一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及信用風(fēng)險管理領(lǐng)域。一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，將單一信貸產(chǎn)品的逾期還款記錄分為不同等級后轉(zhuǎn)化為一個馬爾科夫鏈數(shù)學(xué)模型并計算其轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣，通過轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣的回溯運(yùn)算得到期末單一信貸產(chǎn)品的逾期等級指數(shù)的數(shù)學(xué)期望，根據(jù)借貸人的資產(chǎn)配比得到該借款人的綜合風(fēng)險指數(shù)。基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法克服了以往單一考慮信用違約的做法，最大限度的利用了信用記錄中的還款信息，構(gòu)建了一個體現(xiàn)信用風(fēng)險的綜合指數(shù)。該指數(shù)不僅可以作為個人信用風(fēng)險的度量，還可以廣泛的應(yīng)用在客戶市場細(xì)分或者信用風(fēng)險建模中的一個重要輸入變量。
【專利說明】
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及信用風(fēng)險管理領(lǐng)域，具體涉及一種風(fēng)險指數(shù)生成方法。 一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法

【背景技術(shù)】
[0002] 信用體系的建設(shè)是建設(shè)具有中國特色社會主義市場經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，目前我 國已初步建成符合國情的信用記錄體系。但是在各金融機(jī)構(gòu)評估個人信用記錄時，還無法 有效的利用起征信報告中的各種數(shù)據(jù)，更多是依靠信貸員的個人經(jīng)驗進(jìn)行判斷，這樣不僅 效率低下，而且由于人的不可控因素較多，對金融機(jī)構(gòu)的管理有很高的要求。這些情況不但 制約了金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展，同時對信用報告中大量的數(shù)據(jù)造成一定浪費(fèi)。
[0003] 雖然目前有一些初步的信息化系統(tǒng)應(yīng)用在信用風(fēng)險評估中，但是在這些系統(tǒng)中往 往將客戶在發(fā)生信用違約后的還款意愿和客戶多個信貸產(chǎn)品的權(quán)重忽略掉。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0004] 本發(fā)明目的在于是提供一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，以解 決上述問題。
[0005] 為了實現(xiàn)上述目的，本發(fā)明的技術(shù)方案如下：
[0006] -種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特征在于，將單一信貸產(chǎn)品 的逾期還款記錄分為不同等級后轉(zhuǎn)化為一個馬爾科夫鏈數(shù)學(xué)模型并計算其轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣， 通過轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣的回溯運(yùn)算得到期末單一信貸產(chǎn)品的逾期等級指數(shù)的數(shù)學(xué)期望，根據(jù)借 貸人的資產(chǎn)配比得到該借款人的綜合風(fēng)險指數(shù)。
[0007] 有益效果：基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法克服了以往單一考慮信用 違約的做法，最大限度的利用了信用記錄中的還款信息，構(gòu)建了一個體現(xiàn)信用風(fēng)險的綜合 指數(shù)。該指數(shù)不僅可以作為個人信用風(fēng)險的度量，還可以廣泛的應(yīng)用在客戶市場細(xì)分或者 信用風(fēng)險建模中的一個重要輸入變量。
[0008] -種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特征在于，包括以下步驟：
[0009] 步驟1，定義信用狀態(tài)，步驟2,計算單張信用卡的信用狀態(tài)，步驟3,計算每張信用 卡的權(quán)重，步驟4計算總體的信用指數(shù)。
[0010] 其中，步驟2中包括有根據(jù)歷史還款記錄計算轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣、定義初始狀態(tài)、根據(jù) 轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣計算信用指數(shù)。
[0011] 1.定義信用狀態(tài)
[0012] 逾期還款記錄等級分布采用0?6表示，0表示未逾期狀態(tài)，1表示逾期30天，2表 示逾期60天，3表示逾期90天，4表示逾期120天，5表示逾期150天，6表示逾期180天。
[0013] 一般來說根據(jù)我國的個人信用記錄，對于信用卡的還款記錄，一般分為未逾期，逾 期30天，逾期60天，逾期90天，逾期120天，逾期150天，逾期180天。這其中狀態(tài)分別用 N，1?6來表示。為個將信用狀態(tài)量化，以下將用0來表示未逾期的狀態(tài)。如果這樣來定義 信用狀態(tài)，最終的信用指數(shù)將是一個介于〇?6之間的指數(shù)，數(shù)字越大，表示信用狀況越差。
[0014] 逾期還款記錄等級分布采用0?2表示，0表示未逾期狀態(tài)，1表示逾期1-60天，2 表示逾期90天及其以上。
[0015] 在銀行實際的操作過程中，90天及其以上的逾期還款記錄已近被視為較為嚴(yán)重的 逾期行為，所以的我們也可以將〇?6的七級狀態(tài)簡化為三級狀態(tài)，任然用0來表示未逾 期，用1來表示1?60天的逾期，2表示90天及其以上的逾期。在這種情況下，最終的信用 指數(shù)將會是一個介于〇?2之間的數(shù)，同樣的，數(shù)字越大，表示信用狀況越差。
[0016] 各金融機(jī)構(gòu)可根據(jù)自己的實際情況自行定義信用狀態(tài)的等級，這對后續(xù)的算法沒 有影響，只是要對所有客戶保持統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
[0017] 逾期還款記錄等級分布采用多級信用狀態(tài)表示，信用狀態(tài)向量為Sn表示第 η個信用狀態(tài)，S1?Sn是一個從0開始的公差為1的等差數(shù)列。通過逾期還款記錄等級分 布定義好信用狀態(tài)后，得到一個信用狀態(tài)向量
[0018] 逾期還款記錄等級分布采用0?2表示，0表示未逾期狀態(tài)，1表示逾期1-60天，2 表示逾期90天及其以上，在三級信用狀態(tài)下，信用狀態(tài)向量為。
[0019] 2.計算單張信用卡的信用狀態(tài)
[0020] 2. 1根據(jù)歷史還款記錄計算轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣
[0021 ] 通過歷史逾期還款記錄計算轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣，轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣為
[0022]

【權(quán)利要求】
1. 一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特征在于，將單一信貸產(chǎn)品的 逾期還款記錄分為不同等級后轉(zhuǎn)化為一個馬爾科夫鏈數(shù)學(xué)模型并計算其轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣，通 過轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣的回溯運(yùn)算得到期末單一信貸產(chǎn)品的逾期等級指數(shù)的數(shù)學(xué)期望，根據(jù)借貸 人的資產(chǎn)配比得到該借款人的綜合風(fēng)險指數(shù)。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所述的一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特征在 于，包括以下步驟：步驟1，定義信用狀態(tài)，步驟2,計算單張信用卡的信用狀態(tài)，步驟3,計算 每張信用卡的權(quán)重，步驟4,計算總體的信用指數(shù)。 其中，步驟2中包括有根據(jù)歷史還款記錄計算轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣、定義初始狀態(tài)、根據(jù)轉(zhuǎn)移 狀態(tài)矩陣計算信用指數(shù)。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1或2所述的一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特 征在于：逾期還款記錄等級分布采用多級信用狀態(tài)表示，信用狀態(tài)向量為Sn表示第η 個信用狀態(tài)，S1?Sn是一個從0開始的公差為1的等差數(shù)列； 通過逾期還款記錄等級分布定義好信用狀態(tài)后，得到一個信用狀態(tài)向量
4. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特征在 于：逾期還款記錄等級分布采用0?2表示，0表示未逾期狀態(tài)，1表示逾期1-60天，2表示 逾期90天及其以上，在三級信用狀態(tài)下，信用狀態(tài)向量為。
5. 根據(jù)權(quán)利要求3所述的一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特征在 于：通過歷史逾期還款記錄計算轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣，轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣為

6. 根據(jù)權(quán)利要求5所述的一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特征在 于：根據(jù)轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣計算信用指數(shù)： Ik =初始狀態(tài)向量*轉(zhuǎn)移狀態(tài)矩陣的23次方*信用狀態(tài)向量； Ik為單張信用卡的信用指數(shù)。
7. 根據(jù)權(quán)利要求6所述的一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特征在 于：根據(jù)在信用記錄中單張信用卡在24個月之前的第一個記錄的狀態(tài)來構(gòu)建初始狀態(tài)向 量，初始狀態(tài)向量為（Al, A2, . . . , An); 單張信用卡在24個月之前的第一個記錄的狀態(tài)為Si，初始狀態(tài)向量第i項為1，其余 項為0。
8. 根據(jù)權(quán)利要求7所述的一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特征在 -p ^ pk m φπ g- m π:Λ- 9mwm. WwmMmm v _ | 」:*~11--1 / I-J I 1-1 ~J ..'i 、vv j ，- i.·*f ?5 Μ為信用卡的編號。
9.根據(jù)權(quán)利要求8所述的一種基于個人信用報告生成信用風(fēng)險指數(shù)的方法，其特征在 于：總體信用指做*.故。
【文檔編號】G06Q40/08GK104103010SQ201410208657
【公開日】2014年10月15日 申請日期:2014年5月16日 優(yōu)先權(quán)日:2014年5月16日
【發(fā)明者】張巖, 馬小峰 申請人:張巖, 馬小峰