本發(fā)明涉及金融風(fēng)險(xiǎn)評估，更具體地說，它涉及一種多重抵押擔(dān)保物清償能力評估和風(fēng)險(xiǎn)處置方法、裝置、電子設(shè)備及存儲(chǔ)介質(zhì)。

背景技術(shù)：

1、抵質(zhì)押擔(dān)保物是授信管理中一種重要的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具，也被稱為“第二還款來源”，對控制違約風(fēng)險(xiǎn)具有不可替代的重要作用。抵質(zhì)押擔(dān)保物的品質(zhì)是確定貸款定價(jià)的重要因素之一，在商業(yè)銀行、擔(dān)保公司、貸款公司等借貸機(jī)構(gòu)對信貸客戶進(jìn)行信用評價(jià)時(shí)也起著非常重要的作用。同時(shí)，抵質(zhì)押擔(dān)保物作為借貸機(jī)構(gòu)的“第二還款來源”，是借貸機(jī)構(gòu)到期收回貸款金額的有力保障。因此，對抵質(zhì)押擔(dān)保物清償能力的合理評估顯得尤為重要，對借貸機(jī)構(gòu)放貸，金融監(jiān)管當(dāng)局實(shí)施監(jiān)管，以及企業(yè)間有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的供應(yīng)鏈融資等具有重要的參考作用?，F(xiàn)有技術(shù)中更多的是采用房貸前審核的方式進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，對于存量貸款風(fēng)險(xiǎn)還沒有一套性質(zhì)有效的系統(tǒng)來進(jìn)行評價(jià)，若將存量貸款通過人工的方式進(jìn)行篩查和分析，將耗費(fèi)大量的人力物力財(cái)力，且梳理的效率極低。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)思路

1、第一方面，本發(fā)明提供了一種多重抵押擔(dān)保物清償能力評估和風(fēng)險(xiǎn)處置方法，彌補(bǔ)了現(xiàn)有技術(shù)中忽視多重抵押擔(dān)保物風(fēng)險(xiǎn)的不足。

2、一種多重抵押擔(dān)保物清償能力評估和風(fēng)險(xiǎn)處置方法，包含如下步驟：

3、s1、獲取抵押擔(dān)保物品種目錄，獲取抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)；

4、s2、通過抵押貸款清償能力參數(shù)、抵押擔(dān)保物擔(dān)保金額、抵押擔(dān)保物擔(dān)保比例，對貸款違約后的綜合清償能力系數(shù)進(jìn)行解析，獲得綜合清償能力系數(shù)；

5、s3、根據(jù)評估對象綜合清償能力系數(shù)與預(yù)設(shè)的綜合清償能力系數(shù)閾值的比對結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)提示信息發(fā)送至提示終端；

6、s4、判定評估對象綜合清償能力系數(shù)和預(yù)設(shè)的最低綜合清償能力系數(shù)大??；若綜合清償能力系數(shù)小于預(yù)設(shè)的最低綜合清償能力系數(shù)；則生成修正方案信息，并將修正方案信息發(fā)送至提示終端；所述修正方案信息為更換或替換抵押擔(dān)保物的種類以及對應(yīng)的金額。

7、優(yōu)選的，包含如下步驟：

8、s1、獲取借貸機(jī)構(gòu)信貸信息，并對信貸信息進(jìn)行預(yù)處理，獲取抵押擔(dān)保物品種目錄和抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)，構(gòu)建抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)數(shù)據(jù)庫；獲取風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分參數(shù)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評估模型；

9、s2、獲取評估對象貸款抵押擔(dān)保物品種，獲取每個(gè)抵押擔(dān)保物占貸款額的比例，通過綜合清償能力評估模型，得到評估對象綜合清償能力系數(shù)；

10、s3、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評估模型和綜合清償能力系數(shù)，得到評估對象清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；將評估對象的清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息發(fā)送至提示終端；

11、s4、判定評估對象的綜合清償能力系數(shù)與預(yù)設(shè)的最低綜合清償能力系數(shù)的大小；若綜合清償能力系數(shù)小于預(yù)設(shè)的最低綜合清償能力系數(shù)；則生成修正方案信息，并將修正方案信息發(fā)送至提示終端；所述修正方案信息包括更換或替換抵押擔(dān)保物的種類以及對應(yīng)的金額。

12、優(yōu)選的，所述抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)通過抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)模型公式獲得；所述抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)模型公式為：

13、s＝t*r

14、其中，s為抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)；t為抵押擔(dān)保物清償率；r為該抵押擔(dān)保物的折現(xiàn)率。

15、優(yōu)選的，所述綜合清償能力評估模型公式如下：

16、

17、其中，表示第i筆貸款的綜合清償能力參數(shù)；n表示一筆合同下抵質(zhì)押擔(dān)保物的種類數(shù)；e為自然底數(shù)，取值為常數(shù)e＝2.718；wij表示第i筆貸款中第j個(gè)抵押擔(dān)保物的擔(dān)保金額所占貸款總額的比例；sij表示第i筆貸款中第j個(gè)抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)；

18、根據(jù)綜合清償能力參數(shù)計(jì)算綜合清償能力系數(shù)，綜合清償能力系數(shù)計(jì)算公式如下，

19、

20、其中，si為該筆貸款的綜合清償能力系數(shù)。

21、優(yōu)選的，所述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分參數(shù)為60％、80％、90％、100％；所述風(fēng)險(xiǎn)評估模型用于實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評估；

22、若0≤si＜60％，風(fēng)險(xiǎn)評估模型則確定該筆貸款清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)；

23、若60％≤si＜80％，風(fēng)險(xiǎn)評估模型則確定該筆貸款清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中高險(xiǎn)；

24、若80％≤si＜90％，風(fēng)險(xiǎn)評估模型則確定該筆貸款清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中低險(xiǎn)；

25、若90％≤si＜100％，風(fēng)險(xiǎn)評估模型則確定該筆貸款清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低險(xiǎn)；

26、若si＝100％，風(fēng)險(xiǎn)評估模型則確定該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)清償?shù)燃?jí)為無風(fēng)險(xiǎn)；

27、將該筆貸款的清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息發(fā)送至提示終端。

28、優(yōu)選的，修正方案信息生成方法如下：

29、獲取抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)后，隨機(jī)選擇擔(dān)保物清償能力參數(shù)大于0的抵押擔(dān)保物品種；

30、獲取該抵押擔(dān)保物金額的初始值kih；

31、通過綜合清償能力評估模型，獲取新增該抵押擔(dān)保物后該筆貸款的綜合清償能力系數(shù)si′；

32、比較新的綜合清償能力系數(shù)si′與預(yù)設(shè)的最低綜合清償能力系數(shù)s0的大小；若si′<s0，則按照kih+δk更新抵押擔(dān)保物的擔(dān)保金額kih，重新計(jì)算得到新的綜合清償能力系數(shù)si′與s0比較；

33、若si′≥s0則停止更新，得到修正方案信息，所述修正方案信息包括抵押擔(dān)保物品種及押擔(dān)保物的擔(dān)保金額kih。

34、第二方面，本發(fā)明提供了一種多重抵押擔(dān)保物清償能力評估和風(fēng)險(xiǎn)處置裝置，包括：

35、清償能力評估模塊用于獲取抵押擔(dān)保物品種目錄，獲取抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)；

36、清償風(fēng)險(xiǎn)評估模塊用于通過抵押貸款清償能力參數(shù)、抵押擔(dān)保物擔(dān)保金額、抵押擔(dān)保物擔(dān)保比例，對貸款違約后的綜合清償能力系數(shù)進(jìn)行解析，獲得綜合清償能力系數(shù)；

37、清償風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模塊用于根據(jù)評估對象綜合清償能力系數(shù)與預(yù)設(shè)的綜合清償能力系數(shù)閾值的比對結(jié)果，將風(fēng)險(xiǎn)提示信息發(fā)送至提示終端；

38、清償風(fēng)險(xiǎn)處置模塊用于判定評估對象綜合清償能力系數(shù)和預(yù)設(shè)的最低綜合清償能力系數(shù)大??；若綜合清償能力系數(shù)小于預(yù)設(shè)的最低綜合清償能力系數(shù)；則生成修正方案信息，并將修正方案信息發(fā)送至提示終端；所述修正方案信息為更換或替換抵押擔(dān)保物的種類以及對應(yīng)的金額。

39、優(yōu)選的，清償能力評估模塊用于獲取借貸機(jī)構(gòu)信貸信息，并對信貸信息進(jìn)行預(yù)處理，獲取抵押擔(dān)保物品種目錄和抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)，構(gòu)建抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)數(shù)據(jù)庫；獲取風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分參數(shù)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評估模型；

40、清償風(fēng)險(xiǎn)評估模塊用于獲取評估對象貸款抵押擔(dān)保物品種，獲取每個(gè)抵押擔(dān)保物占貸款額的比例，通過綜合清償能力評估模型，得到評估對象綜合清償能力系數(shù)；

41、清償風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模塊用于根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評估模型和綜合清償能力系數(shù)，得到評估對象清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；將評估對象的清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息發(fā)送至提示終端；

42、清償風(fēng)險(xiǎn)處置模塊用于判定評估對象的綜合清償能力系數(shù)與預(yù)設(shè)的最低綜合清償能力系數(shù)的大?。蝗艟C合清償能力系數(shù)小于預(yù)設(shè)的最低綜合清償能力系數(shù)；則生成修正方案信息，并將修正方案信息發(fā)送至提示終端；所述修正方案信息包括更換或替換抵押擔(dān)保物的種類以及對應(yīng)的金額。

43、優(yōu)選的，所述清償能力評估模塊，通過抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)模型公式獲得抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)；所述抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)模型公式為：

44、s＝t*r

45、其中，s為抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)；t為抵押擔(dān)保物清償率；r為該抵押擔(dān)保物的折現(xiàn)率。

46、優(yōu)選的，所述清償風(fēng)險(xiǎn)評估模塊通過清償能力評估模型獲取綜合清償能力系數(shù)；所述綜合清償能力評估模型公式如下：

47、

48、其中，表示第i筆貸款的綜合清償能力參數(shù)；n表示一筆合同下抵質(zhì)押擔(dān)保物的種類數(shù)；e為自然底數(shù)，取值為常數(shù)e＝2.718；wij表示第i筆貸款中第j個(gè)抵押擔(dān)保物的擔(dān)保金額所占貸款總額的比例；sij表示第i筆貸款中第j個(gè)抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)；

49、根據(jù)綜合清償能力參數(shù)計(jì)算綜合清償能力系數(shù)，綜合清償能力系數(shù)計(jì)算公式如下，

50、

51、其中，si為該筆貸款的綜合清償能力系數(shù)。

52、優(yōu)選的，所述清償風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模塊獲取風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分參數(shù)后，通過風(fēng)險(xiǎn)評估模型實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)評估，評估模型方法如下：

53、若0≤si＜60％，風(fēng)險(xiǎn)評估模型則確定該筆貸款清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)；

54、若60％≤si＜80％，風(fēng)險(xiǎn)評估模型則確定該筆貸款清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中高險(xiǎn)；

55、若80％≤si＜90％，風(fēng)險(xiǎn)評估模型則確定該筆貸款清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為中低險(xiǎn)；

56、若90％≤si＜100％，風(fēng)險(xiǎn)評估模型則確定該筆貸款清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為低險(xiǎn)；

57、若si＝100％，風(fēng)險(xiǎn)評估模型則確定該筆貸款風(fēng)險(xiǎn)清償?shù)燃?jí)為無風(fēng)險(xiǎn)；

58、將該筆貸款的清償風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息發(fā)送至提示終端。

59、優(yōu)選的，清償風(fēng)險(xiǎn)處置模塊修正方案信息生成方法如下：

60、獲取抵押擔(dān)保物清償能力參數(shù)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)后，隨機(jī)選擇擔(dān)保物清償能力參數(shù)大于0的抵押擔(dān)保物品種；

61、獲取該抵押擔(dān)保物金額的初始值kih；

62、通過綜合清償能力評估模型，獲取新增該抵押擔(dān)保物后該筆貸款的綜合清償能力系數(shù)si′；

63、比較新的綜合清償能力系數(shù)si′與預(yù)設(shè)的最低綜合清償能力系數(shù)s0的大??；若si′<s0，則按照kih+δk更新抵押擔(dān)保物的擔(dān)保金額kih，重新計(jì)算得到新的綜合清償能力系數(shù)si′與s0比較；

64、若si′≥s0則停止更新，得到修正方案信息，所述修正方案信息包括抵押擔(dān)保物品種及押擔(dān)保物的擔(dān)保金額kih。

65、第三方面，本發(fā)明提供了一種所述電子設(shè)備包括：存儲(chǔ)器和處理器；

66、所述存儲(chǔ)器用于存儲(chǔ)程序代碼，并將所述程序代碼傳輸給所述處理器；

67、所述處理器用于根據(jù)所述程序代碼中的指令執(zhí)行前述第一方面任一項(xiàng)所述的多重抵押擔(dān)保物清償能力評估和風(fēng)險(xiǎn)處置方法步驟。

68、第四方面，本發(fā)明提供一種計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)，所述計(jì)算機(jī)可讀存儲(chǔ)介質(zhì)中存儲(chǔ)有計(jì)算機(jī)指令，當(dāng)所述計(jì)算機(jī)指令在電子設(shè)備上運(yùn)行時(shí)，所述電子設(shè)備執(zhí)行如第一方面任一項(xiàng)所述的多重抵押擔(dān)保物清償能力評估和風(fēng)險(xiǎn)處置方法步驟

69、綜上所述，本發(fā)明具有以下至少一種有益效果：

70、1、本發(fā)明提供了一種可計(jì)算機(jī)處理的風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)處置方法及以及對應(yīng)的計(jì)算機(jī)裝置，通過本方法可以對金融機(jī)構(gòu)的存量貸款進(jìn)行批量處理，給出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提供補(bǔ)救方案；大大提高了對于存量貸款的風(fēng)險(xiǎn)掌控能力。處理效率高，能節(jié)省人力物力財(cái)力。

71、2、本發(fā)明提出了一種多重抵押擔(dān)保物清償能力評估和風(fēng)險(xiǎn)處置方法，給出借款客戶的綜合清償能力系數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以及處置風(fēng)險(xiǎn)方法，開拓了多重抵質(zhì)押擔(dān)保物綜合清償能力評估的思路。

72、3、銀行在對多重抵質(zhì)押擔(dān)保物的綜合清償能力進(jìn)行評估時(shí)，往往僅考慮清償能力最強(qiáng)的抵質(zhì)押擔(dān)保物，忽略其他抵質(zhì)押擔(dān)保物存在的客觀事實(shí)，不能給出如何處置風(fēng)險(xiǎn)。本發(fā)明通過構(gòu)建了多個(gè)單元組成的抵質(zhì)押評估系統(tǒng)，通過多種抵押擔(dān)保物同時(shí)得到到期變現(xiàn)的思路，有效彌補(bǔ)了借貸機(jī)構(gòu)的損失。

73、4、本專利的一種多重抵押擔(dān)保物清償能力評估和風(fēng)險(xiǎn)處置方法可以應(yīng)用到商業(yè)銀行、擔(dān)保公司、貸款公司等借貸機(jī)構(gòu)，對借貸機(jī)構(gòu)放貸，金融監(jiān)管當(dāng)局實(shí)施監(jiān)管，以及企業(yè)間有應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的供應(yīng)鏈融資等具有重要的參考作用。