本申請涉及金融，尤其涉及違約相關(guān)性確定方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì)。

背景技術(shù)：

1、違約相關(guān)性計算是組合管理重要環(huán)節(jié)，作為資本計量引擎的數(shù)據(jù)參數(shù)，違約相關(guān)性系數(shù)的準(zhǔn)確性直接影響經(jīng)濟資本計量的準(zhǔn)確性，當(dāng)前行業(yè)內(nèi)由于缺少足夠的違約數(shù)據(jù)，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)完備度不夠高等原因，都會對違約相關(guān)性模型計算結(jié)果產(chǎn)生一定的約束。導(dǎo)致違約相關(guān)性計算不夠準(zhǔn)確。

技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本申請的主要目的在于提供一種違約相關(guān)性確定方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì)，旨在解決目前違約相關(guān)性計算不夠準(zhǔn)確的技術(shù)問題。

2、為實現(xiàn)上述目的，本申請?zhí)岢鲆环N違約相關(guān)性確定方法，所述違約相關(guān)性確定方法包括：

3、獲取初始年度市場數(shù)據(jù)；

4、對所述初始年度市場數(shù)據(jù)進行去噪處理，得到目標(biāo)公司總市值；

5、根據(jù)所述目標(biāo)公司總市值計算公司資產(chǎn)相關(guān)性；

6、根據(jù)所述公司資產(chǎn)相關(guān)性確定公司違約相關(guān)性。

7、在一實施例中，所述對所述初始年度市場數(shù)據(jù)進行去噪處理，得到目標(biāo)公司總市值的步驟包括：

8、根據(jù)所述初始年度市場數(shù)據(jù)確定是否需要總體去噪；

9、在所述初始年度市場數(shù)據(jù)需要進行總體去噪時，對所述初始年度市場數(shù)據(jù)進行總體去噪處理，得到調(diào)整后公司總市值；

10、根據(jù)所述調(diào)整后公司總市值得到去噪調(diào)整系數(shù)；

11、通過所述去噪調(diào)整系數(shù)對所述調(diào)整后公司總市值進行個體去噪，得到目標(biāo)公司總市值。

12、在一實施例中，所述在所述年度市場數(shù)據(jù)需要進行總體去噪時，對所述年度市場數(shù)據(jù)進行總體去噪處理，得到調(diào)整后公司總市值的步驟包括：

13、在所述初始年度市場數(shù)據(jù)需要進行總體去噪時，根據(jù)所述初始年度市場數(shù)據(jù)得到公司年度財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)和公司總市值數(shù)據(jù)；

14、根據(jù)數(shù)據(jù)完整性和所屬行業(yè)對所述公司年度財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)和所述公司總市值數(shù)據(jù)進行篩選，得到篩選公司年度財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)和篩選公司總市值數(shù)據(jù)；

15、根據(jù)所述篩選公司年度財務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)和所述篩選公司總市值數(shù)據(jù)計算年度估值倍數(shù)；

16、根據(jù)所述年度估值倍數(shù)計算估值倍數(shù)均值和估值倍數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差；

17、根據(jù)所述估值倍數(shù)均值和所述估值倍數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差計算調(diào)整系數(shù)；

18、通過所述調(diào)整系數(shù)和所述公司總市值數(shù)據(jù)計算調(diào)整后公司總市值。

19、在一實施例中，所述根據(jù)所述調(diào)整后公司總市值得到去噪調(diào)整系數(shù)的步驟包括：

20、獲取公司類型；

21、根據(jù)所述公司類型確定對應(yīng)的盈利能力指標(biāo)；

22、根據(jù)所述盈利能力指標(biāo)和所述調(diào)整后公司總市值計算去噪調(diào)整系數(shù)。

23、在一實施例中，所述根據(jù)所述目標(biāo)公司總市值計算公司資產(chǎn)相關(guān)性的步驟包括：

24、根據(jù)所述目標(biāo)公司總市值得到上一時刻目標(biāo)公司總市值和當(dāng)前時刻目標(biāo)公司總市值；

25、通過所述上一時刻目標(biāo)公司總市值和所述當(dāng)前時刻目標(biāo)公司總市值計算資產(chǎn)價值變動率；

26、通過所述資產(chǎn)價值變動率計算多個公司的變動率平均值數(shù)據(jù)，并獲取多個公司的資產(chǎn)價值變動率數(shù)據(jù)；

27、根據(jù)所述變動率平均值數(shù)據(jù)和所述資產(chǎn)價值變動率數(shù)據(jù)計算各公司之間的相關(guān)系數(shù)數(shù)據(jù)；

28、根據(jù)所述相關(guān)系數(shù)數(shù)據(jù)得到公司資產(chǎn)相關(guān)性。

29、在一實施例中，所述根據(jù)所述公司資產(chǎn)相關(guān)性確定公司違約相關(guān)性的步驟包括：

30、根據(jù)所述公司資產(chǎn)相關(guān)性構(gòu)建資產(chǎn)相關(guān)性矩陣；

31、通過所述資產(chǎn)相關(guān)性矩陣選擇目標(biāo)分組維度；

32、通過所述目標(biāo)分組維度計算所述目標(biāo)分組維度下各組的違約概率；

33、根據(jù)所述違約概率和所述資產(chǎn)相關(guān)性矩陣確定公司違約相關(guān)性。

34、在一實施例中，所述根據(jù)所述違約概率和所述資產(chǎn)相關(guān)性矩陣確定公司違約相關(guān)性的步驟包括：

35、獲取第一累計分布函數(shù)、第一累計分布反函數(shù)以及第二累計分布函數(shù)；

36、根據(jù)所述第一累計分布函數(shù)、所述第一累計分布反函數(shù)、所述第二累計分布函數(shù)、所述違約概率以及所述資產(chǎn)相關(guān)性矩陣計算聯(lián)合違約概率；

37、根據(jù)所述聯(lián)合違約概率和所述違約概率計算違約相關(guān)系數(shù)；

38、根據(jù)所述違約相關(guān)系數(shù)得到公司違約相關(guān)性。

39、此外，為實現(xiàn)上述目的，本申請還提出一種違約相關(guān)性確定裝置，所述違約相關(guān)性確定裝置包括：

40、獲取模塊，用于獲取初始年度市場數(shù)據(jù)；

41、處理模塊，用于對所述初始年度市場數(shù)據(jù)進行去噪處理，得到目標(biāo)公司總市值；

42、計算模塊，用于根據(jù)所述目標(biāo)公司總市值計算公司資產(chǎn)相關(guān)性；

43、確定模塊，用于根據(jù)所述公司資產(chǎn)相關(guān)性確定公司違約相關(guān)性。

44、此外，為實現(xiàn)上述目的，本申請還提出一種違約相關(guān)性確定設(shè)備，所述設(shè)備包括：存儲器、處理器及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運行的計算機程序，所述計算機程序配置為實現(xiàn)如上文所述的違約相關(guān)性確定方法的步驟。

45、此外，為實現(xiàn)上述目的，本申請還提出一種存儲介質(zhì)，所述存儲介質(zhì)為計算機可讀存儲介質(zhì)，所述存儲介質(zhì)上存儲有計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如上文所述的違約相關(guān)性確定方法的步驟。

46、此外，為實現(xiàn)上述目的，本申請還提供一種計算機程序產(chǎn)品，所述計算機程序產(chǎn)品包括計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如上文所述的違約相關(guān)性確定方法的步驟。

47、本申請?zhí)岢龅囊粋€或多個技術(shù)方案，通過獲取初始年度市場數(shù)據(jù)；對所述初始年度市場數(shù)據(jù)進行去噪處理，得到目標(biāo)公司總市值；根據(jù)所述目標(biāo)公司總市值計算公司資產(chǎn)相關(guān)性；根據(jù)所述公司資產(chǎn)相關(guān)性確定公司違約相關(guān)性，通過外部金融市場上較為充足的數(shù)據(jù)計算公司資產(chǎn)相關(guān)性，并根據(jù)公司資產(chǎn)相關(guān)性準(zhǔn)確地計算公司違約相關(guān)性，提高違約相關(guān)性計算的準(zhǔn)確性。

技術(shù)特征：

1.一種違約相關(guān)性確定方法，其特征在于，所述違約相關(guān)性確定方法包括：

2.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述對所述初始年度市場數(shù)據(jù)進行去噪處理，得到目標(biāo)公司總市值的步驟包括：

3.如權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于，所述在所述年度市場數(shù)據(jù)需要進行總體去噪時，對所述年度市場數(shù)據(jù)進行總體去噪處理，得到調(diào)整后公司總市值的步驟包括：

4.如權(quán)利要求2所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述調(diào)整后公司總市值得到去噪調(diào)整系數(shù)的步驟包括：

5.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述目標(biāo)公司總市值計算公司資產(chǎn)相關(guān)性的步驟包括：

6.如權(quán)利要求1所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述公司資產(chǎn)相關(guān)性確定公司違約相關(guān)性的步驟包括：

7.如權(quán)利要求6所述的方法，其特征在于，所述根據(jù)所述違約概率和所述資產(chǎn)相關(guān)性矩陣確定公司違約相關(guān)性的步驟包括：

8.一種違約相關(guān)性確定裝置，其特征在于，所述裝置包括：

9.一種違約相關(guān)性確定設(shè)備，其特征在于，所述設(shè)備包括：存儲器、處理器及存儲在所述存儲器上并可在所述處理器上運行的計算機程序，所述計算機程序配置為實現(xiàn)如權(quán)利要求1至7中任一項所述的違約相關(guān)性確定方法的步驟。

10.一種存儲介質(zhì)，其特征在于，所述存儲介質(zhì)為計算機可讀存儲介質(zhì)，所述存儲介質(zhì)上存儲有計算機程序，所述計算機程序被處理器執(zhí)行時實現(xiàn)如權(quán)利要求1至7中任一項所述的違約相關(guān)性確定方法的步驟。

技術(shù)總結(jié)
本申請公開了一種違約相關(guān)性確定方法、裝置、設(shè)備及存儲介質(zhì)，涉及金融技術(shù)領(lǐng)域，包括：獲取初始年度市場數(shù)據(jù)；對所述初始年度市場數(shù)據(jù)進行去噪處理，得到目標(biāo)公司總市值；根據(jù)所述目標(biāo)公司總市值計算公司資產(chǎn)相關(guān)性；根據(jù)所述公司資產(chǎn)相關(guān)性確定公司違約相關(guān)性，通過外部金融市場上較為充足的數(shù)據(jù)計算公司資產(chǎn)相關(guān)性，并根據(jù)公司資產(chǎn)相關(guān)性準(zhǔn)確地計算公司違約相關(guān)性，提高違約相關(guān)性計算的準(zhǔn)確性。

技術(shù)研發(fā)人員：李擴,黃燦鈞,馬超,王平
受保護的技術(shù)使用者：招商銀行股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日：
技術(shù)公布日：2024/12/19