將所述操作指令發(fā)送到交易所送 到。
[0031] 更進(jìn)一步，所述客戶端包括，智能移動(dòng)端上的應(yīng)用程序端口、W邸端口，或者PC端上 的應(yīng)用程序端口、W邸端口，所述發(fā)送端包括，一中屯、服務(wù)器和至少一個(gè)從服務(wù)器，所述中屯、 服務(wù)器用W對(duì)執(zhí)行任務(wù)進(jìn)行調(diào)用和分配，所述從服務(wù)器用W發(fā)送從轉(zhuǎn)換器發(fā)送的指令至所 述中屯、服務(wù)器進(jìn)行備份W及發(fā)送至交易所，所述轉(zhuǎn)化器安裝在所述客戶端上。
[0032] 本發(fā)明的有益效果：
[0033] 1)本發(fā)明提供的交易指令轉(zhuǎn)換方法，用戶可W實(shí)現(xiàn)交易指令的轉(zhuǎn)換，方便客戶在 期貨、股票等交易中的快速、準(zhǔn)確交易。
[0034] 2)本發(fā)明提供的交易指令轉(zhuǎn)換方法，在接收到所述用戶的操作交易請(qǐng)求后進(jìn)行操 作指令轉(zhuǎn)化，不僅針對(duì)國(guó)內(nèi)四大期貨交易所，同時(shí)還包括了海外的各大期貨交易所。客戶通 過(guò)在客戶端安裝轉(zhuǎn)化器即能夠?qū)崿F(xiàn)交易指令的轉(zhuǎn)化，操作簡(jiǎn)單。
[0035] 3)本發(fā)明中的交易指令轉(zhuǎn)換系統(tǒng)，在客戶端，用W進(jìn)行交易；通過(guò)采用轉(zhuǎn)換器，用 W在接收到所述用戶的操作交易請(qǐng)求后進(jìn)行操作指令轉(zhuǎn)化，所述操作指令轉(zhuǎn)化是指轉(zhuǎn)化成 交易所對(duì)應(yīng)的操作指令;通過(guò)發(fā)送端，用W接收所述轉(zhuǎn)化器發(fā)送的指令并發(fā)將所述操作指 令發(fā)送到交易所送到。運(yùn)樣一來(lái)，可W把操作交易請(qǐng)求轉(zhuǎn)換成各個(gè)成交易所認(rèn)可的方式發(fā) 送過(guò)去。
【附圖說(shuō)明】
[0036] 圖1是本發(fā)明一實(shí)施例中的交易指令轉(zhuǎn)換方法流程示意圖。
[0037] 圖2是圖I中的操作指令轉(zhuǎn)化后得到的字段結(jié)構(gòu)示意圖。
[0038] 圖3是圖1中一【具體實(shí)施方式】流程示意圖。
[0039] 圖4是圖1中另一【具體實(shí)施方式】流程示意圖。
[0040] 圖5是本發(fā)明一實(shí)施例中的交易指令轉(zhuǎn)換系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。
[0041 ]圖6(a)、6(b)是本發(fā)明中具體的實(shí)現(xiàn)方式示意圖。
【具體實(shí)施方式】
[0042] 為使本發(fā)明的目的、技術(shù)方案和優(yōu)點(diǎn)更加清楚明白，W下結(jié)合具體實(shí)施例，并參照 附圖，對(duì)本發(fā)明進(jìn)一步詳細(xì)說(shuō)明。
[0043] 在本市實(shí)施例中的，金融名詞按照如下的規(guī)則進(jìn)行定義。
[0044] 在交易時(shí)采用的一類是市價(jià)單(Market Order),就是用市場(chǎng)現(xiàn)在的報(bào)價(jià)成交。市 價(jià)單是指市價(jià)單或許是最常用也是交易者最先接觸的訂單類型。顧名思義，市價(jià)單就是按 照現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行交易。如果客戶想立即按照當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)單，市價(jià)單將是客戶的 選擇。一般來(lái)說(shuō)，短線剝頭皮交易者W及日內(nèi)交易者依賴於市價(jià)單來(lái)靈活進(jìn)出市場(chǎng)。另一類 是限價(jià)單和停損單，限價(jià)單和停損單都屬于掛單，也就是用市場(chǎng)W后可能會(huì)出現(xiàn)的價(jià)格成 交，如果設(shè)定的價(jià)格不出現(xiàn)則不成交，一旦設(shè)定的價(jià)格出現(xiàn)，掛單就自動(dòng)轉(zhuǎn)成市價(jià)單而成 交。停損單是指，停損單只有當(dāng)價(jià)格到達(dá)某一設(shè)定水準(zhǔn)時(shí)才可執(zhí)行的買(mǎi)單或賣(mài)單。運(yùn)種買(mǎi)/ 賣(mài)單的目的通常是為了要降低某一現(xiàn)有頭寸的損失。一旦觸及停損的價(jià)位，便會(huì)依照下一 個(gè)市價(jià)執(zhí)行。限價(jià)單是指，交易者預(yù)先設(shè)置好進(jìn)出市場(chǎng)的價(jià)格，而當(dāng)價(jià)格觸及該價(jià)位時(shí)，該 交易單將自動(dòng)成交。限價(jià)單對(duì)於那些無(wú)法經(jīng)常在電腦前關(guān)注交易的投資者而言，有著巨大 的好處。一般而言，交易突破的交易者比較青睞於運(yùn)用限價(jià)單。停損限價(jià)委托:停損限價(jià)委 托又稱停止損失限價(jià)委托，是指投資者同時(shí)給出停損價(jià)格和限制價(jià)格，意在使既得利益得 到保證或可能的損失得到限定的同時(shí)，使交易在限定價(jià)格或其W上的水平進(jìn)行。運(yùn)一指令 中，一旦市場(chǎng)價(jià)格由于迅速變動(dòng)而超出停損價(jià)格的水平，交易就不會(huì)進(jìn)行，因此也會(huì)給投資 者帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。
[0045] 請(qǐng)參考圖1是本發(fā)明一實(shí)施例中的交易指令轉(zhuǎn)換方法流程示意圖。
[0046] 在本實(shí)施例中的交易指令轉(zhuǎn)換方法，用戶進(jìn)行操作交易，在接收到所述用戶的操 作交易請(qǐng)求后，發(fā)送到交易所，還包括的步驟為：
[0047] 步驟SlOl在接收到所述用戶的操作交易請(qǐng)求后進(jìn)行操作指令轉(zhuǎn)化，
[0048] 步驟S102所述操作指令轉(zhuǎn)化是指轉(zhuǎn)化成交易所對(duì)應(yīng)的操作指令，并將所述操作指 令發(fā)送到交易所。作為本實(shí)施例中的優(yōu)選，所述操作指令轉(zhuǎn)化是對(duì)所述操作交易進(jìn)行檢測(cè)， 并解析出字段。通過(guò)在客戶端上輸入，接收用戶的操作交易請(qǐng)求，比如，客戶端指令檢測(cè)到 上海期貨交易所不支持市價(jià)，而客戶在在客戶端上直接通過(guò)市價(jià)進(jìn)行買(mǎi)入，則需要對(duì)應(yīng)的 對(duì)操作交易請(qǐng)求進(jìn)行解析，將得到的解析結(jié)果進(jìn)行轉(zhuǎn)化，轉(zhuǎn)化完成后，即可W得到在上海期 貨交易所對(duì)應(yīng)的最優(yōu)限價(jià)，進(jìn)行買(mǎi)入。
[0049] 圖2是圖1中的操作指令轉(zhuǎn)化后得到的字段結(jié)構(gòu)示意圖。
[0050] 在本實(shí)施例中，所述字段至少包括3個(gè)，買(mǎi)賣(mài)選擇字段201，價(jià)格類型字段202，交易 所字段203,解析出的所述買(mǎi)賣(mài)選擇字段201用于選擇是進(jìn)行買(mǎi)入或者賣(mài)出；解析出的所述 價(jià)格類型字段202用于根據(jù)價(jià)格的類型選擇對(duì)應(yīng)的買(mǎi)賣(mài)方式;解析出的所述交易所字段203 用于確定對(duì)應(yīng)選擇的交易所。
[0051]在本實(shí)施例中，客戶端指令檢測(cè)到=個(gè)字段：
[0化2] BUY_SE化=B，代表買(mǎi)或者賣(mài)選擇字段，
[0化3] PRICE_FLAG=M，代表價(jià)格類型字段，
[0054] EXCHANGE=XXX，代表交易所字段，
[0055] 所述交易所字段包括：中國(guó)金融交易所、上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連 商品交易所、芝加哥商業(yè)交易所、芝加哥商品期貨交易所、歐洲期貨交易所、香港期貨交易 所、洲際交易所、倫敦金融交易所、倫敦金屬交易所、紐約期貨交易所、新加坡期貨交易所、 東工期貨交易所對(duì)應(yīng)的代碼字段。比如，Exchange=SHFE,即代表上海期貨交易所的代碼 SHFE，Sian曲ai Futures Exchange英文縮寫(xiě)，即表示為字段。EXCHANGE = ZCE，即代表鄭州 商品交易所，即表示為字段。Exchange=DCE,即代表大連商品交易所，即表示為字段。 Exchange=LIFFE,即代表倫敦金融交易所，即表示為字段。作為本實(shí)施例中的一種實(shí)施方 式，所述價(jià)格類型字段包括:市價(jià)m、限價(jià)1、停損S、停損限價(jià)si。
[0056] 比如上海期貨交易所為例：
[0化7]
[0058] 請(qǐng)參考圖3和圖4,分別為圖1中一【具體實(shí)施方式】流程示意圖和另一【具體實(shí)施方式】 流程示意圖。
[0059] 步驟S301判斷用戶的操作交易請(qǐng)求，在步驟S301中需要進(jìn)行的判斷包括但不限 于:客戶的交易請(qǐng)求是買(mǎi)入還是賣(mài)出，客戶的的交易請(qǐng)求是螺紋鋼還是鋒或者銅、侶，客戶 的交易請(qǐng)求需要哪個(gè)期貨交易所進(jìn)行，客戶的交易請(qǐng)求屬于國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)還是國(guó)外業(yè)務(wù)。
[0060] 步驟S302當(dāng)用戶的操作交易請(qǐng)求為買(mǎi)入時(shí)，進(jìn)入步驟S303，
[0061] 步驟S303輸入價(jià)格字段為空，價(jià)格字段為空是指，在客戶端不用輸入價(jià)格，