一種證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)及風(fēng)險控制方法
【專利摘要】本發(fā)明提供一種證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)，包括設(shè)置在用戶端和交易市場之間的風(fēng)險控制模塊，所述風(fēng)險控制模塊包含輸入處理單元、風(fēng)控處理單元和輸出處理單元；所述輸入處理單元連接所述用戶端，用于接收用戶端發(fā)送給交易市場的數(shù)據(jù)并解析出交易信息；所述風(fēng)控處理單元對所述證券及金融衍生品交易信息進(jìn)行風(fēng)險控制處理；所述輸出處理單元將所述風(fēng)控處理單元處理后的交易信息封裝為所述交易市場能夠識別的交易數(shù)據(jù)并發(fā)送至所述交易市場。本發(fā)明還提供一種證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)的風(fēng)險控制方法。
【專利說明】
一種證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)及風(fēng)險控制方法
技術(shù)領(lǐng)域
[0001]本發(fā)明涉及一種金融領(lǐng)域的風(fēng)險控制系統(tǒng)，尤其涉及一種基于硬件的應(yīng)用于證券及金融衍生品交易的風(fēng)險控制系統(tǒng)?！颈尘凹夹g(shù)】
[0002]隨著證券及金融衍生品交易程序化(程序化的證券及金融衍生品交易可以由用戶設(shè)定交易條件和相應(yīng)的交易指令，當(dāng)市場行情符合用戶設(shè)定的交易條件時，計(jì)算機(jī)自動執(zhí)行用戶設(shè)定的對應(yīng)的交易指令?？梢愿鶕?jù)指標(biāo)選股買賣，同時監(jiān)控多賬戶交易，交易完畢后可實(shí)時接收反饋信息；能夠兼容主流行情和所有券商，也可進(jìn)行模擬盤或?qū)嵄P操作。)的日益普及，越來越多的交易通過計(jì)算機(jī)程序自動完成，這極大的提高了交易完成的效率，單位時間完成的交易也越來越多，但是計(jì)算機(jī)程序一旦出錯，就會使交易風(fēng)險越來越高。因此， 風(fēng)險控制系統(tǒng)是程序化交易系統(tǒng)中不可缺少的一部分。
[0003]當(dāng)前市場上的風(fēng)險控制系統(tǒng)都是基于軟件的，即運(yùn)行在通用CPU上的軟件程序， 這些系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)某些風(fēng)險控制功能。在該CPU系統(tǒng)架構(gòu)下，程序化交易過程中所有需要進(jìn)行的運(yùn)算都必須通過CPU實(shí)現(xiàn)，比如對網(wǎng)絡(luò)協(xié)議(MAC，即數(shù)據(jù)鏈路層協(xié)議，TCP/IP協(xié)議等)的處理等，而上述運(yùn)算的處理通常要占用很多CPU資源，從而引入很大延遲；而且在該 CHJ構(gòu)架下的程序化交易通常無法保證運(yùn)算延遲性能的均衡。即由于CPU構(gòu)架和軟件系統(tǒng)的局限性，不管網(wǎng)絡(luò)流量如何，程序化交易過程中都存在一定的延遲；而且因?yàn)閱挝粫r間內(nèi) CHJ能夠處理的消息數(shù)有限，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)流量出現(xiàn)激增的時候，延遲會突然變得很大，這也是程序化交易所不希望的。此外隨著證券及金融衍生品交易程序化的發(fā)展，該交易系統(tǒng)的程序化對系統(tǒng)延遲性能要求也會越來越高。
【發(fā)明內(nèi)容】

[0004]為了解決以上程序化交易系統(tǒng)中的問題，本發(fā)明提供一種證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:包括設(shè)置在用戶端和交易市場之間的風(fēng)險控制模塊，所述風(fēng)險控制模塊包含輸入處理單元、風(fēng)控處理單元和輸出處理單元；所述輸入處理單元連接所述用戶端，用于接收用戶端發(fā)送給交易市場的交易數(shù)據(jù)并解析出交易信息；所述風(fēng)控處理單元對所述交易信息進(jìn)行風(fēng)險控制處理；所述輸出處理單元將所述風(fēng)控處理單元處理后的交易信息封裝為所述交易市場能夠識別的交易數(shù)據(jù)并發(fā)送至所述交易市場。
[0005]優(yōu)選地，所述風(fēng)險控制模塊、輸入處理單元和輸出處理單元的至少其中之一基于 FPGA制成，F(xiàn)PGA中內(nèi)置固化的實(shí)現(xiàn)其處理功能的邏輯電路。
[0006]優(yōu)選地，所述輸入處理單元包括第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元和第一市場協(xié)議處理單元；所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元連接所述用戶端，用于將用戶端發(fā)送的交易數(shù)據(jù)解析為具有市場協(xié)議格式的交易信息；所述第一市場協(xié)議處理單元連接所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元和所述風(fēng)控處理單元，用于將第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元解析出的所述具有市場協(xié)議格式的交易信息按照特定市場的數(shù)據(jù)協(xié)議解析出所述交易信息。
[0007]優(yōu)選地，所述風(fēng)控處理單元包括風(fēng)控參數(shù)計(jì)數(shù)器；所述輸出處理單元包括第二市場協(xié)議處理單元和第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元；所述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元連接所述交易市場的信息反饋接口，在接收到市場返回的交易結(jié)果后進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理，并發(fā)送給所述第二市場協(xié)議處理單元；所述第二市場協(xié)議處理單元連接所述風(fēng)控處理單元和所述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元，在對從所述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元接收到的交易結(jié)果進(jìn)行市場協(xié)議處理，并將交易結(jié)果發(fā)送給所述風(fēng)控處理單元；所述風(fēng)控處理單元根據(jù)交易結(jié)果更新所述風(fēng)控參數(shù)計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值。
[0008]優(yōu)選地，所述輸入處理單元只接收所述用戶端發(fā)送的數(shù)據(jù)包而不與所述用戶端保持固定的網(wǎng)絡(luò)鏈接；所述輸出處理單元只發(fā)送處理后的數(shù)據(jù)包而不與所述交易市場保持固定的網(wǎng)絡(luò)鏈接。
[0009]優(yōu)選地，還包括與第一市場協(xié)議處理單元連接的用于臨時存儲交易信息的存儲裝置；當(dāng)所述第一市場協(xié)議處理單元接收到的交易信息不完整時，將該交易信息暫存于所述存儲裝置并等待該交易信息所在的所有數(shù)據(jù)包收齊后再將交易信息發(fā)送至風(fēng)控處理單元； 當(dāng)接收的交易信息完整時，將交易信息直接發(fā)送至風(fēng)控處理單元。
[0010]優(yōu)選地，所述風(fēng)控處理單元對交易信息進(jìn)行風(fēng)險檢測，當(dāng)判斷有風(fēng)險時，對所述交易信息進(jìn)行修改；當(dāng)判斷交易信息沒有風(fēng)險時，直接將交易信息轉(zhuǎn)發(fā)至所述輸出處理單元。
[0011]優(yōu)選地，所述風(fēng)險控制模塊將有風(fēng)險的交易信息所屬的數(shù)據(jù)包修改為不會被交易市場丟棄也不會進(jìn)行交易的數(shù)據(jù)包。
[0012]優(yōu)選地，所述風(fēng)控處理單元將有風(fēng)險的交易信息的交易數(shù)量修改為零。
[0013]優(yōu)選地，所述風(fēng)控處理單元將有風(fēng)險的交易信息的交易代碼修改為在相應(yīng)市場中不會進(jìn)行交易的測試代碼。
[0014]優(yōu)選地，當(dāng)所述風(fēng)控處理單元判斷交易信息沒有風(fēng)險時，所述輸出處理單元直接調(diào)用存儲裝置中存儲的該交易信息對應(yīng)的數(shù)據(jù)包并轉(zhuǎn)發(fā)給所述交易市場。
[0015]優(yōu)選地，還包括:輸入輸出模塊，用于連接所述風(fēng)險控制模塊和外部設(shè)備。
[0016]優(yōu)選地，所述的外部設(shè)備為控制與管理模塊，用于設(shè)定風(fēng)控邏輯規(guī)則及參數(shù)。
[0017]優(yōu)選地，所述風(fēng)險控制模塊還包括寄存器單元，用于存儲所述風(fēng)控邏輯規(guī)則的參數(shù)；所述控制與管理模塊通過所述寄存器單元設(shè)定所述風(fēng)控邏輯規(guī)則的參數(shù)。
[0018]優(yōu)選地，所述風(fēng)險控制模塊還包括錯誤信息反饋單元；所述錯誤信息反饋單元能夠?qū)⒔灰仔畔⑦`反所述風(fēng)控邏輯規(guī)則的原因和/或處理結(jié)果反饋至客戶端。
[0019]本發(fā)明的另一方面提供一種證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制方法，包括:交易信息接收步驟，接收客戶端發(fā)送給交易市場的數(shù)據(jù)包，并解析出交易信息；風(fēng)險檢測及處理步驟，對所述交易信息進(jìn)行風(fēng)險控制處理；交易信息發(fā)送步驟，將風(fēng)險檢測及處理步驟處理后的交易信息封裝為所述交易市場能夠識別的交易數(shù)據(jù)并發(fā)送到交易市場。
[0020]優(yōu)選地，所述交易信息接收步驟、風(fēng)險檢測及處理步驟和交易信息發(fā)送步驟中的至少其中之一通過內(nèi)置邏輯電路的FPGA裝置進(jìn)行處理。
[0021]優(yōu)選地，在所述交易信息接收步驟中，當(dāng)?shù)谝皇袌鰠f(xié)議處理單元接收到的數(shù)據(jù)包中的交易信息不完整時，將該交易信息暫存于與第一市場協(xié)議處理單元連接的存儲裝置中，并等待該交易信息所在的所有數(shù)據(jù)包收齊后再將交易信息發(fā)送至風(fēng)控處理單元；當(dāng)接收的交易信息完整時，將交易信息直接發(fā)送至風(fēng)控處理單元。
[0022]優(yōu)選地，在所述風(fēng)險檢測及處理步驟中，將有風(fēng)險的交易信息所屬的數(shù)據(jù)包修改為不會被交易市場丟棄也不會進(jìn)行交易的數(shù)據(jù)包。
[0023]優(yōu)選地，在所述風(fēng)險檢測及處理步驟中，將有風(fēng)險的交易信息的交易數(shù)量修改為零。
[0024]優(yōu)選地，在所述風(fēng)險檢測及處理步驟中，將有風(fēng)險的交易信息的交易代碼修改為在相應(yīng)市場中不會進(jìn)行交易的測試代碼。
[0025]優(yōu)選地，在交易信息接收步驟中暫存收到的數(shù)據(jù)包，當(dāng)在風(fēng)險檢測及處理步驟判斷交易信息沒有風(fēng)險時，在交易信息發(fā)送步驟直接調(diào)用暫存的該交易信息對應(yīng)的數(shù)據(jù)包并轉(zhuǎn)發(fā)給所述交易市場。
[0026]優(yōu)選地，還包括:交易反饋步驟，將交易市場返回的交易結(jié)果反饋至風(fēng)險控制裝置和客戶端。
[0027]優(yōu)選地，還包括風(fēng)險控制反饋步驟，當(dāng)所述交易信息違反風(fēng)控邏輯規(guī)則時，將交易信息違反所述風(fēng)控邏輯規(guī)則的原因和/或處理結(jié)果反饋至客戶端。
[0028]優(yōu)選地，還包括:參數(shù)配置步驟，通過外部控制裝置對風(fēng)控處理單元的風(fēng)控邏輯規(guī)則及參數(shù)進(jìn)行配置。
[0029]本發(fā)明所涉及的基于FPGA的應(yīng)用于證券及金融衍生品交易的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其主要運(yùn)算部分通過FPGA硬件完成，如網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的解析、市場協(xié)議的處理以及風(fēng)控邏輯的監(jiān)控等運(yùn)算。通過硬件實(shí)現(xiàn)各種運(yùn)算，可以節(jié)省大量的CPU資源；而且因?yàn)镕PGA硬件具備處理到1G (甚至以上，比如40G)每秒線速的能力，能夠保證數(shù)據(jù)流量激增時的處理能力。本發(fā)明通過硬件實(shí)現(xiàn)風(fēng)控邏輯和市場協(xié)議的處理，實(shí)現(xiàn)了風(fēng)控處理的最低延遲性能；通過硬件實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議解析，避免了數(shù)據(jù)由網(wǎng)絡(luò)接口向軟件層的傳遞及在軟件層處理后再向網(wǎng)絡(luò)接口的傳遞，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)傳輸處理的最低延遲性能。
【附圖說明】
[0030]圖1為本發(fā)明第一實(shí)施例涉及的基于FPGA的證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖；
圖2為本發(fā)明第一實(shí)施例涉及的基于FPGA的證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)的風(fēng)險控制流程圖；
圖3為本發(fā)明第二實(shí)施例涉及的基于FPGA的證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖；
圖4為本發(fā)明第二實(shí)施例涉及的基于FPGA的證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)的風(fēng)險控制流程圖。
【具體實(shí)施方式】
[0031]下面根據(jù)附圖所示實(shí)施方式闡述本發(fā)明。此次公開的實(shí)施方式可以認(rèn)為在所有方面均為例示，不具限制性。本發(fā)明的范圍不受以下實(shí)施方式的說明所限，僅由權(quán)利要求書的范圍所示，而且包括與權(quán)利要求范圍具有同樣意思及權(quán)利要求范圍內(nèi)的所有變形。
[0032]本發(fā)明涉及的風(fēng)險控制系統(tǒng)包括設(shè)置在用戶端和交易市場之間的風(fēng)險控制模塊、控制與管理模塊以及信號分配模塊，所述風(fēng)險控制模塊包含輸入處理單元(包括第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元和第一市場協(xié)議處理單元)、風(fēng)控處理單元和輸出處理單元(包括第二市場協(xié)議處理單元和第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元)。所述風(fēng)險控制模塊的各單元、輸入處理單元、輸出處理單元至少其中之一為基于FPGA制成，在FPGA中內(nèi)置固化風(fēng)險控制邏輯電路或其他邏輯電路來實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的功能。在處理網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的時候，所述輸入處理單元完成IP數(shù)據(jù)包的解析，但系統(tǒng)和客戶端以及系統(tǒng)和交易市場之間并不單獨(dú)做TCP連接。同時該系統(tǒng)在檢測到違規(guī)下單時，將上述違規(guī)下單修改為無效訂單信息，主要有以下處理方式:將違規(guī)下單數(shù)修改為O或者將交易代碼修改為測試代碼，這樣交易市場在接收到該下單信息時會予以拒絕，或者系統(tǒng)選擇中斷該違規(guī)下單的客戶端所在的網(wǎng)絡(luò)連接，同時不影響通過設(shè)備的其他沒有出現(xiàn)違規(guī)消息的網(wǎng)絡(luò)連接。
[0033]下面結(jié)合實(shí)施例具體說明本發(fā)明涉及的基于FPGA的證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及其風(fēng)險控制方法。
[0034]實(shí)施例1
圖1為本發(fā)明第一實(shí)施例涉及的基于FPGA的證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。如圖1所示，所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)包括FPGA風(fēng)險控制模塊1、信號分配模塊2和控制與管理模塊3。通常，客戶端5與交易市場4直接相連，進(jìn)行交易。在本發(fā)明中，F(xiàn)PGA風(fēng)險控制模塊I設(shè)置于客戶端5與交易市場4之間，通過網(wǎng)絡(luò)與客戶端5與交易市場4相連，接收客戶端5發(fā)送給交易市場4的交易信息并進(jìn)行風(fēng)控處理，將處理后的交易信息發(fā)送給交易市場4。所述信號分配模塊2分別與FPGA風(fēng)險控制模塊1、交易市場4和客戶端5相連接；控制與管理模塊3與FPGA風(fēng)險控制模塊I相連接。
[0035]在本實(shí)施例中FPGA風(fēng)險控制模塊I為基于FPGA的硬件模塊，其各功能單元的功能均由FPGA實(shí)現(xiàn)。FPGA具備10G/S線速甚至以上的線速，能夠保證數(shù)據(jù)流量激增時的處理能力。具體的，能夠?qū)崿F(xiàn)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議解析、市場協(xié)議處理以及風(fēng)控邏輯判斷；該模塊包括第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11、第一市場協(xié)議處理單元12、風(fēng)控處理單元13、寄存器單元14、輸入輸出單元15、第二市場協(xié)議處理單元16、第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17等。
[0036]客戶端5通過網(wǎng)絡(luò)連接第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11，所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元用于處理經(jīng)由網(wǎng)絡(luò)發(fā)送來的IP數(shù)據(jù)包，具體的，將網(wǎng)絡(luò)發(fā)送的IP數(shù)據(jù)包中的數(shù)據(jù)解析出來，并將解析的數(shù)據(jù)傳輸給第一市場協(xié)議處理單元12。所述的IP數(shù)據(jù)包包括含有下單信息的交易數(shù)據(jù)包和含有校驗(yàn)和、目的IP地址、源IP地址等的IP包頭信息。該第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11解析IP數(shù)據(jù)包后得到具有下單信息的交易數(shù)據(jù)包和具有校驗(yàn)和、目的IP地址和源IP地址等數(shù)據(jù)的IP包頭信息，并將解析出的交易數(shù)據(jù)包信息和IP包頭信息一起發(fā)送至第一市場協(xié)議處理單元12。第一市場協(xié)議處理單元12用于按照特定的市場數(shù)據(jù)協(xié)議，將接收的來自于第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11的解析的交易數(shù)據(jù)包中的下單信息和市場信息解析出來，并將解析出的下單信息和市場信息、IP包頭信息一起發(fā)送給風(fēng)控處理單元13。同時該第一市場協(xié)議處理單元12內(nèi)部設(shè)置緩存部件(未圖示)，能夠存儲解析的下單信息和IP包頭信息等數(shù)據(jù)。
[0037]風(fēng)控處理單元13為FPGA風(fēng)控處理模塊I的核心處理單元，該單元為內(nèi)置固化的風(fēng)險控制邏輯電路的FPGA單元。當(dāng)風(fēng)控處理單元13接收到下單信息、市場信息、IP包頭信息后，根據(jù)風(fēng)控邏輯所配置的下單規(guī)則實(shí)時檢測下單信息是否違反下單規(guī)則，如果發(fā)現(xiàn)下單信息違反規(guī)則，風(fēng)控處理單元13會進(jìn)行相應(yīng)的處理，并將處理后的下單信息、市場信息、IP包頭信息發(fā)送至第二市場協(xié)議處理單元16。風(fēng)控處理單元13內(nèi)部的交易規(guī)則能夠更新，例如當(dāng)交易規(guī)則與數(shù)量相關(guān)時，風(fēng)控處理單元13能夠?qū)ο嚓P(guān)的數(shù)量進(jìn)行更新。例如，該交易規(guī)則為下單次數(shù)，在風(fēng)控處理單元13內(nèi)設(shè)置未圖示的計(jì)數(shù)器用于累積下單次數(shù)的信息，每次交易后風(fēng)控處理單元13會根據(jù)交易市場反饋的下單結(jié)果信息自動更新(累加或遞減)計(jì)數(shù)器的下單累積值，當(dāng)累積下單次數(shù)大于閾值(計(jì)數(shù)器從O開始累加)或者小于O (計(jì)數(shù)器從閾值開始遞減)時，就設(shè)定為違反下單規(guī)則。
[0038]寄存器單元14與輸入輸出單元15相連，該寄存器單元14用于儲存控制與管理模塊3發(fā)送的風(fēng)控規(guī)則的參數(shù)，并將這些參數(shù)配置給風(fēng)控處理單元13。
[0039]輸入輸出單元15用于連接控制與管理模塊3和FPGA風(fēng)險控制模塊1，接收控制與管理模塊3的風(fēng)險控制規(guī)則的參數(shù)，并存儲于寄存器單元14中。優(yōu)選地，該輸入輸出單元15 為 PCIe 接口。
[0040]第二市場協(xié)議處理單元16能夠在處理用戶下達(dá)的交易指令時和處理市場反饋的下單結(jié)果時分別對風(fēng)控處理單元13發(fā)送的下單信息和第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元解析的下單結(jié)果信息分別進(jìn)行處理。在處理用戶下達(dá)的交易指令時，該單元能夠?qū)⒔?jīng)過風(fēng)控處理單元13處理的下單信息按照市場信息和特定的市場數(shù)據(jù)協(xié)議進(jìn)行組包為具有下單信息的交易數(shù)據(jù)包，并將上述數(shù)據(jù)包和IP包頭信息發(fā)送給第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17。在處理市場反饋的下單結(jié)果時，該第二市場協(xié)議處理單元16能夠接收第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17解析的信息(交易市場4反饋的下單結(jié)果信息)，并按照特定的市場數(shù)據(jù)協(xié)議對上述接收的來自于第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元16的信息進(jìn)行解析。
[0041]第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17能夠在處理用戶下達(dá)的交易指令時和處理市場反饋的下單結(jié)果時分別對第二市場協(xié)議處理單元16發(fā)送的具有下單信息的交易數(shù)據(jù)包和交易市場發(fā)送的下單結(jié)果信息分別進(jìn)行處理。在處理用戶下達(dá)的交易指令時，該單元能夠按照特定的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議和IP包頭信息將接收到的第二市場協(xié)議處理單元16發(fā)送的交易數(shù)據(jù)包進(jìn)行重新組包，組包為與第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11接收的IP數(shù)據(jù)包格式相同的IP數(shù)據(jù)包，并將其發(fā)送給交易市場4。在處理市場反饋的下單結(jié)果時，第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17能夠接收交易市場4反饋的下單結(jié)果信息，并按照網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議將上述反饋的下單結(jié)果信息進(jìn)行解析。
[0042]信號分配模塊2，優(yōu)選地為無源分光器器件，能夠?qū)⒔灰资袌龇答伒男畔⑦M(jìn)行復(fù)制和分配，先將信息進(jìn)行復(fù)制(優(yōu)選地，復(fù)制為兩份)，其中一份信息直接發(fā)送至客戶端5以達(dá)到最低延遲，其中另一份發(fā)送至硬件模塊以便更新下單規(guī)則。
[0043]控制與管理模塊3通過輸入輸出單元15與FPGA風(fēng)險控制模塊I進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，該模塊具有圖形界面，管理員可以通過圖形界面對所述的FPGA風(fēng)險控制模塊I進(jìn)行監(jiān)控和配置參數(shù)的輸入。
[0044]FPGA風(fēng)險控制模塊I的下單信息由客戶端5輸入，并最終發(fā)送至交易市場4。該客戶端5與交易市場4分別通過網(wǎng)絡(luò)與FPGA風(fēng)險控制模塊I相連?？蛻粼谒隹蛻舳?可以進(jìn)行下單操作。交易市場4能夠解析FPGA風(fēng)險控制模塊I發(fā)送的IP數(shù)據(jù)包，分別解析出下單信息等信息，并根據(jù)解析的下單信息判斷接收或者拒絕該次下單。同時該交易市場4還能將上述下單結(jié)果通過信號分配模塊2反饋至客戶端5和FPGA風(fēng)險控制模塊I ;所述交易市場4為交易所。
[0045]圖2為本發(fā)明第一實(shí)施例涉及的基于FPGA的證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)的風(fēng)險控制流程圖。
[0046]如圖2所示，客戶端下單，下單的內(nèi)容可以包括買賣的數(shù)量、價格區(qū)間等交易條件和信息(步驟SI)。該下單信息經(jīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送至第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11，發(fā)送至第一協(xié)議處理單元11的為具有交易數(shù)據(jù)包和IP包頭信息的IP數(shù)據(jù)包(步驟S2)。所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11按照網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議將上述IP數(shù)據(jù)包進(jìn)行解析處理，解析為具有下單信息的交易數(shù)據(jù)包和具有校驗(yàn)和、目的IP地址(交易市場IP)、源IP地址(客戶IP)等的IP包頭信息，并將解析的交易數(shù)據(jù)包和IP包頭信息發(fā)送至第一市場協(xié)議處理單元12(步驟S3)。第一市場協(xié)議處理單元12根據(jù)特定的市場數(shù)據(jù)協(xié)議將獲取的交易數(shù)據(jù)包進(jìn)行解析，解析出客戶的下單信息和市場信息(S4)。第一市場協(xié)議處理單元12判斷解析的下單信息是否完整(步驟S5)。具體的，第一市場協(xié)議消息12先判斷步驟S4中解析出的下單信息是否完整:如果步驟S4解析的下單信息完整，則判斷已有下單信息為完整的；如果步驟S4解析的下單信息不完整則調(diào)用未圖示的緩存部件中存儲的下單信息，然后判斷調(diào)取出來的下單信息(緩存部件中存儲的)與步驟S4中解析出的下單信息等已有的下單信息是否能夠組成完整的下單信息，如果能夠組成完整的下單信息則判斷已有的下單信息是完整的，如果不能組成完整的下單信息則判斷已有的下單信息是不完整的。如果判斷已有交易數(shù)據(jù)包中的下單信息不完整(步驟S5為否)，則將步驟S4中解析出的下單信息和對應(yīng)的IP包頭信息存儲于第一市場協(xié)議處理單元12的緩存部件(未圖示)中，并等待步驟S2接收的新的IP數(shù)據(jù)包，繼續(xù)判斷下單信息是否完整。如果判斷已有的下單信息完整(步驟S5為是)，則將完整的下單信息以及相應(yīng)的IP包頭信息發(fā)送至風(fēng)控處理單元13，風(fēng)控處理單元13基于該單元內(nèi)部的下單風(fēng)險檢測邏輯電路對接收到的下單信息進(jìn)行檢測，同時風(fēng)控處理單元13可以將接收到的下單信息等數(shù)據(jù)反饋至控制與管理模塊3，當(dāng)操作人員根據(jù)反饋信息或其他因素認(rèn)為應(yīng)修改檢測規(guī)則參數(shù)時，可以在控制與管理模塊3中進(jìn)行修改(步驟S6)。所述的下單風(fēng)險檢測邏輯電路是在風(fēng)控處理單元開始工作之前根據(jù)操作人員設(shè)定的風(fēng)控規(guī)則寫入風(fēng)控處理單元內(nèi)的。在該步驟中，風(fēng)控處理單元13中的檢測規(guī)則的閾值等參數(shù)也是由操作人員通過控制與管理模塊3配置的，該配置參數(shù)由輸入輸出單元14和未圖示的驅(qū)動設(shè)備發(fā)送至寄存器單元15，再由寄存器單元15將參數(shù)配置到風(fēng)控處理單元13內(nèi)部的寄存器中(未圖示)，供風(fēng)控處理單元13進(jìn)行下單信息檢測。上述風(fēng)控規(guī)則的參數(shù)可以由操作人員在控制與管理模塊3上進(jìn)行實(shí)時修改。風(fēng)控處理單元13判斷下單信息是否符合風(fēng)控處理單元13內(nèi)的下單風(fēng)險檢測規(guī)則(步驟S7)。如果風(fēng)控處理單元13檢測發(fā)現(xiàn)下單信息符合檢測規(guī)則(步驟S7為是)，則將該下單信息和對應(yīng)的市場信息直接發(fā)送至第二市場協(xié)議處理單元16，由第二市場協(xié)議處理單元16按照特定的市場數(shù)據(jù)協(xié)議和市場信息將下單信息進(jìn)行組包，組包為具有完整下單信息的交易數(shù)據(jù)包，并將該數(shù)據(jù)包發(fā)送至第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17 (步驟S8)。如果風(fēng)控處理單元13檢測發(fā)現(xiàn)下單信息不符合檢測規(guī)則(步驟S7為否)，則風(fēng)控處理單元13將下單信息進(jìn)行修改，例如將下單信息中的買賣的數(shù)量、價格區(qū)間等參數(shù)全部初始化為0，或者將交易代碼修改為測試代碼(交易市場發(fā)現(xiàn)測試代碼會認(rèn)為是測試數(shù)據(jù)，從而忽略該下單)(步驟S11)。將修改后的下單信息和市場信息發(fā)送至第二市場協(xié)議處理單元16，由第二市場協(xié)議處理單元16按照特定的市場數(shù)據(jù)協(xié)議和市場信息將下單信息進(jìn)行組包，組包為具有完整下單信息的交易數(shù)據(jù)包，并將該數(shù)據(jù)包發(fā)送至第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17 (步驟S8)。第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17按照網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議規(guī)范將接收到的含有下單信息的交易數(shù)據(jù)包進(jìn)行重新組包，組包為IP數(shù)據(jù)包，同時將該IP數(shù)據(jù)包經(jīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)送至交易市場4 (步驟S9)。
[0047]當(dāng)交易市場4接收到上述具有下單信息的IP數(shù)據(jù)包后，自行解析，解析出下單信息和校驗(yàn)信息等數(shù)據(jù)，如果解析出的下單數(shù)為O或者測試代碼，則會拒絕該下單；如果下單數(shù)不為O和測試代碼，則會接收該下單(步驟S10)。
[0048]交易市場4接受或拒絕該下單信息后，會反饋該下單的處理結(jié)果，信號分配模塊2連接在交易市場4的處理結(jié)果輸出端。信號分配模塊2將該反饋的下單結(jié)果信息進(jìn)行復(fù)制，復(fù)制為若干份，優(yōu)選地，復(fù)制為兩份，并將復(fù)制的信息發(fā)送出去(步驟S12)。一份直接發(fā)送至客戶端5，使客戶了解自己的下單是否被受理；另一份通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)送至FPGA風(fēng)險控制模塊I(步驟S13)。上述下單結(jié)果信息需先經(jīng)過FPGA風(fēng)險控制模塊I下的第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17和第二市場協(xié)議處理單元16分別按照網(wǎng)絡(luò)層協(xié)議和特定的市場數(shù)據(jù)協(xié)議解析出具體下單結(jié)果(交易市場4接受或拒絕下單)，并將該下單結(jié)果信息發(fā)送至風(fēng)控處理單元13，當(dāng)風(fēng)控處理單元13接收到該下單結(jié)果信息后，則對其內(nèi)部交易規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)的修改(步驟S14);例如該交易規(guī)則為下單次數(shù)累計(jì)值時，風(fēng)控處理單元13內(nèi)設(shè)置計(jì)數(shù)器用于累積下單次數(shù):如果交易市場反饋的下單結(jié)果為拒絕下單時，計(jì)數(shù)器累積值不變；如果交易市場反饋的下單結(jié)果為接收該下單時，計(jì)數(shù)器累積值自動加I或減I。
[0049]實(shí)施例2
圖3為本發(fā)明第二實(shí)施例涉及的基于FPGA的證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖。如圖3所示，所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)包括FPGA風(fēng)險控制模塊1、信號分配模塊2和控制與管理模塊3。
[0050]在本實(shí)施例中FPGA風(fēng)險控制模塊I的結(jié)構(gòu)與實(shí)施例1的FPGA風(fēng)險控制模塊I的結(jié)構(gòu)相同，包括第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11、第一市場協(xié)議處理單元12、風(fēng)控處理單元13、寄存器單元14、輸入輸出單元15、第二市場協(xié)議處理單元16、第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17。其中風(fēng)控處理單元13、輸入輸出單元15、信號分配模塊2和控制與管理模塊3與實(shí)施例1的相應(yīng)結(jié)構(gòu)的功能相同，在此不再重復(fù)說明。
[0051]第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11具有與實(shí)施例1所述的第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元16相同的功能(接收IP數(shù)據(jù)包，并將接收到的IP數(shù)據(jù)包解析為交易數(shù)據(jù)包和IP包頭信息)外，第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11還與寄存器單元14連接，能夠?qū)⒔邮盏降腎P數(shù)據(jù)包以及其解析的IP包頭信息發(fā)送至寄存器單元14。
[0052]第一市場協(xié)議處理單元12用于按照特定的市場數(shù)據(jù)協(xié)議，將接收的來自于第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11的解析的交易數(shù)據(jù)包中的下單信息和市場信息解析出來，并將解析出的下單信息和市場信息、IP包頭信息一起發(fā)送給風(fēng)控處理單元13。但與實(shí)施例1不同的是，該單元不設(shè)置緩存部件，不具備存儲功能；此外，該單元與寄存器單元14連接，能夠?qū)⒔馕龅南聠涡畔⒌劝l(fā)送至寄存器單元14。
[0053]寄存器單元14分別與第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11、第一市場協(xié)議處理單元12、第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17和輸入輸出單元15相連，該寄存器單元14用于儲存控制與管理模塊3發(fā)送的風(fēng)控規(guī)則的參數(shù)，并將這些參數(shù)配置給風(fēng)控處理單元13 (與實(shí)施例1的寄存器單元功能相同);與實(shí)施例1的寄存器單元的功能不同的是，本實(shí)施例的寄存器單元14還用于存儲第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11接收的IP數(shù)據(jù)包和解析的含有源IP地址、目的IP地址和校驗(yàn)和等信息的IP包頭信息以及第一市場協(xié)議處理單元12解析的下單信息。
[0054]第二市場協(xié)議處理單元16除了具有與實(shí)施例1所述的第二市場協(xié)議處理單元16相同的功能外，該單元還能轉(zhuǎn)發(fā)下單信息和相應(yīng)的IP包頭信息至第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17。
[0055]第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17除了具有與實(shí)施例1所述的第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17相同的功能外，第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17還能根據(jù)下單信息和IP包頭信息調(diào)用寄存器單元14中存儲的相應(yīng)的IP數(shù)據(jù)包，并將該IP數(shù)據(jù)包發(fā)送給交易市場4。
[0056]所述交易市場4與客戶端5與FPGA風(fēng)險控制模塊I的關(guān)系與實(shí)施例1中所述的相同，在此不再重復(fù)說明。
[0057]圖4為本發(fā)明第二實(shí)施例涉及的基于FPGA的證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)的風(fēng)險控制流程圖。如圖4所示，步驟S21?S24與實(shí)施例1所述的步驟SI?S4的過程相同，在此不再重復(fù)說明。第一市場協(xié)議處理單元12判斷已有的下單信息是否完整(步驟S25)。具體的第一市場協(xié)議處理單元12先判斷步驟S24中解析出的下單信息是否完整:如果步驟S24解析的下單信息完整，則判斷已有的下單信息為完整的；如果步驟S24解析的下單信息不完整則調(diào)用寄存器單元14中存儲的下單信息，然后判斷調(diào)取出來的下單信息(寄存器單元14中存儲的)與步驟S24中解析出的下單信息是否能夠組成完整的下單信息，如果能夠組成完整的下單信息則判斷已有的下單信息是完整的，如果不能組成完整的下單信息則判斷已有的下單信息是不完整的。如果判斷已有的下單信息不完整(步驟S25為否)，則將第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11接收到的IP數(shù)據(jù)包以及第一市場協(xié)議處理單元12解析得到的下單信息和相應(yīng)的IP包頭信息存儲于寄存器單元14中，并等待步驟S2接收的新的IP數(shù)據(jù)包，繼續(xù)判斷下單信息是否完整。如果判斷已有的下單信息完整(步驟S25為是)，則將完整的下單信息發(fā)送至風(fēng)控處理單元13，接著執(zhí)行步驟S26和S27，與實(shí)施例1的步驟S6和S7過程相同，在此不再重復(fù)說明。如果風(fēng)控處理單元13檢測發(fā)現(xiàn)下單信息符合檢測規(guī)貝IJ (步驟S27為是)，則風(fēng)控處理單元13將該符合檢測規(guī)則的下單信息和對應(yīng)的IP包頭信息發(fā)送至第二市場協(xié)議處理單元16，第二市場協(xié)議處理單元16直接將接收到的下單信息和對應(yīng)的IP包頭信息轉(zhuǎn)發(fā)至第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17，第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17根據(jù)接收到的下單信息和IP包頭信息調(diào)用第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元11存儲于寄存器單元14的具有該下單信息和IP包頭信息的IP數(shù)據(jù)包，并將該IP數(shù)據(jù)包發(fā)送至交易市場4(步驟S28)。然后進(jìn)行同實(shí)施例1的步驟SlO相同的過程(在此不再重復(fù)說明)(步驟S32)。如果風(fēng)控處理單元13檢測發(fā)現(xiàn)下單信息不符合檢測規(guī)則(步驟S27為否)，則風(fēng)控處理單元13將下單信息進(jìn)行修改，該修改過程與實(shí)施例1的步驟S8過程相同，在此不再重復(fù)說明(步驟S29)。然后將修改后的下單信息和市場信息發(fā)送至第二市場協(xié)議處理單元16，由第二市場協(xié)議處理單元16按照特定的市場數(shù)據(jù)協(xié)議和市場信息將下單信息進(jìn)行組包，組包為具有完整下單信息的交易數(shù)據(jù)包，并將該數(shù)據(jù)包發(fā)送至第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17 (步驟S30)。
[0058]然后依次執(zhí)行步驟S31?S35，上述過程與實(shí)施例1中所述的步驟SlO?S14過程相同，在此不再重復(fù)說明。
[0059]在本發(fā)明中，所述風(fēng)控處理單元按照下單規(guī)則對下單信息進(jìn)行檢測和處理，所述第二市場協(xié)議處理單元16能夠?qū)⒔?jīng)過風(fēng)控處理單元13處理的下單信息按照特定的市場數(shù)據(jù)協(xié)議進(jìn)行組包為具有下單信息的交易數(shù)據(jù)包，但不僅限于此。在很多情況下，將風(fēng)控處理和市場協(xié)議處理合并在一起處理的效率會更高，因此，為了提高系統(tǒng)的處理能力，風(fēng)控處理單元13可以設(shè)置為不僅能夠按照其內(nèi)部存儲的下單規(guī)則對下單信息檢測和處理，還能夠?qū)⑻幚砗蟮南聠涡畔凑仗囟ㄊ袌鰯?shù)據(jù)協(xié)議進(jìn)行組包，組包為具有下單信息的交易數(shù)據(jù)包，然后將封裝好的交易數(shù)據(jù)包由第二市場協(xié)議處理單元16轉(zhuǎn)發(fā)至第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17進(jìn)行組包；此時，第二市場協(xié)議處理單元16不對下單信息進(jìn)行組包。
[0060]在本發(fā)明中，F(xiàn)PGA風(fēng)險控制模塊I檢測到下單信息不符合風(fēng)控處理單元13的檢測規(guī)則時，風(fēng)控處理單元13將下單數(shù)重新初始化為O或者將交易代碼修改為測試代碼，以使交易市場拒絕該下單請求，但不僅限于此。也可以在FPGA風(fēng)險控制模塊I檢測到下單信息不符合風(fēng)控處理單元13的檢測規(guī)則時，風(fēng)控處理單元13直接中斷該違規(guī)下單所在的網(wǎng)絡(luò)連接，同時不影響通過該系統(tǒng)的其他沒有出現(xiàn)違規(guī)消息的網(wǎng)絡(luò)連接。
[0061]本發(fā)明中，上述的實(shí)施方式僅以一個客戶端下單的情況進(jìn)行說明。實(shí)際上，客戶端可以為多個，所述風(fēng)險控制模塊中的風(fēng)控邏輯電路也可以具有多個，每個風(fēng)控邏輯電路對應(yīng)某一特定的客戶端。如果幾個客戶端的風(fēng)控規(guī)則相同，其可以共享一個風(fēng)控邏輯電路以節(jié)省資源占用。本發(fā)明的風(fēng)險控制系統(tǒng)對下單處理的方式為并行處理方式，所以在處理過程中，每個下單之間的檢測并不相互影響，能夠保證下單檢測的準(zhǔn)確性。
[0062]上述實(shí)施方式所涉及的風(fēng)險控制系統(tǒng)，客戶端僅能夠獲知自己的下單是否成功，但不僅限于此。風(fēng)險控制模塊還可以具有反饋單元，當(dāng)客戶端下單信息不符合下單規(guī)則時，風(fēng)險控制模塊不僅能夠?qū)ο聠涡畔⑦M(jìn)行更新，還能將該下單信息不符合下單規(guī)則的原因和/或處理結(jié)果反饋至客戶端；使客戶端在獲知自己下單是否成功的同時，還能在下單失敗時獲知下單失敗的原因。
[0063]本發(fā)明所屬的風(fēng)險控制系統(tǒng)的FPGA風(fēng)控處理模塊中的第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元
11、第一市場協(xié)議處理單元12、風(fēng)控處理單元13、寄存器單元14、輸入輸出單元15、第二市場協(xié)議處理單元16、第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元17均基于FPGA制成。但不僅限于此，上述的FPGA風(fēng)險控制模塊的各單元中至少其中之一為基于FPGA制成。
[0064]在以上實(shí)施例中均以網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議為IP協(xié)議為例進(jìn)行說明，但不限于此，本發(fā)明也可以用于以其他方式傳輸數(shù)據(jù)的證券及金融衍生品交易系統(tǒng)。
【主權(quán)項(xiàng)】
1.一種證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:包括設(shè)置在用戶端和交易市場之間的風(fēng)險控制模塊，所述風(fēng)險控制模塊包含輸入處理 單元、風(fēng)控處理單元和輸出處理單元；所述輸入處理單元連接所述用戶端，用于接收用戶端發(fā)送給交易市場的交易數(shù)據(jù)并解 析出交易信息；所述風(fēng)控處理單元對所述交易信息進(jìn)行風(fēng)險控制處理；所述輸出處理單元將所述風(fēng)控處理單元處理后的交易信息封裝為所述交易市場能夠 識別的交易數(shù)據(jù)并發(fā)送至所述交易市場。2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:所述風(fēng)險控制模塊、輸入處理單元和輸出處理單元的至少其中之一基于FPGA制成， FPGA中內(nèi)置固化的實(shí)現(xiàn)其處理功能的邏輯電路。3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:所述輸入處理單元包括第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元和第一市場協(xié)議處理單元；所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元連接所述用戶端，用于將用戶端發(fā)送的交易數(shù)據(jù)解析為具 有市場協(xié)議格式的交易信息；所述第一市場協(xié)議處理單元連接所述第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元和所述風(fēng)控處理單元，用 于將第一網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元解析出的所述具有市場協(xié)議格式的交易信息按照特定市場的 數(shù)據(jù)協(xié)議解析出所述交易信息。4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:所述風(fēng)控處理單元包括風(fēng)控參數(shù)計(jì)數(shù)器；所述輸出處理單元包括第二市場協(xié)議處理單元和第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元；所述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元連接所述交易市場的信息反饋接口，在接收到市場返回的 交易結(jié)果后進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理，并發(fā)送給所述第二市場協(xié)議處理單元；所述第二市場協(xié)議處理單元連接所述風(fēng)控處理單元和所述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元，在 對從所述第二網(wǎng)絡(luò)協(xié)議處理單元接收到的交易結(jié)果進(jìn)行市場協(xié)議處理，并將交易結(jié)果發(fā)送 給所述風(fēng)控處理單元；所述風(fēng)控處理單元根據(jù)交易結(jié)果更新所述風(fēng)控參數(shù)計(jì)數(shù)器的計(jì)數(shù)值。5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:所述輸入處理單元只接收所述用戶端發(fā)送的數(shù)據(jù)包而不與所述用戶端保持固定的網(wǎng) 絡(luò)鏈接；所述輸出處理單元只發(fā)送處理后的數(shù)據(jù)包而不與所述交易市場保持固定的網(wǎng)絡(luò)鏈接。6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:還包括與第一市場協(xié)議處理單元連接的用于臨時存儲交易信息的存儲裝置；當(dāng)所述第一市場協(xié)議處理單元接收到的交易信息不完整時，將該交易信息暫存于所述 存儲裝置并等待該交易信息所在的所有數(shù)據(jù)包收齊后再將交易信息發(fā)送至風(fēng)控處理單元； 當(dāng)接收的交易信息完整時，將交易信息直接發(fā)送至風(fēng)控處理單元。7.根據(jù)權(quán)利要求6所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:所述風(fēng)控處理單元對交易信息進(jìn)行風(fēng)險檢測，當(dāng)判斷有風(fēng)險時，對所述交易信息進(jìn)行 修改；當(dāng)判斷交易信息沒有風(fēng)險時，直接將交易信息轉(zhuǎn)發(fā)至所述輸出處理單元。8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:所述風(fēng)險控制模塊將有風(fēng)險的交易信息所屬的數(shù)據(jù)包修改為不會被交易市場丟棄也 不會進(jìn)行交易的數(shù)據(jù)包。9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:所述風(fēng)控處理單元將有風(fēng)險的交易信息的交易數(shù)量修改為零。10.根據(jù)權(quán)利要求8所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:所述風(fēng)控處理單元將有風(fēng)險的交易信息的交易代碼修改為在相應(yīng)市場中不會進(jìn)行交 易的測試代碼。11.根據(jù)權(quán)利要求7所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:當(dāng)所述風(fēng)控處理單元判斷交易信息沒有風(fēng)險時，所述輸出處理單元直接調(diào)用存儲裝置 中存儲的該交易信息對應(yīng)的數(shù)據(jù)包并轉(zhuǎn)發(fā)給所述交易市場。12.根據(jù)權(quán)利要求5所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，還包括:輸入輸出模塊，用于連接所述風(fēng)險控制模塊和外部設(shè)備。13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:所述的外部設(shè)備為控制與管理模塊，用于設(shè)定風(fēng)控邏輯規(guī)則及參數(shù)。14.根據(jù)權(quán)利要求13所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:所述風(fēng)險控制模塊還包括寄存器單元，用于存儲所述風(fēng)控邏輯規(guī)則的參數(shù)；所述控制與管理模塊通過所述寄存器單元設(shè)定所述風(fēng)控邏輯規(guī)則的參數(shù)。15.根據(jù)權(quán)利要求1?14中任一項(xiàng)所述的風(fēng)險控制系統(tǒng)，其特征在于:所述風(fēng)險控制模塊還包括錯誤信息反饋單元；所述錯誤信息反饋單元能夠?qū)⒔灰仔畔⑦`反所述風(fēng)控邏輯規(guī)則的原因和/或處理結(jié) 果反饋至客戶端。16.—種證券及金融衍生品交易風(fēng)險控制方法，包括:交易信息接收步驟，接收客戶端發(fā)送給交易市場的數(shù)據(jù)包，并解析出交易信息；風(fēng)險檢測及處理步驟，對所述交易信息進(jìn)行風(fēng)險控制處理；交易信息發(fā)送步驟，將風(fēng)險檢測及處理步驟處理后的交易信息封裝為所述交易市場能 夠識別的交易數(shù)據(jù)并發(fā)送到交易市場。17.根據(jù)權(quán)利要求16所述的風(fēng)險控制方法，其特征在于:所述交易信息接收步驟、風(fēng)險檢測及處理步驟和交易信息發(fā)送步驟中的至少其中之一 通過內(nèi)置邏輯電路的FPGA裝置進(jìn)行處理。18.根據(jù)權(quán)利要求17所述的風(fēng)險控制方法，其特征在于:在所述交易信息接收步驟中，當(dāng)?shù)谝皇袌鰠f(xié)議處理單元接收到的數(shù)據(jù)包中的交易信息 不完整時，將該交易信息暫存于與第一市場協(xié)議處理單元連接的存儲裝置中，并等待該交 易信息所在的所有數(shù)據(jù)包收齊后再將交易信息發(fā)送至風(fēng)控處理單元；當(dāng)接收的交易信息完 整時，將交易信息直接發(fā)送至風(fēng)控處理單元。19.根據(jù)權(quán)利要求18所述的風(fēng)險控制方法，其特征在于:在所述風(fēng)險檢測及處理步驟中，將有風(fēng)險的交易信息所屬的數(shù)據(jù)包修改為不會被交易 市場丟棄也不會進(jìn)行交易的數(shù)據(jù)包。20.根據(jù)權(quán)利要求19所述的風(fēng)險控制方法，其特征在于:在所述風(fēng)險檢測及處理步驟中，將有風(fēng)險的交易信息的交易數(shù)量修改為零。21.根據(jù)權(quán)利要求19所述的風(fēng)險控制方法，其特征在于:在所述風(fēng)險檢測及處理步驟中，將有風(fēng)險的交易信息的交易代碼修改為在相應(yīng)市場中 不會進(jìn)行交易的測試代碼。22.根據(jù)權(quán)利要求19所述的風(fēng)險控制方法，其特征在于:在交易信息接收步驟中暫存收到的數(shù)據(jù)包，當(dāng)在風(fēng)險檢測及處理步驟判斷交易信息沒 有風(fēng)險時，在交易信息發(fā)送步驟直接調(diào)用暫存的該交易信息對應(yīng)的數(shù)據(jù)包并轉(zhuǎn)發(fā)給所述交 易市場。23.根據(jù)權(quán)利要求19所述的風(fēng)險控制方法，還包括:交易反饋步驟，將交易市場返回的交易結(jié)果反饋至風(fēng)險控制裝置和客戶端。24.根據(jù)權(quán)利要求23所述的風(fēng)險控制方法，其特征在于:還包括風(fēng)險控制反饋步驟，當(dāng)所述交易信息違反風(fēng)控邏輯規(guī)則時，將交易信息違反所 述風(fēng)控邏輯規(guī)則的原因和/或處理結(jié)果反饋至客戶端。25.根據(jù)權(quán)利要求16所述的風(fēng)險控制方法，還包括:參數(shù)配置步驟，通過外部控制裝置對風(fēng)控處理單元的風(fēng)控邏輯規(guī)則及參數(shù)進(jìn)行配置。
【文檔編號】G06Q40/04GK105989537SQ201510375326
【公開日】2016年10月5日
【申請日】2015年7月1日
【發(fā)明人】柳峰
【申請人】盛立金融軟件開發(fā)（杭州）有限公司