本發(fā)明涉及大數(shù)據(jù)云計(jì)算技術(shù)領(lǐng)域，特別涉及一種基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)。

背景技術(shù)：

銀行風(fēng)險(xiǎn)中的信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的主要風(fēng)險(xiǎn)，指獲得銀行信用支持的債務(wù)人不能遵照合約按時(shí)足額償還本金和利息的可能性.在商業(yè)銀行業(yè)務(wù)多樣化的今天，不僅涉及傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)仍然是商業(yè)銀行的一項(xiàng)主要風(fēng)險(xiǎn)，而且，貼現(xiàn)，透支，信用證,同業(yè)拆放,證券包銷等業(yè)務(wù)中涉及的信用風(fēng)險(xiǎn)也是商業(yè)銀行面臨的重要風(fēng)險(xiǎn).信用風(fēng)險(xiǎn)主要有以下幾類：

本金風(fēng)險(xiǎn)是指銀行對(duì)某一客戶的追索權(quán)不能得到落實(shí)的可能性.如呆帳貸款，最終將表現(xiàn)為本金風(fēng)險(xiǎn)。潛在替代風(fēng)險(xiǎn)即由于市場價(jià)格波動(dòng)，交易對(duì)手自交易日至交收日期間違約而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)，其大小根據(jù)市場走勢向原先預(yù)計(jì)的相反方向發(fā)展時(shí)可能造成的最大損失來計(jì)算.對(duì)銀行而言，可能是交易對(duì)手違約，而市場又向不利方向發(fā)展的情況下，被迫代替交易對(duì)手完成原有交易所付出的代價(jià)。第三者保證風(fēng)險(xiǎn)，如果債務(wù)人違約不能償還債務(wù)，而擔(dān)保方或承諾方又不能代債務(wù)人償還債務(wù)，就出現(xiàn)了第三者擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。證券交易和包銷風(fēng)險(xiǎn)指的是證券二級(jí)市場交易和一級(jí)市場交易中的風(fēng)險(xiǎn)。交收風(fēng)險(xiǎn)指的是資金或證券交與收的過程中，通知時(shí)間和實(shí)際時(shí)間之差可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，一旦有關(guān)交收無法執(zhí)行或交手處理錯(cuò)誤，該風(fēng)險(xiǎn)將轉(zhuǎn)化為本金風(fēng)險(xiǎn)。信貸集中風(fēng)險(xiǎn)是指銀行的貸款只發(fā)放給少數(shù)客戶，或者給某一個(gè)客戶的貸款超過其貸款總額的一定比例，從而使所發(fā)放的貸款遭受損失的可能性大大上升.。

傳統(tǒng)的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要依靠銀行員工人工審核，由于現(xiàn)在的銀行業(yè)務(wù)類型多樣化，通過傳統(tǒng)的人工審核的方式無法降級(jí)銀行風(fēng)險(xiǎn)。

技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素：

有鑒于此，本發(fā)明提出一種基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)。

一種基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)，其包括如下單元：

用戶信息管理單元，用于獲取用戶的個(gè)人基本情況、價(jià)值體系情況、信譽(yù)體系情況以及與賬戶情況；

指標(biāo)體系建立單元，用于設(shè)置個(gè)人基本情況、價(jià)值體系情況、信譽(yù)體系情況以及與賬戶情況的關(guān)聯(lián)關(guān)系矩陣；并設(shè)置各個(gè)關(guān)聯(lián)關(guān)系矩陣的特征向量值以及單排序一致性檢驗(yàn)值；得到用戶行為的評(píng)分指標(biāo)體系；

個(gè)人評(píng)級(jí)確定單元，用于對(duì)評(píng)分指標(biāo)體系中的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)計(jì)算獲得各個(gè)二級(jí)指標(biāo)的隸屬函數(shù)；根據(jù)各個(gè)隸屬函數(shù)判斷用戶的個(gè)人評(píng)級(jí)狀況；

評(píng)估結(jié)果生成單元，用于通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法對(duì)所有用戶的個(gè)人評(píng)級(jí)狀況輸入獲得銀行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果。

在本發(fā)明所述的基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)中，所述用戶的個(gè)人基本情況、價(jià)值體系情況、信譽(yù)體系情況以及與賬戶情況分別包括：

個(gè)人基本情況包括年齡、婚姻狀況、受教育程度、職業(yè)狀況、健康狀況；價(jià)值體系情況包括月收入水平、月還款與月可支配收入比例、資產(chǎn)負(fù)債比率、收入來源、家庭財(cái)富評(píng)估價(jià)值；信譽(yù)體系情況信息包括貸款歷史信用記錄、其他毀譽(yù)記錄、司法記錄；賬戶情況包括開戶銀行卡持有狀況、銀行卡賬戶持有狀況。

在本發(fā)明所述的基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)中，

所述評(píng)估結(jié)果生成單元具體包括用于將各個(gè)用戶的個(gè)人的評(píng)級(jí)狀況作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入因子輸入BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，并通過試湊法在同一訓(xùn)練樣本中調(diào)整隱節(jié)點(diǎn)數(shù)，直至達(dá)到BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)誤差最小，隱層神經(jīng)元數(shù)＝3*輸入因子數(shù)+2；設(shè)置學(xué)習(xí)率；通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法運(yùn)算獲得銀行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果。

在本發(fā)明所述的基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)中，

所述用戶信息管理單元還用于根據(jù)管理員的不同管理權(quán)限對(duì)用戶信息進(jìn)行調(diào)整。

在本發(fā)明所述的基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)中，

所述評(píng)估結(jié)果生成單元還包括對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試，具體包括：

選擇壓力測試對(duì)象；測試對(duì)象包括資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、資本充足率；

確定承壓對(duì)象和承壓指標(biāo)；承壓指標(biāo)包括技術(shù)型指標(biāo)以及管理承壓指標(biāo)；技術(shù)型指標(biāo)包括違約概率、違約損失率、預(yù)期損失、非預(yù)期損失、風(fēng)險(xiǎn)暴露、頭寸的缺口、外匯敞口、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、現(xiàn)金流缺口、流動(dòng)性比率、存貸比率、操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額、操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、監(jiān)管資本；管理承壓指標(biāo)包括業(yè)務(wù)頭寸價(jià)值損失、行業(yè)盈利能力、融資缺口、損失分布以及損失概率；

確定壓力因素和壓力指標(biāo)；壓力因素和壓力指標(biāo)包括信用風(fēng)險(xiǎn)壓力因素和壓力指標(biāo)以及市場風(fēng)險(xiǎn)壓力因素和壓力指標(biāo)；信用風(fēng)險(xiǎn)壓力因素和壓力指標(biāo)包括國內(nèi)生產(chǎn)總值或地區(qū)生產(chǎn)總值、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)、名義貨幣發(fā)行量、全社會(huì)商品零售總額、全社會(huì)用電量、鐵路貨運(yùn)量、期貨價(jià)格指數(shù)、行業(yè)因子；市場風(fēng)險(xiǎn)壓力因素和壓力指標(biāo)包括國債指數(shù)、股票市場指數(shù)、美元指數(shù)、人民幣匯率、銀行間短期拆借利率、基準(zhǔn)利率、地方政府債務(wù)收益率及總量變化；

設(shè)計(jì)壓力情景；壓力情景通過歷史情景法、專家情景法、模型法進(jìn)行混合設(shè)計(jì)；

建立壓力傳導(dǎo)模型；通過分段測試方法建立壓力傳導(dǎo)模型；

獲取測試結(jié)果。

實(shí)施本發(fā)明提供的基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)與現(xiàn)有技術(shù)相比具有以下有益效果：通過對(duì)評(píng)分指標(biāo)體系中的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)計(jì)算獲得各個(gè)二級(jí)指標(biāo)的隸屬函數(shù)；根據(jù)各個(gè)隸屬函數(shù)判斷用戶的個(gè)人評(píng)級(jí)狀況，使得在個(gè)人評(píng)級(jí)時(shí)更為精確，同時(shí)將各個(gè)用戶的個(gè)人的評(píng)級(jí)狀況作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入因子輸入BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，使得BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的輸入值更為準(zhǔn)確。通過在對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試，具體包括：選擇壓力測試對(duì)象；確定壓力因素和壓力指標(biāo)；設(shè)計(jì)壓力情景；壓力情景通過歷史情景法、專家情景法、模型法進(jìn)行混合設(shè)計(jì)；建立壓力傳導(dǎo)模型；通過分段測試方法建立壓力傳導(dǎo)模型；獲取測試結(jié)果，能夠預(yù)先獲得銀行風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試結(jié)果，方便對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)估和采取針對(duì)性的措施。

附圖說明

圖1是本發(fā)明實(shí)施例的基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖。

具體實(shí)施方式

如圖1所示，一種基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)，其包括如下單元：

用戶信息管理單元，用于獲取用戶的個(gè)人基本情況、價(jià)值體系情況、信譽(yù)體系情況以及與賬戶情況；

指標(biāo)體系建立單元，用于設(shè)置個(gè)人基本情況、價(jià)值體系情況、信譽(yù)體系情況以及與賬戶情況的關(guān)聯(lián)關(guān)系矩陣；并設(shè)置各個(gè)關(guān)聯(lián)關(guān)系矩陣的特征向量值以及單排序一致性檢驗(yàn)值；得到用戶行為的評(píng)分指標(biāo)體系；

個(gè)人評(píng)級(jí)確定單元，用于對(duì)評(píng)分指標(biāo)體系中的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)計(jì)算獲得各個(gè)二級(jí)指標(biāo)的隸屬函數(shù)；根據(jù)各個(gè)隸屬函數(shù)判斷用戶的個(gè)人評(píng)級(jí)狀況；

評(píng)估結(jié)果生成單元，用于通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法對(duì)所有用戶的個(gè)人評(píng)級(jí)狀況輸入獲得銀行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果。

在本發(fā)明所述的基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)中，所述用戶的個(gè)人基本情況、價(jià)值體系情況、信譽(yù)體系情況以及與賬戶情況分別包括：

個(gè)人基本情況包括年齡、婚姻狀況、受教育程度、職業(yè)狀況、健康狀況；價(jià)值體系情況包括月收入水平、月還款與月可支配收入比例、資產(chǎn)負(fù)債比率、收入來源、家庭財(cái)富評(píng)估價(jià)值；信譽(yù)體系情況信息包括貸款歷史信用記錄、其他毀譽(yù)記錄、司法記錄；賬戶情況包括開戶銀行卡持有狀況、銀行卡賬戶持有狀況。

在本發(fā)明所述的基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)中，

所述評(píng)估結(jié)果生成單元具體包括用于將各個(gè)用戶的個(gè)人的評(píng)級(jí)狀況作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入因子輸入BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，并通過試湊法在同一訓(xùn)練樣本中調(diào)整隱節(jié)點(diǎn)數(shù)，直至達(dá)到BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)誤差最小，隱層神經(jīng)元數(shù)＝3*輸入因子數(shù)+2；設(shè)置學(xué)習(xí)率；通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法運(yùn)算獲得銀行風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果。

在本發(fā)明所述的基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)中，

所述用戶信息管理單元還用于根據(jù)管理員的不同管理權(quán)限對(duì)用戶信息進(jìn)行調(diào)整。

在本發(fā)明所述的基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)中，

所述評(píng)估結(jié)果生成單元還包括對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試，具體包括：

選擇壓力測試對(duì)象；測試對(duì)象包括資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力、資本充足率；

確定承壓對(duì)象和承壓指標(biāo)；承壓指標(biāo)包括技術(shù)型指標(biāo)以及管理承壓指標(biāo)；技術(shù)型指標(biāo)包括違約概率、違約損失率、預(yù)期損失、非預(yù)期損失、風(fēng)險(xiǎn)暴露、頭寸的缺口、外匯敞口、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、現(xiàn)金流缺口、流動(dòng)性比率、存貸比率、操作風(fēng)險(xiǎn)損失金額、操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值、監(jiān)管資本；管理承壓指標(biāo)包括業(yè)務(wù)頭寸價(jià)值損失、行業(yè)盈利能力、融資缺口、損失分布以及損失概率；

確定壓力因素和壓力指標(biāo)；壓力因素和壓力指標(biāo)包括信用風(fēng)險(xiǎn)壓力因素和壓力指標(biāo)以及市場風(fēng)險(xiǎn)壓力因素和壓力指標(biāo)；信用風(fēng)險(xiǎn)壓力因素和壓力指標(biāo)包括國內(nèi)生產(chǎn)總值或地區(qū)生產(chǎn)總值、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)、名義貨幣發(fā)行量、全社會(huì)商品零售總額、全社會(huì)用電量、鐵路貨運(yùn)量、期貨價(jià)格指數(shù)、行業(yè)因子；市場風(fēng)險(xiǎn)壓力因素和壓力指標(biāo)包括國債指數(shù)、股票市場指數(shù)、美元指數(shù)、人民幣匯率、銀行間短期拆借利率、基準(zhǔn)利率、地方政府債務(wù)收益率及總量變化；

設(shè)計(jì)壓力情景；壓力情景通過歷史情景法、專家情景法、模型法進(jìn)行混合設(shè)計(jì)；

建立壓力傳導(dǎo)模型；通過分段測試方法建立壓力傳導(dǎo)模型；

獲取測試結(jié)果。

實(shí)施本發(fā)明提供的基于用戶行為的銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)與現(xiàn)有技術(shù)相比具有以下有益效果：通過對(duì)評(píng)分指標(biāo)體系中的二級(jí)指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)計(jì)算獲得各個(gè)二級(jí)指標(biāo)的隸屬函數(shù)；根據(jù)各個(gè)隸屬函數(shù)判斷用戶的個(gè)人評(píng)級(jí)狀況，使得在個(gè)人評(píng)級(jí)時(shí)更為精確，同時(shí)將各個(gè)用戶的個(gè)人的評(píng)級(jí)狀況作為BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸入因子輸入BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，使得BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的輸入值更為準(zhǔn)確。通過在對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測試，具體包括：選擇壓力測試對(duì)象；確定壓力因素和壓力指標(biāo)；設(shè)計(jì)壓力情景；壓力情景通過歷史情景法、專家情景法、模型法進(jìn)行混合設(shè)計(jì)；建立壓力傳導(dǎo)模型；通過分段測試方法建立壓力傳導(dǎo)模型；獲取測試結(jié)果，能夠預(yù)先獲得銀行風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試結(jié)果，方便對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)估和采取針對(duì)性的措施。

可以理解的是，對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說，可以根據(jù)本發(fā)明的技術(shù)構(gòu)思做出其它各種相應(yīng)的改變與變形，而所有這些改變與變形都應(yīng)屬于本發(fā)明權(quán)利要求的保護(hù)范圍。