專利名稱：計(jì)算機(jī)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)和智能預(yù)測(cè)股價(jià)趨勢(shì)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及一種計(jì)算機(jī)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)，更具體地說(shuō)，涉及一種以三段三階數(shù)學(xué)判斷模型為基礎(chǔ)的進(jìn)行零風(fēng)險(xiǎn)博弈的計(jì)算機(jī)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)智能預(yù)測(cè)股價(jià)趨勢(shì)。
背景技術(shù)：
在股票買(mǎi)賣(mài)中，千萬(wàn)人參與的買(mǎi)賣(mài)股票的投機(jī)活動(dòng)中，誰(shuí)都想在最短的時(shí)間里獲取最大的收益，得到最大的利潤(rùn)。在這場(chǎng)巨大的投機(jī)交易博弈中，股票變成了投機(jī)者博弈的工具和平臺(tái)。廣大散戶在與莊家的的投機(jī)博弈中，總是輸家。主要是由于散戶沒(méi)有一套嚴(yán)格的投資紀(jì)律和投資計(jì)劃，人性的弱點(diǎn)使得廣大散戶在股價(jià)的低位不買(mǎi)，高位不賣(mài)，不能正確進(jìn)行高賣(mài)低買(mǎi)，而變?yōu)檩敿摇，F(xiàn)有的股票買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)并沒(méi)有計(jì)算機(jī)自動(dòng)下單買(mǎi)賣(mài)股票的功能并保證投資者無(wú)投資風(fēng)險(xiǎn)，大多在核心模塊上存在差異，存在很多不確定性，股票買(mǎi)賣(mài)完全依賴于人的主觀感覺(jué)，無(wú)法克服人性的弱點(diǎn)。同時(shí)沒(méi)有一套計(jì)算機(jī)系統(tǒng)能預(yù)測(cè)股價(jià)未來(lái)的趨勢(shì)。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的在于用零風(fēng)險(xiǎn)博弈理論技術(shù)和三段三階發(fā)明專利而發(fā)展一套計(jì)算機(jī)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)智能預(yù)測(cè)股價(jià)趨勢(shì)，幫助散戶在股票投資中克服人性的弱點(diǎn)，由計(jì)算機(jī)制定一套零風(fēng)險(xiǎn)博弈程序、流程和計(jì)算機(jī)智能預(yù)測(cè)股價(jià)趨勢(shì)，股票的買(mǎi)賣(mài)完全交給計(jì)算機(jī)完成，從而克服人性的弱點(diǎn)，保證投資者在博弈活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)是零而成為股市的贏家。
為了達(dá)到上述目的，本發(fā)明提供了如下的技術(shù)方案設(shè)計(jì)一種計(jì)算機(jī)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)，以三段三階數(shù)學(xué)判斷模型為基礎(chǔ)，該計(jì)算機(jī)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)包括均分法數(shù)學(xué)模型、金字塔法數(shù)學(xué)模型、止損法數(shù)學(xué)模型、上升通道-KDJ-滾動(dòng)資金-金字塔-數(shù)學(xué)模型、下降通道-3TM函數(shù)-止損法-金字塔-數(shù)學(xué)模型、調(diào)整通道-KDJ指標(biāo)-止損法-金字塔-數(shù)學(xué)模型、股價(jià)底部-3TM-金字塔-數(shù)學(xué)模型、股價(jià)高位-KDJ指標(biāo)-止損法-金字塔-數(shù)學(xué)模型、長(zhǎng)線投資-中線投資-三段三階-數(shù)學(xué)模型、短線投資-KDJ指標(biāo)-金字塔-數(shù)學(xué)模型和個(gè)股投資數(shù)學(xué)模型，由三段三階數(shù)學(xué)模型分成A、B、C三段分類模塊后，再由B段三階判斷模塊分為低、中、高價(jià)三階模塊后，A、B、C三段分類模塊先后與板塊分類模塊、個(gè)股分類模塊連接，個(gè)股分類模塊分別連接KDJ指標(biāo)判斷模塊、3TM函數(shù)判斷模塊，兩種判斷模塊匯集并與上升通道數(shù)學(xué)模型模塊、下降通道數(shù)學(xué)模型模塊、震蕩通道數(shù)學(xué)模型模塊連接，再匯集，先后與均分法數(shù)學(xué)模型、金字塔數(shù)學(xué)模型、止損法數(shù)學(xué)模型和利潤(rùn)M數(shù)學(xué)模型連接。所述的三段三階數(shù)學(xué)模型，是一套完整的股票交易軟件中的核心模塊，三條趨勢(shì)線形成首尾相連的三段折線并沿著佛郎克趨勢(shì)線周而復(fù)始地循環(huán)，數(shù)學(xué)模型的三條趨勢(shì)線分別為(1)A段是投機(jī)收購(gòu)趨勢(shì)線，其直線方程式為Pa＝A0+Sa(T)，式中A0是初使化值，Pa是價(jià)格函數(shù)，Sa是直線的斜率，為正數(shù)或負(fù)數(shù)，T是時(shí)間變量，隨機(jī)過(guò)程是{Pa(t)，t∈Ta，Tb}，式中Pa(t)是樣本函數(shù)，t是時(shí)間變量，(Ta，Tb)是樣本空間的起始時(shí)間段；(2)B段是投機(jī)拉升趨勢(shì)線，其直線方程式為Pb＝B0+Sa(T)，式中B0是初使化值，它的值由B0＝Pa＝A0+Sa(T0)式確定，Pb是價(jià)格函數(shù)，Sb是直線的斜率，為正數(shù)，T是時(shí)間變量，B段的隨機(jī)過(guò)程是{Pb(t)，t∈Tb，Tc}，式中Pb(t)是樣本函數(shù)，t是時(shí)間變量，(Tb，Tc)是樣本空間的起始時(shí)間段；(3)C段是投機(jī)派貨趨勢(shì)線，其直線方程式為Pc＝C0+Sc(T)，式中C0是初使化值，其值由C0＝Pa＝B0+Sc (T0)式確定，Pc是價(jià)格函數(shù)，Sc是直線的斜率，是負(fù)數(shù)，T是時(shí)間變量，C段的隨機(jī)過(guò)程是{Pc(t)，t∈Tc，Ta}，式中Pc(t)是樣本函數(shù)，t是時(shí)間變量，(Tc，Ta)是樣本空間的起始時(shí)間段；疊加在B段及C段分別出現(xiàn)低價(jià)階、中價(jià)階和高價(jià)階三個(gè)臺(tái)階，所述的數(shù)學(xué)模型將B、C兩段各劃分為三條三階趨勢(shì)線和沿著三階趨勢(shì)線的隨機(jī)過(guò)程。
本發(fā)明的基本論點(diǎn)是證券市場(chǎng)是一個(gè)投機(jī)金融市場(chǎng)，股票市場(chǎng)上成千上萬(wàn)投資者買(mǎi)賣(mài)股票的活動(dòng)，是一個(gè)隨機(jī)的、離散的、孤立的和無(wú)序的事件。如果沒(méi)有任何外界力量的作用或指導(dǎo)，買(mǎi)賣(mài)股票活動(dòng)是無(wú)序的，雜亂的，沒(méi)有方向和規(guī)律的。其結(jié)果是買(mǎi)賣(mài)人數(shù)平衡，股票價(jià)格幾乎靜止不動(dòng)。股票的價(jià)格是由供需雙方的平衡體系決定的。要打破這個(gè)平衡，只有某種外來(lái)力量的干預(yù)，人們才會(huì)有序地賣(mài)出或買(mǎi)進(jìn)，股價(jià)才會(huì)有序地升或跌。所以，買(mǎi)賣(mài)股票的活動(dòng)是一個(gè)數(shù)學(xué)隨機(jī)過(guò)程(Random walk)，股票價(jià)格的變動(dòng)也是一個(gè)隨機(jī)過(guò)程函數(shù)；股票的價(jià)格是不可以預(yù)測(cè)的，股價(jià)升和跌的概率是50％，世界上任何人(包括投資專家)、各種技術(shù)指標(biāo)和各種理論預(yù)測(cè)股價(jià)升和跌的概率不會(huì)超過(guò)50％；股市表面上有成千上萬(wàn)人參加交易，而實(shí)際上股市只存在兩股投機(jī)力量在相互較量一股力量是莊家和跟莊者的力量，另一股力量是投資大眾的力量。這兩股力量是相互對(duì)立的雙方。當(dāng)莊家在做多頭時(shí)，投資大眾一定在做空頭，反之，當(dāng)莊家在做空頭時(shí)，投資大眾一定在做多頭，否則市場(chǎng)上就不存在交易。此外，股票市場(chǎng)的價(jià)格趨勢(shì)，實(shí)際上是廣大投資者與莊家斗智斗勇而產(chǎn)生的結(jié)果。廣大散戶資金的集合構(gòu)成了決定股票市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)的另一支主要力量。這一支力量由始至終是與莊家唱反調(diào)而構(gòu)成股票市場(chǎng)的反作用力量，起到平穩(wěn)股價(jià)和減少股價(jià)波動(dòng)的作用。例如當(dāng)莊家拉升股價(jià)時(shí)，中短線散戶一定會(huì)逢高出貨，阻止價(jià)格的進(jìn)一步上升。當(dāng)莊家震倉(cāng)賣(mài)出籌碼時(shí)，股價(jià)下降，中短線資金一定會(huì)在價(jià)格低位承接籌碼，阻止股價(jià)的進(jìn)一步下跌。莊家總是希望股價(jià)的波動(dòng)幅度愈大愈好，而散戶的力量卻在減少價(jià)格的波動(dòng)。廣大投機(jī)者的力量愈強(qiáng)，股價(jià)的波動(dòng)幅度愈小。這一對(duì)矛盾始終存在于股票市場(chǎng)的交易中。股價(jià)的上升或下降正是由于這對(duì)矛盾的互相作用形成的。股市的投機(jī)博弈活動(dòng)實(shí)際上是散戶和莊家的投機(jī)博弈，莊家贏的錢(qián)是散戶輸?shù)腻X(qián)，相反莊家贏的錢(qián)是散戶贏的錢(qián)；要揭示股價(jià)變化的奧密，只能采用隨機(jī)過(guò)程函數(shù)和統(tǒng)計(jì)概率理論的數(shù)學(xué)研究方法進(jìn)行。
本發(fā)明較好的技術(shù)方案可以是均分法數(shù)學(xué)模型是股票價(jià)格在高位期間運(yùn)行的數(shù)學(xué)模型，該模型首先計(jì)算出股票價(jià)格可能下跌的空間或幅度，并設(shè)定股票價(jià)格每跌3％建一次倉(cāng)，計(jì)算出建倉(cāng)的次數(shù)，在每一次股價(jià)上升中分批賣(mài)出股票，在每一次股價(jià)下降中再分批買(mǎi)回賣(mài)出的股票，一年后的投資收益變化為利潤(rùn)M＝(入市資金/份數(shù)/分批數(shù))×Δ％×入市次數(shù)±持倉(cāng)資產(chǎn)重心的偏移。均分法博弈數(shù)學(xué)模型用于股票價(jià)格在高位期間運(yùn)行。當(dāng)股票的價(jià)格已經(jīng)上升了一定的空間，股票價(jià)格處在高位。投資者進(jìn)入這類股票的理由是，股票市場(chǎng)上有強(qiáng)者恒強(qiáng)的現(xiàn)象，進(jìn)入這類股票的投資者的風(fēng)險(xiǎn)加大，但機(jī)會(huì)大大增加。均分法博弈數(shù)學(xué)模型首先要計(jì)算出股票價(jià)格可能下跌的空間或幅度。股票價(jià)格每跌3％建一次倉(cāng)，計(jì)算出建倉(cāng)的次數(shù)。投資者可把資金分的份數(shù)等于建倉(cāng)的次數(shù)。在建倉(cāng)過(guò)程中，投資者可在每一次股價(jià)上升中分批賣(mài)出股票，在每一次股價(jià)下降中分批買(mǎi)回賣(mài)出的股票。當(dāng)投資者建完倉(cāng)后，當(dāng)股價(jià)每天發(fā)生股價(jià)波動(dòng)時(shí)，都要進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，把投資股票轉(zhuǎn)換為買(mǎi)賣(mài)股票的次數(shù)。
本發(fā)明較好的技術(shù)方案還可以是金字塔法數(shù)學(xué)模型為股票價(jià)格在底部期間運(yùn)行入市的數(shù)學(xué)模型，該模型用現(xiàn)在的買(mǎi)入股票的價(jià)位減去歷史最低價(jià)位的價(jià)差六個(gè)等分，資金被為26＝64份，股價(jià)每下降一個(gè)等分即二倍資金進(jìn)入，在每一次股價(jià)上升中分批賣(mài)出股票，在每一次股價(jià)下降中再分批買(mǎi)回賣(mài)出的股票，一年后的投資收益變?yōu)槔麧?rùn)M＝(入市資金/份數(shù)/分批數(shù))×Δ％×入市次數(shù)±持倉(cāng)資產(chǎn)重心的偏移。金字塔入市法實(shí)用于股票價(jià)格在底部期間運(yùn)行。金字塔入市法的理論基礎(chǔ)是建立在入市資金加倍后可以大大提高投資者入市贏利概率。當(dāng)投資者在買(mǎi)入一支股票后都會(huì)認(rèn)為股票的價(jià)格會(huì)上升才會(huì)購(gòu)買(mǎi)，實(shí)際上是二種可能性都存在。因?yàn)楣善钡膬r(jià)格是一個(gè)隨機(jī)函數(shù)。當(dāng)你看多買(mǎi)入一支股票后，一定有人看空而賣(mài)出股票。所以投資者在買(mǎi)入股票時(shí)，首先要考慮防范最大的風(fēng)險(xiǎn)。金字塔入市法建議投資者在買(mǎi)入股票時(shí)，首先要計(jì)算出這支股票的價(jià)格可能要跌到什么價(jià)位為了把風(fēng)險(xiǎn)降到零，最好定在歷史上的最低點(diǎn)。用現(xiàn)在的買(mǎi)入股票的價(jià)位減去歷史最低價(jià)位得出一個(gè)價(jià)差。投資者可根據(jù)股票價(jià)格的實(shí)際走勢(shì)自行定出下跌多少空間在加倍建倉(cāng)。在建倉(cāng)過(guò)程中，投資者可在每一次股價(jià)上升中分批賣(mài)出股票，在每一次股價(jià)下降中分批買(mǎi)回賣(mài)出的股票。這可以大大降低建倉(cāng)成本。當(dāng)投資者建完倉(cāng)后，當(dāng)股價(jià)每天發(fā)生股價(jià)波動(dòng)時(shí)，都要進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，股價(jià)下跌時(shí)買(mǎi)進(jìn)，股價(jià)上升時(shí)賣(mài)出，把投資股票轉(zhuǎn)換為買(mǎi)賣(mài)股票的次數(shù)。
本發(fā)明較好的技術(shù)方案又可以是止損法數(shù)學(xué)模型以概率理論和趨勢(shì)理論為基礎(chǔ)，建立在兩倍資金入市法輸?shù)耐ㄓ酶怕使綖長(zhǎng)/2N(1)和止損位設(shè)置減少輸?shù)耐ㄓ酶怕使絃/3×2N(2)，式(1)中L是投資者輸?shù)母怕?，N是資金加倍次數(shù)；式(2)中L是投資者輸?shù)母怕?，N是資金加倍次數(shù)、3是止損位帶來(lái)的減少。這里要特別強(qiáng)調(diào)的是，止損法的原理與攤薄風(fēng)險(xiǎn)的原理是完全不同的。與某些投資專家建議的攤薄風(fēng)險(xiǎn)入市法相比，攤薄風(fēng)險(xiǎn)的原理是指投資者買(mǎi)入一支股票，在買(mǎi)入后，股價(jià)開(kāi)始下降，一些投資專家不是建議投資者斬倉(cāng)出局，而建議投資者在更低位加倍買(mǎi)進(jìn)，一旦股票上升，以前的損失統(tǒng)統(tǒng)可以補(bǔ)回。這種操作思路和風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)大。這是因?yàn)楣善钡内厔?shì)理論反對(duì)這樣的操作。一旦股票進(jìn)入下降趨勢(shì)，它將經(jīng)歷一段時(shí)間。在這段時(shí)間里，股價(jià)愈走愈低。當(dāng)您第一次買(mǎi)入股票后，股價(jià)下降，這說(shuō)明您事前判斷出了錯(cuò)誤，應(yīng)斬倉(cāng)出局，避免再次出錯(cuò)。如果在該股的低位加倍買(mǎi)進(jìn)，反而加大您的風(fēng)險(xiǎn)和錯(cuò)誤，這叫錯(cuò)上加錯(cuò)。股票市場(chǎng)的下降趨勢(shì)是相當(dāng)長(zhǎng)的，股價(jià)跌了再跌的例子大有存在，有些股票可在一個(gè)月內(nèi)跌掉90％的市值。所以，用加倍資金買(mǎi)進(jìn)來(lái)攤薄以前的風(fēng)險(xiǎn)是適得其反。止損法博弈數(shù)學(xué)模型的原理是建立在概率理論和趨勢(shì)理論的基礎(chǔ)上的。按概率理論計(jì)算，在連續(xù)輸?shù)母怕试僦饾u降低，贏的概率在增加。在贏的概率增加時(shí)，加大注入資金，注入的資金風(fēng)險(xiǎn)將愈來(lái)愈低。一旦贏了，損失可補(bǔ)回后還有贏利。
本發(fā)明計(jì)算機(jī)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)的應(yīng)用根據(jù)股價(jià)出現(xiàn)的周期性循環(huán)和買(mǎi)賣(mài)股票時(shí)的羊群效應(yīng)，采用三段三階理論建立的三段三階數(shù)據(jù)庫(kù)和參數(shù)遞推逼近算法，用于預(yù)測(cè)股價(jià)未來(lái)5年至10年的股價(jià)走勢(shì)和出現(xiàn)的周期，其方法是首先采用猜想法預(yù)測(cè)，然后再用計(jì)機(jī)參數(shù)逼近法進(jìn)行修改和逼近。本發(fā)明以“三段三階”數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)一共定義了三個(gè)三段數(shù)學(xué)模型和六個(gè)三階數(shù)學(xué)模型。每一個(gè)三段數(shù)學(xué)模型又定義了8個(gè)技術(shù)參數(shù)，每一個(gè)三階數(shù)學(xué)模型定義了5個(gè)技術(shù)參數(shù)，總共54個(gè)參數(shù)。這54個(gè)參數(shù)與股票市場(chǎng)的資金面、基本面、技術(shù)面、政策面和投機(jī)操作手法相聯(lián)系的。把股票市場(chǎng)的個(gè)股和大盤(pán)指數(shù)的三段三階參數(shù)紀(jì)錄整理并存入三段三階數(shù)據(jù)庫(kù)?！叭稳A”在純圖形三段三階走勢(shì)和資金面、政策面、基本面、技術(shù)面、投資大眾心理面建立了一座橋梁和必然的聯(lián)系，為計(jì)算機(jī)智能預(yù)測(cè)建立了一個(gè)數(shù)學(xué)模型。“三段三階”和54個(gè)參數(shù)全面反映了股價(jià)變化的心理因素和物質(zhì)因素，為三段三階數(shù)據(jù)庫(kù)的建立提供了理論依據(jù)，也為計(jì)算機(jī)的股價(jià)趨勢(shì)的智能預(yù)測(cè)提供了大量可供分析、對(duì)比和判斷的數(shù)據(jù)流。隨著數(shù)據(jù)庫(kù)的不斷增加和完善，計(jì)算機(jī)的智能預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度不斷提高，這種預(yù)測(cè)完全類似氣象預(yù)報(bào)，預(yù)報(bào)的精度會(huì)逐漸提高。在股市上，人們常說(shuō)“歷史會(huì)重演”，股票的走勢(shì)也會(huì)重演。由于股市的羊群效應(yīng)，很多股票的價(jià)格走勢(shì)是如此之相似。例如上海大盤(pán)的走勢(shì)和深圳的大盤(pán)走勢(shì)相似；在1996年的行情中，深圳本地股的走勢(shì)相似；深發(fā)展和上海長(zhǎng)虹的走似相似；板塊內(nèi)的股票走勢(shì)相似；績(jī)優(yōu)股的走勢(shì)相似；大盤(pán)股走勢(shì)相似……等等。這說(shuō)明，在股市的投機(jī)活動(dòng)中，千百萬(wàn)投機(jī)者的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)是受到某種力量的驅(qū)使下而進(jìn)行的。這是人類社會(huì)群體心理活動(dòng)的普遍規(guī)律。如在選舉活動(dòng)中，十個(gè)候選人參選，其中二個(gè)人的條件一樣，這二個(gè)人的投票結(jié)果也應(yīng)是一樣的。由于股價(jià)出現(xiàn)的周期性循環(huán)和買(mǎi)賣(mài)股票時(shí)的羊群效應(yīng)，隨機(jī)過(guò)程函數(shù)的特性也應(yīng)加上一個(gè)周期性的定義。由于這個(gè)周期的長(zhǎng)度是不規(guī)則的，目前世界上很多學(xué)術(shù)流派也在研究股價(jià)隨機(jī)過(guò)程的周期(如江恩理論)?！叭稳A發(fā)明專利”創(chuàng)立了一套三段三階數(shù)學(xué)模型，采用參數(shù)遞推逼近算法，可用于預(yù)測(cè)股價(jià)未來(lái)5年至10年的股價(jià)走勢(shì)和出現(xiàn)的周期，其方法是首先采用猜想法預(yù)測(cè)，然后再用計(jì)機(jī)參數(shù)逼近法進(jìn)行修改和逼近。
與現(xiàn)有技術(shù)相比，本發(fā)明克服了大多數(shù)股票軟件系統(tǒng)在核心模塊上存在差異所存在的很多不確定性、不能通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)下單和預(yù)測(cè)股價(jià)的未來(lái)，采用了零風(fēng)險(xiǎn)博弈理論技術(shù)和三段三階發(fā)明專利而發(fā)展一套計(jì)算機(jī)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)智能預(yù)測(cè)股價(jià)趨勢(shì)技術(shù)，幫助散戶在股票投資中克服人性的弱點(diǎn)，由計(jì)算機(jī)制定一套零風(fēng)險(xiǎn)博弈程序和流程，股票的買(mǎi)賣(mài)完全交給計(jì)算機(jī)完成，從而克服人性的弱點(diǎn)，保證投資者在博弈活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)是零而成為股市的贏家。


以下是本發(fā)明的

圖1是本發(fā)明的自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)流程圖；圖2是下降通道3TM-止損法博弈數(shù)學(xué)模型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)流程圖；圖3是調(diào)整通道3TM-止損法博弈數(shù)學(xué)模型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)流程圖；圖4是股價(jià)底部-3TM函數(shù)—金字塔法博弈數(shù)學(xué)模型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)流程圖；圖5是股價(jià)高位-KDJ指標(biāo)—止損法博弈數(shù)學(xué)模型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)流程圖；圖6是上升通道-KDJ-滾動(dòng)資金—止損法—博弈流程計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)流程圖；圖7是三段三階股價(jià)遞推預(yù)測(cè)圖形示意圖；圖8是參數(shù)逼近法流程示意圖；圖9是三段三階股價(jià)預(yù)測(cè)圖形示意圖；圖10是是三段三階參數(shù)逼近預(yù)測(cè)股價(jià)圖形示意圖。
參照?qǐng)D1，計(jì)算機(jī)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)，以三段三階數(shù)學(xué)判斷模型為基礎(chǔ)，該系統(tǒng)包括均分法數(shù)學(xué)模型、金字塔法數(shù)學(xué)模型、止損法數(shù)學(xué)模型、上升通道-KDJ-滾動(dòng)資金-金字塔-數(shù)學(xué)模型、下降通道-3TM函數(shù)-止損法-金字塔-數(shù)學(xué)模型、調(diào)整通道-KDJ指標(biāo)-止損法-金字塔-數(shù)學(xué)模型、股價(jià)底部-3TM-金字塔-數(shù)學(xué)模型、股價(jià)高位-KDJ指標(biāo)-止損法-金字塔-數(shù)學(xué)模型、長(zhǎng)線投資-中線投資-三段三階-數(shù)學(xué)模型、短線投資-KDJ指標(biāo)-金字塔-數(shù)學(xué)模型和個(gè)股投資數(shù)學(xué)模型，由三段三階數(shù)學(xué)模型分成A、B、C三段分類模塊后，再由B段三階判斷模塊分為低、中、高價(jià)三階模塊后，A、B、C三段分類模塊先后與板塊分類模塊、個(gè)股分類模塊連接，個(gè)股分類模塊分別連接KDJ指標(biāo)判斷模塊、3TM函數(shù)判斷模塊，兩種判斷模塊匯集并與上升通道數(shù)學(xué)模型模塊、下降通道數(shù)學(xué)模型模塊、震蕩通道數(shù)學(xué)模型模塊連接，再匯集，先后與均分法數(shù)學(xué)模型、金字塔數(shù)學(xué)模型、止損法數(shù)學(xué)模型和利潤(rùn)M數(shù)學(xué)模型連接。
參照?qǐng)D2，“下降通道-3TM函數(shù)-止損法博弈數(shù)學(xué)模型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)流程圖”主要用于股價(jià)運(yùn)行在下降通道中為投資者建立一套自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票的算法，主要使用3TM函數(shù)來(lái)監(jiān)測(cè)莊家的資金進(jìn)出作出買(mǎi)賣(mài)決定，止損模塊控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
參照?qǐng)D3，“調(diào)整通道-KDJ指標(biāo)-止損法博弈數(shù)學(xué)模型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)流程圖”主要用于股價(jià)運(yùn)行在調(diào)整通道中為投資者建立一套自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票的算法，主要使用KDJ指標(biāo)發(fā)出的金叉和死叉作出買(mǎi)賣(mài)決定、用止損模塊控制風(fēng)險(xiǎn)。
參照?qǐng)D4，“股價(jià)底部-3TM函數(shù)-金字塔法博弈數(shù)學(xué)模型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)流程圖”主要用于股價(jià)運(yùn)行在股價(jià)底部為投資者建立一套自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票的算法，主要使用3TM函數(shù)來(lái)監(jiān)測(cè)莊家的資金進(jìn)出作出買(mǎi)賣(mài)決定，-金字塔法模塊控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
參照?qǐng)D5，“股價(jià)高位-KDJ指標(biāo)-止損法博弈數(shù)學(xué)模型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)流程圖”主要用于股價(jià)運(yùn)行在股價(jià)高位，為投資者建立一套自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票的算法，主要使用KDJ指標(biāo)發(fā)出的金叉和死叉作出買(mǎi)賣(mài)決定、用金字塔法模塊控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
參照?qǐng)D6，“上升通道-KDJ-滾動(dòng)資金-止損法-博弈流程圖計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)流程圖”主要用于股價(jià)運(yùn)行在上升通道，為投資者建立一套自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票的算法，主要使用KDJ指標(biāo)發(fā)出的金叉和死叉作出買(mǎi)賣(mài)決定、用滾動(dòng)資金模塊和止損法模塊控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
參照?qǐng)D7，該圖是三段三階股價(jià)遞推預(yù)測(cè)示意圖，也是一個(gè)B段三階的股價(jià)預(yù)測(cè)示意圖，時(shí)間周期是一年零6個(gè)月。股價(jià)遞推預(yù)測(cè)也可進(jìn)行周期為4年另一個(gè)月的三段三階預(yù)測(cè)，但其預(yù)測(cè)誤差將大于只對(duì)B段的預(yù)測(cè)。左面是已知時(shí)間T1的三段三階股價(jià)走勢(shì)。當(dāng)股價(jià)在完成了一個(gè)C段和A段走勢(shì)后，股價(jià)開(kāi)始走向另一個(gè)A-B-C三折線循環(huán)。
參照?qǐng)D8，該圖是參數(shù)逼近法流程示意圖。其基本原理為三段三階計(jì)算機(jī)智能預(yù)測(cè)提供了一個(gè)算法，即參數(shù)逼近法、三階逼近法和三段逼近法。假設(shè)在三段三階數(shù)據(jù)庫(kù)的股票資料是無(wú)限地多，在實(shí)際的走勢(shì)預(yù)測(cè)中，一定能在數(shù)據(jù)庫(kù)中找到一支與實(shí)際走勢(shì)幾乎一樣的股票。隨著數(shù)據(jù)庫(kù)資料的不斷豐富和完善，股票的趨勢(shì)預(yù)測(cè)會(huì)愈來(lái)愈精確。
參照?qǐng)D9，該圖是三段三階股價(jià)預(yù)測(cè)圖形示意圖。圖中曲線A0-B2-C2是三段三階數(shù)據(jù)庫(kù)中的三段三階股價(jià)5日均線的預(yù)測(cè)走勢(shì)(用虛線來(lái)表示)；
曲線A0-B1-C1是三段三階股價(jià)5日均線的實(shí)際走勢(shì)；如果不用計(jì)算機(jī)的參數(shù)逼近法來(lái)修改股價(jià)5日均線的預(yù)測(cè)走勢(shì)，股價(jià)的預(yù)測(cè)誤差是相當(dāng)大的；圖中的A0點(diǎn)是股價(jià)5日均線預(yù)測(cè)走勢(shì)和實(shí)際走勢(shì)的起始點(diǎn)，預(yù)測(cè)走勢(shì)和實(shí)際走勢(shì)沒(méi)有誤差；圖中的B2點(diǎn)是股價(jià)5日均線預(yù)測(cè)走勢(shì)的最高點(diǎn)，圖中的B1點(diǎn)是股價(jià)5日均線實(shí)際走勢(shì)的最高點(diǎn)。很顯然，這二點(diǎn)縱坐標(biāo)誤差是ΔP1＝P2-P1，這是股價(jià)誤差。這二點(diǎn)橫坐標(biāo)誤差是ΔT1＝T2-T1，這是時(shí)間誤差；圖中的C2點(diǎn)是股價(jià)5日均線預(yù)測(cè)走勢(shì)的最低點(diǎn)，圖中的C1點(diǎn)是股價(jià)5日均線實(shí)際走勢(shì)的最低點(diǎn)。很顯然，這二點(diǎn)股價(jià)誤差是ΔP2，這二點(diǎn)時(shí)間誤差是ΔT2；圖中的直線A0-F2是預(yù)測(cè)的佛郎克趨勢(shì)線，用虛線表示。圖中的直線A0-F1是實(shí)際的佛郎克趨勢(shì)線。很顯然，預(yù)測(cè)走勢(shì)和實(shí)際走勢(shì)有誤差；如果不采用參數(shù)逼近法來(lái)修改預(yù)測(cè)走勢(shì)和逼近實(shí)際走勢(shì)，預(yù)測(cè)走勢(shì)產(chǎn)生的誤差對(duì)實(shí)際應(yīng)用就沒(méi)有任何指導(dǎo)意義。就象天氣預(yù)報(bào)一樣，如果預(yù)報(bào)的誤差很大，預(yù)報(bào)也就沒(méi)有必要了。
參照?qǐng)D10，該圖是三段三階參數(shù)逼近預(yù)測(cè)股價(jià)圖形示意圖。用該流程圖提供的三段三階三級(jí)參數(shù)逼近法，可根據(jù)股價(jià)的15分鐘、一日和一周的股價(jià)實(shí)際走勢(shì)，用計(jì)算機(jī)實(shí)時(shí)在線修改預(yù)測(cè)的各種數(shù)據(jù)。經(jīng)過(guò)修改后的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，可大大提高預(yù)測(cè)精度。隨著時(shí)間的逼近，預(yù)測(cè)精度愈來(lái)愈高。從理論上講，股價(jià)預(yù)測(cè)精度可達(dá)到2％，時(shí)間誤差一天。這種在線實(shí)時(shí)修改數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)股價(jià)的方法類似洲際導(dǎo)彈發(fā)射系統(tǒng)發(fā)射導(dǎo)彈對(duì)攻擊目標(biāo)的尋找過(guò)程，只要計(jì)算機(jī)在實(shí)時(shí)修改州際導(dǎo)彈的運(yùn)動(dòng)軌跡，命中目標(biāo)的精度可在一米之內(nèi)。在實(shí)際生活中，如海上航行時(shí)船長(zhǎng)或舵手在汪洋大海中不斷轉(zhuǎn)動(dòng)羅盤(pán)儀實(shí)時(shí)修改方向和速度來(lái)接近目的地一樣。
曲線A0-B2-C2是三段三階數(shù)據(jù)庫(kù)中的三段三階股價(jià)5日均線的預(yù)測(cè)走勢(shì)，以虛線來(lái)表示；曲線A0-B1-C1是三段三階股價(jià)5日均線的實(shí)際走勢(shì)；曲線A0-B1-C3是三段三階股價(jià)5日均線的修改后的走勢(shì)；圖中的直線A0-F2是預(yù)測(cè)的佛郎克趨勢(shì)線，以虛線表示；圖中的直線A0-F1是實(shí)際的佛郎克趨勢(shì)線，圖中的直線A0-F3是修改后的佛郎克趨勢(shì)線。
很顯然，如果不采用參數(shù)逼近法來(lái)修改預(yù)測(cè)走勢(shì)和逼近實(shí)際走勢(shì)，預(yù)測(cè)走勢(shì)將產(chǎn)生很大誤差，對(duì)實(shí)際應(yīng)用也就毫無(wú)意義。
經(jīng)修改后的股價(jià)5日均線(藍(lán)線)和實(shí)際走勢(shì)的誤差很小縱坐標(biāo)股價(jià)相差2％，橫坐標(biāo)時(shí)間相差一天。
經(jīng)修改后的股價(jià)5日均線能提前一天給出明日股價(jià)最高點(diǎn)、最低點(diǎn)，中線入市點(diǎn)和出市點(diǎn)，長(zhǎng)線入市點(diǎn)和出市點(diǎn)，預(yù)報(bào)精度可達(dá)2％，對(duì)指導(dǎo)投資者的實(shí)際操作有很大幫助。
具體實(shí)施例方式
以下通過(guò)具體的實(shí)施方式對(duì)本發(fā)明進(jìn)行更加詳細(xì)的描述實(shí)施例1 均分法博弈數(shù)學(xué)模型應(yīng)用實(shí)例用于股票價(jià)格在高位期間運(yùn)行，一支10元價(jià)位的股票，可能下跌的空間是3元，每跌0.3元建一次倉(cāng)，建倉(cāng)次數(shù)等于10次。在投資建倉(cāng)的過(guò)程中，每跌0.3元建一次倉(cāng)，當(dāng)股票跌到7元時(shí)，計(jì)建倉(cāng)10次。這就形成了建倉(cāng)的成本在8.5元的中長(zhǎng)線投資資金，在建倉(cāng)過(guò)程中，在每一次股價(jià)上升中分批賣(mài)出股票，在每一次股價(jià)下降中分批買(mǎi)回賣(mài)出的股票。當(dāng)投資者建完倉(cāng)后，當(dāng)股價(jià)每天發(fā)生股價(jià)波動(dòng)時(shí)，都要進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，把投資股票轉(zhuǎn)換為買(mǎi)賣(mài)股票的次數(shù)。一年后的投資收益變是利潤(rùn)M≌(入市資金/份數(shù)/分批數(shù))×Δ％×賣(mài)股票次數(shù)±持倉(cāng)資產(chǎn)重心的偏移假設(shè)資金是10萬(wàn)元，股價(jià)每上漲3％買(mǎi)出2500元的股票，一年后，總共賣(mài)出100次，持倉(cāng)資產(chǎn)重心向上偏移30％，則利潤(rùn)M≌(10萬(wàn)元/10/4)×3％×100次+(8.5萬(wàn)元×130％)＝0.7500+11.05＝12.8萬(wàn)元實(shí)施例2 金字塔入市法博弈數(shù)學(xué)模型應(yīng)用實(shí)例以資金有128萬(wàn)為例，第一次建倉(cāng)的資金就是1萬(wàn)，買(mǎi)入股票10元/股計(jì)，歷史上的最低點(diǎn)為4元/股，價(jià)差為6元/股，將價(jià)差六個(gè)等分得1元，資金被分的份數(shù)就等于26＝64，股價(jià)下降，每下降1元就二倍資金進(jìn)入，既2萬(wàn)元買(mǎi)入股票，當(dāng)下降第二個(gè)等分即8元時(shí)就買(mǎi)入4萬(wàn)元，當(dāng)下降到第六個(gè)等分時(shí)(歷史底部)買(mǎi)入股票64萬(wàn)元。這時(shí)，資金124萬(wàn)元都買(mǎi)了股票。形成了一個(gè)金字塔博弈數(shù)學(xué)模型。投資的建倉(cāng)成本的重心下移到歷史的底部。在建倉(cāng)過(guò)程中，投資者可在每一次股價(jià)上升中分批賣(mài)出股票，在每一次股價(jià)下降中分批買(mǎi)回賣(mài)出的股票。這可以大大降低建倉(cāng)成本。當(dāng)投資者建完倉(cāng)后，當(dāng)股價(jià)每天發(fā)生股價(jià)波動(dòng)時(shí)，都要進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)，股價(jià)下跌時(shí)買(mǎi)進(jìn)，股價(jià)上升時(shí)賣(mài)出，把投資股票轉(zhuǎn)換為買(mǎi)賣(mài)股票的次數(shù)。
一年后的投資收益變?yōu)槔麧?rùn)M＝(入市資金/份數(shù)/分批數(shù))×Δ％×賣(mài)股票次數(shù)±持倉(cāng)資產(chǎn)重心的偏移，建倉(cāng)后每股的價(jià)格＝Q/∑Mn/Pn，持倉(cāng)資產(chǎn)＝實(shí)際價(jià)格×購(gòu)買(mǎi)的總股數(shù)，Q＝資金總量，Mn＝每一次建倉(cāng)的資金量，Pn＝每一次建倉(cāng)的價(jià)位，N＝建倉(cāng)次數(shù)假設(shè)資金是124萬(wàn)元，股價(jià)每上漲3％平均買(mǎi)出2萬(wàn)元的股票，一年后，總共賣(mài)出100次，建倉(cāng)成本重心向上偏移50％。則利潤(rùn)M≌(124萬(wàn)元/64/1)×3％×100次+(99萬(wàn)元×150％)＝6萬(wàn)元+148萬(wàn)＝154萬(wàn)元，利潤(rùn)率≌(154-124)/124≌24％。
權(quán)利要求
1.一種計(jì)算機(jī)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)，以三段三階數(shù)學(xué)判斷模型為基礎(chǔ)，其特征在于計(jì)算機(jī)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)包括均分法數(shù)學(xué)模型、金字塔法數(shù)學(xué)模型、止損法數(shù)學(xué)模型、上升通道-KDJ-滾動(dòng)資金-金字塔-數(shù)學(xué)模型、下降通道-3TM函數(shù)-止損法-金字塔-數(shù)學(xué)模型、調(diào)整通道-KDJ指標(biāo)-止損法-金字塔-數(shù)學(xué)模型、股價(jià)底部-3TM-金字塔-數(shù)學(xué)模型、股價(jià)高位-KDJ指標(biāo)-止損法-金字塔-數(shù)學(xué)模型、長(zhǎng)線投資-中線投資-三段三階-數(shù)學(xué)模型、短線投資-KDJ指標(biāo)-金字塔-數(shù)學(xué)模型和個(gè)股投資數(shù)學(xué)模型，由三段三階數(shù)學(xué)模型分成A、B、C三段分類模塊后，再由B段三階判斷模塊分為低、中、高價(jià)三階模塊后，A、B、C三段分類模塊先后與板塊分類模塊、個(gè)股分類模塊連接，個(gè)股分類模塊分別連接KDJ指標(biāo)判斷模塊、3TM函數(shù)判斷模塊，兩種判斷模塊匯集并與上升通道數(shù)學(xué)模型模塊、下降通道數(shù)學(xué)模型模塊、震蕩通道數(shù)學(xué)模型模塊連接，再匯集，先后與均分法數(shù)學(xué)模型、金字塔數(shù)學(xué)模型、止損法數(shù)學(xué)模型和利潤(rùn)M數(shù)學(xué)模型連接。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的股票系統(tǒng)，其特征在于均分法數(shù)學(xué)模型是股票價(jià)格在高位期間運(yùn)行的數(shù)學(xué)模型，該模型首先計(jì)算出股票價(jià)格可能下跌的空間或幅度，并設(shè)定股票價(jià)格每跌3％建一次倉(cāng)，計(jì)算出建倉(cāng)的次數(shù)，在每一次股價(jià)上升中分批賣(mài)出股票，在每一次股價(jià)下降中再分批買(mǎi)回賣(mài)出的股票，一年后的投資收益變化為利潤(rùn)M＝入市資金×Δ％×入市次數(shù)±持倉(cāng)資產(chǎn)重心的偏移。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的股票系統(tǒng)，其特征在于金字塔法數(shù)學(xué)模型為股票價(jià)格在底部期間運(yùn)行入市的數(shù)學(xué)模型，該模型用現(xiàn)在的買(mǎi)入股票的價(jià)位減去歷史最低價(jià)位的價(jià)差六個(gè)等分，資金被為26＝64份，股價(jià)每下降一個(gè)等分即二倍資金進(jìn)入，在每一次股價(jià)上升中分批賣(mài)出股票，在每一次股價(jià)下降中再分批買(mǎi)回賣(mài)出的股票，一年后的投資收益變?yōu)槔麧?rùn)M＝(入市資金/份數(shù)/分批數(shù))×Δ％×入市次數(shù)±持倉(cāng)資產(chǎn)重心的偏移。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的股票系統(tǒng)，其特征在于止損法數(shù)學(xué)模型以概率理論和趨勢(shì)理論為基礎(chǔ)，建立在兩倍資金入市法輸?shù)耐ㄓ酶怕使綖長(zhǎng)/2N(1)和止損位設(shè)置減少輸?shù)耐ㄓ酶怕使絃/3X2N(2)，式(1)中L是投資者輸?shù)母怕?，N是資金加倍次數(shù)；式(2)中L是投資者輸?shù)母怕剩琋是資金加倍次數(shù)、3是止損位帶來(lái)的減少。
5.權(quán)利要求1所述的股票系統(tǒng)的應(yīng)用，其特征在于根據(jù)股價(jià)出現(xiàn)的周期性循環(huán)和買(mǎi)賣(mài)股票時(shí)的羊群效應(yīng)，采用三段三階數(shù)據(jù)庫(kù)和參數(shù)遞推逼近算法，用于預(yù)測(cè)股價(jià)未來(lái)5年至10年的股價(jià)走勢(shì)和出現(xiàn)的周期，其方法是首先采用猜想法預(yù)測(cè)，然后再用計(jì)機(jī)參數(shù)逼近法進(jìn)行修改和逼近。
全文摘要
本發(fā)明公開(kāi)了一種計(jì)算機(jī)自動(dòng)買(mǎi)賣(mài)股票系統(tǒng)和股價(jià)預(yù)測(cè)系統(tǒng)，以三段三階數(shù)學(xué)判斷模型為基礎(chǔ)，系統(tǒng)包括均分法數(shù)學(xué)模型、金字塔法數(shù)學(xué)模型、止損法數(shù)學(xué)模型、上升通道－KDJ－滾動(dòng)資金－金字塔－數(shù)學(xué)模型、下降通道－3TM函數(shù)－止損法－金字塔－數(shù)學(xué)模型、調(diào)整通道－KDJ指標(biāo)－止損法－金字塔－數(shù)學(xué)模型、股價(jià)底部－3TM－金字塔－數(shù)學(xué)模型、股價(jià)高位－KDJ指標(biāo)－止損法－金字塔－數(shù)學(xué)模型、長(zhǎng)線投資－中線投資－三段三階－數(shù)學(xué)模型、短線投資－KDJ指標(biāo)－金字塔－數(shù)學(xué)模型和個(gè)股投資數(shù)學(xué)模型，可用于預(yù)測(cè)未來(lái)5～10年股價(jià)，解決了系統(tǒng)核心模塊上存在差異所存在的不確定性等問(wèn)題，幫助投資者在股票投資中克服人性的弱點(diǎn)，由計(jì)算機(jī)程序進(jìn)行股票買(mǎi)賣(mài)股票操作具有較強(qiáng)的實(shí)用性。
文檔編號(hào)G06N7/00GK1617147SQ20031011217
公開(kāi)日2005年5月18日 申請(qǐng)日期2003年11月14日 優(yōu)先權(quán)日2003年11月14日
發(fā)明者張彩蓉, 周海籌, 周軼峰 申請(qǐng)人:張彩蓉, 周海籌, 周軼峰