施為另一類型的計算機代碼。軟件組件和/或函數(shù)可位于單個計算機上或者 在多個計算上分布，取決于當(dāng)時的情形。
[0153] 應(yīng)了解如在本文的描述中和在所附權(quán)利要求中使用的"一"、"該"和"所述"的意 義包括復(fù)數(shù)參考，除非上下文清楚地指示為其它意義。而且，如在本文的描述和所附權(quán)利要 求中所用的"在……中"的意義包括"在……中"和"在……上"，除非上下文清楚地表示為 其它意義。最后，如在本文的描述和所附權(quán)利要求中所用的"和"和"或"的意義包括聯(lián)合性 和分離性且可互換地使用，除非上下文清楚地表示為其它意義；短語"異或（互斥或）"可 用于表示僅采用分離性意義的情況。
【主權(quán)項】
1. 一種計算機程序產(chǎn)品，包括其上存儲有指令的非易失性計算機可讀媒體，該指令可 操作以使得處理器執(zhí)行以下操作： 訪問風(fēng)險因素歷史數(shù)據(jù)的多維樣本，其中所述樣本包括關(guān)于所述維度中的每一者的多 個觀察，其中所述維度中的每一者與唯一的風(fēng)險因素相關(guān)聯(lián)，且其中所述多維樣本在計算 裝置上被訪問； 基于所述歷史數(shù)據(jù)計算叉乘矩陣，其中該計算通過使用分布式計算來執(zhí)行且包括以下 步驟： 將所述多維樣本分割成多個數(shù)據(jù)分區(qū)；以及 將所述數(shù)據(jù)分區(qū)在多個網(wǎng)格計算節(jié)點之間分配，其中該分配包括使用波分配技術(shù)使得 多個分區(qū)中的一者在一對節(jié)點之間通信同時所述多個分區(qū)中的另一者在另一對節(jié)點之間 通信，且其中所述節(jié)點中的每一者計算并存儲所述叉乘矩陣的唯一部分，所述唯一部分中 的每一者使用所述數(shù)據(jù)分區(qū)中的至少一者來計算； 與所述節(jié)點通信，其中該通信使得所述節(jié)點分解所述叉乘矩陣； 向所述節(jié)點中的每一者提供隨機向量的唯一集合，其中所述節(jié)點中的每一者使用所分 解的叉乘矩陣和向所述節(jié)點提供的隨機向量的所述集合生成多個市場狀態(tài)推測； 將預(yù)定的資產(chǎn)定價函數(shù)分配給多個節(jié)點，其中所述節(jié)點中的每一者基于各自生成的市 場狀態(tài)推測和所述資產(chǎn)定價函數(shù)來推測并存儲資產(chǎn)價格； 接收查詢； 從存儲多個資產(chǎn)價格的節(jié)點處檢索多個資產(chǎn)價格；以及 生成針對所述查詢的響應(yīng)，其中該生成基于所檢索的資產(chǎn)價格。2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的計算機程序產(chǎn)品，其中分解所述叉乘矩陣包括形成所述叉乘 矩陣的Cholesky分解。3. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的計算機程序產(chǎn)品，其中形成Cholesky分解包括使用前向 Doolittle 方案。4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的計算機程序產(chǎn)品，其中使用所述前向Doolittle方案包括執(zhí) 行尚斯消去法。5. 根據(jù)權(quán)利要求2所述的計算機程序產(chǎn)品，其中所述Cholesky分解包括上三角形矩陣 或下三角形矩陣以及所述三角形矩陣的轉(zhuǎn)置。6. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的計算機程序產(chǎn)品，其中： 使得所述節(jié)點分解所述叉乘矩陣包括將不同的計算任務(wù)指派給所述多個節(jié)點中的每 一者； 所述節(jié)點包括第一數(shù)量的節(jié)點， 將不同的計算任務(wù)指派給所述節(jié)點中的每一者包括將所述第一數(shù)量提供給所述節(jié)點 中的每一者；以及 所述節(jié)點處理所述第一數(shù)量以確定所述不同的計算任務(wù)的指派。7. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的計算機程序產(chǎn)品，其中所述操作進一步包括： 將所述多維樣本存儲為矩陣，其中所述數(shù)據(jù)分區(qū)的每一者是所述矩陣的唯一行。8. 根據(jù)權(quán)利要求7所述的計算機程序產(chǎn)品，其中分配所述數(shù)據(jù)分區(qū)包括單獨分配所述 矩陣的行。9. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的計算機程序產(chǎn)品，其中生成多個市場狀態(tài)推測包括執(zhí)行隨機 模擬。10. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的計算機程序產(chǎn)品，其中每一市場狀態(tài)推測是針對所述風(fēng)險 因素中的一者的未來數(shù)據(jù)的隨機化預(yù)報。11. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的計算機程序產(chǎn)品，其中所述操作進一步包括： 對所檢索的資產(chǎn)價格執(zhí)行統(tǒng)計分析，其中針對所述查詢的所述響應(yīng)指示所述統(tǒng)計分析 的結(jié)果。12. 根據(jù)權(quán)利要求11所述的計算機程序產(chǎn)品，其中執(zhí)行所述統(tǒng)計分析包括： 確定所檢索的資產(chǎn)價格的平均值； 確定所檢索的資產(chǎn)價格的分布；以及 描繪包括95%的所檢索的資產(chǎn)價格且以所述平均值為中心并圍繞著所述平均值的分 布的一部分。13. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的計算機程序產(chǎn)品，其中檢索多個資產(chǎn)價格包括檢索關(guān)于投 資組合中的每一資產(chǎn)的多個資產(chǎn)價格，且其中所述操作進一步包括： 聚集所述多個資產(chǎn)價格以預(yù)報針對多個市場狀態(tài)中的每一者的投資組合的值，其中針 對所述查詢的所述響應(yīng)進一步基于所述投資組合的所預(yù)報的值。14. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的計算機程序產(chǎn)品，進一步包括從存儲資產(chǎn)的所述節(jié)點處檢 索至少一個資產(chǎn)的所有資產(chǎn)價格。15. -種系統(tǒng)，其包含： 處理器，所述處理器經(jīng)配置以執(zhí)行以下操作： 訪問風(fēng)險因素歷史數(shù)據(jù)的多維樣本，其中所述樣本包括關(guān)于所述維度中的每一者的多 個觀察，其中所述維度中的每一者與唯一的風(fēng)險因素相關(guān)聯(lián)，且其中所述多維樣本在計算 裝置上被訪問； 基于所述歷史數(shù)據(jù)計算叉乘矩陣，其中該計算通過使用分布式計算來執(zhí)行且包括以下 步驟： 將所述多維樣本分割成多個數(shù)據(jù)分區(qū)；以及 將所述數(shù)據(jù)分區(qū)在多個網(wǎng)格計算節(jié)點之間分配，其中該分配包括使用波分配技術(shù)使得 多個分區(qū)中的一者在一對節(jié)點之間通信同時所述多個分區(qū)中的另一者在另一對節(jié)點之間 通信，且其中所述節(jié)點中的每一者計算并存儲所述叉乘矩陣的唯一部分，每一唯一部分使 用所述數(shù) 據(jù)分區(qū)中的至少一者來計算； 與所述節(jié)點通信，其中該通信使得所述節(jié)點分解所述叉乘矩陣； 向所述節(jié)點中的每一者提供隨機向量的唯一集合，其中所述節(jié)點中的每一者使用所分 解的叉乘矩陣和向所述節(jié)點提供的隨機向量的所述集合生成多個市場狀態(tài)推測； 將預(yù)定的資產(chǎn)定價函數(shù)分配給多個節(jié)點，其中每一節(jié)點基于各自生成的市場狀態(tài)推測 和所述資產(chǎn)定價函數(shù)來推測并存儲資產(chǎn)價格； 接收查詢； 從存儲多個資產(chǎn)價格的節(jié)點處檢索多個資產(chǎn)價格；以及 生成針對所述查詢的響應(yīng)，其中該生成基于所檢索的資產(chǎn)價格。16. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的系統(tǒng)，其中分解所述叉乘矩陣包括形成所述叉乘矩陣的 Cholesky 分解。17. 根據(jù)權(quán)利要求16所述的系統(tǒng)，其中形成Cholesky分解包括使用前向Doolittle方 案。18. 根據(jù)權(quán)利要求17所述的系統(tǒng)，其中使用所述前向Doolittle技術(shù)包括執(zhí)行高斯消 去法。19. 根據(jù)權(quán)利要求16所述的系統(tǒng)，其中所述Cholesky分解包括上三角形矩陣或下三角 形矩陣以及所述三角形矩陣的轉(zhuǎn)置。20. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的系統(tǒng)，其中： 使得所述節(jié)點分解所述叉乘矩陣包括將不同的計算任務(wù)指派給所述多個節(jié)點中的每 一者； 所述節(jié)點包括第一數(shù)量的節(jié)點， 將不同的計算任務(wù)指派給所述節(jié)點中的每一者包括將所述第一數(shù)量提供給所述節(jié)點 中的每一者；以及 所述節(jié)點處理所述第一數(shù)量以確定所述不同的計算任務(wù)的指派。21. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的系統(tǒng)，其中所述操作進一步包括： 將所述多維樣本存儲為矩陣，其中所述數(shù)據(jù)分區(qū)的每一者是所述矩陣的唯一行。22. 根據(jù)權(quán)利要求21所述的系統(tǒng)，其中分配所述數(shù)據(jù)分區(qū)包括單獨分配所述矩陣的 行。23. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的系統(tǒng)，其中生成多個市場狀態(tài)推測包括執(zhí)行隨機模擬。24. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的系統(tǒng)，其中每一市場狀態(tài)推測是針對所述風(fēng)險因素中的一 者的未來數(shù)據(jù)的隨機化預(yù)報。25. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的系統(tǒng)，其中所述操作進一步包括： 對所檢索的資產(chǎn)價格執(zhí)行統(tǒng)計分析，其中針對所述查詢的所述響應(yīng)指示所述統(tǒng)計分析 的結(jié)果。26. 根據(jù)權(quán)利要求25所述的系統(tǒng)，其中執(zhí)行所述統(tǒng)計分析包括： 確定所檢索的資產(chǎn)價格的平均值； 確定所檢索的資產(chǎn)價格的分布；以及 描繪包括95%的所檢索的資產(chǎn)價格且以所述平均值為中心并圍繞著所述平均值的分 布的一部分。27. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的系統(tǒng)，其中檢索多個資產(chǎn)價格包括檢索關(guān)于投資組合中的 每一資產(chǎn)的多個資產(chǎn)價格，且其中所述方法進一步包含： 聚集所述多個資產(chǎn)價格以預(yù)報針對多個市場狀態(tài)中的每一者的投資組合的值，其中針 對所述查詢的所述響應(yīng)進一步基于所述投資組合的所預(yù)報的值。28. 根據(jù)權(quán)利要求15所述的系統(tǒng)，進一步包括從存儲資產(chǎn)的所述節(jié)點處檢索至少一個 資產(chǎn)的所有資產(chǎn)價格。29. -種計算機實施的方法，其包含： 訪問風(fēng)險因素歷史數(shù)據(jù)的多維樣本，其中所述樣本包括關(guān)于所述維度中的每一者的多 個觀察，其中每一維度與唯一的風(fēng)險因素相關(guān)聯(lián)，且其中所述多維樣本在計算裝置上被訪 問； 基于所述歷史數(shù)據(jù)計算叉乘矩陣，其中該計算通過使用分布式計算來執(zhí)行且包括以下 步驟： 將所述多維樣本分割成多個數(shù)據(jù)分區(qū)；以及 將所述數(shù)據(jù)分區(qū)在多個網(wǎng)格計算節(jié)點之間分配，其中該分配包括使用波分配技術(shù)使得 多個分區(qū)中的一者在一對節(jié)點之間通信同時所述多個分區(qū)中的另一者在另一對節(jié)點之間 通信，且其中每一節(jié)點計算并存儲所述叉乘矩陣的唯一部分，每一唯一部分使用所述數(shù)據(jù) 分區(qū)中的一者來計算； 與所述節(jié)點通信，其中該通信使得所述節(jié)點分解所述叉乘矩陣； 向所述節(jié)點中的每一者提供隨機向量的唯一集合，其中每一節(jié)點使用所分解的叉乘矩 陣和向所述節(jié)點提供的隨機向量的所述集合生成多個市場狀態(tài)推測； 將預(yù)定的資產(chǎn)定價函數(shù)分配給多個節(jié)點，其中每一節(jié)點基于各自生成的市場狀態(tài)推測 和所述資產(chǎn)定價函數(shù)來推測并存儲資產(chǎn)價格； 接收查詢； 從存儲多個資產(chǎn)價格的節(jié)點處檢索多個資產(chǎn)價格；以及 生成針對所述查詢的響應(yīng)，其中該生成基于所檢索的資產(chǎn)價格。30. 根據(jù)權(quán)利要求29所述的方法，其中分解所述叉乘矩陣包括形成所述叉乘矩陣的 Cholesky 分解。31. 根據(jù)權(quán)利要求30所述的方法，其中形成Cholesky分解包括使用前向Doolittle方 案。32. 根據(jù)權(quán)利要求31所述的方法，其中使用所述前向Doolittle方案包括執(zhí)行高斯消 去法。33. 根據(jù)權(quán)利要求30所述的方法，其中所述Cholesky分解包括上三角形矩陣或下三角 形矩陣以及所述三角形矩陣的轉(zhuǎn)置。34. 根據(jù)權(quán)利要求29所述的方法，其中： 使得所述節(jié)點分解所述叉乘矩陣包括將不同的計算任務(wù)指派給所述多個節(jié)點中的每 一者； 所述節(jié)點包括第一數(shù)量的節(jié)點， 將不同的計算任務(wù)指派給所述節(jié)點中的每一者包括將所述第一數(shù)量提供給所述節(jié)點 中的每一者；以及 所述節(jié)點處理所述第一數(shù)量以確定所述不同的計算任務(wù)的指派。35. 根據(jù)權(quán)利要求29所述的方法，進一步包括： 將所述多維樣本存儲為矩陣，其中所述數(shù)據(jù)分區(qū)的每一者是所述矩陣的唯一行。36. 根據(jù)權(quán)利要求35所述的方法，其中分配所述數(shù)據(jù)分區(qū)包括單獨分配所述矩陣的 行。37. 根據(jù)權(quán)利要求29所述的方法，其中生成多個市場狀態(tài)推測包括執(zhí)行隨機模擬。38. 根據(jù)權(quán)利要求29所述的方法，其中每一市場狀態(tài)推測是針對所述風(fēng)險因素中的一 者的未來數(shù)據(jù)的隨機化預(yù)報。39. 根據(jù)權(quán)利要求29所述的方法，進一步包括： 對所檢索的資產(chǎn)價格執(zhí)行統(tǒng)計分析，其中針對所述查詢的所述響應(yīng)指示所述統(tǒng)計分析 的結(jié)果。40. 根據(jù)權(quán)利要求39所述的方法，其中執(zhí)行所述統(tǒng)計分析包括： 確定所檢索的資產(chǎn)價格的平均值； 確定所檢索的資產(chǎn)價格的分布；以及 描繪包括95%的所檢索的資產(chǎn)價格且以所述平均值為中心并圍繞著所述平均值的分 布的一部分。41. 根據(jù)權(quán)利要求29所述的方法，其中檢索多個資產(chǎn)價格包括檢索關(guān)于投資組合中的 每一資產(chǎn)的多個資產(chǎn)價格，且其中所述方法進一步包括： 聚集所述多個資產(chǎn)價格以預(yù)報針對多個市場狀態(tài)中的每一者的投資組合的值，其中針 對所述查詢的所述響應(yīng)進一步基于所述投資組合的所預(yù)報的值。42. 根據(jù)權(quán)利要求29所述的方法，進一步包括從存儲資產(chǎn)的所述節(jié)點處檢索至少一個 資產(chǎn)的所有資產(chǎn)價格。
【專利摘要】本申請涉及用于在網(wǎng)格計算環(huán)境中運算的情景狀態(tài)處理系統(tǒng)和方法。提供使用網(wǎng)格計算環(huán)境來生成一個或多個情景的多個計算機狀態(tài)推測的系統(tǒng)和方法。中央?yún)f(xié)調(diào)器軟件組件在根數(shù)據(jù)處理器上執(zhí)行以向多個節(jié)點協(xié)調(diào)器軟件組件提供命令和數(shù)據(jù)。一種節(jié)點協(xié)調(diào)器軟件組件管理線程，所述線程在其相關(guān)聯(lián)的節(jié)點數(shù)據(jù)處理器上執(zhí)行且其執(zhí)行一組矩陣運算。隨機模擬使用矩陣運算的結(jié)果來生成多個狀態(tài)推測。可由網(wǎng)格計算環(huán)境基于所述生成的狀態(tài)推測來執(zhí)行額外處理，例如形成用于用戶的風(fēng)險信息。
【IPC分類】G06F9/50, G06Q10/06, G06F17/16
【公開號】CN105159867
【申請?zhí)枴緾N201510387679
【發(fā)明人】詹姆斯·霍華德·古德納特, 史蒂夫·克魯格, 奧利弗·沙本伯格, 克里斯多佛·D·貝利
【申請人】薩思學(xué)會有限公司
【公開日】2015年12月16日
【申請日】2011年2月11日
【公告號】CA2789632A1, CN102834809A, EP2534579A1, US20110202329, US20150149241, WO2011100557A1