專(zhuān)利名稱(chēng)：一種個(gè)人遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域：
本發(fā)明涉及信息管理技術(shù)領(lǐng)域，尤其涉及一種個(gè)人遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)。
背景技術(shù)：
外匯是指外幣以及用外幣表示的用于國(guó)際結(jié)算的各種支付手段和資產(chǎn)， 是"國(guó)際匯兌"的簡(jiǎn)稱(chēng)。外匯買(mǎi)賣(mài)是指在國(guó)際金融市場(chǎng)(包括國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)) 上，以特定的匯率對(duì)不同國(guó)家的可兌換貨幣進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)轉(zhuǎn)換的行為，并^見(jiàn)定有 明確的資金交割日期。其中，匯率是指兩國(guó)不同貨幣間的比價(jià)，是一國(guó)貨幣 單位折合成其他國(guó)家貨幣單位的換算價(jià)。
外匯買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)通常通過(guò)金融機(jī)構(gòu)完成，例如很多銀行都提供外匯買(mǎi)賣(mài)的
金融服務(wù)，將一國(guó)貨幣按照某一時(shí)間點(diǎn)的匯率兌換為其他國(guó)貨幣，并為客戶(hù) 提供買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出的交易。隨著銀行外幣存款的大幅上升，需要開(kāi)辦相應(yīng)的外 匯業(yè)務(wù)來(lái)滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的外匯買(mǎi)賣(mài)需求。
在^Hf號(hào)為CN1763781的中國(guó)專(zhuān)利文獻(xiàn)中，^^開(kāi)了一種個(gè)人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi) 賣(mài)系統(tǒng)及其處理方法。所述個(gè)人實(shí)盤(pán)外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)包括客戶(hù)委托系統(tǒng)和銀行 內(nèi)部交易處理系統(tǒng)；其中客戶(hù)委托系統(tǒng)包括電話(huà)銀行、柜臺(tái)和/或自助終端買(mǎi) 賣(mài)委托功能模塊；銀行內(nèi)部交易處理系統(tǒng)包括匯率庫(kù)、撮合庫(kù)、成交頭寸庫(kù)、 未成交委托庫(kù)、特殊交易庫(kù)、系統(tǒng)參數(shù)庫(kù)。該解決方案可以較好的借助計(jì)算 機(jī)電子網(wǎng)頁(yè)實(shí)現(xiàn)個(gè)人外匯的實(shí)盤(pán)買(mǎi)賣(mài)，并降低銀行的買(mǎi)賣(mài)風(fēng)險(xiǎn)，提高了外匯 業(yè)務(wù)的處理效率。
但是上迷系統(tǒng)僅實(shí)現(xiàn)了實(shí)盤(pán)交易的電子化，而無(wú)法實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)的 電子化。遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)是指交易雙方約定在未來(lái)某一特定日期按當(dāng)時(shí)約定的 幣種、金額和匯率進(jìn)行交割的外匯買(mǎi)賣(mài)交易。遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)的交割日通常是 在成交后第二個(gè)工作日以后的某一個(gè)日期，匯率和貨幣金額都在合同中預(yù)先 約定?？蛻?hù)以現(xiàn)在的匯率在預(yù)期的外匯需要日買(mǎi)入，能夠事先將外匯的成本 或收益固定下來(lái)，有利于成本核算，有效地避免或減少匯率風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯交易，客戶(hù)需要將交易金額的一部分作為保證金存入銀行，直到遠(yuǎn)期交 易到期交割或平倉(cāng)完畢。
因此，當(dāng)前迫切需要本領(lǐng)域技術(shù)人員解決的技術(shù)問(wèn)題是提供一種可以 實(shí)現(xiàn)個(gè)人遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)電子化的系統(tǒng)解決方案。

發(fā)明內(nèi)容
有鑒于此，本發(fā)明實(shí)施例的目的在于提供一種個(gè)人遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)，以 實(shí)現(xiàn)個(gè)人遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)的電子化，并在電子化的過(guò)程中提供了多個(gè)巧妙的處理 措施，也提高數(shù)據(jù)處理的實(shí)時(shí)性和安全性。
為實(shí)現(xiàn)上述目的，本發(fā)明實(shí)施例提供了如下技術(shù)方案 一種個(gè)人遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括
牌價(jià)接收模塊，用于接收國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)信息，記錄到系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中；
委托撮合模塊，用于根據(jù)牌價(jià)接收模塊接收的國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)，對(duì)客戶(hù)委 托交易進(jìn)行撮合，對(duì)達(dá)到委托匯價(jià)的交易提交主機(jī)交易模塊進(jìn)行成交處理；
重估模塊，用于根據(jù)牌價(jià)接收模塊接收的國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)，對(duì)未平倉(cāng)合約 進(jìn)行實(shí)時(shí)重估；當(dāng)符合報(bào)警條件時(shí)，短信報(bào)警通知；當(dāng)符合強(qiáng)制平倉(cāng)條件時(shí)， 提交主機(jī)交易模塊進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)處理；
主機(jī)交易模塊，用于接收渠道提交的信息，執(zhí)行相應(yīng)的交易，并記錄到 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。
優(yōu)選的，所述重估模塊進(jìn)一步包括
計(jì)算子模塊，用于在客戶(hù)即時(shí)建倉(cāng)和委托建倉(cāng)成交時(shí)，依據(jù)系統(tǒng)的預(yù)置 規(guī)則，計(jì)算出該合約的虧損報(bào)警匯價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)，并將所述虧損報(bào)警匯 價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)寫(xiě)入重估試算表；
掃描子模塊，用于定時(shí)掃描重估試算表中針對(duì)各合約的虧損報(bào)警匯價(jià)和 強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)，并將這兩個(gè)匯價(jià)與當(dāng)前匯價(jià)進(jìn)行比較；
處理子模塊，用于根據(jù)掃描模塊比較的結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理，當(dāng)比較的 結(jié)果達(dá)到或超過(guò)報(bào)警值時(shí)，短信報(bào)警通知；當(dāng)比較的結(jié)果達(dá)到或超過(guò)強(qiáng)行平倉(cāng)值時(shí)，提交主機(jī)交易模塊進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)處理。
優(yōu)選的，還包括記錄模塊，用于當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生異?；蛘咄ㄓ崰顟B(tài)不佳時(shí)，
將當(dāng)前正在處理的交易種類(lèi)和當(dāng)時(shí)的斷點(diǎn)情況記錄到不確定交易記錄表內(nèi)。
優(yōu)選的，還包括不確定交易處理模塊，所述不確定交易處理沖莫塊進(jìn)一 步包括
掃描子模塊，用于定時(shí)掃描所述不確定交易記錄表；
查詢(xún)子模塊，用于當(dāng)發(fā)現(xiàn)有新的或者未處理的不確定交易記錄時(shí)，向主 機(jī)賬戶(hù)查詢(xún)?cè)摬淮_定交易記錄的狀態(tài)信息，并返回查詢(xún)到的交易狀態(tài)信息；
處理子模塊，用于根據(jù)不確定交易記錄表中的原交易碼和查詢(xún)模塊查詢(xún) 到的交易狀態(tài)信息作相應(yīng)的處理，并將處理的信息記錄到系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。
優(yōu)選的，所述牌價(jià)接收模塊進(jìn)一步包括
DCC牌價(jià)子模塊，用于接收DCC牌價(jià)匯價(jià)信息，以DCC牌價(jià)作為有效牌 價(jià)定時(shí)刷新；
路透牌價(jià)子模塊，用于接收路透牌價(jià)匯價(jià)信息，以路透牌價(jià)作為有效牌 價(jià)定時(shí)刷新；
切換子模塊，用于當(dāng)DCC牌價(jià)子模塊接收國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)異常時(shí)，自動(dòng)切 換到路透牌價(jià)子模塊，由其提供有效牌價(jià)。
優(yōu)選的，還包括WEB管理終端模塊，用于對(duì)客戶(hù)的交易信息、系統(tǒng)的運(yùn) 行狀況、系統(tǒng)的交易數(shù)據(jù)以及各種系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置進(jìn)行管理。
優(yōu)選的，還包括清算模塊，用于在每日特定時(shí)間對(duì)當(dāng)天到期的合約進(jìn) 行清算。
優(yōu)選的，還包括查詢(xún)才莫塊，用于提供對(duì)各種交易和相關(guān)信息的查詢(xún)服務(wù)。
可見(jiàn)，本發(fā)明有如下有益效果
1.系統(tǒng)采用特有的重估算法，從而保證重估匯價(jià)的實(shí)效性。2. 系統(tǒng)采用不確定交易自動(dòng)處理機(jī)制，從而保證交易的完整性。
3. 系統(tǒng)采用匯價(jià)由DCC總行報(bào)價(jià)與路透國(guó)際市場(chǎng)報(bào)價(jià)實(shí)時(shí)雙數(shù)據(jù)源自動(dòng) 切換機(jī)制，從而保證價(jià)格的實(shí)時(shí)更新。


圖1為本發(fā)明實(shí)施例一所4是供的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖2為本發(fā)明另一個(gè)實(shí)施例提供的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖3為本發(fā)明提供的系統(tǒng)物理結(jié)構(gòu)框圖4為本發(fā)明提供的重估算法處理流程；
圖5為本發(fā)明提供的不確定交易處理流程圖。
具體實(shí)施例方式
為使本發(fā)明的上述目的、特征和優(yōu)點(diǎn)能夠更加明顯易懂，下面結(jié)合附圖 和具體實(shí)施方式
對(duì)本發(fā)明實(shí)施例進(jìn)行詳細(xì)描述。
參見(jiàn)圖1，是實(shí)現(xiàn)本發(fā)明實(shí)施例一所述一種外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)所提供的系統(tǒng) 結(jié)構(gòu)框圖，系統(tǒng)包括牌價(jià)接收模塊ll、委托撮合才莫塊12、重估才莫塊13、 主機(jī)交易^t塊14。
牌價(jià)接收模塊11用于接收國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)信息，記錄到系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。
在本發(fā)明的另一優(yōu)選實(shí)施例中，牌價(jià)接收模塊11包括DCC (Data Consolidation Center,數(shù)據(jù)集中系統(tǒng))牌價(jià)子模塊111,路透牌價(jià)子模塊112, 切換子模塊113。 DCC牌價(jià)子模塊111用于接收DCC牌價(jià)匯價(jià)信息，以DCC 牌價(jià)作為有效牌價(jià)定時(shí)刷新。路透牌價(jià)子模塊112用于接收路透牌價(jià)匯價(jià)信 息，以路透牌價(jià)作為有效牌價(jià)定時(shí)刷新。切換子模塊113用于當(dāng)DCC牌價(jià) 子模塊111接收國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)異常時(shí)，自動(dòng)切換成路透牌價(jià)子模塊112，由 其提供有效牌價(jià)。
其中，DCC牌價(jià)為總行報(bào)價(jià)，是DCC主機(jī)記錄的國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)的中間 價(jià)，而路透牌價(jià)是路透主機(jī)記錄的國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)。在初始時(shí)，設(shè)置DCC牌 價(jià)為主報(bào)匯價(jià)源，路透牌價(jià)作為備份匯價(jià)。
采用DCC牌價(jià)子模塊111、路透牌價(jià)子模塊112和切換子模塊113這種雙數(shù)據(jù)源自動(dòng)切換機(jī)制的方式，保證匯價(jià)的實(shí)時(shí)更新，保證系統(tǒng)更加準(zhǔn)確的 運(yùn)行。
委托撮合模塊12用于根據(jù)牌價(jià)接收模塊接收的國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)，對(duì)客戶(hù)委 托交易進(jìn)行撮合，對(duì)達(dá)到委托匯價(jià)的交易提交主機(jī)交易模塊進(jìn)行成交處理。
其中，客戶(hù)委托的交易包括委托建倉(cāng)或者委托平倉(cāng)交易。建倉(cāng)是指客戶(hù) 建立一筆新的交易，該交易結(jié)果是新增加一筆未到期交割的交易。平倉(cāng)是指 對(duì)某一筆未到期交割交易的反向?qū)_交易，該交易的買(mǎi)賣(mài)方向與原建倉(cāng)交易 相反，到期日與原建倉(cāng)交易相同，該交易結(jié)果是使原未到期交割交易無(wú)需全 額交割，只要按建倉(cāng)和平倉(cāng)兩筆交易進(jìn)行軋差交割即可。
進(jìn)行遠(yuǎn)期外匯交易時(shí)，在某個(gè)時(shí)間頻率內(nèi)(例如每6秒)會(huì)有一組新的 匯價(jià)產(chǎn)生，每產(chǎn)生一組新的匯價(jià)，都必須進(jìn)行委托撮合和合約重估，以判斷 所有的有效委托交易是否達(dá)到、有效合約是否虧損達(dá)到警告或強(qiáng)行平倉(cāng)，同 時(shí)還要對(duì)實(shí)時(shí)的即時(shí)交易、委托交易、查詢(xún)交易等等進(jìn)行處理。
重估模塊13用于根據(jù)牌價(jià)接收模塊接收的國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)，對(duì)未平倉(cāng)合約 進(jìn)行實(shí)時(shí)重估；當(dāng)符合報(bào)警條件時(shí)，短信報(bào)警通知；當(dāng)符合強(qiáng)制平倉(cāng)條件時(shí)， 提交主機(jī)交易模塊進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)處理。
其中，未平倉(cāng)合約是指建倉(cāng)后沒(méi)有平倉(cāng)的合約。
在本發(fā)明的一個(gè)實(shí)施例中，重估的過(guò)程是客戶(hù)即時(shí)建倉(cāng)或者委托建倉(cāng) 后，每掃描一次就計(jì)算一次預(yù)計(jì)的報(bào)警匯價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)，然后將當(dāng)前接 收到的匯價(jià)分別與報(bào)警匯價(jià)和強(qiáng)平倉(cāng)匯價(jià)進(jìn)行比較，然后根據(jù)情況進(jìn)行相應(yīng) 的處理。這種重估方法需要大量的時(shí)間，4吏得系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性、高效性不高。
在本發(fā)明的另一優(yōu)選實(shí)施例中，重估過(guò)程是在客戶(hù)即時(shí)建倉(cāng)和委托建 倉(cāng)成交時(shí)，依據(jù)系統(tǒng)的預(yù)置規(guī)則，計(jì)算出該合約的報(bào)警匯價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)， 并將虧損報(bào)警匯價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)寫(xiě)入重估試算表；定時(shí)對(duì)重估試算表進(jìn)行 掃描；比較重估試算表里面的兩個(gè)匯價(jià)和當(dāng)前匯價(jià)，當(dāng)達(dá)到報(bào)警值時(shí)，短信 報(bào)警通知；當(dāng)達(dá)到強(qiáng)行平倉(cāng)值時(shí)，強(qiáng)行平倉(cāng)處理。這種重估算法節(jié)省了大量 的時(shí)間，從而保證了匯價(jià)的時(shí)效性，同時(shí)也保證了系統(tǒng)處理的實(shí)時(shí)性、高效 性。
因此，在這個(gè)優(yōu)選的實(shí)施例中，重估模塊13可以進(jìn)一步包括三個(gè)子模塊計(jì)算子模塊131、掃描子模塊132和處理子模塊133。其中，計(jì)算子模塊131 用于在客戶(hù)即時(shí)建倉(cāng)和委托建倉(cāng)時(shí)，依據(jù)系統(tǒng)的預(yù)置規(guī)則，計(jì)算出該合約的 虧損報(bào)警匯價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)，并將虧損報(bào)警匯價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)寫(xiě)入重估 試算表。掃描子模塊132用于定時(shí)掃描重估試算表中針對(duì)各合約的虧損報(bào)警 匯價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)，并將這兩個(gè)匯價(jià)與當(dāng)前匯價(jià)進(jìn)行比較。處理子模塊133 用于根據(jù)掃描模塊比較的結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理，當(dāng)比較的結(jié)果達(dá)到或超過(guò)報(bào) 警值時(shí)，短信報(bào)警通知；當(dāng)比較的結(jié)果達(dá)到或超過(guò)強(qiáng)行平倉(cāng)值時(shí)，提交主機(jī) 交易模塊進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)處理。
主機(jī)交易模塊14用于接收渠道提交的信息，執(zhí)行相應(yīng)的交易，并記錄到 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。
主機(jī)交易模塊14可以處理的交易可以包括到期交割交易、到期平倉(cāng)交 易、委托成交交易、委托到期撤銷(xiāo)交易、強(qiáng)制平倉(cāng)交易、還可以用于客戶(hù)建 倉(cāng)詢(xún)價(jià)、客戶(hù)建倉(cāng)確認(rèn)、客戶(hù)委托建倉(cāng)、客戶(hù)平倉(cāng)詢(xún)價(jià)、客戶(hù)平倉(cāng)確認(rèn)、客 戶(hù)委托平倉(cāng)、客戶(hù)撤銷(xiāo)委托、追加保證金、減少保證金、申請(qǐng)到期交割、撤 銷(xiāo)申請(qǐng)到期交割等交易類(lèi)交易。
實(shí)施例l是本發(fā)明核心和簡(jiǎn)要的實(shí)施例，優(yōu)選的，可以增加一些模塊使 實(shí)施例1更加完善和細(xì)化，參見(jiàn)下圖2。
參見(jiàn)圖2，實(shí)現(xiàn)本發(fā)明另一個(gè)實(shí)施例所提供的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖，系統(tǒng)包括 牌價(jià)接收模塊21、委托撮合模塊22、重估模塊23、主機(jī)交易模塊24、記錄 模塊25、不確定交易模塊26、清算模塊27。
牌價(jià)接收模塊21用于接收國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)信息，記錄到系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。
委托撮合模塊22用于根據(jù)牌價(jià)接收模塊接收的國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià),對(duì)客戶(hù)委 托交易進(jìn)行撮合，對(duì)達(dá)到委托匯價(jià)的交易提交主機(jī)交易模塊進(jìn)行成交處理。
重估模塊23用于根據(jù)牌價(jià)接收模塊接收的國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)，對(duì)未平倉(cāng)合約 進(jìn)行實(shí)時(shí)重估；當(dāng)符合報(bào)警條件時(shí)，短信報(bào)警通知；當(dāng)符合強(qiáng)制平倉(cāng)條件時(shí)， 提交主機(jī)交易模塊進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)處理。
主機(jī)交易模塊24用于接收渠道提交的信息，執(zhí)行相應(yīng)的交易，并記錄到 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。
在系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí)，本系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)交易的接入和撮合，而所有發(fā)生的賬戶(hù)資金變動(dòng)的交易都提交給DCC賬務(wù)主機(jī)系統(tǒng)來(lái)完成。這樣在系統(tǒng)異常或通
訊狀況不佳時(shí)，會(huì)產(chǎn)生通訊超時(shí)或者主機(jī)帳務(wù)正常記賬返回而本系統(tǒng)記數(shù)據(jù) 庫(kù)失敗的情況，于是就會(huì)產(chǎn)生信息在兩個(gè)系統(tǒng)不一致的問(wèn)題。而本系統(tǒng)的資 金類(lèi)交易是外匯買(mǎi)賣(mài)類(lèi)交易，由于外匯牌價(jià)的不斷波動(dòng)，對(duì)交易的時(shí)效性有 較高的要求， 一般是不允許沖正的，為保證本系統(tǒng)與帳務(wù)主機(jī)的交易一致性， 把此類(lèi)交易定義為不確定交易，記不確定交易表，通過(guò)調(diào)用不確定交易狀態(tài) 查詢(xún)來(lái)自動(dòng)完成交易的一致性。
不確定交易的處理，最重要的就是記錄不確定交易發(fā)生點(diǎn)，并能查詢(xún)到 該斷點(diǎn)發(fā)生時(shí)的合約狀態(tài)。系統(tǒng)根據(jù)斷點(diǎn)合約狀態(tài)以及記錄的交易屬性等條 件，自動(dòng)對(duì)不確定交易進(jìn)行余下的業(yè)務(wù)處理，不需要人工的干預(yù)，保證交易 的信息 一致性和處理的即時(shí)性。
系統(tǒng)自動(dòng)在后臺(tái)進(jìn)行不確定交易記錄的掃描， 一旦有新的或未處理的不 確定交易，則自動(dòng)開(kāi)始處理。因?yàn)椴淮_定交易記錄時(shí)，已經(jīng)將不確定產(chǎn)生的 種類(lèi)和當(dāng)時(shí)的斷點(diǎn)發(fā)生情況記錄到不確定交易表內(nèi)，所以，自動(dòng)處理時(shí)，系 統(tǒng)判斷是否需要向主機(jī)帳務(wù)系統(tǒng)發(fā)送狀態(tài)查詢(xún)，并才艮據(jù)查詢(xún)到的合約狀態(tài)判 斷該合約在不確定交易發(fā)生時(shí)的斷點(diǎn)情況，然后按照不同的情況從斷點(diǎn)開(kāi)始 完成原帳務(wù)處理并記錄到凄t據(jù)庫(kù)中。
記錄模塊25用于當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生異?；蛘咄ㄓ崰顟B(tài)不佳時(shí)，將當(dāng)前正在處理 的交易種類(lèi)和當(dāng)時(shí)的斷點(diǎn)情況記錄到不確定交易記錄表內(nèi)。
不確定交易處理模塊26用于定時(shí)掃描不確定交易記錄表，當(dāng)發(fā)現(xiàn)新的或 者未處理的不確定交易記錄時(shí)，連接主機(jī)交易模塊查詢(xún)?cè)摬淮_定交易的狀態(tài) 信息，根據(jù)不確定交易記錄表中的原交易碼和主機(jī)交易模塊返回的信息作相 應(yīng)的處理，并記錄到系統(tǒng)凝:據(jù)庫(kù)中。
在本發(fā)明的另 一優(yōu)選實(shí)施例中，不確定交易處理模塊26包括掃描子模塊 261、查詢(xún)子模塊262、處理子模塊263。
掃描子模塊261用于定時(shí)掃描所述不確定交易記錄表；查詢(xún)子模塊262
用于當(dāng)發(fā)現(xiàn)有新的或者未處理的不確定交易記錄時(shí)，向主^/L賬戶(hù)查詢(xún)?cè)摬淮_
定交易記錄的狀態(tài)信息，并返回查詢(xún)到的交易狀態(tài)信息；處理子模塊263用 于根據(jù)不確定交易記錄表中的原交易碼和查詢(xún)模塊查詢(xún)到的交易狀態(tài)信息作相應(yīng)的處理，并將處理的信息記錄到系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。
清算模塊27用于每日特定時(shí)間對(duì)當(dāng)天到期的合約進(jìn)行清算、委托成交、 委托到期撤銷(xiāo)等等。
在本發(fā)明的另一優(yōu)選實(shí)施例中，還可以進(jìn)一步包括WEB管理終端模塊 和查詢(xún)纟莫塊。
WEB管理終端模塊用于對(duì)遠(yuǎn)期交易系統(tǒng)的各種系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置進(jìn)行管 理、監(jiān)控遠(yuǎn)期交易系統(tǒng)的運(yùn)行狀況、對(duì)交易數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)等等。 查詢(xún)模塊用于提供對(duì)各種交易和相關(guān)信息的查詢(xún)服務(wù)。
參見(jiàn)圖3，是實(shí)現(xiàn)本發(fā)明實(shí)施例所述一種個(gè)人外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)所提供的系 統(tǒng)物理結(jié)構(gòu)圖，系統(tǒng)包括客戶(hù)接入層31,后臺(tái)服務(wù)層32，業(yè)務(wù)監(jiān)控層33。
客戶(hù)接入層31包括網(wǎng)點(diǎn)拒面系統(tǒng)服務(wù)器311和CALLCENTER服務(wù)器 312。后臺(tái)服務(wù)層32包括應(yīng)用服務(wù)器321、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器322、 WEB服務(wù)器 323、 DCC前置324、路透終端325。
應(yīng)用服務(wù)器321作為個(gè)人遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)的前置機(jī)，處理各類(lèi)渠道交 易。數(shù)據(jù)服務(wù)器322存放應(yīng)用服務(wù)器所需的數(shù)據(jù)，磁盤(pán)陣列作為數(shù)據(jù)庫(kù)的介 質(zhì)，存儲(chǔ)個(gè)人遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)采用應(yīng)用服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù) 器雙機(jī)熱備的分布部署方式，使得應(yīng)用服務(wù)和數(shù)據(jù)服務(wù)負(fù)載均衡，從而提高 系統(tǒng)的可靠性，有效利用資源。WEB服務(wù)器323提供國(guó)際業(yè)務(wù)部管理終端和 監(jiān)控終端的WEB服務(wù)。DCC前置324是各應(yīng)用系統(tǒng)訪(fǎng)問(wèn)DCC財(cái)務(wù)主機(jī)系 統(tǒng)的通訊前置機(jī)系統(tǒng)。路透終端325上通過(guò)EXECL取當(dāng)前的實(shí)時(shí)匯價(jià)及每 天的升貼水點(diǎn)數(shù)，發(fā)送至應(yīng)用服務(wù)器。
業(yè)務(wù)監(jiān)控層33包括國(guó)際業(yè)務(wù)部管理終端和監(jiān)控終端。
用戶(hù)通過(guò)外部接入系統(tǒng)輸入指令，網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備接受指令后傳達(dá)給服務(wù)
器，通過(guò)中間件應(yīng)用調(diào)度執(zhí)行客戶(hù)指令，并將處理結(jié)果原路返回。
系統(tǒng)工作過(guò)程為客戶(hù)通過(guò)拒面終端和網(wǎng)點(diǎn)拒面系統(tǒng)服務(wù)器311進(jìn)行遠(yuǎn) 期業(yè)務(wù)的簽約操作，簽約時(shí)提供客戶(hù)的CALLCENTER客戶(hù)編號(hào)和身份證件 號(hào)，CALLCENTER服務(wù)器312驗(yàn)證客戶(hù)身份是否正確，如果正確，則該客 戶(hù)成為遠(yuǎn)期系統(tǒng)的簽約客戶(hù)。
客戶(hù)通過(guò)拒面終端、網(wǎng)點(diǎn)拒面系統(tǒng)服務(wù)器311和CALLCENTER月l務(wù)器312發(fā)起遠(yuǎn)期買(mǎi)賣(mài)交易。系統(tǒng)通過(guò)以太網(wǎng)接收CALLCENTER系統(tǒng)或拒面系 統(tǒng)提交的客戶(hù)請(qǐng)求，并轉(zhuǎn)換為內(nèi)部的FML (自描述語(yǔ)言)報(bào)文格式，通過(guò)交 易配置表的調(diào)度，提交相應(yīng)的服務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，處理完成后再將FML報(bào) 文轉(zhuǎn)換為渠道寺艮文格式返回。
系統(tǒng)同時(shí)接收路透牌價(jià)和DCC牌價(jià)信息，在初始時(shí)設(shè)定為DCC牌價(jià)為 主報(bào)價(jià)源，當(dāng)DCC牌價(jià)正常接收時(shí)，以DCC牌價(jià)作為有效牌價(jià)定時(shí)刷新； 當(dāng)DCC牌價(jià)不正常時(shí)，系統(tǒng)立即切換到路透牌價(jià)作為有效牌價(jià)進(jìn)行刷新， 并提供給應(yīng)用服務(wù)器321。應(yīng)用服務(wù)器321和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器322以當(dāng)前牌價(jià)， 對(duì)客戶(hù)的遠(yuǎn)期交易進(jìn)行委托撮合和重估。當(dāng)客戶(hù)交易經(jīng)過(guò)重估和撮合，成功 后，系統(tǒng)會(huì)把交易提交主機(jī)交易模塊自動(dòng)去DCC賬務(wù)主機(jī)成交。
當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生異常或者通訊狀態(tài)不佳時(shí)，即發(fā)生交易超時(shí)或交易結(jié)果不明 確時(shí)，將不確定產(chǎn)生的種類(lèi)和當(dāng)時(shí)的斷點(diǎn)情況記錄到不確定交易記錄表內(nèi)， 并掃描記錄模塊中的不確定交易記錄表，查詢(xún)不確定交易的狀態(tài)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)新 的或者未處理的不確定交易時(shí)，則根據(jù)不確定交易記錄表中的原交易碼及主 機(jī)返回的信息作相應(yīng)的處理，并記錄到系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。這樣就保證對(duì)客戶(hù)交 易的成功率。
系統(tǒng)的可靠性是系統(tǒng)正常運(yùn)作的基本要求。沒(méi)有可靠的系統(tǒng)將會(huì)影響到 系統(tǒng)的運(yùn)行效率，對(duì)客戶(hù)而言也是不可接受的。系統(tǒng)的可靠性包括系統(tǒng)的 正常連續(xù)運(yùn)行；系統(tǒng)運(yùn)行和計(jì)算按照預(yù)先設(shè)定的方式進(jìn)行；當(dāng)出現(xiàn)意外情況 時(shí)，系統(tǒng)以最短的時(shí)間進(jìn)行恢復(fù)，并重新啟動(dòng)運(yùn)行等等。
在系統(tǒng)的設(shè)計(jì)中，我們采用下列措施保證系統(tǒng)的可靠性
系統(tǒng)采用UNIX操作系統(tǒng)，有利于系統(tǒng)的穩(wěn)定性。采用0級(jí)備份、日備 份、周備份等手段的數(shù)據(jù)備份、災(zāi)難恢復(fù)數(shù)據(jù)日志、故障處理等系統(tǒng)故障對(duì) 策功能。系統(tǒng)采用網(wǎng)絡(luò)管理、嚴(yán)格的系統(tǒng)運(yùn)行控制等系統(tǒng)監(jiān)控功能。系統(tǒng)通 訊出現(xiàn)故障時(shí)，根據(jù)故障原因及時(shí)暫停系統(tǒng)相應(yīng)功能，以減少客戶(hù)損失。
個(gè)人遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)根據(jù)業(yè)務(wù)需求主要可分為以下五類(lèi)業(yè)務(wù)流程
1.應(yīng)用服務(wù)器-〉DCC-〉應(yīng)用服務(wù)器
本業(yè)務(wù)流程主要包括以下交易向DCC系統(tǒng)申請(qǐng)總行牌價(jià)交易、到期清 算交易、到期交割交易、到期平倉(cāng)交易、委托成交交易、委托到期撤銷(xiāo)交易、強(qiáng)制平倉(cāng)交易、不確定交易處理。
2. 路透終端-〉應(yīng)用服務(wù)器
本業(yè)務(wù)流程主要包括路透發(fā)送國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)到應(yīng)用服務(wù)器、路透發(fā)送 每天升貼水點(diǎn)數(shù)到應(yīng)用服務(wù)器。
3. 才巨臺(tái)—〉CALLCENTER-〉應(yīng)用服務(wù)器-〉CALLCENETR—>拒臺(tái) 本業(yè)務(wù)流程主要包括客戶(hù)簽約、客戶(hù)注銷(xiāo)、查詢(xún)簽約客戶(hù)信息、修改
客戶(hù)信息、客戶(hù)認(rèn)證等管理類(lèi)交易。
4. CALLCENTER->應(yīng)用服務(wù)器-〉DCC-〉應(yīng)用服務(wù)器-〉CALLCENETR 本業(yè)務(wù)流程主要包括客戶(hù)建倉(cāng)詢(xún)價(jià)、客戶(hù)建倉(cāng)確認(rèn)、客戶(hù)委托建倉(cāng)、
客戶(hù)平倉(cāng)詢(xún)價(jià)、客戶(hù)平倉(cāng)確認(rèn)、客戶(hù)委托平倉(cāng)、客戶(hù)撤銷(xiāo)委托、追加保證金、 減少保證金、申請(qǐng)到期交割、撤銷(xiāo)申請(qǐng)到期交割等交易類(lèi)交易。
5. 沖巨臺(tái)或CALLCENTER->應(yīng)用服務(wù)器-〉拒臺(tái)或CALLCENTER 本業(yè)務(wù)流程主要包括即時(shí)匯率查詢(xún)、升貼水點(diǎn)數(shù)查詢(xún)、合約明細(xì)查詢(xún)、
根據(jù)合約號(hào)查詢(xún)、委托明細(xì)查詢(xún)、根據(jù)委托號(hào)查詢(xún)、未平倉(cāng)交易查詢(xún)、未清 算交易查詢(xún)、試算升貼水點(diǎn)數(shù)、不確定交易查詢(xún)等查詢(xún)類(lèi)交易。
上述本發(fā)明實(shí)施例一中，針對(duì)本發(fā)明另一優(yōu)選實(shí)施例中的重估過(guò)程，基 本過(guò)程是在客戶(hù)即時(shí)建倉(cāng)和委托建倉(cāng)成交時(shí)，依據(jù)系統(tǒng)的預(yù)置規(guī)則，計(jì)算 出該合約的報(bào)警匯價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)，并將所述虧損報(bào)警匯價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯 價(jià)寫(xiě)入重估試算表；定時(shí)對(duì)重估試算表進(jìn)行掃描；比較重估試算表里面的兩 個(gè)匯價(jià)和當(dāng)前匯價(jià)，當(dāng)達(dá)到報(bào)警值時(shí)，短信報(bào)警通知；當(dāng)達(dá)到強(qiáng)行平倉(cāng)值時(shí)， 強(qiáng)行平倉(cāng)處理。為了對(duì)該重估算法進(jìn)行詳細(xì)地描述，參見(jiàn)圖4,具體的實(shí)施 步驟如下
步驟401:在客戶(hù)即時(shí)建倉(cāng)和委托建倉(cāng)成交時(shí)，依據(jù)系統(tǒng)的預(yù)置規(guī)則， 計(jì)算出該合約的報(bào)警匯價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)，并將所述虧損報(bào)警匯價(jià)和強(qiáng)行平 倉(cāng)匯價(jià)寫(xiě)入重估試算表；
步驟402:定時(shí)對(duì)重估試算表進(jìn)行掃描；
步驟403:比較重估試算表里面的兩個(gè)匯價(jià)和當(dāng)前匯價(jià)，當(dāng)達(dá)到報(bào)警值 時(shí)，執(zhí)行步驟404;當(dāng)達(dá)到強(qiáng)行平倉(cāng)值時(shí)，執(zhí)行步驟405; 步驟404:當(dāng)達(dá)到報(bào)警值時(shí)，短信報(bào)警通知；步驟405:當(dāng)達(dá)到強(qiáng)行平倉(cāng)值時(shí)，強(qiáng)行平倉(cāng)處理。
這種重估算法節(jié)省了大量的時(shí)間，從而保證了匯價(jià)的時(shí)效性，同時(shí)也保 證了系統(tǒng)處理的實(shí)時(shí)性、高效性。
上述本發(fā)明另 一個(gè)實(shí)施例中，針對(duì)本發(fā)明另 一優(yōu)選實(shí)施例中的不確定交 易處理過(guò)程，系統(tǒng)自動(dòng)在后臺(tái)進(jìn)行不確定交易記錄的掃描， 一旦有新的或未 處理的不確定交易，則自動(dòng)開(kāi)始處理。因?yàn)椴淮_定交易記錄時(shí)，已經(jīng)將不確 定產(chǎn)生的種類(lèi)和當(dāng)時(shí)的斷點(diǎn)發(fā)生情況記錄到不確定交易表內(nèi)，所以，自動(dòng)處 理時(shí)，系統(tǒng)判斷是否需要向主機(jī)帳務(wù)系統(tǒng)發(fā)送狀態(tài)查詢(xún)，并根據(jù)查詢(xún)到的合 約狀態(tài)判斷該合約在不確定交易發(fā)生時(shí)的斷點(diǎn)情況，然后按照不同的情況從 斷點(diǎn)開(kāi)始完成原帳務(wù)處理并記錄到lt據(jù)庫(kù)中。為了對(duì)該不確定交易處理進(jìn)4亍 詳細(xì)地描述，參見(jiàn)圖5，具體實(shí)施步驟如下
步驟501:掃描不確定交易記錄表；
步驟502:當(dāng)發(fā)現(xiàn)有新的或者未處理的不確定交易時(shí)，掃描每筆未處理 的不確定交易記錄；
步驟503:動(dòng)態(tài)分配緩存；
步驟504:組織不確定交易查詢(xún)凈艮文；
步驟505:去不確定交易主機(jī)返回信息；
步驟506:根據(jù)不確定交易記錄中的原交易碼和返回到的交易信息進(jìn)行 處理。
不確定交易的發(fā)生存在與系統(tǒng)的資金類(lèi)交易中，包括即時(shí)交易、委托交 易、清算平倉(cāng)、交割、保證金管理等類(lèi)別，具體的可以包括即時(shí)建倉(cāng)確認(rèn) 交易、委托建倉(cāng)交易、即時(shí)平倉(cāng)確認(rèn)交易、撤消委托交易、追加保證金交易、 減少保證金交易、申請(qǐng)交割交易、撤消申請(qǐng)交割交易、委托成交交易、重估 強(qiáng)制平倉(cāng)交易、到期交割交易、到期平倉(cāng)交易、到期清算交易、手工建倉(cāng)確 認(rèn)交易、手工平倉(cāng)交易。
步驟506中根據(jù)不確定交易記錄中的原交易碼和返回到的交易信息進(jìn)行 處理具體為
l.原交易為即時(shí)建倉(cāng)確認(rèn)交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功時(shí)， 認(rèn)為主機(jī)處理成功，根據(jù)不確定交易表中的原日志流水號(hào)查找原詢(xún)價(jià)，登記相應(yīng)的合約表、利潤(rùn)表、凍結(jié)明細(xì)表、重估試算表，將對(duì)應(yīng)不確定交易記錄 修改為"交易成功"及"已處理"。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，若返回信息為無(wú)此業(yè)務(wù)編號(hào)則認(rèn)為即
時(shí)建倉(cāng)確認(rèn)交易失敗，將對(duì)應(yīng)不確定交易記錄修改為"已處理"；若返回信息
為其它，則認(rèn)為查詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
2. 原交易為委托建倉(cāng)交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則認(rèn)為 主機(jī)處理成功，根據(jù)不確定交易表中的原日志流水號(hào)查找原委托信息，登記 相應(yīng)的委托表、凍結(jié)明細(xì)表，將對(duì)應(yīng)不確定交易記錄修改為"交易成功"及
"已處理"。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，若返回信息為無(wú)此業(yè)務(wù)編號(hào)則認(rèn)為委 托建倉(cāng)交易失敗，將對(duì)應(yīng)不確定交易記錄修改為"已處理"；若返回信息為其 它，則認(rèn)為查詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
3. 原交易為即時(shí)平倉(cāng)確i人交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，i人 為查詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則根據(jù)主機(jī)返回的合約狀態(tài)來(lái)進(jìn)行判
斷
合約狀態(tài)為'T'(遠(yuǎn)期成交)，認(rèn)為原即時(shí)平倉(cāng)交易失敗，根據(jù)不確定交 易表中的原日志流水號(hào)查找原即時(shí)平倉(cāng)詢(xún)價(jià)信息，重新提交相應(yīng)的主機(jī)交易， 得到總行平盤(pán)價(jià)，修改對(duì)應(yīng)的合約信息、新增利潤(rùn)表記錄、刪除對(duì)應(yīng)的重估 試算記錄、虧損平倉(cāng)記凍結(jié)明細(xì)記錄，將對(duì)應(yīng)不確定交易記錄修改為"交易 成功"及"已處理"。
合約狀態(tài)為"L"(平倉(cāng))，認(rèn)為原即時(shí)平倉(cāng)交易成功，根據(jù)主機(jī)查詢(xún)返 回信息，得到總行平盤(pán)價(jià)，修改對(duì)應(yīng)的合約信息、新增利潤(rùn)表記錄、刪除對(duì) 應(yīng)的重估試算記錄、虧損平倉(cāng)記凍結(jié)明細(xì)記錄，將對(duì)應(yīng)不確定交易記錄修改 為"交易成功"及"已處理"。
4. 原交易為撤消委托交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，認(rèn)為查 詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則根據(jù)不確定交易表中的原系統(tǒng)日志 號(hào)查找原交易日志，根據(jù)原交易日志查找委托編號(hào)，根據(jù)委托編號(hào)查詢(xún)對(duì)應(yīng)的委托記錄，根據(jù)委托類(lèi)型來(lái)進(jìn)行相應(yīng)處理
原委托類(lèi)型為"l"(委托建倉(cāng))，根據(jù)主機(jī)返回的合約狀態(tài)來(lái)判斷原撤消
委托交易是否成功
合約狀態(tài)為"B"(委托建立)，認(rèn)為原撤消委托交易失敗。重新提交相 應(yīng)的撤消委托主機(jī)交易，修改對(duì)應(yīng)的委托信息，將對(duì)應(yīng)不確定交易記錄修改 為"交易成功"及"已處理"。
合約狀態(tài)為"C，，(委托撤消)，認(rèn)為原撤消委托交易成功。修改對(duì)應(yīng)的 委托信息，將對(duì)應(yīng)不確定交易記錄修改為"交易成功"及"已處理"。
原委托類(lèi)型為"2"(委托平倉(cāng))，修改對(duì)應(yīng)的委托信息，將對(duì)應(yīng)不確定交 易記錄修改為"交易成功，，及"已處理"。
5. 原交易為追加保證金交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，認(rèn)為 查詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則根據(jù)主機(jī)返回的凍結(jié)序號(hào)判斷 主機(jī)返回的凍結(jié)序號(hào)與原合約中一致，認(rèn)為原追加保證金交易失敗，將
對(duì)應(yīng)不確定交易記錄修改為"主機(jī)增加保證金不成功"及"已處理"。
主機(jī)返回的凍結(jié)序號(hào)與原合約中不一致，認(rèn)為原追加保證金交易成功，
根據(jù)主機(jī)查詢(xún)信息與原系統(tǒng)日志信息補(bǔ)記前置數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)應(yīng)記錄，對(duì)應(yīng)不確定
交易記錄修改為"交易成功，，及"已處理"。
6. 原交易為減少保證金交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，認(rèn)為 查詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則根據(jù)主機(jī)返回的合約狀態(tài)判斷 主機(jī)返回的凍結(jié)序號(hào)與原合約中一致，認(rèn)為原追加保證金交易失敗，將
對(duì)應(yīng)不確定交易記錄修改為"主機(jī)減少保證金不成功"及"已處理"。
主機(jī)返回的凍結(jié)序號(hào)與原合約中不 一 致，認(rèn)為原減少保證金交易成功，
根據(jù)主機(jī)查詢(xún)信息與原系統(tǒng)日志信息補(bǔ)記前置數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)應(yīng)記錄，對(duì)應(yīng)不確定
交易記錄修改為"交易成功"及"已處理"。
7. 原交易為申請(qǐng)交割交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，認(rèn)為查 詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則根據(jù)主機(jī)返回的凍結(jié)序號(hào)判斷主機(jī)返回的合約狀態(tài)不為"Y"，認(rèn)為原申請(qǐng)交割交易失敗，將對(duì)應(yīng)不確
定交易記錄修改為"主機(jī)申請(qǐng)到期交割不成功"及"已處理"。
主機(jī)返回的合約狀態(tài)為"Y",認(rèn)為原申請(qǐng)交割交易成功，根據(jù)主機(jī)查詢(xún) 信息與原合約信息補(bǔ)記前置數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)應(yīng)記錄,對(duì)應(yīng)不確定交易記錄修改為"交 易成功"及"已處理"。
8. 原交易為撤消申請(qǐng)交割交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，認(rèn) 為查詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則根據(jù)主機(jī)返回的凍結(jié)序號(hào)判斷 主機(jī)返回的合約狀態(tài)為"Y"，認(rèn)為原撤消申請(qǐng)交割交易失敗，將對(duì)應(yīng)不
確定交易記錄修改為"主機(jī)撤消申請(qǐng)到期交割不成功，，及"已處理"。
主機(jī)返回的合約狀態(tài)不為"Y"，認(rèn)為原撤消申請(qǐng)交割交易成功，根據(jù)主
機(jī)查詢(xún)信息與原系統(tǒng)日志及合約信息補(bǔ)記前置數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)應(yīng)記錄，對(duì)應(yīng)不確定
交易記錄修改為"交易成功"及"已處理"。
9. 原交易為委托成交交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，認(rèn)為查 詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則根據(jù)主機(jī)業(yè)務(wù)編號(hào)取對(duì)應(yīng)的委托記 錄，委托記錄只有一條的取對(duì)應(yīng)委托記錄，委托記錄有兩條的取對(duì)應(yīng)的委托 平倉(cāng)記錄，根據(jù)委托交易類(lèi)型判斷
原委托類(lèi)型為"l"(委托建倉(cāng))，根據(jù)主機(jī)返回信息來(lái)判斷原委托成交交 易是否成功
主機(jī)返回信息為無(wú)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)編號(hào)，認(rèn)為原委托建倉(cāng)成交交易失敗，重新 ^提交對(duì)應(yīng)的委托建倉(cāng)成交交易，記相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表。
主機(jī)返回相應(yīng)合約信息，認(rèn)為原委托建倉(cāng)成交交易成功，補(bǔ)記前置系統(tǒng) 中相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表。
原委托類(lèi)型為"2"(委托平倉(cāng))，根據(jù)主機(jī)返回的合約狀態(tài)來(lái)判斷原撤消 委托交易是否成功。
合約狀態(tài)為"l"(遠(yuǎn)期成交)，認(rèn)為原委托平倉(cāng)成交交易失敗，重新提交 對(duì)應(yīng)的委托平倉(cāng)成交交易，記相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表。
合約狀態(tài)為"L"(平倉(cāng))，認(rèn)為原委托平倉(cāng)成交交易成功，補(bǔ)記前置系統(tǒng)中相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表。
10. 原交易為重估強(qiáng)制平倉(cāng)交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，認(rèn) 為查詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則根據(jù)主機(jī)返回的合約狀態(tài)來(lái)判斷原
重估強(qiáng)制平倉(cāng)交易是否成功
合約狀態(tài)為'T'(遠(yuǎn)期成交)，認(rèn)為原重估強(qiáng)制平倉(cāng)成交交易失敗，重新
提交對(duì)應(yīng)的重估強(qiáng)制平倉(cāng)交易，記相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表。
合約狀態(tài)為"L"(平倉(cāng))，認(rèn)為原重估強(qiáng)制平倉(cāng)成交交易成功，補(bǔ)記前 置系統(tǒng)中相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表。
11. 原交易為到期交割交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，認(rèn)為查 詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則根據(jù)主機(jī)返回的合約狀態(tài)來(lái)判斷原 到期交割交易是否成功
合約狀態(tài)為"r(遠(yuǎn)期成交)，認(rèn)為原到期交割交易失敗，重新提交對(duì)應(yīng) 的到期交割交易，記相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表。
合約狀態(tài)為"Y"(到期交割)，認(rèn)為原到期交割交易成功，補(bǔ)記前置系 統(tǒng)中相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表。
12. 原交易為到期平倉(cāng)交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，認(rèn)為查 詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則根據(jù)主機(jī)返回的合約狀態(tài)來(lái)判斷原 到期平倉(cāng)交易是否成功
合約狀態(tài)為"l"(遠(yuǎn)期成交)，認(rèn)為原到期平倉(cāng)交易失敗，重新提交對(duì)應(yīng) 的到期平倉(cāng)交易，記相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表。
合約狀態(tài)為"S"(平倉(cāng)后清算)，認(rèn)為原到期平倉(cāng)交易成功，補(bǔ)記前置 系統(tǒng)中相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表。
13. 原交易為到期清算交易時(shí)，若主才幾返回查詢(xún)不確定交易失敗，-〖人為查 詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則根據(jù)主機(jī)返回的合約狀態(tài)來(lái)判斷原 到期清算交易是否成功合約狀態(tài)為"L"(平倉(cāng))，認(rèn)為原到期清算交易失敗，重新提交對(duì)應(yīng)的 到期清算交易，記相應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)表。
合約狀態(tài)為"S"(平倉(cāng)后清算)，認(rèn)為原到期清算交易成功，補(bǔ)記前置
系統(tǒng)中相應(yīng)彩:據(jù)庫(kù)表。
14. 原交易為手工建倉(cāng)確i人交易時(shí)，若主才幾返回查詢(xún)不確定交易成功，則 認(rèn)為主機(jī)處理成功，根據(jù)不確定交易表中的原日志流水號(hào)查找原詢(xún)價(jià)信息， 登記相應(yīng)的合約表、利潤(rùn)表、凍結(jié)明細(xì)表、重估試算表，將對(duì)應(yīng)不確定交易 記錄修改為"交易成功"及"已處理"。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，若返回信息為無(wú)此業(yè)務(wù)編號(hào)則認(rèn)為手 工建倉(cāng)確認(rèn)交易失敗，將對(duì)應(yīng)不確定交易記錄修改為"已處理"；若返回信息 為其它，則認(rèn)為查詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
15. 原交易為手工平倉(cāng)交易時(shí)，若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易失敗，認(rèn)為查 詢(xún)交易失敗，該筆不確定交易留待下次掃描處理。
若主機(jī)返回查詢(xún)不確定交易成功，則根據(jù)主機(jī)返回的合約狀態(tài)來(lái)進(jìn)行判
斷
合約狀態(tài)為"r(遠(yuǎn)期成交)，認(rèn)為原手工平倉(cāng)交易失敗，根據(jù)不確定交
易表中的原日志流水號(hào)查找原手工平倉(cāng)詢(xún)^[介信息，重新提交相應(yīng)的主^L交易，
得到總行平盤(pán)價(jià)，修改對(duì)應(yīng)的合約信息、新增利潤(rùn)表記錄、刪除對(duì)應(yīng)的重估 試算記錄、虧損平倉(cāng)記凍結(jié)明細(xì)記錄，將對(duì)應(yīng)不確定交易記錄修改為"交易 成功"及"已處理"。
合約狀態(tài)為"L"(平倉(cāng))，認(rèn)為原手工平倉(cāng)交易成功，根據(jù)主機(jī)查詢(xún)返
回信息，得到總行平盤(pán)價(jià)，修改對(duì)應(yīng)的合約信息、新增利潤(rùn)表記錄、刪除對(duì) 應(yīng)的重估試算記錄、虧損平倉(cāng)記凍結(jié)明細(xì)記錄，將對(duì)應(yīng)不確定交易記錄^f奮改 為"交易成功，，及"已處理"。
以上所述僅是本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施方式，應(yīng)當(dāng)指出，對(duì)于本4支術(shù)領(lǐng)域的普通 技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，在不脫離本發(fā)明原理的前提下，還可以做出若干改進(jìn)和潤(rùn)飾， 這些改進(jìn)和潤(rùn)飾也應(yīng)視為本發(fā)明的保護(hù)范圍。
權(quán)利要求
1、一種個(gè)人遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)，其特征在于，該系統(tǒng)包括牌價(jià)接收模塊，用于接收國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)信息，記錄到系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中；委托撮合模塊，用于根據(jù)牌價(jià)接收模塊接收的國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)，對(duì)客戶(hù)委托交易進(jìn)行撮合，對(duì)達(dá)到委托匯價(jià)的交易提交主機(jī)交易模塊進(jìn)行成交處理；重估模塊，用于根據(jù)牌價(jià)接收模塊接收的國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)，對(duì)未平倉(cāng)合約進(jìn)行實(shí)時(shí)重估；當(dāng)符合報(bào)警條件時(shí)，短信報(bào)警通知；當(dāng)符合強(qiáng)制平倉(cāng)條件時(shí)，提交主機(jī)交易模塊進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)處理；主機(jī)交易模塊，用于接收渠道提交的信息，執(zhí)行相應(yīng)的交易，并記錄到系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。
2、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述重估模塊進(jìn)一步包括 計(jì)算子模塊，用于在客戶(hù)即時(shí)建倉(cāng)和委托建倉(cāng)成交時(shí)，依據(jù)系統(tǒng)的預(yù)置規(guī)則，計(jì)算出該合約的虧損報(bào)警匯價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)，并將所述虧損報(bào)警匯 價(jià)和強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)寫(xiě)入重估試算表；掃描子模塊，用于定時(shí)掃描重估試算表中針對(duì)各合約的虧損報(bào)警匯價(jià)和 強(qiáng)行平倉(cāng)匯價(jià)，并將這兩個(gè)匯價(jià)與當(dāng)前匯價(jià)進(jìn)行比較；處理子模塊，用于根據(jù)掃描模塊比較的結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的處理，當(dāng)比較的 結(jié)果達(dá)到或超過(guò)報(bào)警值時(shí)，短信報(bào)警通知；當(dāng)比較的結(jié)果達(dá)到或超過(guò)強(qiáng)行平 倉(cāng)值時(shí)，提交主機(jī)交易模塊進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)處理。
3、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的系統(tǒng)，其特征在于，還包括記錄模塊，用于 當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生異?；蛘咄ㄓ崰顟B(tài)不佳時(shí)，將當(dāng)前正在處理的交易種類(lèi)和當(dāng)時(shí)的 斷點(diǎn)情況記錄到不確定交易記錄表內(nèi)。
4、 根據(jù)權(quán)利要求3所述的系統(tǒng)，其特征在于，還包括不確定交易處理 模塊，所述不確定交易處理模塊進(jìn)一步包括掃描子模塊，用于定時(shí)掃描所述不確定交易記錄表；查詢(xún)子模塊，用于當(dāng)發(fā)現(xiàn)有新的或者未處理的不確定交易記錄時(shí)，向主機(jī)賬戶(hù)查詢(xún)?cè)摬淮_定交易記錄的狀態(tài)信息，并返回查詢(xún)到的交易狀態(tài)信息；處理子模塊，用于根據(jù)不確定交易記錄表中的原交易碼和查詢(xún)模塊查詢(xún) 到的交易狀態(tài)信息作相應(yīng)的處理，并將處理的信息記錄到系統(tǒng)凄t據(jù)庫(kù)中。
5、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的系統(tǒng)，其特征在于，所述牌價(jià)接收;f莫塊進(jìn)一步 包括DCC牌價(jià)子模塊，用于接收DCC牌價(jià)匯價(jià)信息，以DCC牌價(jià)作為有效 牌價(jià)定時(shí)刷新；路透牌價(jià)子模塊，用于接收路透牌價(jià)匯價(jià)信息，以路透牌價(jià)作為有效牌 價(jià)定時(shí)刷新；切換子模塊，用于當(dāng)DCC牌價(jià)子模塊接收國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)異常時(shí)，自動(dòng)切 換到路透牌價(jià)子模塊，由其提供有效牌價(jià)。
6、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的系統(tǒng)，其特征在于，還包括WEB管理終端模 塊，用于對(duì)客戶(hù)的交易信息、系統(tǒng)的運(yùn)行狀況、系統(tǒng)的交易數(shù)據(jù)以及各種系 統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置進(jìn)行管理。
7、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的系統(tǒng)，其特征在于，還包括清算模塊，用于 在每日特定時(shí)間對(duì)當(dāng)天到期的合約進(jìn)行清算。
8、 根據(jù)權(quán)利要求1所述的系統(tǒng)，其特征在于，還包括查詢(xún)模塊，用于 提供對(duì)各種交易和相關(guān)信息的查詢(xún)服務(wù)。
全文摘要
本發(fā)明實(shí)施例公開(kāi)了一種個(gè)人遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)系統(tǒng)，所述系統(tǒng)包括牌價(jià)接收模塊，委托撮合模塊，重估模塊，主機(jī)交易模塊4個(gè)模塊。其中，牌價(jià)接收模塊用于接收國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)信息，記錄到系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中；委托撮合模塊用于根據(jù)牌價(jià)接收模塊接收的國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)，對(duì)客戶(hù)委托交易進(jìn)行撮合，對(duì)達(dá)到委托匯價(jià)的交易提交主機(jī)交易模塊進(jìn)行成交處理；重估模塊用于根據(jù)牌價(jià)接收模塊接收的國(guó)際市場(chǎng)匯價(jià)，對(duì)未平倉(cāng)合約進(jìn)行實(shí)時(shí)重估；主機(jī)交易模塊用于接收渠道提交的信息，執(zhí)行相應(yīng)的交易，并記錄到系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中。本發(fā)明實(shí)施例提供一種可以實(shí)現(xiàn)個(gè)人遠(yuǎn)期外匯買(mǎi)賣(mài)電子化的系統(tǒng)解決方案。
文檔編號(hào)G06Q40/00GK101587581SQ200810097679
公開(kāi)日2009年11月25日 申請(qǐng)日期2008年5月22日 優(yōu)先權(quán)日2008年5月22日
發(fā)明者丁進(jìn)伏, 軍 倪, 吳文青, 張向陽(yáng), 沈慶怡, 潘穎雯, 王晶磊, 王美華, 琳 黃, 龔偉運(yùn) 申請(qǐng)人:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司