一種金融產(chǎn)品自動(dòng)交易系統(tǒng)及自動(dòng)交易方法
【專利摘要】本發(fā)明提供一種金融產(chǎn)品自動(dòng)交易系統(tǒng)，包括：輸入輸出模塊，用于接收市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)并解析為市場(chǎng)行情信息發(fā)送給自動(dòng)交易模塊，以及根據(jù)自動(dòng)交易模塊生成的交易信息完成交易；以及自動(dòng)交易模塊，用于接收所述市場(chǎng)行情信息并根據(jù)所述市場(chǎng)行情信息生成交易信息；其中，所述輸入輸出模塊和自動(dòng)交易模塊的至少其中之一基于FPGA實(shí)現(xiàn)。本發(fā)明還提供一種金融產(chǎn)品的自動(dòng)交易方法。
【專利說明】
-種金融廣品自動(dòng)父易系統(tǒng)及自動(dòng)父易方法
技術(shù)領(lǐng)域
[0001] 本發(fā)明設(shè)及一種應(yīng)用于金融領(lǐng)域的自動(dòng)交易系統(tǒng)，尤其設(shè)及一種基于硬件FPGA 的應(yīng)用于金融產(chǎn)品的自動(dòng)交易系統(tǒng)。
【背景技術(shù)】
[0002] 隨著程序化證券交易的日益普及，越來越多的證券交易通過計(jì)算機(jī)程序自動(dòng)完 成，運(yùn)極大的提高了交易完成的效率。與此同時(shí)，人們對(duì)交易系統(tǒng)的性能要求，尤其是對(duì)延 遲性能的要求越來越高，交易機(jī)會(huì)往往轉(zhuǎn)瞬即逝，延遲超過一定限度會(huì)喪失從交易中獲利 的機(jī)會(huì)，甚至?xí)斐商潛p。傳統(tǒng)的交易系統(tǒng)是基于軟件的，也就是說真正決定交易與否、如 何交易的過程是在軟件系統(tǒng)中運(yùn)行的，且軟件系統(tǒng)通過主機(jī)CPU執(zhí)行。由于CPU構(gòu)架和軟 件系統(tǒng)的局限性，不管網(wǎng)絡(luò)流量如何，程序化交易過程中都存在一定的延遲；而且因?yàn)閱挝?時(shí)間內(nèi)CPU能夠處理的消息數(shù)有限，當(dāng)需要處理的數(shù)據(jù)流量出現(xiàn)激增的時(shí)候，延遲會(huì)突然 變得很大，不能滿足程序化交易對(duì)處理速度的要求。
[0003] 由于所有的交易系統(tǒng)都需要首先接入市場(chǎng)行情，然后處理行情，進(jìn)而根據(jù)當(dāng)前行 情信息和交易算法決定交易，再將交易下單發(fā)到市場(chǎng)?，F(xiàn)有的自動(dòng)交易系統(tǒng)在運(yùn)個(gè)過程中， 由于市場(chǎng)行情的接收和下單的發(fā)送都是通過網(wǎng)絡(luò)連接完成的，所W數(shù)據(jù)必須經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)到 CPU,再通過CPU傳回網(wǎng)絡(luò)，運(yùn)個(gè)過程中必會(huì)引入從網(wǎng)卡到CPU傳遞數(shù)據(jù)的延遲，而且CPU需 要參與到網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的收發(fā)處理中，運(yùn)些處理都會(huì)帶來很大的延遲。CPU處理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)帶來的 另外一個(gè)缺點(diǎn)是，CPU資源將被大量占用，特別是在網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)帶寬很高時(shí)。

【發(fā)明內(nèi)容】

[0004] 為了解決W上問題，本發(fā)明提供一種金融產(chǎn)品自動(dòng)交易系統(tǒng)，包括：輸入輸出模 塊，用于接收市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)并解析為市場(chǎng)行情信息發(fā)送給自動(dòng)交易模塊，W及根據(jù)自動(dòng)交 易模塊生成的交易信息完成交易；W及自動(dòng)交易模塊，用于接收所述市場(chǎng)行情信息并根據(jù) 所述市場(chǎng)行情信息生成交易信息；其中，所述輸入輸出模塊和自動(dòng)交易模塊的至少其中之 一基于FPGA實(shí)現(xiàn)。
[0005] 優(yōu)選地，所述輸入輸出模塊包括第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元和第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單 元；所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元接收含有市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包，并將所述網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) 包按照網(wǎng)絡(luò)協(xié)議解析為市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)包發(fā)送給所述自動(dòng)交易模塊；所述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理 單元接收所述自動(dòng)交易模塊生成的交易信息，將交易信息封裝為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包發(fā)送到交易市 場(chǎng)。
[0006] 優(yōu)選地，還包括：市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換單元，位于所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元與自動(dòng)交易 模塊之間，用于按照市場(chǎng)數(shù)據(jù)協(xié)議從所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元解析出的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)包 中解析出市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)并發(fā)送給所述自動(dòng)交易模塊；W及下單模塊，位于所述自動(dòng)交易模 塊與第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元之間，用于按照所述自動(dòng)交易模塊的交易信息控制下單并將下 單信息發(fā)送給所述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元。
[0007] 優(yōu)選地，所述自動(dòng)交易模塊包括邏輯運(yùn)算單元、條件判決單元和指令集單元；所述 邏輯運(yùn)算單元能夠根據(jù)市場(chǎng)行情信息進(jìn)行邏輯運(yùn)算，計(jì)算出衍生值；所述條件判決單元根 據(jù)預(yù)存的判決條件判決衍生值得到判決結(jié)果；所述指令集單元，預(yù)存有判決結(jié)果與指令集 的對(duì)應(yīng)關(guān)系，根據(jù)所述條件判決單元的判決結(jié)果執(zhí)行相應(yīng)的指令集。
[0008] 優(yōu)選地，還包括策略配置模塊，用于接受用戶的指令并據(jù)此對(duì)所述自動(dòng)交易模塊 的工作進(jìn)行配置。
[0009] 優(yōu)選地，所述自動(dòng)交易模塊還包括寄存器單元；所述策略配置模塊通過所述寄存 器單元對(duì)所述自動(dòng)交易模塊的工作參數(shù)進(jìn)行配置。
[0010] 優(yōu)選地，所述邏輯運(yùn)算單元具有多個(gè)邏輯運(yùn)算公式，能夠根據(jù)市場(chǎng)行情信息計(jì)算 出多個(gè)衍生值；所述條件判決單元判決與所述多個(gè)衍生值相應(yīng)的多個(gè)判決結(jié)果的組合；所 述指令集單元預(yù)存有判決結(jié)果組合與指令集的對(duì)應(yīng)關(guān)系，根據(jù)所述條件判決單元的判決結(jié) 果組合執(zhí)行相應(yīng)的指令集。
[0011] 優(yōu)選地，所述自動(dòng)交易模塊還包括行情格式轉(zhuǎn)換單元，將所述自動(dòng)交易模塊收到 的市場(chǎng)行情信息轉(zhuǎn)換為固定格式的市場(chǎng)行情信息。
[0012] 本發(fā)明還提供一種金融產(chǎn)品自動(dòng)交易方法，包括：信息接收步驟，第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處 理單元接收含有市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包，并將所述網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包按照網(wǎng)絡(luò)協(xié)議解析為市 場(chǎng)行情數(shù)據(jù)包發(fā)送給所述自動(dòng)交易模塊；交易處理步驟，自動(dòng)交易模塊將所述市場(chǎng)行情數(shù) 據(jù)包進(jìn)行處理生成交易信息；信息發(fā)送步驟，第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元接收所述信息處理步 驟中生成的交易信息，將交易信息封裝為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包發(fā)送到交易市場(chǎng)。
[0013] 優(yōu)選地，還包括：市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換步驟，市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換單元按照市場(chǎng)數(shù)據(jù)協(xié)議從所述 第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元解析出的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)包中解析出市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)并發(fā)送給所述自 動(dòng)交易模塊。
[0014] 優(yōu)選地，還包括：下單步驟，下單模塊按照所述自動(dòng)交易模塊的交易信息控制下單 并將下單信息發(fā)送給所述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元。
[0015] 優(yōu)選地，所述交易處理步驟包括邏輯運(yùn)算步驟、條件判決步驟和指令集步驟；所述 邏輯運(yùn)算步驟，邏輯云端單元根據(jù)市場(chǎng)行情信息進(jìn)行邏輯運(yùn)算，計(jì)算出衍生值；所述條件判 決步驟，條件判決單元根據(jù)預(yù)存的判決條件判決衍生值得到判決結(jié)果；所述指令集步驟，指 令集單元預(yù)存有判決結(jié)果與指令集的對(duì)應(yīng)關(guān)系，所述指令集單元根據(jù)所述條件判決單元的 判決結(jié)果執(zhí)行相應(yīng)的指令集。
[0016] 優(yōu)選地，還包括策略配置步驟，策略配置模塊接受用戶的指令并據(jù)此對(duì)所述自動(dòng) 交易模塊的工作進(jìn)行配置。
[0017] 優(yōu)選地，所述交易處理步驟還包括存儲(chǔ)步驟；寄存器單元能夠存儲(chǔ)所述策略配置 模塊對(duì)所述自動(dòng)交易模塊的工作參數(shù)進(jìn)行配置的數(shù)據(jù)信息。
[0018] 優(yōu)選地，在所述邏輯運(yùn)算步驟中，所述邏輯運(yùn)算單元具有多個(gè)邏輯運(yùn)算公式，能夠 根據(jù)市場(chǎng)行情信息計(jì)算出多個(gè)衍生值；在所述條件判決步驟中，所述條件判決單元判決與 所述多個(gè)衍生值相應(yīng)的多個(gè)判決結(jié)果的組合；在所述指令集步驟中，所述指令集單元預(yù)存 有判決結(jié)果組合與指令集的對(duì)應(yīng)關(guān)系，根據(jù)所述條件判決單元的判決結(jié)果組合執(zhí)行相應(yīng)的 指令集。
[0019] 優(yōu)選地，還包括行情格式轉(zhuǎn)換步驟，行情格式轉(zhuǎn)換單元將所述自動(dòng)交易模塊收到 的市場(chǎng)行情信息轉(zhuǎn)換為固定格式的市場(chǎng)行情信息。
[0020] 本發(fā)明采用一種全新的架構(gòu)，即將交易邏輯運(yùn)行在硬件（FPGA)中，并且通過硬件 本身完成網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和市場(chǎng)協(xié)議的處理，從而避免數(shù)據(jù)從網(wǎng)絡(luò)到CPU,再?gòu)腃PU到網(wǎng)絡(luò)所造成 的延遲，同時(shí)也避免使用CPU處理網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，從而解決CPU占用和延遲性能不穩(wěn)定等問題。 通過將交易算法所需的運(yùn)算公式集成到硬件，可W利用硬件高速并行的特點(diǎn)，多個(gè)運(yùn)算公 式并行處理，實(shí)現(xiàn)極高的運(yùn)算速度，并且通過映射的方式將運(yùn)算結(jié)果和需要執(zhí)行的指令對(duì) 應(yīng)，也是利用硬件的特性，實(shí)現(xiàn)極低延遲的觸發(fā)。
【附圖說明】
[0021] 圖1為本發(fā)明實(shí)施方式設(shè)及的金融產(chǎn)品自動(dòng)交易系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖； 圖2為本發(fā)明實(shí)施方式設(shè)及的金融產(chǎn)品自動(dòng)交易系統(tǒng)的自動(dòng)交易模塊的結(jié)構(gòu)示意圖； 圖3為本發(fā)明實(shí)施方式設(shè)及的金融產(chǎn)品自動(dòng)交易的系統(tǒng)處理流程圖。
【具體實(shí)施方式】
[0022] 下面根據(jù)附圖所示實(shí)施方式闡述本發(fā)明。此次公開的實(shí)施方式可W認(rèn)為在所有方 面均為例示，不具限制性。本發(fā)明的范圍不受W下實(shí)施方式的說明所限，僅由權(quán)利要求書的 范圍所示，而且包括與權(quán)利要求范圍具有同樣意思及權(quán)利要求范圍內(nèi)的所有變形。
[0023] 圖1為本發(fā)明所設(shè)及的金融產(chǎn)品自動(dòng)交易系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意圖。所述金融產(chǎn)品自動(dòng) 交易系統(tǒng)能夠接收市場(chǎng)信息端1~Μ的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包，并對(duì)接收到的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)進(jìn)行分析， 分析出交易信息后根據(jù)分析的交易信息進(jìn)行下單，并將下單信息發(fā)送至市場(chǎng)交易端1~Ν。 所述的自動(dòng)交易系統(tǒng)包括網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊1、市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換模塊2、自動(dòng)交易模塊3 W及 下單模塊4。所述網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊1能夠按照網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議對(duì)接收到的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包進(jìn)行 解析或者對(duì)相關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行組包。所述市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換模塊2能夠按照特定的市場(chǎng)數(shù)據(jù)協(xié)議 對(duì)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊1解析出的數(shù)據(jù)包進(jìn)行解析。所述自動(dòng)交易模塊3能夠?qū)κ袌?chǎng)行情數(shù) 據(jù)進(jìn)行處理，得到交易指令或指令集，并通過下單模塊4進(jìn)行下單。
[0024] 所述網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊1具有第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊11和第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模 塊12,主要處理MAC層(數(shù)據(jù)鏈路層)和TCP/IP層（網(wǎng)絡(luò)層）的協(xié)議，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包的解析 或相關(guān)數(shù)據(jù)的組包。所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊11包含多個(gè)第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元111， 分別連接市場(chǎng)信息端1~Μ和市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換模塊2,該模塊主要將市場(chǎng)端輸入的含有市場(chǎng)行 情數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包按照網(wǎng)絡(luò)層的傳輸協(xié)議進(jìn)行解析，解析出含有市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)的市場(chǎng)行 情數(shù)據(jù)包，并將解析出的數(shù)據(jù)包發(fā)送至市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換模塊2。第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊12包 含多個(gè)第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元121，分別連接市場(chǎng)交易端1~Ν和下單模塊4,該模塊主要 將下單模塊4的下單消息按照相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議進(jìn)行組包，并將組包后的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包通過網(wǎng) 絡(luò)發(fā)送至市場(chǎng)交易端1~Ν。
[0025] 所述市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換模塊2內(nèi)部存儲(chǔ)有特定的市場(chǎng)數(shù)據(jù)協(xié)議，能夠按照存儲(chǔ)的市場(chǎng) 數(shù)據(jù)協(xié)議對(duì)接收到的第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊11發(fā)送的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)包進(jìn)行解析，解析出 具體的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)，并將解析出的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)發(fā)送至自動(dòng)交易模塊3中；該模塊具有 與多個(gè)第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元對(duì)應(yīng)的多個(gè)市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換單元21。
[0026] 所述自動(dòng)交易模塊3能夠按照一定的交易算法對(duì)接收的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)進(jìn)行處理， 獲取具有一定規(guī)則的交易指令或指令集。圖2為本發(fā)明實(shí)施方式設(shè)及的金融產(chǎn)品自動(dòng)交易 系統(tǒng)的自動(dòng)交易模塊的結(jié)構(gòu)示意圖。如圖2所示，所述自動(dòng)交易模塊3包括數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換單 元31、邏輯運(yùn)算單元32、條件判決單元33、指令集單元34 W及寄存器單元35。其中，數(shù)據(jù) 格式轉(zhuǎn)換單元31內(nèi)部自定義有特定的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，能夠?qū)⒉煌袷降氖袌?chǎng)行情數(shù)據(jù)按照該 數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換單元31內(nèi)部存儲(chǔ)的特定數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)換并進(jìn)行存儲(chǔ)，該單元還能夠根據(jù) 實(shí)時(shí)行情更新當(dāng)前存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)；同時(shí)該數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換單元31能夠按照策略配置模塊5內(nèi)的 配置協(xié)議對(duì)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)進(jìn)行過濾，過濾出符合配置協(xié)議的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)名單。邏輯運(yùn)算 單元32為由公式集(公式1~P)組成的單元，公式的運(yùn)算邏輯是事先寫入FPGA硬件中的， 該單元能夠?qū)⑤斎氲氖袌?chǎng)行情數(shù)據(jù)按照公式集進(jìn)行相應(yīng)的邏輯運(yùn)算，并將運(yùn)算結(jié)果發(fā)送至 條件判決單元33 ;其中所述的公式集中的參數(shù)W及運(yùn)算所需的數(shù)據(jù)可W通過用戶策略配 置獲得，也可W從數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換單元31中讀取。條件判決單元33中可存儲(chǔ)判決值和判決 條件，該單元能夠?qū)⑴袥Q值與邏輯運(yùn)算單元32運(yùn)算的結(jié)果按照一定的判決條件進(jìn)行對(duì)比 得到判決結(jié)果，將該判決結(jié)果映射成一個(gè)二進(jìn)制代碼（即二進(jìn)制代碼的各個(gè)比特值對(duì)應(yīng)判 決條件的結(jié)果)，并將該二進(jìn)制代碼發(fā)送至指令集單元34中；在該過程中所述判決條件為 〉、=或者 <，判決的結(jié)果為0或者1 (表示條件滿足與否)，在該過程中使用的判決值可W是 實(shí)時(shí)配置的，也可W是事先配置好的。指令集單元34中存儲(chǔ)有一個(gè)指令集表，該指令集表 中存儲(chǔ)有多個(gè)下單指令集(指令集1~X)，每個(gè)下單指令集對(duì)應(yīng)一個(gè)二進(jìn)制代碼，該指令集 單元34將接收到的條件判決單元33發(fā)送的二進(jìn)制代碼與存儲(chǔ)的下單指令集進(jìn)行匹配，當(dāng) 接收的二進(jìn)制代碼與某一個(gè)下單指令集完全匹配時(shí)，那么觸發(fā)該下單指令集對(duì)應(yīng)的下單指 令(指令1~Q)，并將該觸發(fā)的下單指令集信息發(fā)送至下單模塊4 ;所述的每個(gè)下單指令集 對(duì)應(yīng)一個(gè)或者多個(gè)下單指令，當(dāng)某個(gè)下單指令集被觸發(fā)后，該下單指令集所對(duì)應(yīng)的下單指 令將被執(zhí)行(指令的功能是事先寫入FPGA系統(tǒng)中的)，如該被執(zhí)行的下單指令可W是對(duì)某種 金融產(chǎn)品進(jìn)行買或者賣、買賣方向、價(jià)格、數(shù)量等指令。寄存器單元35分別與數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換 單元31、邏輯運(yùn)算單元32、條件判決單元33、指令集單元34 W及所述自動(dòng)交易系統(tǒng)的外設(shè) 部件(策略配置模塊5)相連接，該寄存器單元35能夠存儲(chǔ)策略配置模塊5所配置的參數(shù)等 數(shù)據(jù)，并將存儲(chǔ)的參數(shù)等數(shù)據(jù)配置到與其相連接的單元中。
[0027] 下單模塊4包括多個(gè)與第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元相對(duì)應(yīng)的下單單元41，用戶可根據(jù) 指令集單元34觸發(fā)的下單指令集的指令進(jìn)行下單，每個(gè)下單單元將用戶輸入的下單指令 按照對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)協(xié)議生成正確的下單消息，并通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送至市場(chǎng)交易端1~N。在金 融產(chǎn)品交易過程中下單設(shè)及的具體信息包括：標(biāo)的、價(jià)格和數(shù)量。
[0028] 所述的自動(dòng)交易系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊1、市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換模塊2、自動(dòng)交易模塊 3 W及下單模塊4基于FPGA硬件，所述的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊1、市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換模塊2、自動(dòng)交 易模塊3 W及下單模塊4的功能全部由FPGA硬件邏輯電路實(shí)現(xiàn)，如網(wǎng)絡(luò)協(xié)議解析、市場(chǎng)數(shù) 據(jù)協(xié)議處理W及交易邏輯等，運(yùn)樣能夠使系統(tǒng)獲得極低的延遲。操作人員通過FPGA控制部 件(未圖示）將上述的各模塊的功能對(duì)應(yīng)的代碼等巧日網(wǎng)絡(luò)協(xié)議解析、市場(chǎng)數(shù)據(jù)協(xié)議處理W 及交易邏輯)燒寫入FPGA硬件邏輯電路的相應(yīng)部分，用于實(shí)現(xiàn)上述的功能。此外，操作人員 還可W通過策略配置模塊5對(duì)FPGA硬件電路的功能進(jìn)行改寫，通過所述FPGA控制部件(未 圖示）重新燒寫入所需實(shí)現(xiàn)的功能對(duì)應(yīng)的代碼。
[0029] 本發(fā)明設(shè)及的金融產(chǎn)品自動(dòng)交易系統(tǒng)還包括策略配置模塊5,所述策略配置模塊 5具有輸入輸出單元51和信息計(jì)算單元52,該模塊內(nèi)部存儲(chǔ)有一定的配置協(xié)議，操作人員 可W通過輸入輸出單元51查看或監(jiān)視系統(tǒng)內(nèi)部數(shù)據(jù)的處理結(jié)果，操作人員還可W通過該 單元手動(dòng)輸入硬件系統(tǒng)各單元或模塊所需的公式參數(shù)、指令參數(shù)等信息對(duì)硬件部分進(jìn)行參 數(shù)等策略配置，策略配置按照該模塊內(nèi)存儲(chǔ)的配置協(xié)議去配置的。信息計(jì)算單元52能夠計(jì) 算硬件系統(tǒng)所需的參數(shù)等信息。同時(shí)硬件系統(tǒng)能夠?qū)凑詹呗耘渲媚K5配置的狀態(tài)反饋 給策略配置模塊5,使操作者能夠查看系統(tǒng)狀態(tài)。圖3為本發(fā)明所設(shè)及的金融產(chǎn)品自動(dòng)交易 系統(tǒng)的處理流程圖。
[0030] 首先，市場(chǎng)交易端1~N將市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送至網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊1，網(wǎng) 絡(luò)協(xié)議處理模塊1接收到含有市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包后按照一定的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議進(jìn)行解 析，解析為市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)包W及其他的信息，并將解析出的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)包發(fā)送至市場(chǎng)行 情轉(zhuǎn)換模塊2 (步驟S1)。市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換模塊2將接收到的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)包按照特定的市 場(chǎng)數(shù)據(jù)協(xié)議解析出具體的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)，并將該市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)發(fā)送至自動(dòng)交易模塊3 (步驟 S2)。
[0031] 自動(dòng)交易模塊3下的數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換單元31按照數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換單元31內(nèi)部存儲(chǔ)的 既定的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)將接收到的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換，將不同格式的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為相 同格式的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)，同時(shí)該數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換單元31按照操作人員通過策略配置模塊5的 配置協(xié)議配置的策略過濾出符合要求的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)的名單，W提高自動(dòng)交易模塊3訪問 市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)的效率(步驟S3)。具體的，數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換單元31按照存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)將市 場(chǎng)行情數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換固定的格式的數(shù)據(jù)，例如可W轉(zhuǎn)換為Typel和Type2兩種結(jié)構(gòu)的行情信息， Typel包括levell (當(dāng)前市場(chǎng)上最佳的買/賣價(jià)格，W及對(duì)應(yīng)的委托量等)、level2 (包括 多檔行情，比如上海證券交易所的level2支持10檔行情，包括買賣隊(duì)列，每一檔的買/賣 價(jià)格，委托量，委托總量，加權(quán)價(jià)格等數(shù)據(jù)）W及timesale (timesale數(shù)據(jù)是指最新的成交 信息，比如某只股票最新的成交價(jià)格、成交量等信息）的行情信息；Type2包括金融產(chǎn)品代 碼（symbol),交易所，金融產(chǎn)品類型，channel id, marketmaker id等信息，W及一些內(nèi)部數(shù) 據(jù)結(jié)構(gòu)，可W用來存儲(chǔ)時(shí)間戳和交易所特有的某些數(shù)據(jù)信息；同時(shí)數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換單元31將 上述轉(zhuǎn)換格式后的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)存儲(chǔ)于該單元內(nèi)部的存儲(chǔ)部件(未圖示）中，并將上述的市 場(chǎng)行情數(shù)據(jù)反饋至策略配置模塊5的輸入輸出單元51，W便操作人員能夠及時(shí)了解市場(chǎng)行 情。
[0032] 市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換后，邏輯運(yùn)算單元32進(jìn)行公式運(yùn)算，計(jì)算衍生值，然后將 邏輯運(yùn)算的衍生值發(fā)送至條件判決單元33中，所述的公式的邏輯運(yùn)算是事先寫入FPGA硬 件中的（步驟S4)。具體的，邏輯運(yùn)算單元32內(nèi)部含有多個(gè)運(yùn)算公式(公式1~P)，所述運(yùn) 算公式為關(guān)于市場(chǎng)行情指令的公式，每一個(gè)運(yùn)算公式結(jié)果對(duì)應(yīng)一個(gè)衍生值。根據(jù)市場(chǎng)行情 數(shù)據(jù)的不同所述衍生值的計(jì)算及其公式的參數(shù)等數(shù)據(jù)的輸入也不同：根據(jù)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)的 類型的不同，衍生值的計(jì)算可分為Basket類型計(jì)算方式和非Basket類型計(jì)算方式；由于 操作人員可W通過策略配置模塊5實(shí)時(shí)的監(jiān)控市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)，操作人員可W根據(jù)監(jiān)控到的 市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)對(duì)所述運(yùn)算公式的參數(shù)和數(shù)據(jù)進(jìn)行策略配置(例如該配置數(shù)據(jù)可W為Types 類型，Type3類型包括金融產(chǎn)品代碼、交易所W及價(jià)格等信息）;所述運(yùn)算公式的參數(shù)和數(shù)據(jù) 也可W由邏輯運(yùn)算單元32在數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換單元31中直接讀取(例如可W讀取Typel或者 Type2類型的數(shù)據(jù))。當(dāng)公式的邏輯運(yùn)算結(jié)束得到對(duì)應(yīng)衍生值，邏輯運(yùn)算單元32將該運(yùn)算的 衍生值發(fā)送至條件判決單元33。
[0033] 條件判決單元33接收到邏輯運(yùn)算單元32的衍生值，將衍生值與條件判決單元33 內(nèi)部存儲(chǔ)的判決值進(jìn)行對(duì)比(每一個(gè)衍生值對(duì)應(yīng)條件判決單元33中的一個(gè)判斷條件)，得到 判決結(jié)果，并將判決結(jié)果映射為二進(jìn)制代碼發(fā)送至指令集單元34(步驟S5)。衍生值根據(jù)設(shè) 定的判決條件(判決條件為〉、< 或=)與判決值進(jìn)行對(duì)比，判決的結(jié)果為是否滿足判決條件， 如可W將滿足判決條件的判決結(jié)果設(shè)置為1，不滿足判決條件的判決結(jié)果設(shè)置為0,最終每 一個(gè)衍生值對(duì)應(yīng)一個(gè)二進(jìn)制碼的判決結(jié)果，多個(gè)衍生值對(duì)應(yīng)多個(gè)二進(jìn)制碼的判決結(jié)果，將 上述多個(gè)判決結(jié)果（0或者1)組成為二進(jìn)制代碼，并將該二進(jìn)制代碼發(fā)送至指令集單元34 中。
[0034] 指令集單元34將接收到的二進(jìn)制代碼與指令集單元34中存儲(chǔ)的每個(gè)下單指令集 對(duì)應(yīng)的二進(jìn)制代碼進(jìn)行對(duì)比，如果所述接收的二進(jìn)制代碼與某個(gè)下單指令集中的二進(jìn)制代 碼完全相同，則系統(tǒng)觸發(fā)該下單指令集，并執(zhí)行該下單指令集對(duì)應(yīng)的下單指令；如果所述接 收的二進(jìn)制代碼與某個(gè)下單指令集中的二進(jìn)制代碼不同，則不執(zhí)行任何指令(步驟S6)。指 令集單元34中存儲(chǔ)有指令集表，指令集表中存儲(chǔ)有多個(gè)下單指令集(每個(gè)指令集對(duì)應(yīng)一組 二進(jìn)制代碼)，每個(gè)下單指令集中存儲(chǔ)有多個(gè)指令巧日每個(gè)下單指令集中包括16個(gè)下單指 令，其中可W包括8個(gè)Basket類型的指令和8個(gè)非Basket類型(單標(biāo)）的指令）；所述指令 的功能是事先燒寫入FPGA硬件中的，該下單指令可W是對(duì)某金融產(chǎn)品進(jìn)行買或者賣、買賣 方向、買賣價(jià)格、買賣數(shù)量等。當(dāng)指令集單元34接收到的二進(jìn)制代碼與指令集表中某個(gè)下 單指令集對(duì)應(yīng)的二進(jìn)制代碼相同時(shí)，就觸發(fā)該指令集表中的下單指令集，將該執(zhí)行指令集 表中對(duì)應(yīng)的下單指令發(fā)送至下單模塊4 ;所述的上述指令集可W根據(jù)市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)決定， 也可W由操作人員通過策略配置模塊5進(jìn)行配置決定。
[0035] 下單指令發(fā)出后，下單模塊4接收到該下單指令，該模塊會(huì)按照特定的市場(chǎng)數(shù)據(jù) 協(xié)議生成正確的下單消息，并將該下單消息發(fā)送至第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊12中（步驟S7)。 第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊12按照對(duì)應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議將上述正確的下單消息組包為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) 包，并將組包后的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包由網(wǎng)絡(luò)發(fā)送至市場(chǎng)信息端1~Μ (步驟S8)。
[0036] 所述基于FPGA的應(yīng)用于金融產(chǎn)品自動(dòng)交易系統(tǒng)還包括計(jì)數(shù)器(未圖示)，在所述系 統(tǒng)的指令集單元34上設(shè)置計(jì)數(shù)器，使用計(jì)數(shù)器控制下單次數(shù)，計(jì)數(shù)器的值由操作人員通過 策略配置模塊5配置。當(dāng)一個(gè)所需條件組合中的條件滿足時(shí)，通過映射關(guān)系找到一個(gè)指令 集，該指令集會(huì)有一個(gè)下單計(jì)數(shù)器，如果計(jì)數(shù)器的值大于1就去執(zhí)行下單指令，并將計(jì)數(shù)器 的值遞減。當(dāng)該指令集的計(jì)數(shù)器為零的時(shí)候，該指令集的所有下單指令都不執(zhí)行。
[0037] 本發(fā)明所例示的每個(gè)下單指令集中包括16個(gè)下單指令，其中可W包括8個(gè)Basket 類型的指令和8個(gè)非Basket類型(單標(biāo))的指令，但不僅限于此。下單指令集中的下單指令 數(shù)可W多于或少于16個(gè)，其中Basket類型的指令和非Basket類型的指令也不分別限定于 8個(gè)。
[0038] 本發(fā)明所設(shè)及的條件判決單元將邏輯運(yùn)算單元得到的衍生值在判決條件下與判 決值進(jìn)行對(duì)比，并將判決結(jié)果映射為二進(jìn)制代碼，但不僅限于此?？蒞采用其他的判決方 式。
[0039] 本發(fā)明所述的自動(dòng)交易系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊1、市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換模塊2、自動(dòng)交 易模塊3 W及下單模塊4都基于FPGA的硬件系統(tǒng)，但不僅限于此?？蒞僅將自動(dòng)交易模塊 3設(shè)置為基于FPGA硬件，網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理模塊1、市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換模塊2 W及下單模塊4中的全 部或者部分可W不是基于FPGA硬件而是基于軟件設(shè)計(jì)的。同樣，自動(dòng)交易模塊3也可W基 于軟件設(shè)計(jì)，其他模塊中的部分或全部基于FPGA硬件。
[0040] 下面舉例說明本發(fā)明設(shè)及的自動(dòng)交易系統(tǒng)的處理的過程。
[00川例1 :Basket類型的金融產(chǎn)品的處理的舉例說明 如果數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換單元31接收到的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)為一攬子的Basket類型行情數(shù)據(jù) 時(shí)，需要計(jì)算Basket類型的衍生值。例如實(shí)現(xiàn)期現(xiàn)套利時(shí)，如滬深300股指期現(xiàn)全復(fù)制套 利，需要計(jì)算Basket類型的衍生值。具體過程如下。
[0042] Basket類型衍生值的計(jì)算公式可W為：
，該公式被事先燒寫 入硬件中。
[0043] 在計(jì)算期現(xiàn)套利的Basket類型的衍生值時(shí)，設(shè)置兩個(gè)闊值分別計(jì)算Basket衍生 值，每個(gè)Basket -共有302個(gè)單項(xiàng)式累加，序號(hào)303之后的項(xiàng)的權(quán)重值需置零；兩闊值下的 兩個(gè)衍生值沁Κι和沁K2的計(jì)算公式可分別設(shè)置為：
[0044] 1配置協(xié)議和過濾名單 1. 1過濾出滬深兩市的300只股票的levell、level2和timesale行情數(shù)據(jù)（Typel); 1. 2過濾出股指期貨主力合約IF1406 (IF1406是14年6月到期，該合約已經(jīng)過期，該 處只是用作示例）的levell和timesale行情數(shù)據(jù)（Typel); 1. 3操作人員通過策略配置模塊5會(huì)提供的一個(gè)全局變量（Type3)放在寄存器單元35 內(nèi)，參與Basket衍生值計(jì)算。
[0045] 2計(jì)算兩個(gè)Basket類型衍生值沁Κι和沁Κ2(分別為兩個(gè)不同闊值下的期現(xiàn)價(jià)差） 2. 1確定X 2. 1. 1 xi到Χ3。。為300只股票的行情價(jià)格，股票價(jià)格的取值分為Ξ類：第一類的股票取 timesale價(jià)格，第二類的股票取levell bid價(jià)格，第Ξ類的股票取levell ask價(jià)格； 2. 1. 2 X301 為 IF1406 的 ask 1 的價(jià)格； 2. 1. 3 X3e2為操作人員通過策略配置模塊5配置的存儲(chǔ)于寄存器單元35中的基礎(chǔ)值； 2. 2 端]配置 2. 2. 1股票的偏移量到o//sei3。。)分為兩類，上證所的股票offset為3個(gè)該 股票最小價(jià)格變動(dòng)單位，深證所的股票為2個(gè)該股票最小價(jià)格變動(dòng)單位； 2. 2. 2 為IF1406的價(jià)格的偏移值，為-1個(gè)股指期貨的最小價(jià)格表動(dòng)單位； 2. 2. 3 口/&6與。2是寄存器單元35中存儲(chǔ)的基礎(chǔ)值對(duì)應(yīng)的偏移量，配為零； 2. 3祕(mì)]配置 2.3. 1股票的權(quán)重（ri到巧。。）均為負(fù)值，是策略計(jì)算好的每個(gè)股票對(duì)應(yīng)的權(quán)重； 2. 3. 2巧。1是IF1406的權(quán)重，配為1 ; 2. 3. 3巧。2是寄存器單元35中存儲(chǔ)的基礎(chǔ)值的權(quán)重，配為1 ; 沁常數(shù)C的配置：20,沁^^的常數(shù)寮'為：30 (常數(shù)C是為了方便將沁唯與ο進(jìn)行 比觀； 2. 4計(jì)算衍生值沁Κι與沁Κ2。
[004引 3配置判斷條件：條件1 :沁^1〉0、條件2 :沁嶺0。
[0047] 4配置映射和下單指令 4. 1邏輯條件到下單指令集的映射配置：有兩個(gè)不同下單指令集InstructionSetA和 InstructionSetB，建立映射關(guān)系：滿足條件1且不滿足條件2時(shí)映射到InstructionSetA， 兩個(gè)條件都滿足時(shí)映射到InstructionSetB，其它情況不執(zhí)行下單； 4. 2下單指令的配置： 4. 2. 1 InstructionSetA中有一個(gè)Basket下單指令，一個(gè)Basket最大下單次數(shù)配置為 1，硬件記錄該策略在該指令集中的一個(gè)Basket上的下單次數(shù)。配置該Basket下單指令： 4. 2. 1. 1標(biāo)的：完全由策略配置確定，賣出期貨IF1406,買入滬深兩市300只股票； 4. 2. 1. 2下單價(jià)格：期貨W當(dāng)前bidl價(jià)格減去1個(gè)股指期貨最小價(jià)格變動(dòng)單位 (0. 2)，股票每只股票的當(dāng)前askl價(jià)格； 4. 2. 1. 3數(shù)量：期貨是固定值1時(shí)，每只股票的數(shù)量由信息計(jì)算單元53計(jì)算，并W Type3的消息提供給硬件； 4. 2. 2 Inst;ructionSe1:B 與 InstructionSetA 的配置上有兩點(diǎn)不同： 4. 2. 2. 1股票的下單價(jià)格更積極一些，W股票當(dāng)前askl的價(jià)格加1個(gè)股票的最小價(jià)格 變動(dòng)單位； 4. 2. 2. 2 Basket的最大下單次數(shù)配置為2,需注意：兩個(gè)指令集中籃子的標(biāo)的都相同， 但最大下單次數(shù)不同，下單次數(shù)的標(biāo)記不能只依據(jù)標(biāo)的來記錄； 用戶可W自己定義使用一個(gè)衍生值沁域者多個(gè)衍生值沁^^"，針對(duì)basket類型的公式， 可W支持8個(gè)衍生值沁K，用戶自己根據(jù)需要定義運(yùn)1-8個(gè)值分別要滿足什么條件，才能觸 發(fā)后面的指令。
[004引例2 :非Basket類型的金融產(chǎn)品的處理的舉例說明 如果數(shù)據(jù)格式轉(zhuǎn)換單元31接收到的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)僅為一股股票的行情數(shù)據(jù)，那么需 要計(jì)算非Basket類型的衍生值，可W計(jì)算同一金融產(chǎn)品代碼（symbol)的16個(gè)非Basket衍 生值(分別是沁1^1~沁％)。非basket類型的情況，使用的公式和basket類型不太一樣， 支持16個(gè)ofeHl計(jì)算，其中公式中的參數(shù)和數(shù)據(jù)也同樣可W從typel，type2消息獲取，或 者通過type3消息由用戶配置。
[004引具體過程如下。
[0050] 非Basket類型衍生值的計(jì)算公式可W為公式1~公式3 :
字符串比較：〇feKy=st;rcmp (stringl, strings) 公式 3。
[0051] 1配置協(xié)議和過濾名單： 1· 1獲得所有納斯達(dá)克和紐交所的股票的levell、level2和timesale行情數(shù)據(jù) (Typel); 1. 2獲得所有納斯達(dá)克的股票轉(zhuǎn)換為內(nèi)部消息（Type2)。
[0052] 2配置衍生值計(jì)算：衍生值都是同一個(gè)金融產(chǎn)品代碼（symbol)的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù) 轉(zhuǎn)換的Type2的內(nèi)部消息： 施Ki=(i32_valuel) - 92800 dev^- (i32_valuel) - 92935 dev^^ (i32_value2) - 69 dev^ (i32_value3) - 88 施Ks=(i32_value4) - 30000 施Ke=(i64_valuel) - 5000000 施K尸（i32_value巧-66 施K8=(i32_value6) - 50 施 K9=(i32_value7) - 100 施KiQ=(i32_value8) - 1000 ^Kii=250*abs(i32_value9-i32_valuel0) ^Ki2=150*abs(i32_value9-i32_valuel0) 施Ki3=5*(i32_valuell)- (i32_valuel2) 施Ki4=abs (i32_valuel5-i32_valuel0) - 5本abs (i32_valuel6-i32_valuel0) 二strncmp(string_valuel, "AD民"，3) ^Ki6=strncmp(string_value2，"ACW"，3)D
[0053] 3配置判斷條件： 施 Κι〉二 0 dev2 < 0 施]? 二二 0 施 二 0 施 Ks〉二 0 施 Ke〈二 0 dev]〉二 Q 施 Ks !二 0 施 Kg〉二 0 施 KiQ〉二 0 施 〈二 0 施 Κ?2〈二 0 施 Κ?3〈二 0 施 Κ?4〉二 0 施 Κ?5 二 0 施 VlQ 二二 0。
[0054] 4配置映射和下單指令： 4. 1當(dāng)16個(gè)衍生值條件都滿足判斷條件時(shí)，執(zhí)行該指令集，指令集中只有一個(gè)金融產(chǎn) 品代碼（symbol)指令，在一個(gè)金融產(chǎn)品代碼（symbol)上的最大下單次數(shù)為1 ; 4. 2該指令的配置為： 4. 2. 1標(biāo)的：當(dāng)轉(zhuǎn)換的Type2內(nèi)部消息的金融產(chǎn)品代碼（symbol)域根據(jù)一個(gè)int32的 域得出交易方向（買入或賣出）； 4. 2. 2價(jià)格：根據(jù)不同交易所分別計(jì)算，計(jì)算數(shù)據(jù)來源于Type2內(nèi)部消息和通過策略 配置模塊 5 配置的參數(shù)：in1:32_value7+ int32_value8*weighti+in1:32_value*weight2,然 后轉(zhuǎn)換成實(shí)際浮點(diǎn)數(shù)的價(jià)格；(硬件計(jì)算價(jià)格的公式
4. 2. 3數(shù)量：由信息計(jì)算單元53計(jì)算，通過策略配置模塊5提供給硬件。
[00巧]例3 :選擇期權(quán)平價(jià)（put-call parity)的金融產(chǎn)品的處理的舉例說明 一個(gè)call option和put option期權(quán)配對(duì)討目同到期日，相同執(zhí)行價(jià)、相同標(biāo)的)，由期 權(quán)行情對(duì)應(yīng)標(biāo)的行情所計(jì)算的一個(gè)衍生值，運(yùn)種對(duì)應(yīng)關(guān)系可W不用硬件去查詢獲取，而是 由策略配置模塊5配置好具體的對(duì)應(yīng)關(guān)系的期權(quán)。
[0056] 該期權(quán)平價(jià)類型的衍生值的計(jì)算公式可W為：
[0057] 1配置協(xié)議和過濾名單： 1. 1獲取所關(guān)注的Λ對(duì)期權(quán)合約的levell和timesale行情數(shù)據(jù)（Typel); 1. 2獲取期權(quán)合約所對(duì)應(yīng)的標(biāo)的股票的levell和timesale行情數(shù)據(jù)（Typel)。
[0058] 2配置衍生值計(jì)算：(衍生值計(jì)算設(shè)及配對(duì)的兩個(gè)期權(quán)合約的行情價(jià)） 乂1為標(biāo)的股票的timesale價(jià)格； ^"2為 put option 的 timesale 價(jià)格； ^^為call和put的相同執(zhí)行價(jià)； call option 的 timasale 價(jià)格； 巧由信息計(jì)算單元53計(jì)算出來的值配置，其它權(quán)重值配置為1 ; C是一個(gè)價(jià)差闊值，配置為5。
[0059] 3配置判斷條件：條件1沁Κι〉0。
[0060] 4配置映射和下單指令： 4. 1下單指令集只有一個(gè)，條件1滿足時(shí)執(zhí)行，指令集中有1個(gè)Basket指令，在一個(gè) Basket上的最大下單次數(shù)為1 ; 4. 2 Basket配置為當(dāng)前處理的配對(duì)的期權(quán)和對(duì)應(yīng)的股票標(biāo)的； 數(shù)量是通過策略配置模塊5配置的，價(jià)格由硬件取各個(gè)標(biāo)的的行情加偏移確定。
[0061] 本發(fā)明設(shè)及的實(shí)例說明中，例1中Basket類型市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)需計(jì)算2個(gè)的衍生 值，對(duì)應(yīng)2個(gè)具體的下單指令；例2中非Basket類型的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)需計(jì)算16個(gè)衍生值， 對(duì)應(yīng)16個(gè)具體的下單指令；例3中期權(quán)的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)只計(jì)算1個(gè)衍生值，對(duì)應(yīng)1個(gè)具體 的下單指令，但不僅限于此。上述的不同類型的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)計(jì)算的衍生值數(shù)量可W由操 作人員設(shè)定，不僅限于上述的2個(gè)、16個(gè)和1個(gè)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1. 一種金融產(chǎn)品自動(dòng)交易系統(tǒng)，包括： 輸入輸出模塊，用于接收市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)并解析為市場(chǎng)行情信息發(fā)送給自動(dòng)交易模塊， 以及根據(jù)自動(dòng)交易模塊生成的交易信息完成交易；以及 自動(dòng)交易模塊，用于接收所述市場(chǎng)行情信息并根據(jù)所述市場(chǎng)行情信息生成交易信息； 其中，所述輸入輸出模塊和自動(dòng)交易模塊的至少其中之一基于FPGA邏輯電路實(shí)現(xiàn)。2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的自動(dòng)交易系統(tǒng)，其特征在于： 所述輸入輸出模塊包括第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元和第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元； 所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元接收含有市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包，并將所述網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) 包按照網(wǎng)絡(luò)協(xié)議解析為市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)包發(fā)送給所述自動(dòng)交易模塊； 所述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元接收所述自動(dòng)交易模塊生成的交易信息，將交易信息封裝 為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包發(fā)送到交易市場(chǎng)。3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的自動(dòng)交易系統(tǒng)，還包括： 市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換單元，位于所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元與自動(dòng)交易模塊之間，用于按照 市場(chǎng)數(shù)據(jù)協(xié)議從所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元解析出的市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)包中解析出市場(chǎng)行情 數(shù)據(jù)并發(fā)送給所述自動(dòng)交易模塊；以及 下單模塊，位于所述自動(dòng)交易模塊與第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元之間，用于按照所述自動(dòng) 交易模塊的交易信息控制下單并將下單信息發(fā)送給所述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元。4. 根據(jù)權(quán)利要求1~3中任一項(xiàng)所述的自動(dòng)交易系統(tǒng)，其特征在于： 所述自動(dòng)交易模塊包括邏輯運(yùn)算單元、條件判決單元和指令集單元； 所述邏輯運(yùn)算單元能夠根據(jù)市場(chǎng)行情信息進(jìn)行邏輯運(yùn)算，計(jì)算出衍生值； 所述條件判決單元根據(jù)預(yù)存的判決條件判決衍生值得到判決結(jié)果； 所述指令集單元，預(yù)存有判決結(jié)果與指令集的對(duì)應(yīng)關(guān)系，根據(jù)所述條件判決單元的判 決結(jié)果執(zhí)行相應(yīng)的指令集。5. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的自動(dòng)交易系統(tǒng)，其特征在于： 還包括策略配置模塊，用于接受用戶的指令并據(jù)此對(duì)所述自動(dòng)交易模塊的工作進(jìn)行配 置。6. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的自動(dòng)交易系統(tǒng)，其特征在于： 所述自動(dòng)交易模塊還包括寄存器單元； 所述策略配置模塊通過所述寄存器單元對(duì)所述自動(dòng)交易模塊的工作參數(shù)進(jìn)行配置。7. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的自動(dòng)交易系統(tǒng)，其特征在于： 所述邏輯運(yùn)算單元具有多個(gè)邏輯運(yùn)算公式，能夠根據(jù)市場(chǎng)行情信息計(jì)算出多個(gè)衍生 值； 所述條件判決單元判決與所述多個(gè)衍生值相應(yīng)的多個(gè)判決結(jié)果的組合； 所述指令集單元預(yù)存有判決結(jié)果組合與指令集的對(duì)應(yīng)關(guān)系，根據(jù)所述條件判決單元的 判決結(jié)果組合執(zhí)行相應(yīng)的指令集。8. 根據(jù)權(quán)利要求4所述的自動(dòng)交易系統(tǒng)，其特征在于： 所述自動(dòng)交易模塊還包括行情格式轉(zhuǎn)換單元，將所述自動(dòng)交易模塊收到的市場(chǎng)行情信 息轉(zhuǎn)換為固定格式的市場(chǎng)行情信息。9. 一種金融產(chǎn)品自動(dòng)交易方法，包括： 輸入輸出步驟，接收市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)并解析為市場(chǎng)行情信息供自動(dòng)交易步驟使用，以及 根據(jù)自動(dòng)交易步驟生成的交易信息完成交易；以及 自動(dòng)交易步驟，用于接收所述市場(chǎng)行情信息并根據(jù)所述市場(chǎng)行情信息生成交易信息； 其中，所述輸入輸出步驟和自動(dòng)交易步驟的至少其中之一基于FPGA邏輯電路實(shí)現(xiàn)。10. 根據(jù)權(quán)利要求9所述的自動(dòng)交易方法，其特征在于： 所述輸入輸出步驟包括第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理步驟和第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理步驟； 所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理步驟接收含有市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包，并將所述網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) 包按照網(wǎng)絡(luò)協(xié)議解析為市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)包； 所述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理步驟接收所述自動(dòng)交易步驟生成的交易信息，將交易信息封裝 為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包發(fā)送到交易市場(chǎng)。11. 根據(jù)權(quán)利要求10所述的自動(dòng)交易方法，還包括： 市場(chǎng)行情轉(zhuǎn)換步驟，用于按照市場(chǎng)數(shù)據(jù)協(xié)議從所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理步驟解析出的市 場(chǎng)行情數(shù)據(jù)包中解析出市場(chǎng)行情數(shù)據(jù)；以及 下單步驟，用于按照所述自動(dòng)交易步驟生成的交易信息控制下單，所述下單信息在所 述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理步驟中被發(fā)送到交易市場(chǎng)。12. 根據(jù)權(quán)利要求9~11中任一項(xiàng)所述的自動(dòng)交易方法，其特征在于： 所述自動(dòng)交易步驟包括邏輯運(yùn)算步驟、條件判決步驟和指令生成步驟； 在所述邏輯運(yùn)算步驟中，根據(jù)市場(chǎng)行情信息進(jìn)行邏輯運(yùn)算，計(jì)算出衍生值； 在所述條件判決步驟中，根據(jù)預(yù)存的判決條件判決衍生值得到判決結(jié)果； 在所述指令生成步驟中，根據(jù)預(yù)存的判決結(jié)果與指令集的對(duì)應(yīng)關(guān)系執(zhí)行相應(yīng)的指令 集。13. 根據(jù)權(quán)利要求12所述的自動(dòng)交易方法，其特征在于： 還包括策略配置步驟，用于接受用戶的指令并據(jù)此對(duì)所述自動(dòng)交易步驟的工作進(jìn)行配 置。14. 根據(jù)權(quán)利要求13所述的自動(dòng)交易方法，其特征在于： 在所述策略配置步驟中，通過寄存器對(duì)所述自動(dòng)交易步驟的工作參數(shù)進(jìn)行配置。15. 根據(jù)權(quán)利要求12所述的自動(dòng)交易方法，其特征在于： 在所述邏輯運(yùn)算步驟中，使用多個(gè)邏輯運(yùn)算公式根據(jù)市場(chǎng)行情信息計(jì)算出多個(gè)衍生 值； 在所述條件判決步驟中，判決與所述多個(gè)衍生值相應(yīng)的多個(gè)判決結(jié)果的組合； 在所述指令生成步驟中，根據(jù)預(yù)存的判決結(jié)果組合與指令集的對(duì)應(yīng)關(guān)系執(zhí)行相應(yīng)的指 令集。16. 根據(jù)權(quán)利要求12所述的自動(dòng)交易方法，其特征在于： 所述自動(dòng)交易步驟還包括行情格式轉(zhuǎn)換步驟，在所述行情格式轉(zhuǎn)換步驟中將收到的市 場(chǎng)行情信息轉(zhuǎn)換為固定格式的市場(chǎng)行情信息。
【文檔編號(hào)】G06Q40/04GK105989538SQ201510448704
【公開日】2016年10月5日
【申請(qǐng)日】2015年7月28日
【發(fā)明人】柳峰
【申請(qǐng)人】盛立金融軟件開發(fā)（杭州）有限公司