專利名稱：用于使表示加權可變量的條規(guī)格化的處理設備的制作方法
技術領域：
本發(fā)明涉及用于處理事件的(數(shù)字)數(shù)據(jù)集的文件的設備，該設 備意圖安裝在提供有至少 一個數(shù)據(jù)處理微處理器的計算機設備中，該 計算機設備諸如為計算機，例如可選地為便攜式計算機。
術語"事件，，在這里意指至少由隨時間推移而變的量在給定時刻 采取的一個值、該給定時刻以及可能有的加權值(例如權值或?qū)С鰴?值)組成的集。另外，術語"事件日志"在這里用來指示其值隨時間推 移而變的給定量的事件集。
本發(fā)明涉及所有類型的量(或票據(jù)(instruments))，其值很 可能隨時間而變且其可以是加權的對象。例如，事件可以是物理量的 檢測，諸如宇宙粒簇射，每個由總能量(值)、發(fā)生的時刻和簇射中 包含的宇宙粒的數(shù)目(權值)來定義。在另一示例中，事件可以是交 易(或"分筆成交(tick)")，例如諸如買方與賣方之間的股份或期 貨合同等金融(證券交易所)量，每個由貨幣或價格(值)、交易時 刻和交易量或交易數(shù)目(權值)來定義；例如，分筆成交(或事件) 由在2007年3月10日9點20分以17.5歐元交易的200股X組成， 其簡潔地表示為該類型的多重態(tài)(multiplet)的形式(10/03/2007， 09:20, 17.5,200)。
背景技術：
在某些領域，例如，諸如財政部門(非限制性)，常常在使用專 用工具來分析數(shù)據(jù)之前使數(shù)據(jù)加權。此加權是基于與給定量(或票據(jù)) 有關且在第一時刻tl與第二時刻t2之間按時間順序排列的事件(例 如分筆成交)的集來執(zhí)行的。此類集組成第一時刻tl與第二時刻t2之間的所討論的量的事件日志(或分筆成交日志)。事件日志通常采 取數(shù)據(jù)文件的形式，在數(shù)據(jù)文件中每個事件(或分筆成交)是一個條
目(entry)(數(shù)字數(shù)據(jù)集)。例如，上文所述與200股X的交易有 關的事件就計算機的意義而言是包括諸如日期、時間、價格和數(shù)量的 四個字段的條目。
與給定量有關的這些分筆成交常常以不同的方式按時間順序分 組。這樣被分組的分筆成交常常在語言的不正確使用中稱為"條"，作 為對其一般圖形表示的參考。條可以包含諸如該條的第一分筆成交的 價格(稱為"開盤")、該條的最后分筆成交的價格(稱為"收盤")、 該條的各分筆成交的最高價格(稱為"高"(或最高價)、該條的各分 筆成交的最低價格(稱為"低"(或最低價))、該條中的各分筆成交 的總數(shù)量(稱為條數(shù)量)和第一個分筆成交的時刻(稱為條時刻)等 信息。就計算機的意義而言，條是包括一定數(shù)目的字段的條目，諸如 以下六個字段日期、時間、開盤、高、低和收盤。多重態(tài)(10/03/2007， 09:20， 17.5， 18.1， 17.2， 17.8)是以簡潔的形式示出的條的數(shù)字示例。
請注意，存在不包含所有上述數(shù)據(jù)的條。因此，存在不包含關于 數(shù)量的信息的條、或包含諸如高值與低值之間的平均值等導出信息的 條。多重態(tài)(10/03/2007， 09:20， 17.65)是包含以簡潔的形式給出的導 出信息(例如高值與低值之間的平均值)的條的數(shù)字示例。
一般而言，主要發(fā)現(xiàn)四種類型的條
-對應于在諸如一分鐘、 一小時或一天的固定時間間隔內(nèi)發(fā)生的 事件(交易)的條，
-對應于諸如10或200的固定總數(shù)的事件(交易)的條；這些 條稱為"恒定分筆成交條"，
-對應于諸如交易的500股的固定交易總量的條；這些條稱為 "恒定數(shù)量條"，以及
-對應于固定振幅((高-低)的差)的條是除零(0)之外的常 數(shù)，這些條稱為"恒定振幅條"。
關于量(或票據(jù))的某種類型的條集組成關于所述類型的所述量的(條)的日志。
可以以圖形的方式用由等距橫坐標所標識的圖形符號組成的元 素集(或集合)來表示與諸如股票價格等量有關的條。通常，將對應
于某些條的時刻(或時間間隔)指示為橫坐標，例如每10條。例如，
條的圖形表示的元素包括所述條的高與低之間定義的區(qū)段，可選地由 指示開盤和收盤的符號來補充?？梢允褂脳l的其它圖形表示，諸如所 謂的"蠟燭"(或日語陰陽燭)和所謂的"曲線"(通常由線段連接在一 起的圓點)。
在以下說明中，詞語條可互換地用來指示條或其圖形表示。 由于股票交易所的全球性，所以金融(股票)市場更加開放且更 加連續(xù)，不僅在常常有大量交易的工作時間期間(稱為正常開放時
間)，而且在常常很少有交易的正常時間之外(例如由于諸如Globex 等電子交易平臺)(這些時間稱為延長的開放時間)。
現(xiàn)在，當使用第一種條(固定持續(xù)時間)時，對每個條提供相等 的重要性，無論其數(shù)量多少，因此位于交易非常稀少的時間段中的條 數(shù)目與位于交易非常多的時間段中的條數(shù)目差不多，諸如在市場開放 的時刻。關于票據(jù)，與此類條有關的技術指標和數(shù)字計算則會失真， 此票據(jù)的交易量的波動越大，該失真越顯著。
當使用第二種條(恒定分筆成交條)時，再一次對每個條提供同 等的重要性，無論其交易量多少(例如交易了 5000手(unit)還是僅 僅20)。上述失真僅僅被部分消除。
當使用第三種條(恒定數(shù)量條)時，每個條的持續(xù)時間是可變的， 且取決于每單位時間的交易量，該交易量在以下說明中稱為"活動 性"。用這種條，考慮交易量而未考慮交易次數(shù)這一事實使得可以縮 短對應于在延長的開放時間(Globex)期間執(zhí)行的交易的周期，因為 對于每次交易，平均起來交易量較弱。因此，可防止先前所述的失真。
然而，即使恒定數(shù)量條表示與交易所構成的現(xiàn)象一致得多地表示 金融數(shù)據(jù)的分組(這不以規(guī)則的速率和恒定的數(shù)量發(fā)生)，它們也引 起嚴重的缺陷，這意味著它們并不是使用得非常多。這些缺陷包括這
7樣的事實，即對于每個票據(jù)(或量)，必須調(diào)節(jié)其條的數(shù)量以便感興
趣的一組條落在預先選擇的范圍內(nèi)，例如約四小時；以及這樣的事實， 即對于同一票據(jù)(或量)，必須規(guī)則地調(diào)整其條的數(shù)量以便保持等效 于最初所選范圍的范圍。當用戶正在注意大量票據(jù)(或量)時，例如 100(這相對常見)，以規(guī)則的時間間隔進行這些調(diào)整所花費的時間 變得相當可觀，因為必須對每個票據(jù)執(zhí)行這些調(diào)整。
當使用第四種條(恒定振幅條)時，不可能控制時間因數(shù)或活動 性，這意味著技術指標和數(shù)字計算不再有意義。

發(fā)明內(nèi)容
因此，本發(fā)明旨在改善這種情況。
為此，本發(fā)明提出一種用于處理事件的(數(shù)字)數(shù)據(jù)集的文件的 設備，每個所述事件由隨時間而變的量在給定時刻取的值和此給定時 刻、以及可能有的加權值(例如權值或?qū)С鰴嘀?組成的集，每個集 組成給定量的事件日志。
此處理設備的特征在于其包括處理裝置，該處理裝置的任務是基 于量的事件日志來確定
-在第一 (tl)與第二 (t2)所選時刻之間定義的主周期D的至 少一部分內(nèi)此日志的事件的加權值的總和S，然后
—由運算Sx(T/D，)定義的規(guī)格化(normalization )參數(shù)X的值， 其中T是具有所選持續(xù)時間的時間間隔且D，表示組成主周期D的所 選子部分的次周期(secondary periods )的和并以等于時間間隔T的 單位來表示，然后
-事件日志的事件分組在所述第一與第二所選時刻之間的規(guī)格 化時間順序集合，稱為規(guī)格化條，所述事件的加權值每次都等于規(guī)格 化參數(shù)X的值。
重要的是請注意，當定義事件的集不包含加權值時，處理設備 DT的任務可以可選地是向此集添加等于一 (1)的加權值。此外，當 定義事件的集包含諸如權值等加權值時，處理設備DT可以可選地使用此權值來確定總和S，或者任務是用等于一 (1)的加權值來替換此
權值，或再次地任務是用等于導出(或輔助)權值的加權值來替換此 權值。
根據(jù)本發(fā)明的處理設備可以具有可以單獨或組合地采用的其它
特征，特別是
-其處理裝置的任務可以是確定在所選第一時刻之前和/或在所 選第二時刻之后的主周期D的和D，的規(guī)格化時間順序集合，以便組 成與正在討論的量有關的規(guī)格化條的日志；
-其處理裝置的任務可以是對事件日志的每個事件賦予等于一 (1)的加權值以便確定等于在此事件日志的至少一部分內(nèi)的事件的 總數(shù)的總和S。規(guī)格化參數(shù)則是規(guī)格化事件數(shù)目；
-其處理裝置的任務可以是確定在整個主周期D內(nèi)或等于次周 期D，的和的那部分主周期D內(nèi)的日志的事件的加權值的總和S;
-量可以是例如股票，該股票的值對于稱為交易的每個事件來說 是其在交易時刻的價格的值，且其最后加權值是在所述時刻交易的證 券的數(shù)目。因此，每次交易都與給定數(shù)目的處于給定價格的股票有關。 在變體中，量可以是例如所選期貨合同，該所選期貨合同的值對于稱 為交易的每個事件來說是其在交易時刻的價格，且其最后加權值是在 所述給定時刻交易的合同的數(shù)目。因此，每次交易都與給定數(shù)目的處 于給定價格的期貨合同有關；
-其處理裝置的任務可以是確定次周期的和D，，所述次周期組 成所選主周期D內(nèi)的金融市場(股票市場)的正常開放和/或延長開 放(Globex)的時期；
-當必須對于在第二時刻之后但持續(xù)時間比主周期D短的新周 期計算新的規(guī)格化時間順序集合時，其處理裝置的任務可以是使用為 在所選第一與第二時刻之間定義的此主周期D確定的規(guī)格化參數(shù)的 值來確定此新的規(guī)格化時間順序集合；
-其處理裝置的任務可以是例如使用時間間隔T，該時間間隔T 等于分鐘的所選整數(shù)倍，或等于用數(shù)目60的所選約數(shù)除以此數(shù)目60的結果；
其處理裝置的任務可以是例如使用主周期D，該主周期D可以 是星期或月的所選整數(shù)倍；
-其可以包括存儲數(shù)據(jù)的存儲裝置，所述數(shù)據(jù)定義至少一個量的 規(guī)格化時間順序集合和/或關于至少一個量的至少一個規(guī)格化條日志 中的至少一個。
本發(fā)明還提出 一種存儲介質(zhì)，該存儲介質(zhì)意圖連接到計算機設備 并存儲前文所述類型的處理設備的至少一部分，并被布置為程序形 式。
通過對以下詳細說明和附圖研究，本發(fā)明的其它特征和優(yōu)點將變 得顯而易見，其中


圖1以具有高度示意性和功能性的形式示出根據(jù)本發(fā)明的安裝 在計算機設備中的處理設備的實施例，
圖2A和2B分別示意地示出與一天的同一部分期間兩種不同股 票的價格有關的條的日志的兩個示例，
圖3A和3B分別示意地示出使用根據(jù)本發(fā)明的處理設備根據(jù)已 被用來繪制圖2A和2B的圖表的分筆成交日志構成的規(guī)格化時間順序 集合的兩個示例，
圖4A和4B分別示意地示出與第一和第二天期間的同一金融指 標的價格有關的條日志的兩個示例，以及
圖5A和5B分別示意地示出使用根據(jù)本發(fā)明的處理設備根據(jù)已 被用來繪制圖4A和4B的圖表的分筆成交日志構成的規(guī)格化時間順序 集合的兩個示例。
附圖不僅可以用來完善本發(fā)明，而且還可能有助于其定義。
具體實施例方式
本發(fā)明旨在允許用戶借助于用于處理與隨時間而變的量有關的
10事件的數(shù)據(jù)集文件的設備來獲得與這些量有關的規(guī)格化條的時間順序集合和規(guī)格化條日志。
在以下說明中，作為非限制性示例，假設要處理的量是股票價格或金融指標。因此，事件是買方與賣方之間的股票交易(或"分筆成交")，每個事件由價格(值)、交易時刻和交易量或交易數(shù)目(加權值(在這種情況下等于權值))來定義。然而，本發(fā)明涉及任何種類的量，該量的值可能隨時間而改變且該量可以是加權的對象。因此，事件還可以是(但不限于此)諸如每個由總能量定義的宇宙粒簇射的物理量的檢測、發(fā)生的時刻和簇射中包含的宇宙粒的數(shù)目。
首先將對圖1進行參考以示出根據(jù)本發(fā)明的處理設備DT的實施例。這種設備DT意圖安裝在提供有至少一個數(shù)據(jù)處理微處理器、存儲介質(zhì)和人/機接口 (鍵盤、鼠標等)的計算機設備EI中。此計算機設備EI可以是例如(微型)計算機、可選地是便攜式(或移動)(微型)計算機、或工作站。
此處理設備DT優(yōu)選地構造為軟件模塊的形式。然而，其還可以是電子電路(或"硬件")或電路與軟件的組合的形式。
但設備DT構造為軟件模塊形式時，可以例如通過經(jīng)由服務器下載或通過從諸如上面存儲該i殳備DT的可選可讀盤(CD-ROM或DVD-ROM) 、 /P茲光盤或USBKey等存儲介質(zhì)加載來將其安裝在計算機設備EI中。
處理設備DT包括至少一個處理模塊MT,該處理模塊MT的任務是處理事件(在這種情況下為交易)的(數(shù)字)數(shù)據(jù)集的文件。當設備DT構造為軟件模塊的形式時，其處理模塊MT被加載到計算機設備中以便被其處理器使用。
數(shù)據(jù)集的文件被存儲在例如存儲器或數(shù)據(jù)庫BD中，該存儲器或數(shù)據(jù)庫BD是計算機設備EI的一部分(如在圖1所示的非限制性實施例中)或者是連接到此計算機設備EI (諸如USB Key)的附加存儲器的一部分或者是可以由所述計算機設備EI通過通信網(wǎng)絡來訪問
的其它計算機設備的一部分。應注意的是，每個集組成給定周期(例如一天、 一周或一個月) 內(nèi)的給定量(例如股票或金融指標的走勢)的事件(在這種情況下為 交易)日志。每個事件日志可以以圖表的形式顯示在計算機設備的屏 幕上，所述圖表示出與量有關的條(就前面段落中定義的意義而言) 隨時間的改變。
圖2A和2B示出分別與一天的同一部分(在這種情況下為約 08:45與16:15之間)期間的兩個不同股票Y和Z的價格有關的交易 日志的兩個示例。坐標的時間軸上所示的時間09:30和16:00分別表 示市場的正常開放時間和正常關閉時間。這里，坐標的時間軸上的兩 個刻度之間的時間間隔表示15分鐘，且每個條對應于3分鐘的時間 段內(nèi)的股票Y或Z的交易。
當設備DT接收到組成給定量的事件日志的集的文件時，其處理 模塊MT通過確定被定義在所選第一 tl時刻與第二 t2時刻之間的主 周期D的至少一部分內(nèi)此日志的事件的加權值的總和S來開始操作。
應注意的是，當定義事件的數(shù)字數(shù)據(jù)集不包含加權值時，處理設 備DT的任務可以是向此集添加等于一 (1)的加權值。此添加是可能 的。在替代實施例中，處理設備可以對每個事件賦予等于一 (1)的 加權值。此外，當定義事件的數(shù)字數(shù)據(jù)集包含諸如權值的加權值時， 處理設備DT可以使用此權值來確定總和S，或者任務是用等于一(1) 的加權值來替換此權值，或者任務是用等于導出(或輔助)權值的加 權值來替換此權值。在另一實施例中，處理設備DT可以對每個事件 賦予等于一 (1)的另一加權值或賦予等于導出(或輔助)權值的另 一力口權值。
應注意的是，根據(jù)諸如權值或?qū)С鰴嘀档氖录訖嘀祦泶_定總和S。
還應注意的是，根據(jù)要求，處理裝置MT可以確定整個主周期D 內(nèi)或次周期的總和D，內(nèi)的總和S，所述次周期組成主周期D的所選(時 間)子部分。
次周期的和D，由與所選持續(xù)時間的時間間隔T的單位相同的單位來表示，所述所選持續(xù)時間組成未來規(guī)格化條的恒定平均持續(xù)時
間。此和D，例如對應于正在討論的量在主周期D期間所屬的市場開 放期的累計持續(xù)時間。然而，其還可以對應于正常開放時期與除正常 時間之外的延長開放時期(如所知的Globex)的和，甚至對應于主周 期D。其還可以對應于正常開放時間和/或延長開放時間(Globex)的 所選片斷。其還可以是正常開放時期和/或延長開放時期的和的近似 值。
應注意的是，可以通過知道市場的開放時間(正常、延長 (Globex)、假日等等)或通過分析事件日志來確定D，。例如，可以 通過在主周期D內(nèi)組成例如15分鐘等固定持續(xù)時間的事件組(固定 持續(xù)時間條)并隨后求固定持續(xù)時間條的數(shù)目的總數(shù)來確定和D，。為 D，所選的值則等于包括至少一個事件的所述條的數(shù)目與所述持續(xù)時 間的乘積、。
處理模塊MT可以使用任何時間間隔T。然而，優(yōu)選的是此時間 間隔T等于分鐘的所選整數(shù)倍(例如1分鐘或5分鐘)，或等于數(shù)目 60的約數(shù)除以此數(shù)目60的結果(例如半分鐘(或30秒)或三分之一 分鐘(或20秒))。
此外，處理模塊MT可以使用任何主周期D。然而，優(yōu)選的是此 主周期D等于星期或月的所選整數(shù)倍。
舉例來說，參照等于日歷周的主周期D，市場每星期開放5天， 正常開方文時間在08:00與18:00之間(即10小時)，且時間間隔為5 分鐘，主周期D期間的開盤期的和D，等于3000分鐘(5 (天)xl0 (小 時)x60 (分鐘)=3000 )。
一旦已確定總和S(在主周期D內(nèi)或在和D，內(nèi))，處理模塊MT 就確定由運算Sx(T/D，)定義的規(guī)格化參數(shù)X的值。例如，采用上述示 例的值且如果在和D，內(nèi)日志中的交易的加權值(在這種情況下為權 值)的總和等于1531927，則獲得規(guī)格化參數(shù)X整數(shù)(四舍五入)值， 該值等于2553 ( 1531927(S)x(5(T)/3000(D，))=2553.21)。在這種情況 下，規(guī)格化參數(shù)X是意圖確定將被規(guī)格化的每個條的(恒定)交易量
13的規(guī)格化交易量。
重要的是應注意，作為確定表示規(guī)格化交易量的規(guī)格化參數(shù)x 的替代，可以確定表示規(guī)格化交易次數(shù)的規(guī)格化參數(shù)x。
為此，處理模塊MT必須對事件日志中的每次交易賦予等于一 (1)的加權值，然后，其確定總和S (主周期D內(nèi)或總D，內(nèi))，該 總和S在這種情況下變?yōu)榈扔诖耸录罩局械慕灰卓倲?shù)N。因此，可 以將定義規(guī)格化參數(shù)X的運算改寫為Nx(T/D，)。
也很重要的是應注意，作為確定表示規(guī)格化交易量的規(guī)格化參數(shù) X的替代，可以確定表示導出的規(guī)格化交易量的規(guī)格化參數(shù)X。
為此，處理模塊MT必須分析事件日志中的交易以便對其賦予加 權值(或?qū)С鰴嘀祷蜉o助權值)，該加權值表示其各自的交易量屬于 所選間隔這一事實。例如，數(shù)量少于10的交易(或分筆成交)可以 算作是數(shù)量l，數(shù)量在10與100之間的分筆成交可以算作是數(shù)量2， 數(shù)量在100與1000之間的分筆成交可以算作是數(shù)量3等等。然后使 用這些新的輔助量代替初始量。
一旦已完成此賦值，則處理模塊MT確定總和S (在主周期D 內(nèi)或總D，內(nèi))，該總和S在這種情況下變?yōu)榈扔谑录罩局械慕灰椎?輔助(或?qū)С?權值(或數(shù)量)的和M。因此，定義規(guī)格化參數(shù)X 的運算可以改寫為Mx(T/D，)。
當處理模塊MT具有規(guī)格化參數(shù)X(表示規(guī)格化交易量、規(guī)格化 交易次數(shù)或?qū)С鲆?guī)格化交易量)的值時，其確定事件組的在所選第一 tl時刻與第二 t2時刻之間(其定義主周期D )的規(guī)格化時間順序集合， 稱為規(guī)格化條。
重要的是應注意，每個規(guī)格化條的加權值是恒定的，且等于規(guī)格 化參數(shù)X的值。因此，規(guī)格化時間順序集合中的規(guī)格化條的類型取決 于用來確定該規(guī)格化時間順序集合的規(guī)格化參數(shù)X的類型。例如，如 果規(guī)格化參數(shù)X表示規(guī)格化交易量，則規(guī)格化時間順序集合中的每個 規(guī)格化條不僅具有恒定數(shù)量，而且具有等于時間間隔T的恒定平均持 續(xù)時間。如果規(guī)格化參數(shù)X表示規(guī)格化交易次數(shù)，則規(guī)格化時間順序
14集合中的每個規(guī)格化條不僅具有恒定分筆成交數(shù)目，而且具有等于時
間間隔T的恒定平均持續(xù)時間。如果規(guī)格化參數(shù)X表示導出規(guī)格化交 易量，規(guī)格化時間順序集合中的每個規(guī)格化條不僅具有恒定導出數(shù) 量，而且具有等于時間間隔T的恒定平均持續(xù)時間。
應注意的是，處理模塊MT可以使用技術人員所知的任何技術以 便由事件日志和相應的規(guī)格化參數(shù)X組成規(guī)格化時間順序集合。例 如，此類技術可以是合計各分筆成交以便逐步構成規(guī)格化條，即當形 成的規(guī)格化條的加權值等于X時繼續(xù)前進至下一個條，當"開盤"是第 一合計分筆成交的值時，"高"是合計分筆成交的集的最高值，低是合 計分筆成交的集的最低值，且"收盤"是最后合計分筆成交的值。
圖3A和3B用圖形示出分別與圖2A和2B所示的兩個股份(股 票)Y和Z的走勢有關的規(guī)格化時間順序集合的兩個示例。這里，規(guī) 格化參數(shù)X表示規(guī)格化交易量。此外，這些示例分別對應于等于一個 星期的主周期D、等于3分鐘的時間間隔和在等于5天的主周期D其 間開放六個半小時(即1950分鐘)的開盤期的和D，內(nèi)的股票Y和Z 的等于35410252和356596的交易量。用這些值，對于股票Y和Z， 每三分鐘(T=3 )的規(guī)格化條的規(guī)格化交易量的各自值分別等于54477 和549。
由于這兩個股票屬于同一市場，所以在圖3A和3B中以或多或 少等同于圖2A和2B中的圖表上所使用的時間跨度的各時間跨度來表 示它們。
圖4A和4B也分別用圖形表示與第一天和第二天期間同一票據(jù) (例如NASDAQ指標的期貨合同)的走勢有關的交易日志的兩個示 例。這里，每個條對應于7分鐘的時間間隔T。參考符號N指示該天 期間的正常開盤的時間段，而參考符號G指示該天的在正常時間之外 的時間段(延長開盤時間或Globex)。此外，參考符號Lll和L21 分別表示第一天的時間段N和G的時間跨度，而參考符號L12和L22 分貝表示第二天的時間段N和G的時間跨度。箭頭Lll、 L21、 L12 和L22的長度(類似于圖5A和5B的箭頭L，ll、 L，21、 L，12和L，22的那些)提供關于與各個時間跨度有關的條的數(shù)目的信息。
由于在正在討論的兩天中開盤時間是相同的，所以箭頭Lll和 L12的長度和箭頭L21和L22的長度是相同的。
用所選的條的類型(固定持續(xù)時間)，通過將L21 (或分別地 L22)的長度與Lll (或分別地L12)的長度相比較應看到，如條的 低振幅所證實的那樣，具有低交易量的時間段G (Globex)被過度表 示。為了克服這個缺點，將前文所述的方法應用于圖4A和4B的日志。
圖5A和5B分別示出使用處理設備DT根據(jù)圖4A和4B中的圖 表構建的規(guī)格化時間順序集合的兩個示例的圖形表示。這里，每個規(guī) 格化條也對應于等于7分鐘的時間間隔T。另外，舉例來說，決定只 對在正常開盤時間期間并在已過去的最后四個星期(D-4星期)內(nèi) 的數(shù)量求平均值。在主周期D內(nèi)計算本示例中的總交易量A，并且其 等于5137886個合同。由于市場通常從09:30至16:15開放，所以總 D，等于例如8100分鐘(4 (星期)x5 (天)x6.75 (小時)x60 (分鐘) =8100)。因此，取T等于7分鐘，得到4440的規(guī)格化交易量X (5137886x ( 7/8100 ) = 4440 )。
因此，圖5A和5B中的圖表的規(guī)格化條全部具有相同的規(guī)格化 交易量(等于4440)和相同的平均持續(xù)時間T (等于7分鐘)。
如可以觀察到的那樣，由于根據(jù)本發(fā)明的規(guī)格化條，第一天(圖 5A)的正常時間段N期間的交易量大于每天平均值，如圖5A中的箭 頭L，ll的長度與圖4A中的箭頭Lll (或圖4B中的L12)的長度之 間的比所指示的那樣，而第二天(圖5B)的正常時間段N期間的交 易量大致等于所述每天平均值，如圖5B中的箭頭L，12的長度與圖 4A中的箭頭Lll(或圖4B中的L12)的長度之間的比所指示的那樣。
處理模塊MT可以例如將其已確定的規(guī)格化時間順序集合存儲 在存儲裝置MM中，所述存儲裝置MM可以構成其設備DT (如非限 制性地示出的那樣)或計算機設備SI的一部分或在計算機設備EI的 數(shù)據(jù)庫BD中或在存儲介質(zhì)中，如果其為可重寫類型的話。這些存儲 裝置MM可以采取任何期望形式，諸如存儲器或數(shù)據(jù)庫。當以軟件模塊的形式構造設備DT時，將其處理模塊MT加載到 計算機設備中以便被其處理器使用。
此外，當處理模塊MT已確定關于同一量且針對連續(xù)主周期D 的至少兩個規(guī)格化時間順序集合(一個在tl與t2之間，另一個在t2 與t3之間(其中t2 - tl = t3 - t2 )或一個在t0與tl之間，另 一個在 tl與t2之間(tl-t0 = t2-tl))，則可以形成關于此量的規(guī)格化條 的曰志。
處理模塊MT可以例如將其已確定的規(guī)格化條的日志存儲在上 述存儲裝置MM中。其還可以使用存儲器或數(shù)據(jù)庫BD來存儲規(guī)格化 條的日志(如圖1中由虛線箭頭Fl所示)。
此外，當處理模塊MT具有達到給定時刻t的規(guī)格化條日志和此 時刻t之后的不足以形成新規(guī)格化時間順序集合(即在小于主周期D 的時間段內(nèi))的分筆成交集合時，其可以被布置為使用關于在時刻t 結束的規(guī)格化時間順序集合的值作為規(guī)格化參數(shù)X的值。
例如，讓我們假設是在星期三，且直到前一星期五的關于票據(jù)的 規(guī)格化日志可用，且所選主周期D為星期(定義為從定期六早晨運行 至下一星期五傍晚)，處理模塊MT可以通過使用關于在所述前一星 期五結束的那一星期的規(guī)格化參數(shù)X的值來確定新規(guī)格化條(例如用 規(guī)格化交易量)。
應注意的是，這樣獲得的新規(guī)格化時間順序集合未被正確地規(guī)格 化(就前文提供的定義的意義而言)，因為所使用的總和S不對應于 為形成它而考慮在內(nèi)的交易。如果要將此集合正確地規(guī)格化，則必須 等待相應的事件集合完全覆蓋主周期D,以便使得可以計算關于所迷 事件集合的規(guī)格化參數(shù)X的值，并因此而形成隨后可以可選地完善現(xiàn) 有規(guī)格化日志的新規(guī)格化時間順序集合。
應注意的是，有利的是當所選主周期D是星期或多個星期時， 在市場最后一次關閉時或最后的每周關閉時(通常為星期五)終止票 據(jù)的總計周期D，，因為這使得可以在計算機未被過載時計算在市場關 閉時間段期間的關于所述票據(jù)的總和S。還應注意的是，本發(fā)明可以有利地使得可以減少計算機設備EI 上的負載(在計算時間方面)和存儲的數(shù)據(jù)量。
為此，設備DT用來由票據(jù)(或量)的各自完整事件日志(以分 筆成交的方式)來組成至少某些票據(jù)(或量)，例如股票的如前所述 的其規(guī)格化條日志，但使用低值作為時間間隔T 。
當前認為最方便的時間間隔T是一分鐘，因為其對應于通常所 使用的最短時間間隔。然而，還可以使用更短的時間間隔，例如15 秒(0.25分鐘)，或更長的時間間隔，例如2分鐘。
一旦對于給定量，已經(jīng)產(chǎn)生規(guī)格化條日志，則處理模塊MT可以 因此而應要求使用作為T的倍數(shù)的時間間隔T，來重構此給定量的任 何規(guī)格化時間順序集合或任何規(guī)格化條日志。
例如，如果本發(fā)明是基于60分鐘的間隔來獲得規(guī)格化條日志且 如果基于30秒(半分鐘)的間隔的完整規(guī)格化條日志可用，則需要 的僅僅是總計此最后日志的120個連續(xù)規(guī)格化條以形成期望的新日志 的規(guī)格化條?？傆嬕?guī)格化條的此操作與用于將以分鐘為單位的日志轉(zhuǎn) 化(move )為以任何期望的整數(shù)分鐘為單位的日志所用的操作完全相 同，這對技術人員來說眾所周知。
因此，應理解的是，如果一個人僅僅對規(guī)格化條的形式的表示感 興趣，則不再需要存儲關于量的事件日志；存儲此量的規(guī)格化條曰志 就足夠了。這得到存儲空間上的相當可觀的節(jié)省。例如，對于2006 年采用NASDAQ指標的期貨合同，其CSV格式的事件日志(以分筆 成交的形式)表示約82KB,而其規(guī)格化條日志對于一分鐘的時間間 隔T表示約5KB。
此外，由于可以計算包含在給定時間間隔中的規(guī)格化條的數(shù)目， 所以可以預先精確地知道由許多票據(jù)(或量)構成的整個數(shù)據(jù)庫所需 的存儲量。
此外，由于不再需要在每次某個人對票據(jù)(或量)感興趣時重新 組成此票據(jù)的規(guī)格化時間順序集合或規(guī)格化條日志，所以顯著減少了 計算機設備上的在計算時間方面的負載。
18本發(fā)明不限于僅僅作為示例的前文所述處理設備、存儲介質(zhì)和計 算機設備的實施例，而是涵蓋在隨后的權利要求范圍內(nèi)的技術人員可 以設想的所有替代物。
權利要求
1.一種用于處理事件的數(shù)據(jù)集文件的設備(DT)，每個所述事件至少包括隨時間而變的量在給定時刻取的值、該給定時刻以及可能有的加權值，每個數(shù)據(jù)集組成給定量的事件日志，所述設備(DT)的特征在于包括處理裝置(MT)，該處理裝置被布置為基于量的事件日志來確定i)在第一所選時刻(t1)與第二所選時刻(t2)之間定義的主周期D的至少一部分內(nèi)該日志的事件的加權值的總和S，然后確定ii)由運算S×(T/D’)定義的規(guī)格化參數(shù)(X)的值，其中T是具有所選持續(xù)時間的時間間隔，且D’表示組成所述主周期D的所選子部分的次周期的和并以等于時間間隔T的單位來表示，然后確定iii)所述事件日志的事件分組在所述第一所選時刻(t1)與第二所選時刻(t2)之間的規(guī)格化時間順序集合，稱為規(guī)格化條，所述事件的加權值每次都等于規(guī)格化參數(shù)(X)的所述值。
2. 如權利要求l所述的設備，其特征在于所述處理裝置(MT) 被布置為確定在所選第一時刻(tl)之前和/或在所選第二時刻(t2) 之后的主周期D的和D，的規(guī)格化時間順序集合，以便組成與正在討 論的量有關的規(guī)格化條的日志。
3. 如權利要求1或2所述的設備，其特征在于所述處理裝置 (MT)被布置為對所述事件日志的每個事件賦予等于1的加權值以 便確定等于在所述事件日志的所述主周期D的至少一部分內(nèi)的事件 總數(shù)的總和S，規(guī)格化參數(shù)則是規(guī)格化交易次數(shù)。
4. 如權利要求1至3中任一項所述的設備，其特征在于所述處 理裝置(MT)被布置為確定在整個主周期D內(nèi)日志的事件的加權值 的總和S。
5. 如權利要求1至3中任一項所述的設備，其特征在于所述處 理裝置(MT)被布置為確定在所述主周期D的等于次周期D，的所述 和的那部分內(nèi)日志事件的加權值的總和S。
6. 如權利要求1至5中任一項所述的設備，其特征在于所述量 是股票，該股票的值對于稱為交易的每個事件來說是其在交易時刻的 價格的值，且其最后加權值是在所述時刻交易的證券的數(shù)目。
7. 如權利要求1至5中任一項所述的設備，其特征在于所述量 是所選擇的期貨合同，該所選擇的期貨合同的值對于稱為交易的每個 事件來說是其在交易時刻的價格，且其最后加權值是在所述給定時刻 交易的合同的數(shù)目。
8. 如權利要求1至7中任一項所述的設備，其特征在于所述處 理裝置(MT)被布置為確定組成在所選主周期D內(nèi)金融市場的正常 開放和/或延長開放的時期的次周期的和D，。
9. 如權利要求1至7中任一項所述的設備，其特征在于所述處 理裝置(MT)被布置為對和D，給定一個值，該值對應于在所選主周 期D內(nèi)金融市場的正常開放時間段和/或延長開放時間段的和的近似 值。
10. 如權利要求1至9中任一項所述的設備，其特征在于所述處 理裝置(MT)被布置為在必須對于在第二時刻之后但持續(xù)時間比主 周期D短的新周期計算新的規(guī)格化時間順序集合時，使用為在所述第 一時刻(tl)和第二 (t2)時刻之間定義的所述主周期D確定的規(guī)格 化參數(shù)(X)的值來確定該新的規(guī)格化時間順序集合。
11. 如權利要求1至10中任一項所述的設備，其特征在于所述處理裝置(MT)被布置為使用時間間隔T，該時間間隔T等于分鐘 的所選整數(shù)倍，或等于用數(shù)目60的所選約數(shù)除以所述數(shù)目60的結果。
12. 如權利要求1至11中任一項所述的設備，其特征在于所迷 處理裝置(MT)被布置為使用主周期D，該主周期D是星期或月的 所選整數(shù)倍。
13. 如權利要求1至12中任一項所述的設備，其特征在于所述 處理裝置(MT)被布置為存儲數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)定義至少一個量的規(guī)格 化時間順序集合和/或關于至少一個量的至少一個規(guī)格化條的日志中 的至少一個。
14. 一種用于定義用于計算機設備(EI)的程序的數(shù)據(jù)文件的存 儲介質(zhì)，其特征在于存儲如前述權利要求之一所述的處理設備(DT) 的至少一個部分，該部分被布置為程序的形式。
全文摘要
一種設備(DT)專用于處理事件的數(shù)據(jù)集文件，每個所述事件包括隨時間而變的量在給定時刻取的值和此給定時刻、以及可能有的加權值，每個集組成給定量的事件日志。此設備(DT)包括處理裝置(MT)，該處理裝置負責基于量的事件日志來確定i)在第一與第二所選時刻之間定義的主周期D的至少一部分內(nèi)此日志的事件的加權值的總和S，然后確定ii)由運算S×(T/D’)定義的規(guī)格化參數(shù)X的值，其中T是具有所選持續(xù)時間的時間間隔，且D’表示組成所述主周期D的所選子部分的次周期的和并以等于時間間隔T的單位來表示，然后確定iii)事件分組在第一與第二所選時刻之間的規(guī)格化時間順序集合，稱為規(guī)格化條，所述事件的加權值每次都等于規(guī)格化參數(shù)的值。
文檔編號G06Q10/00GK101669137SQ200880008976
公開日2010年3月10日 申請日期2008年3月13日 優(yōu)先權日2007年3月21日
發(fā)明者瓦利·查拉 申請人:瓦利·查拉