專利名稱：一種托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控設(shè)備的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明關(guān)于銀行等金融企業(yè)的托管資產(chǎn)交易信息的監(jiān)控技術(shù)，具體地講是一種托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控設(shè)備。
背景技術(shù)：
在現(xiàn)有技術(shù)中，銀行交易系統(tǒng)的托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)不能得到準確的監(jiān)控，致使利用托管資產(chǎn)進行受控交易時，不能及時輸出受控交易提示及報警信息。例如，現(xiàn)有的銀行交易系統(tǒng)不能對諸如證券投資基金、保險資產(chǎn)、企業(yè)年金基金、全國社?；鹨约靶磐挟a(chǎn)品等類別的托管資產(chǎn)的交易數(shù)據(jù)進行準確的監(jiān)控和及時的報警。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明實施例提供了一種托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控設(shè)備，以解決托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)的監(jiān)控和報警問題。本發(fā)明的目的是，提供一種托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控設(shè)備，該設(shè)備包括監(jiān)控終端、 監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控前置機、受托企業(yè)服務(wù)器和交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器；監(jiān)控終端通過金融傳輸網(wǎng)絡(luò)與監(jiān)控服務(wù)器相連接；監(jiān)控服務(wù)器與監(jiān)控前置機相連接；監(jiān)控前置機通過互聯(lián)網(wǎng)分別與受托企業(yè)服務(wù)器和交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器相連接；其中，監(jiān)控服務(wù)器包括前置機數(shù)據(jù)接收單元，用于從監(jiān)控前置機接收受托企業(yè)服務(wù)器傳來的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器傳來的外部行情數(shù)據(jù)；作業(yè)頻度訪問單元， 用于訪問本地存儲的監(jiān)控對象的作業(yè)頻度，并根據(jù)作業(yè)頻度對監(jiān)控對象的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)和外部行情數(shù)據(jù)進行格式轉(zhuǎn)換處理；終端數(shù)據(jù)接收單元，用于接收監(jiān)控終端傳來的監(jiān)控指標設(shè)置請求和監(jiān)控頻度設(shè)置請求；監(jiān)控指標獲取單元，用于根據(jù)監(jiān)控指標設(shè)置請求，獲取監(jiān)控對象的監(jiān)控指標，以及監(jiān)控指標所對應(yīng)的監(jiān)控指標參數(shù)、監(jiān)控指標算法和監(jiān)控要素；監(jiān)控頻度更新單元，用于根據(jù)監(jiān)控頻度設(shè)置請求，更新本地存儲的監(jiān)控對象的作業(yè)頻度；監(jiān)控指標計算單元，用于根據(jù)作業(yè)頻度判斷是否需要執(zhí)行對應(yīng)監(jiān)控對象的監(jiān)控操作，如果是，則根據(jù)監(jiān)控對象的監(jiān)控指標、對應(yīng)的監(jiān)控指標參數(shù)、監(jiān)控指標算法、監(jiān)控要素、以及對應(yīng)的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)和外部行情數(shù)據(jù)生成監(jiān)控對象的所有監(jiān)控指標的算法代碼序列；監(jiān)控結(jié)果輸出單元，用于執(zhí)行監(jiān)控指標的算法代碼序列，生成監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)，并將監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)輸出。本發(fā)明的有益效果在于通過對交易數(shù)據(jù)的及時、準確的監(jiān)控，實現(xiàn)對非法數(shù)據(jù)的報警。


為了更清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案，下面將對實施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹，顯而易見地，下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例，對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來講，在不付出創(chuàng)造性勞動性的前提下，還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
圖1為本發(fā)明實施例托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控設(shè)備的連接關(guān)系圖；圖2為本發(fā)明實施例監(jiān)控服務(wù)器的結(jié)構(gòu)框圖；圖3為本發(fā)明實施例數(shù)據(jù)存儲裝置的結(jié)構(gòu)框圖；圖4為本發(fā)明實施例監(jiān)控指標數(shù)據(jù)存儲單元的結(jié)構(gòu)框圖；圖5為本發(fā)明實施例監(jiān)控前置機的電路原理圖；圖6為本發(fā)明實施例監(jiān)控指標過程化處理流程圖。
具體實施例方式下面將結(jié)合本發(fā)明實施例中的附圖，對本發(fā)明實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述，顯然，所描述的實施例僅僅是本發(fā)明一部分實施例，而不是全部的實施例?；诒景l(fā)明中的實施例，本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例，都屬于本發(fā)明保護的范圍。如圖1所示，本發(fā)明實施例提供的托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控設(shè)備包括監(jiān)控前置機 100、監(jiān)控服務(wù)器200、監(jiān)控終端300、受托企業(yè)服務(wù)器400和交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器500。監(jiān)控終端300通過金融傳輸網(wǎng)絡(luò)與監(jiān)控服務(wù)器200相連接；監(jiān)控服務(wù)器200與監(jiān)控前置機100 相連接；監(jiān)控前置機100通過互聯(lián)網(wǎng)分別與受托企業(yè)服務(wù)器400和交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器 500相連接。如圖2所示，監(jiān)控服務(wù)器200包括前置機數(shù)據(jù)接收單元201，用于從監(jiān)控前置機 100接收受托企業(yè)服務(wù)器400傳來的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器500傳來的外部行情數(shù)據(jù)；作業(yè)頻度訪問單元202，用于訪問本地存儲的監(jiān)控對象的作業(yè)頻度，并根據(jù)作業(yè)頻度對監(jiān)控對象的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)和外部行情數(shù)據(jù)進行格式轉(zhuǎn)換處理；終端數(shù)據(jù)接收單元 203，用于從監(jiān)控前置機100接收監(jiān)控終端300傳來的監(jiān)控指標設(shè)置請求和監(jiān)控頻度設(shè)置請求；監(jiān)控指標獲取單元204，用于根據(jù)監(jiān)控指標設(shè)置請求，獲取監(jiān)控對象的監(jiān)控指標，以及監(jiān)控指標所對應(yīng)的監(jiān)控指標參數(shù)、監(jiān)控指標算法和監(jiān)控要素；監(jiān)控頻度更新單元205，用于根據(jù)監(jiān)控頻度設(shè)置請求，更新本地存儲的監(jiān)控對象的作業(yè)頻度；監(jiān)控指標計算單元206，用于根據(jù)作業(yè)頻度判斷是否需要執(zhí)行對應(yīng)監(jiān)控對象的監(jiān)控操作，如果是，則根據(jù)監(jiān)控對象的監(jiān)控指標、對應(yīng)的監(jiān)控指標參數(shù)、監(jiān)控指標算法、監(jiān)控要素、以及對應(yīng)的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)和外部行情數(shù)據(jù)生成監(jiān)控對象的所有監(jiān)控指標的算法代碼序列；監(jiān)控結(jié)果輸出單元207，用于執(zhí)行監(jiān)控指標的算法代碼序列，生成監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)，并將監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)輸出給監(jiān)控前置機 100，監(jiān)控前置機100將監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)輸出給監(jiān)控終端300。如圖3所示，監(jiān)控服務(wù)器200還包括數(shù)據(jù)存儲裝置210。數(shù)據(jù)存儲裝置210包括 托管賬務(wù)數(shù)據(jù)存儲單元211，用于存儲托管賬務(wù)數(shù)據(jù)。外部行情數(shù)據(jù)存儲單元212，用于存儲外部行情數(shù)據(jù)。監(jiān)控指標數(shù)據(jù)存儲單元213，用于存儲作業(yè)頻度、監(jiān)控指標、監(jiān)控指標參數(shù)、監(jiān)控指標算法和監(jiān)控要素等數(shù)據(jù)。如圖4所示，監(jiān)控指標數(shù)據(jù)存儲單元213存儲有監(jiān)控指標算法表、監(jiān)控要素參數(shù)表、監(jiān)控要素字典表、監(jiān)控指標計算日志表以及監(jiān)控指標計算結(jié)果表。如圖5所示，監(jiān)控前置機100可以是PC機或包含單片機的設(shè)備。例如監(jiān)控前置機100可包括中央處理器101 ；賬務(wù)數(shù)據(jù)接收接口 102，用于接收受托企業(yè)服務(wù)器400傳來的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)；賬務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送接口 103，用于將接收的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送給監(jiān)控服務(wù)器200 ；行情數(shù)據(jù)接收接口 104，用于接收交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器500傳來的外部行情數(shù)據(jù)； 行情數(shù)據(jù)發(fā)送接口 105，用于將接收的外部行情數(shù)據(jù)發(fā)送給監(jiān)控服務(wù)器200 ；指標數(shù)據(jù)接收接口 106，用于接收監(jiān)控終端300傳來的監(jiān)控指標設(shè)置請求；指標數(shù)據(jù)發(fā)送接口 107，用于將接收的監(jiān)控指標設(shè)置請求發(fā)送給監(jiān)控服務(wù)器200 ；頻度數(shù)據(jù)接收接口 108，用于接收監(jiān)控終端300傳來的監(jiān)控頻度設(shè)置請求；頻度數(shù)據(jù)發(fā)送接口 109，用于將接收的監(jiān)控頻度設(shè)置請求發(fā)送給監(jiān)控服務(wù)器200 ；結(jié)果輸入接口 110，用于接收監(jiān)控服務(wù)器200傳來的監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)； 結(jié)果輸出接口 111，用于將監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)輸出給監(jiān)控終端300。實施例本發(fā)明實施例提供的托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控設(shè)備，通過事先對監(jiān)控對象設(shè)定監(jiān)控指標，再根據(jù)監(jiān)控指標設(shè)定的監(jiān)控要素進行自動監(jiān)控處理，最后根據(jù)監(jiān)控結(jié)果輸出各類監(jiān)控信息、報表及提示函。其中監(jiān)控對象是指監(jiān)控系統(tǒng)中被監(jiān)控的主體，如受托組合，其可包括證券投資基金、保險資產(chǎn)、企業(yè)年金基金、全國社?；稹⑿磐挟a(chǎn)品等。監(jiān)控指標是指由行業(yè)法律、法規(guī)，政策條款以及客戶個性化要求等書面文字描述抽象而成的監(jiān)控細則。監(jiān)控要素是對監(jiān)控指標的若干約束條件，限定了監(jiān)控指標的監(jiān)控范圍、條件、時間、頻度等一系列要素，是監(jiān)控指標的最細監(jiān)控粒度。在圖1所示的設(shè)備中，監(jiān)控服務(wù)器200可是大型計算機，也可以是中、小型計算機， 運行數(shù)據(jù)管理的系統(tǒng)。設(shè)備中包含存儲交易監(jiān)控業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)存儲裝置210。監(jiān)控服務(wù)器200連接著金融傳輸網(wǎng)絡(luò)以及數(shù)據(jù)存儲裝置210。數(shù)據(jù)存儲裝置210存儲交易監(jiān)控業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)，是一個數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。監(jiān)控服務(wù)器200負責(zé)交易監(jiān)控業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)加工與處理，并完成交易監(jiān)控的業(yè)務(wù)處理過程。其中數(shù)據(jù)加工處理主要包括交易監(jiān)控業(yè)務(wù)所需的外部行情數(shù)據(jù)及監(jiān)控審核數(shù)據(jù)的自動導(dǎo)入與清理工作、交易監(jiān)控指標的批量計算工作以及最終監(jiān)控結(jié)果(監(jiān)控周報、交易提示函等)的生成工作。業(yè)務(wù)處理過程是指在上述數(shù)據(jù)加工處理的基礎(chǔ)上按照監(jiān)控對象對監(jiān)控指標進行維護設(shè)置、監(jiān)控結(jié)果審批處理以及最終交易監(jiān)控報告的完成工作。監(jiān)控服務(wù)器200與數(shù)據(jù)存儲裝置210之間通過自動處理方式進行交互，可由用戶經(jīng)監(jiān)控終端300發(fā)起，經(jīng)過金融傳輸網(wǎng)絡(luò)的傳輸，最終形成一次數(shù)據(jù)處理監(jiān)控服務(wù)器200 對數(shù)據(jù)存儲裝置210中相關(guān)數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)操作，或者由監(jiān)控服務(wù)器200自動方式發(fā)起對數(shù)據(jù)存儲裝置210中數(shù)據(jù)的批量業(yè)務(wù)操作。金融傳輸網(wǎng)絡(luò)是銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。監(jiān)控終端300可以是銀行內(nèi)部的電腦終端。數(shù)據(jù)存儲裝置210，存儲交易監(jiān)控業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，至少包括受托企業(yè)服務(wù)器400通過互聯(lián)網(wǎng)傳來的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器500通過互聯(lián)網(wǎng)傳來的外部行情數(shù)據(jù)。 托管賬務(wù)數(shù)據(jù)在整個交易監(jiān)控的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)構(gòu)成中處于最底層位置，提供了全部受托組合監(jiān)控審核時所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。外部行情數(shù)據(jù)則提供了監(jiān)控過程中使用到的輔助信息，是對托管賬務(wù)數(shù)據(jù)的補充。監(jiān)控服務(wù)器200建立在托管賬務(wù)數(shù)據(jù)之上，提供了 “監(jiān)控指標過程化實現(xiàn)”中使用到的業(yè)務(wù)邏輯。交易監(jiān)控指標數(shù)據(jù)位于整個業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)構(gòu)成中的最頂層，約定了待審核數(shù)據(jù)的監(jiān)控規(guī)則及要素，實現(xiàn)對托管賬務(wù)數(shù)據(jù)中監(jiān)控對象的監(jiān)控審核，并形成具體的交易監(jiān)控業(yè)務(wù)規(guī)則，即監(jiān)控指標。在圖3中，數(shù)據(jù)存儲裝置210的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)存儲單元211中，存儲各類托管組合賬務(wù)數(shù)據(jù)，至少包括地區(qū)基本信息、銀行基本信息、銀行存款信息、銀行間債券回購信息、貨幣基準收益率信息、債券基本信息、交易日基本信息、幣種基本信息、組合金額變動信息、基金分紅信息、組合交易對手信息、組合費用信息、組合基本信息、組合場內(nèi)交易信息、組合場內(nèi)回購交易信息、市場基本信息表、新股新債信息表、新股上市信息表、開發(fā)式基金交易信息、機構(gòu)基本信息、組合場外債券交易信息、組合場外回購交易信息等。外部行情數(shù)據(jù)存儲單元212，存儲各類外部行情數(shù)據(jù)，至少包括基金基本信息、基準利率基本信息、債券行情信息、債券信用評級信息、機構(gòu)基本信息、企業(yè)主要財務(wù)指標基本信息、基金股本結(jié)構(gòu)信息、風(fēng)控數(shù)據(jù)基本信息、股本結(jié)構(gòu)變動信息、股票代碼基本信息、權(quán)證基本信息、權(quán)證份額變動信息等。監(jiān)控指標數(shù)據(jù)存儲單元213，負責(zé)存儲交易監(jiān)控業(yè)務(wù)與監(jiān)控指標之間的對應(yīng)關(guān)系。 也就是將由行業(yè)法律、法規(guī)，政策條款以及客戶個性化要求等書面文字描述的監(jiān)控要求，分解為計算機系統(tǒng)可以處理的具體的監(jiān)控指標。每一個監(jiān)控指標賦予唯一的“指標代碼”來進行標識，例如“01104_組合投資全部股票金額的比例”。對于一個監(jiān)控業(yè)務(wù)來說，所涉及的監(jiān)控內(nèi)容可多達上百項，也就對應(yīng)著上百個監(jiān)控指標，詳細指標清單見七、附件。監(jiān)控指標至少包括資產(chǎn)類型、首期交易方式、到期交易方式、占A股流通股本比例、金額占當(dāng)日資產(chǎn)凈值比例、金額占上日資產(chǎn)凈值比例、資產(chǎn)占上季資產(chǎn)凈值比例、資產(chǎn)占非現(xiàn)金資產(chǎn)比例、 資產(chǎn)占當(dāng)日總值比例、平均剩余期限、月平均增長率、平均七日年化收益率、偏離度等。還負責(zé)存儲監(jiān)控指標對應(yīng)的算法，以及算法對應(yīng)的指標要素。包括監(jiān)控指標參數(shù)表，監(jiān)控指標算發(fā)表，指標要素參數(shù)表。還用于存儲各個監(jiān)控指標與算法的對應(yīng)關(guān)系，以及監(jiān)控指標的指標頻度、作業(yè)頻度等相關(guān)屬性。由于算法會被賦予唯一的算法代碼，因此每一個指標代碼與一個算法代碼進行對應(yīng)。例如監(jiān)控指標“01106-組合持有單只流通受限股票比例”對應(yīng)的算法代碼為“100002股票金額比例”。在圖4中，監(jiān)控指標數(shù)據(jù)存儲單元213還存儲有監(jiān)控指標算法表2131，主要用于保存各種算法對應(yīng)的算法邏輯。監(jiān)控指標算法表2131又稱為“算法池”，主要存儲了各種算法的的相關(guān)信息，包括算法名稱、算法層次、算法數(shù)據(jù)源等相關(guān)信息。其中算法數(shù)據(jù)源是指進行該算法所需要的所有監(jiān)控要素的集合，存儲在監(jiān)控要素參數(shù)表中。一個算法可以對應(yīng)多個算法數(shù)據(jù)源。監(jiān)控要素參數(shù)表2132，主要用于保存各種算法對應(yīng)的監(jiān)控要素的組合，即算法數(shù)據(jù)源。通過分析大量監(jiān)控規(guī)則與業(yè)務(wù)需求，抽象、歸納出了其中具有共性的監(jiān)控要素，通過這些要素的組合與變化，即可滿足目前托管資產(chǎn)交易監(jiān)控業(yè)務(wù)處理的需要，即使將來監(jiān)控業(yè)務(wù)在新興領(lǐng)域發(fā)生拓展，系統(tǒng)也可以通過融入擴展這些要素來滿足業(yè)務(wù)需求，因此監(jiān)控要素參數(shù)表又稱為“要素池”。監(jiān)控要素主要包括基金組合、指標代碼、指標類型、指標緯度、最高違規(guī)閥值、最低違規(guī)閥值、最高警告閥值、最低警告閥值、占比對象等。監(jiān)控要素之間并非獨立存在的，某幾個監(jiān)控要素之間往往有著關(guān)聯(lián)關(guān)系，其組合在一起可以完成某一個算法或中間數(shù)值的計算。通過對各種算法所需要的監(jiān)控要素進行分析和總結(jié)之后，可以得出各算法間具有共性的監(jiān)控要素的組合，稱為算法數(shù)據(jù)源，每個算法數(shù)據(jù)源分別在監(jiān)控要素參數(shù)表中作為一條記錄進行存儲，賦予唯一的算法數(shù)據(jù)源ID，與算法進行對應(yīng)。為了說明監(jiān)控要素具有共性的特點，舉例說明監(jiān)控指標“01106-組合持有單只流通受限股票比例”和監(jiān)控指標“01104-組合投資全部股票金額的比例”都關(guān)聯(lián)了算法代碼“100002股票金額比例”。監(jiān)控指標“01104-組合投資全部股票金額的比例”的計算中需要使用到的監(jiān)控要素有最高違規(guī)閥值、最低違規(guī)閥值、最高警告閥值、最低警告閥值、占比對象、統(tǒng)計資產(chǎn)類型等，其中違規(guī)、警告閥值是指指標中的比例限制，占比對象是指比例算法的分母，這里通常指市值或凈值，統(tǒng)計資產(chǎn)類型這里是指股票。另一個監(jiān)控指標“01106-組合持有單只流通受限股票比例”與監(jiān)控指標01104的不同之處，就是它需要統(tǒng)計單只股票的投資比例，而非所有股票資產(chǎn)的匯總。因此這個監(jiān)控指標的計算除了需要使用監(jiān)控指標01104所使用的監(jiān)控要素外，還額外需要使用指標緯度這一要素，指標緯度要素在這里標識值為單只股票， 表明了系統(tǒng)在處理時會對每個股票進行單獨處理。監(jiān)控要素字典表2133，負責(zé)存儲每一個監(jiān)控要素的參數(shù)類型、對應(yīng)字段、正則表達式等涵義，是各種算法邏輯進行計算時所需要的信息。業(yè)務(wù)規(guī)則都可以通過解析拆分，逐層定義到監(jiān)控指標數(shù)據(jù)存儲單元213的監(jiān)控指標參數(shù)表2132與監(jiān)控指標算法表2131中，從而將業(yè)務(wù)規(guī)則轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)實現(xiàn)。監(jiān)控服務(wù)器200負責(zé)從交易監(jiān)控業(yè)務(wù)所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入開始，至中間業(yè)務(wù)處理環(huán)節(jié)所涉及的監(jiān)控指標設(shè)置維護、計算，到最后階段審批操作、監(jiān)控結(jié)果產(chǎn)生的一系列處理或操作。首先通過訪問交易監(jiān)控指標存儲單元中存儲的作業(yè)頻度，根據(jù)作業(yè)頻度處理交易監(jiān)控所需的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。再根據(jù)交易終端請求產(chǎn)生各類違規(guī)信息、提示函及報表數(shù)據(jù)。監(jiān)控服務(wù)器的托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控步驟如下步驟100 訪問交易監(jiān)控指標存儲單元中存儲的作業(yè)頻度(作業(yè)頻度是指執(zhí)行一次作業(yè)處理的時間粒度，在步驟100中具體指數(shù)據(jù)處理的時間粒度。例如我們需要一個每晚10點執(zhí)行數(shù)據(jù)處理的作業(yè)頻度，則該數(shù)據(jù)處理的時間粒度可以描述為Inteval TRUNC(SYSDATE)+1+22/ ,其中Inteval代表間隔執(zhí)行的意思，TRUNC(SYSDATE)表示取當(dāng)前系統(tǒng)日期，+1表示間隔1天，+22/ 表示二十四小時單位中的二十二點，結(jié)合在一起整體解釋為以當(dāng)前系統(tǒng)日期為依據(jù)，到每晚二十二點執(zhí)行數(shù)據(jù)處理，下一次執(zhí)行數(shù)據(jù)處理的時間間隔為1天，即次日二十二點再次執(zhí)行)，根據(jù)作業(yè)頻度，將上游基礎(chǔ)數(shù)據(jù)按照托管賬務(wù)數(shù)據(jù)存儲單元和外部行情數(shù)據(jù)存儲單元中各類信息的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)進行格式轉(zhuǎn)換與數(shù)據(jù)清理處理，并將處理完畢的數(shù)據(jù)存儲進托管賬務(wù)數(shù)據(jù)存儲單元和外部行情數(shù)據(jù)存儲單元。步驟101 接收來自監(jiān)控終端300的監(jiān)控指標設(shè)置處理請求，將監(jiān)控指標的監(jiān)控要素等相關(guān)信息登記到數(shù)據(jù)存儲裝置2中的交易監(jiān)控指標存儲單元中。監(jiān)控指標的相關(guān)信息包括基金組合、指標代碼、指標類型、指標緯度、最高違規(guī)閥值、最低違規(guī)閥值、最高警告閥值、最低警告閥值、占比對象、統(tǒng)計資產(chǎn)類型、統(tǒng)計監(jiān)控對象、債券剩余期限限制、債券原始期限、銀行存款剩余期限、回購剩余期限、流通股本、基金風(fēng)格屬性、基金輔助屬性、指標頻度、指標層面、一級交易對手庫、二級交易對手庫、非交易對手庫等信息。步驟102 接收來自監(jiān)控終端300的設(shè)置自動監(jiān)控頻度的處理請求，訪問數(shù)據(jù)存儲裝置中的交易監(jiān)控指標存儲單元，更新相應(yīng)監(jiān)控對象的指標頻度(FREQUENCY)、作業(yè)頻度 (FREQ)等信息。該步驟約定了交易監(jiān)控業(yè)務(wù)處理的執(zhí)行時間，實現(xiàn)了處理時間上最大程度的自由化。步驟103 根據(jù)數(shù)據(jù)存儲裝置中的交易監(jiān)控指標存儲單元中存儲的指標頻度、作業(yè)頻度信息，執(zhí)行交易監(jiān)控業(yè)務(wù)處理。首先，根據(jù)交易監(jiān)控業(yè)務(wù)存儲單元中定義的業(yè)務(wù)規(guī)則將所有被監(jiān)控的基金組合按照其在交易監(jiān)控指標存儲單元中登記的各類信息進行匯總，形成一個以指標代碼(每個指標代碼則對應(yīng)一條具體的交易監(jiān)控業(yè)務(wù)規(guī)則)為順序的執(zhí)行計劃，然后由交易監(jiān)控業(yè)務(wù)處理裝置M按照執(zhí)行計劃依次執(zhí)行每一個指標代碼的計算任務(wù)。 在執(zhí)行計算任務(wù)的過程中，又以指標代碼為主體，檢索托管賬務(wù)數(shù)據(jù)存儲單元和外部行情數(shù)據(jù)存儲單元中所涉及到的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并進行指標計算邏輯的過程化處理，處理成一段可以解釋執(zhí)行的偽代碼。最終執(zhí)行偽代碼，完成一項交易監(jiān)控業(yè)務(wù)規(guī)則的計算任務(wù)。完成所有指標代碼的計算任務(wù)后，將監(jiān)控結(jié)果登記至數(shù)據(jù)存儲裝置。步驟104 數(shù)據(jù)存儲裝置接收來自監(jiān)控終端300的監(jiān)控結(jié)果提示請求后，通過訪問數(shù)據(jù)存儲裝置，將計算產(chǎn)生的結(jié)果數(shù)據(jù)根據(jù)客戶請求需要，產(chǎn)生各類違規(guī)信息、提示函及報表數(shù)據(jù)，反饋到監(jiān)控終端300。該步驟為整個處理步驟中最后的展現(xiàn)層，為用戶提供了各類人性化的監(jiān)控結(jié)果展現(xiàn)方式，滿足了交易監(jiān)控業(yè)務(wù)中多方面的要求。以監(jiān)控對象A組合一條“組合投資全部股票金額的比例”監(jiān)控事項為例，該監(jiān)控事項根據(jù)《保險公司投資證券投資基金管理暫行辦法》的通知第十條修訂規(guī)定，限定了各類保險產(chǎn)品在股票投資中的金額比例限制。首先，按照業(yè)務(wù)處理步驟，監(jiān)控服務(wù)器200每天會自動將該監(jiān)控事項所使用的托管賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)及外部財匯數(shù)據(jù)供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)導(dǎo)入托管賬務(wù)數(shù)據(jù)存儲單元(如證券代碼、新股申購金額等數(shù)據(jù))和外部行情數(shù)據(jù)存儲單元(如賬戶申購繳款比例等)。數(shù)據(jù)準備完畢后，開始的監(jiān)控指標計算。監(jiān)控服務(wù)器200根據(jù)設(shè)定的作業(yè)頻度，判斷是否需要執(zhí)行當(dāng)日該項監(jiān)控指標的監(jiān)控工作。當(dāng)判斷為某項監(jiān)控事項需要執(zhí)行時，獲取監(jiān)控對象對應(yīng)的監(jiān)控指標，并采用“監(jiān)控指標執(zhí)行計劃生成“的處理方法，匯總形成包含該監(jiān)控事項的執(zhí)行計劃。對于一個監(jiān)控對象來說，所涉及的監(jiān)控事項可多達上百項，也就是對應(yīng)著上百個監(jiān)控指標，“監(jiān)控指標執(zhí)行計劃生成”，就是通過將監(jiān)控事項涉及的所有監(jiān)控指標，按照其指標代碼排序形成一個形如“…01104|01105 |01106 |01107 I...”的待處理的指標隊列。然后，通過“監(jiān)控指標過程化實現(xiàn)”處理方法，進行監(jiān)控指標計算邏輯過程化處理。 通過“監(jiān)控指標過程化實現(xiàn)”處理方法檢索并關(guān)聯(lián)到之前托管賬務(wù)數(shù)據(jù)存儲單元和外部行情數(shù)據(jù)存儲單元中導(dǎo)入的業(yè)務(wù)處理所需的信息單元，形成一段可解釋執(zhí)行的代碼。如圖6所示，監(jiān)控服務(wù)器的監(jiān)控指標過程化的具體流程如下步驟MOl 清除監(jiān)控指標計算日志表與監(jiān)控指標計算結(jié)果表當(dāng)前監(jiān)控指標當(dāng)前日期的現(xiàn)存數(shù)據(jù)；步驟M02 從監(jiān)控指標參數(shù)表中獲取當(dāng)前監(jiān)控指標的算法ID，例如“01104-組合投資全部股票金額的比例”指標對應(yīng)的算法ID為100002(以下步驟說明中無特殊說明，所述監(jiān)控指標均指01104)；步驟M03 從監(jiān)控指標算法表，即“算法池”中獲取算法ID所對應(yīng)的算法邏輯，以及所對應(yīng)的算法數(shù)據(jù)源，例如算法IDI00002所對應(yīng)的算法數(shù)據(jù)源為D = S00004 ；步驟M04 如果算法ID對應(yīng)多個算法數(shù)據(jù)源時，對算法數(shù)據(jù)源進行拆分處理，如算法D = S0001+S0002,以便單獨處理每一個算法數(shù)據(jù)源；步驟M05 對算法進行表達式翻譯，將表達式運算符進行轉(zhuǎn)換，如D = S0001+S0002 譯成 D = S0001 |union|S0002 ；
步驟M06 循環(huán)處理表達式中的每一個算法數(shù)據(jù)源，訪問監(jiān)控要素參數(shù)表，即”要素池”獲取算法數(shù)據(jù)源所涉及的監(jiān)控要素。例如算法D = S00004涉及的監(jiān)控要素為#L1#、 冊l#、#ci#、測1# 等；步驟M07 判斷算法邏輯中的監(jiān)控要素是否需要解釋，需要時進入步驟M08，否則進入步驟M12 ；步驟M08 通過訪問監(jiān)控要素字典表，解釋出每一個要素的參數(shù)類型、對應(yīng)字段、 正則表達式等涵義，如圓代表字段“資產(chǎn)類型”，#ffl#代表字段“統(tǒng)計緯度”，#C1#代表字段“占比對象”，#M1#代表字段“成本/市值算法”；步驟M09 如果步驟M64中的指標要素本身又是單個算法數(shù)據(jù)源時，需要遞歸調(diào)用算法數(shù)據(jù)源分析流程步驟2406-步驟M08 ；步驟MlO 根據(jù)結(jié)合算法數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)，以及托管賬務(wù)數(shù)據(jù)存儲單元和外部行情數(shù)據(jù)存儲單元中導(dǎo)入的數(shù)據(jù)信息，形成一段可解釋執(zhí)行的代碼。步驟Mil 通過執(zhí)行所有監(jiān)控指標的算法代碼，完成監(jiān)控數(shù)據(jù)的計算，并將監(jiān)控結(jié)果計算結(jié)果保存至數(shù)據(jù)存儲裝置中，完成一項監(jiān)控事項的監(jiān)控工作。步驟M12 記錄各步驟成功失敗日志。最后，用戶在自動監(jiān)控執(zhí)行完畢后，通過對計算結(jié)果產(chǎn)生各類報表，對于違規(guī)的受托組合出具監(jiān)控提示函等函件。本發(fā)明中應(yīng)用了具體實施例對本發(fā)明的原理及實施方式進行了闡述，以上實施例的說明只是用于幫助理解本發(fā)明的方法及其核心思想；同時，對于本領(lǐng)域的一般技術(shù)人員， 依據(jù)本發(fā)明的思想，在具體實施方式
及應(yīng)用范圍上均會有改變之處，綜上所述，本說明書內(nèi)容不應(yīng)理解為對本發(fā)明的限制。
權(quán)利要求
1.一種托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控設(shè)備，其特征是，所述的設(shè)備包括監(jiān)控終端、監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控前置機、受托企業(yè)服務(wù)器和交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器；所述的監(jiān)控終端通過金融傳輸網(wǎng)絡(luò)與所述的監(jiān)控服務(wù)器相連接； 所述的監(jiān)控服務(wù)器與所述的監(jiān)控前置機相連接；所述的監(jiān)控前置機通過互聯(lián)網(wǎng)分別與所述的受托企業(yè)服務(wù)器和交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器相連接；其中，所述的監(jiān)控服務(wù)器包括前置機數(shù)據(jù)接收單元，用于從所述的監(jiān)控前置機接收所述受托企業(yè)服務(wù)器傳來的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)和交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器傳來的外部行情數(shù)據(jù)；作業(yè)頻度訪問單元，用于訪問本地存儲的監(jiān)控對象的作業(yè)頻度，并根據(jù)所述的作業(yè)頻度對所述監(jiān)控對象的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)和外部行情數(shù)據(jù)進行格式轉(zhuǎn)換處理；終端數(shù)據(jù)接收單元，用于接收所述監(jiān)控終端傳來的監(jiān)控指標設(shè)置請求和監(jiān)控頻度設(shè)置請求；監(jiān)控指標獲取單元，用于根據(jù)所述的監(jiān)控指標設(shè)置請求，獲取監(jiān)控對象的監(jiān)控指標，以及所述監(jiān)控指標所對應(yīng)的監(jiān)控指標參數(shù)、監(jiān)控指標算法和監(jiān)控要素；監(jiān)控頻度更新單元，用于根據(jù)所述的監(jiān)控頻度設(shè)置請求，更新本地存儲的監(jiān)控對象的作業(yè)頻度；監(jiān)控指標計算單元，用于根據(jù)所述的作業(yè)頻度判斷是否需要執(zhí)行對應(yīng)監(jiān)控對象的監(jiān)控操作，如果是，則根據(jù)所述監(jiān)控對象的監(jiān)控指標、對應(yīng)的監(jiān)控指標參數(shù)、監(jiān)控指標算法、監(jiān)控要素、以及對應(yīng)的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)和外部行情數(shù)據(jù)生成所述監(jiān)控對象的所有監(jiān)控指標的算法代碼序列；監(jiān)控結(jié)果輸出單元，用于執(zhí)行所述的監(jiān)控指標的算法代碼序列，生成監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)，并將所述的監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)輸出。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控設(shè)備，其特征是，所述的監(jiān)控服務(wù)器還包括數(shù)據(jù)存儲裝置，用于存儲作業(yè)頻度、監(jiān)控指標、監(jiān)控指標參數(shù)、監(jiān)控指標算法、監(jiān)控要素、托管賬務(wù)數(shù)據(jù)和外部行情數(shù)據(jù)。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控設(shè)備，其特征是，所述的監(jiān)控前置機包括賬務(wù)數(shù)據(jù)接收接口，用于接收所述受托企業(yè)服務(wù)器傳來的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)； 賬務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送接口，用于將接收的托管賬務(wù)數(shù)據(jù)發(fā)送給所述的監(jiān)控服務(wù)器； 行情數(shù)據(jù)接收接口，用于接收所述交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器傳來的外部行情數(shù)據(jù)； 行情數(shù)據(jù)發(fā)送接口，用于將接收的外部行情數(shù)據(jù)發(fā)送給所述的監(jiān)控服務(wù)器； 指標數(shù)據(jù)接收接口，用于接收所述監(jiān)控終端傳來的監(jiān)控指標設(shè)置請求； 指標數(shù)據(jù)發(fā)送接口，用于將接收的監(jiān)控指標設(shè)置請求發(fā)送給所述的監(jiān)控服務(wù)器； 頻度數(shù)據(jù)接收接口，用于接收所述監(jiān)控終端傳來的監(jiān)控頻度設(shè)置請求； 頻度數(shù)據(jù)發(fā)送接口，用于將接收的監(jiān)控頻度設(shè)置請求發(fā)送給所述的監(jiān)控服務(wù)器； 結(jié)果輸入接口，用于接收所述監(jiān)控服務(wù)器傳來的監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)； 結(jié)果輸出接口，用于將所述的監(jiān)控結(jié)果數(shù)據(jù)輸出給所述的監(jiān)控終端。
全文摘要
本發(fā)明提供了一種托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)監(jiān)控設(shè)備，該設(shè)備包括監(jiān)控終端、監(jiān)控服務(wù)器、監(jiān)控前置機、受托企業(yè)服務(wù)器和交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器；監(jiān)控終端通過金融傳輸網(wǎng)絡(luò)與監(jiān)控服務(wù)器相連接；監(jiān)控服務(wù)器與監(jiān)控前置機相連接；監(jiān)控前置機通過互聯(lián)網(wǎng)分別與受托企業(yè)服務(wù)器和交易數(shù)據(jù)供應(yīng)商服務(wù)器相連接；其中，監(jiān)控服務(wù)器包括前置機數(shù)據(jù)接收單元，作業(yè)頻度訪問單元，終端數(shù)據(jù)接收單元，監(jiān)控指標獲取單元，監(jiān)控頻度更新單元，監(jiān)控指標計算單元，監(jiān)控結(jié)果輸出單元。以解決托管資產(chǎn)交易數(shù)據(jù)的監(jiān)控和報警問題。
文檔編號G06Q40/04GK102496126SQ20111039650
公開日2012年6月13日 申請日期2011年12月2日 優(yōu)先權(quán)日2011年12月2日
發(fā)明者丁佳, 吳佳俊, 徐濤, 楚建波, 胡潤秋, 蘇彥 申請人:中國工商銀行股份有限公司