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一種利用差分概率的分布隨機(jī)函數(shù)估值方法與流程

文檔序號:12733585閱讀:來源:國知局

技術(shù)特征:

1.一種利用差分概率的分布隨機(jī)函數(shù)估值方法,其特征在于:包括以下步驟:

步驟1:對已發(fā)生的函數(shù)值進(jìn)行抽樣、查分計(jì)算,即對分布隨機(jī)函數(shù)發(fā)生器已發(fā)生的函數(shù)值抽樣、差分計(jì)算得到差分值ki;

步驟2:劃分差分值區(qū)間,即以相等差分值統(tǒng)計(jì)步長Δk劃分差分值區(qū)間,得到的差分值子區(qū)間。

步驟3:對差分值進(jìn)行估計(jì),即找到落在某一子區(qū)間內(nèi)差分值ki的下一時(shí)刻的所有差分值ki+1,對這些差分值求平均值,所得結(jié)果作為該子區(qū)間下一時(shí)刻的估計(jì)差分值

步驟4:利用高次差分估值方法對差分值進(jìn)行估計(jì),即利用高次差分估值方法對差分值再次進(jìn)行估計(jì);

步驟5:改善已估計(jì)的差分值,即將改善過的估計(jì)差分值記為

步驟6:利用差分運(yùn)算獲得估計(jì)函數(shù)值,即通過差分運(yùn)算得到估計(jì)函數(shù)值

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種利用差分概率的分布隨機(jī)函數(shù)估值方法,其特征在于:步驟4中涉及到的高次差分估值方法包括以下步驟:

步驟1:對差分值進(jìn)行高次差分并找到曲線的谷值點(diǎn),滿足既是谷值點(diǎn)且高次差分值大于某一數(shù)值x時(shí)的差分值為ki1;

步驟2:判斷ki1上一時(shí)刻的差分值ki1-1所屬子區(qū)間,求出落入此子區(qū)間并滿足高次差分值大于數(shù)值x時(shí)的差分值的下一時(shí)刻所有差分值kp1。對這些差分值求平均值,所得結(jié)果作為該子區(qū)間當(dāng)前時(shí)刻估計(jì)差分值的修正值;

步驟3:找到曲線的峰值,滿足峰值條件的差分值為ki2;

步驟4:判斷ki2上一時(shí)刻的差分值ki2-1所屬子區(qū)間,求出落入此子區(qū)間的所有差分值的位置找到下一時(shí)刻對應(yīng)的高次差分值eki;

步驟5:以相等的差分值統(tǒng)計(jì)區(qū)間對高次差分值進(jìn)行區(qū)間劃分,找到eki屬于的區(qū)間范圍,找到屬于此區(qū)間的所有高次差分值所在的位置

步驟6:找到位置對應(yīng)的差分值kp2,對這些差分值求平均值,所得結(jié)果作為當(dāng)前估計(jì)差分值的修正值。

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