專利名稱：：基于web的銀行債項風險檢測系統(tǒng)的制作方法
技術領域：
：本發(fā)明有關于計算機及網(wǎng)絡技術，特別是有關于利用計算機及網(wǎng)絡來管理金融業(yè)務中的資產(chǎn)信用風險的技術，具體地講是一種基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)。
背景技術：
：隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，企業(yè)的競爭越來越激烈，市場風險也越來越難以控制。而在金融企業(yè)的資本經(jīng)營的過程中，資本風險包括信用風險、操作性風險和市場風險。信用風險是指交易對手不能按照合同規(guī)定按時償還其債務的可能性及嚴重程度，是最嚴重的資本風險。特別是商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務非常大，所以信用風險是銀行面臨的最基本風險，精確地揭示與度量信用風險，對減少銀行資金損失，提高經(jīng)營業(yè)績是至關重要的。債項是融資合同，是商業(yè)銀行的主要資產(chǎn)，一般指銀行的流動資金、貿(mào)易融資、項目貸款、房地產(chǎn)貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、表外擔保和承諾等非零售表內(nèi)外信貸產(chǎn)品。因此，債項風險評價對商業(yè)銀行的經(jīng)營非常重要，但目前商業(yè)銀行對于債項風險的評估，只是進行五級分類(正常、次級、關注、呆滯、呆帳)等，將不同質(zhì)量的貸款分成不同的級別，這不能有效地反映出債項預期的損失大小，即目前只是根據(jù)債項風險的大小作一個簡單的分類，不利于銀行風險管理水平的進一步提高。因此，目前的債項風險管理中無法做到準確地評估債項的預期違約損失率(LGD)，不能根據(jù)債項的預期損失率確定債項等級。而對于流動資金、貿(mào)易融資、項目貸款、房地產(chǎn)貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、表外擔保和承諾等非零售表內(nèi)外信貸產(chǎn)品，可以在信貸審批、監(jiān)控環(huán)節(jié)中通過評估債項的違約損失率(LGD)，來反映客戶特定交易的預期損失，即單筆交易的信用風險成本，這樣就可以為信貸決策提供支持，從而商業(yè)銀行通過貸款定價，貸款規(guī)?？刂频姆绞接行У乜刂瀑Y產(chǎn)風險。因此，就需要量化控制銀行信用風險，以減少損失。在中國專利公開號CN1680953A中公開了一種"金融企業(yè)對客戶進行風險分析的系統(tǒng)和方法"的內(nèi)容合并于此作為本發(fā)明的現(xiàn)有技術。
發(fā)明內(nèi)容本發(fā)明基于上述的問題提供一種基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，用以量化控制銀行信用風險，以減少損失。本發(fā)明的目的在于，提供一種基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括WEB客戶端單元，用于通過ffEB頁面輸入至少包括客戶代碼在內(nèi)的債項數(shù)據(jù)信息，生成并發(fā)送銀行債項風險檢測請求；風險敞口檢測單元，用于根據(jù)所述債項數(shù)據(jù)信息計算債項風險敞口；預期回收金額檢測單元，用于根據(jù)所述債項數(shù)據(jù)信息計算債項預期回收金額總計；風險系數(shù)檢測單元，用于根據(jù)所述債項數(shù)據(jù)信息計算債項風險系數(shù)；預期回收率檢測單元，用于根據(jù)所述債項風險敞口、債項預期回收金額總計、債項風險系數(shù)計算債項預期回收率，其計算公式為債項預期回收率=債項,g^^，總計"責項風險調(diào)整微；債項風險敞口違約損失率檢測單元，用于根據(jù)所述債項預期回收率計算債項違約損失率，檢測銀行債項風險。本發(fā)明的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)及方法可以量化控制銀行信用風險，以減少損失，規(guī)避風險。圖1所示的是本發(fā)明的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)的結構框圖。圖2A所示的是本發(fā)明的實施例1的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)的示意圖。圖2B是本發(fā)明的實施例2的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)的結構框圖。圖3是本發(fā)明的實施例2的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理裝置的結構框圖。圖4是本發(fā)明的實施例2的計算銀行債項風險的流程圖。圖5A是本發(fā)明的實施例2的計算銀行債項風險時的界面圖。圖5B是本發(fā)明的實施例2的計算銀行債項風險時的界面圖。圖5C是本發(fā)明的實施例2的計算銀行債項風險時的界面圖。具體實施例方式以下參照附圖詳細說明本發(fā)明的具體實施方式。圖1所示的是本發(fā)明的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)的結構框圖，其中該系統(tǒng)包括WEB客戶端單元lOl，用于通過WEB頁面輸入至少包括客戶代碼在內(nèi)的債項數(shù)據(jù)信息，生成并發(fā)送銀行債項風險檢測請求；風險敞口檢測單元102，用于根據(jù)債項數(shù)據(jù)信息計算債項風險敞口；預期回收金額檢測單元103，用于根據(jù)債項數(shù)據(jù)信息計算債項預期回收金額總計；風險系數(shù)檢測單元104，用于根據(jù)債項數(shù)據(jù)信息計算債項風險系數(shù)；預期回收率檢測單元105，用于根據(jù)債項風險敞口、債項預期回收金額總計、債項風險系數(shù)計算債項預期回收率，其計算公式為-債項預期回收率=債項^^^總計x債項風關縣數(shù)；債項風險敞口違約損失率檢測單元106，用于根據(jù)債項預期回收率計算債項違約損失率，檢測銀行債項風險；WEB服務器(未圖示)，用于向WEB客戶端單元提供WEB頁面，并處理由WEB客戶端單元發(fā)送來的基于http和https的操作。從而，用戶可以在WEB客戶終端通過WEB頁面來檢測銀行債項風險。實施例1圖2A所示的是本發(fā)明的實施例1的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)的示意圖，該系統(tǒng)包括WEB服務裝置203、數(shù)據(jù)存儲裝置201、客戶端裝置204、數(shù)據(jù)處理裝置202，其中該數(shù)據(jù)存儲裝置201和數(shù)據(jù)處理裝置202組成一應用服務器(未圖示)。該客戶端裝置204和數(shù)據(jù)處理裝置102分別通過網(wǎng)絡與WEB服務裝置203相連，其中WEB服務裝置203，用于向客戶端裝置204提供WEB頁面，使用戶進行基于http和https的操作、即通過網(wǎng)頁來進行各種操作；數(shù)據(jù)存儲裝置201，用于存儲計算債項風險的基礎數(shù)據(jù)、計算債項風險的中間數(shù)據(jù)、計算債項風險的結果數(shù)據(jù)；客戶端裝置204，用于通過WEB頁面發(fā)送計算銀行債項風險的請求并輸入至少包括客戶代碼在內(nèi)的債項信息數(shù)據(jù)；所述數(shù)據(jù)處理裝置202，用于接收請求并根據(jù)債項信息數(shù)據(jù)從數(shù)據(jù)存儲裝置201中獲取基礎數(shù)據(jù)計算對應的債項風險，數(shù)據(jù)處理裝置202包括風險敞口單元，用于計算債項風險敞口；預期回收金額單元，用于計算債項預期回收金額總計；風險系數(shù)單元，用于確定債項風險調(diào)整系數(shù)；預期回收率單元，用于計算債項預期回收率，其計算公式為債項預期回收率<formula>complexformulaseeoriginaldocumentpage9</formula>債項風險調(diào)整系數(shù)；違約損失債項風險敞口率單元，用于計算債項違約損失率。其中，上述預期回收金額單元還包括抵質(zhì)押物的回收金額模塊，用于計算抵質(zhì)押方式下的債項的預期回收金額；保證方式下的回收金額模塊，用于計算保證方式下的債項的預期回收金額；信用方式下的回收金額模塊，用于計算信用方式下的債項的預期回收金額。數(shù)據(jù)存儲裝置201從銀行聯(lián)機業(yè)務系統(tǒng)導入上述的基礎數(shù)據(jù)，該銀行聯(lián)機業(yè)務系統(tǒng)是銀行的一個日常業(yè)務處理系統(tǒng)，負責銀行存款、取款、轉(zhuǎn)賬、貸款發(fā)放與收回、核算等業(yè)務處理，由它產(chǎn)生的基礎數(shù)據(jù)，如客戶基本信息、客戶存款情況、客戶貸款情況、客戶財務及現(xiàn)金流量情況等數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)是進行債項評級的基礎數(shù)據(jù)中的一部分。在本發(fā)明的債項風險評價中需要用到其中的客戶基本信息、客戶存款情況、抵質(zhì)押信息等數(shù)據(jù)。本發(fā)明的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)通過計算債項風險敞口(EAD)、預期回收金額總計、債項風險調(diào)整系數(shù)來計算債項預期回收率，其計算公式為<formula>complexformulaseeoriginaldocumentpage9</formula>并根據(jù)公式債項違約損失率-MAX(l—債項預期回收率，違約損失率最小值)，來計算債項違約損失率。其中MAX()是指取兩個數(shù)據(jù)中的最大值，上述違約損失率最小值是系數(shù)參數(shù)。最后再根據(jù)所求得的上述債項違約損失率來對債項風險劃分等級，以此來量化債項風險。實施例2圖2B是本發(fā)明的實施例2的用于計算銀行債項風險系統(tǒng)的結構框圖，其中數(shù)據(jù)存儲裝置201和認證裝置205分別與數(shù)據(jù)處理裝置202連接，并且客戶終端裝置204通過WEB服務裝置203與數(shù)據(jù)處理裝置202連接。上述數(shù)據(jù)存儲裝置201可以是一個PC服務器或主機，其運行數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，并存放債項風險評價的基礎數(shù)據(jù)、債項風險評價的中間數(shù)據(jù)、債項風險評價的結果等數(shù)據(jù)，為系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)存取服務。認證裝置205負責對用戶進行認證處理，用戶在使用系統(tǒng)前必須進行登錄，用戶在客戶終端裝置204上輸入用戶名或代碼、密碼等認證信息，客戶終端裝置204將用戶認證信息經(jīng)過WEB服務裝置203發(fā)送給數(shù)據(jù)處理裝置202，數(shù)據(jù)處理裝置202經(jīng)過處理認為應該進行認證時(如該用戶沒有經(jīng)過認證)，則將認證信息轉(zhuǎn)給認證裝置205進行認證處理，認證的結果將返回數(shù)據(jù)處理裝置202，數(shù)據(jù)處理裝置202將認證結果記錄到數(shù)據(jù)存儲裝置201，用戶在后續(xù)操作中判斷該用戶是否是經(jīng)過認證的合法用戶。數(shù)據(jù)處理裝置202負責系統(tǒng)的邏輯處理，它根據(jù)用戶請求的服務，訪問數(shù)據(jù)存儲裝置201，取得計算所需的初始數(shù)據(jù)，再進行計算處理，將處理的結果存放到數(shù)據(jù)存儲裝置201中。WEB服務裝置203用于向客戶終端裝置提供WEB頁面，使用戶在該WEB頁面上進行基于http及https操作。其中客戶端裝置204與WEB服務裝置203通過內(nèi)部網(wǎng)絡連接，該內(nèi)部網(wǎng)絡可以為企業(yè)的局域網(wǎng)，可以是以太網(wǎng)(Ethernet)，也可以是其它局域網(wǎng)，如光纖分布式數(shù)據(jù)接口(FDDI)、令牌環(huán)(Token-Ring)等。另外還可以通過租用專線等方式將其各個分支機構的局域網(wǎng)連接組成更大的企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)(Intranet)?？蛻艚K端裝置204是系統(tǒng)的客戶端，可以是一臺個人PC,安裝有瀏覽器軟件，也可以是其它能夠運行瀏覽器軟件的裝置，如NC、Windows圖形終端等。它有顯示裝置和輸入裝置，顯示裝置可以是顯示器，輸入裝置可以是鍵盤和鼠標。圖3是本發(fā)明的實施例2的用于計算銀行債項風險系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理裝置的結構框圖，其中該數(shù)據(jù)處理裝置302與數(shù)據(jù)存儲裝置301相連，并包括風險敞口單元303，用于計算債項風險敞口(EAD);預期回收金額單元304，用于計算預期回收金額總計；風險系數(shù)單元308，用于確定債項風險調(diào)整系數(shù)；預期回收率單元309，用于計算債項預期回收率；違約損失率單元310，用于計算債項違約損失率；等級確定單元311，用于確定債項等級。.其中，上述的預期回收金額單元304包括抵質(zhì)押物的回收金額模塊305，用于計算抵質(zhì)押方式下的債項的預期回收金額；保證方式下的回收金額模塊306，用于計算保證方式下的債項的預期回收金額；信用方式下的回收金額模塊307，用于計算信用方式下的債項的預期回收金額。圖4所示的是本發(fā)明的實施例2的計算銀行債項風險的流程圖，其具體步驟如下步驟S401:輸入債項信息數(shù)據(jù)、即將債項的基礎數(shù)據(jù)導入到數(shù)據(jù)存儲裝置301中，導入的方式可以是采用數(shù)據(jù)庫表文本導出/導入的方式，也可以是數(shù)據(jù)庫表讀取數(shù)據(jù)再存入到數(shù)據(jù)存儲裝置301中，這些數(shù)據(jù)有客戶基本信息、客戶存款情況、抵質(zhì)押信息等。債項風險評價中還需要錄入部分債項信息數(shù)據(jù)，包括客戶代碼、信用等級、所屬行業(yè)、.債項類別等。錄入數(shù)據(jù)通過客戶終端裝置204進行錄入，客戶終端裝置204通過WEB服務裝置203將錄入數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)給數(shù)據(jù)處理裝置202處理，數(shù)據(jù)處理裝置202對錄入數(shù)據(jù)進行檢查，并將錄入數(shù)據(jù)保存在數(shù)據(jù)存儲裝置201中。步驟S402:數(shù)據(jù)處理裝置202通過風險敞口單元303計算債項風險敞口(EAD)。債項風險敞口(EAD)的計算公式如下債項風險敞口(EAD)二債項申請金額X信用轉(zhuǎn)換系數(shù)(CCF);其中債項申請金額為債項合約的金額，是數(shù)據(jù)存儲裝置201中的數(shù)據(jù)。戶用轉(zhuǎn)換系數(shù)(CCF)是系統(tǒng)參數(shù)，不同的債項類別信用轉(zhuǎn)換系數(shù)(CCF)不同，這是經(jīng)驗數(shù)據(jù)，存儲在數(shù)據(jù)存儲裝置201中，例如一些債項類別的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)(CCF)如下表所示<table>Complextableseetheoriginaldocumentpagex</column></row><table>比如國內(nèi)信用證對應的債項類別編號為5086，則可以得到信用轉(zhuǎn)換系數(shù)(CCF)為O.8。數(shù)據(jù)處理裝置202通過訪問數(shù)據(jù)存儲裝置201，讀取債項所對應的信用轉(zhuǎn)換系數(shù)(CCF)，債項的申請金額，根據(jù)上述債項風險敞口(EAD)的計算公式即可計算得到債項風險敞口(EAD)。計算出來的債項風險敞口(EAD)存儲到數(shù)據(jù)存儲裝置201中。步驟S403:數(shù)據(jù)處理裝置202通過預期回收金額單元304計算債項的預期回收金額總計。債項預期回收金額總計由抵質(zhì)押、保證和信用等方式下的回收金額累計。將得到的預期回收金額總計存儲到數(shù)據(jù)存儲裝置201中。其中，債項的預期回收金額總計的計算公式如下預期回收金額總計=抵質(zhì)押方式下的預期回收金額+保證方式下的預期回收金額+信用方式下的預期回收金額質(zhì)押方式下的預期回收金額質(zhì)押方式下的預期回收金額是通過抵質(zhì)押物的回收金額模塊305來計算。由于抵押物可能是多個，因此質(zhì)押方式下的預期回收金額是對多個抵押物的預期回收金額的累計。質(zhì)押方式下的預期回收金額的計算公式為質(zhì)押方式下的預期回收金額=g單個抵質(zhì)押物覆蓋的風險敞口/x單個抵質(zhì)押物風險敞口回收率/其中單個抵質(zhì)押物覆蓋的風險敞口二MIN(債項風險敞口(EAD)，單個抵質(zhì)押物可擔保金額)；MIN()是指取兩個數(shù)據(jù)的最小值。債項風險敞口(EAD)是步驟S402中計算得到的數(shù)據(jù)，單個抵質(zhì)押物可擔保金額是該抵質(zhì)押物可擔保金額，是數(shù)據(jù)存儲裝置201中的數(shù)據(jù)。單個抵質(zhì)押物預期風險敞口回收率=MIN(-Cx7x朋C，抵質(zhì)押物風險敞口最高回收率)該抵質(zhì)押物覆蓋的風險敞口其中MIN()是指取兩個數(shù)據(jù)的最小值。C為該抵質(zhì)押物評估價值，是導入到數(shù)據(jù)存儲裝置201中的數(shù)據(jù)。V為該抵質(zhì)押物價值波動率，是系統(tǒng)參數(shù)，不同的抵質(zhì)押物的價值波動率(V)不同，其存儲在數(shù)據(jù)存儲裝置201中，例如本實施例的一些抵質(zhì)押物的價值波動率(V)如下表所示抵質(zhì)押物價值波動率參數(shù)<table>complextableseeoriginaldocumentpage13</column></row><table>RRC為抵質(zhì)押物平均回收率，是系統(tǒng)參數(shù)，不同的抵質(zhì)押物的平均回收率(RRC)不同，其存儲在數(shù)據(jù)存儲裝置201中，例如本實施例的一些抵質(zhì)押物的平均回收率(RRC)如下表所示抵質(zhì)押物平均回收率參數(shù)<table>complextableseeoriginaldocumentpage14</column></row><table>抵質(zhì)押物風險敞口最高回收率是系統(tǒng)參數(shù)，不同的抵質(zhì)押物的風險敞口最高回收率不同，其存儲在數(shù)據(jù)存儲裝置201中，例如本實施例中一些抵質(zhì)押物的風險敞口最高回收率如下表所示抵質(zhì)押物風險敞口最高回收率抵質(zhì)押物分類<table>complextableseeoriginaldocumentpage14</column></row><table>數(shù)據(jù)處理裝置202通過訪問數(shù)據(jù)存儲裝置201，并讀取債項風險敞口(EAD)、抵質(zhì)押物可擔保金額、抵質(zhì)押物風險敞口最高回收率、C、V、RRC等數(shù)據(jù)，計算出質(zhì)押方式下的預期回收金額，將計算結果存儲到數(shù)據(jù)存儲裝置201中。保證方式下的預期回收金額對于保證方式下的預期回收金額是通過保證方式下的回收金額模塊306來計算的。由于保證人可能是多個，因此保證方式下的預期回收金額是對多個保證人的預期回收金額的累計。保證方式下的預期回收金額的計算公式為保證方式下的預期回收金額=<formula>complexformulaseeoriginaldocumentpage14</formula>其中<formula>complexformulaseeoriginaldocumentpage15</formula>債項申請金額債項風險敞口(EAD)是步驟S402中計算得到的數(shù)據(jù)，保證人合同擔保金額，是導入到數(shù)據(jù)存儲裝置201中的數(shù)據(jù)。債項申請金額為債項合約的金額，是導入到數(shù)據(jù)存儲裝置201中的數(shù)據(jù)。單個保證人風險敞口回收率是系統(tǒng)參數(shù)，與保證人類別、所在地區(qū)、所屬行業(yè)有關，其存儲在數(shù)據(jù)存儲裝置201中，例如本實施例中一些單個保證人風險敞口回收率如下表所示保證人風險敞口回收率參數(shù)<table>Complextableseetheoriginaldocumentpage15<table>數(shù)據(jù)處理裝置202通過訪問數(shù)據(jù)存儲裝置201，讀取債項風險敞口(EAD)、保證人合同擔保金額、債項申請金額、保證人風險敞口回收率等數(shù)據(jù)，計算出保證方式下的預期回收金額，將計算結果存儲到數(shù)據(jù)存儲裝置201中。信用方式下的預期回收金額對于信用方式下的預期回收金額是通過信用方式下的回收金額模塊307計算的，其計算公式為信用方式下的預期回收金額—昔款人覆蓋的風險敞口x借款人風險敞口回收率其中借款人覆蓋的風險敞口=債項風險敞口(EAD)X合同信用金額債項申請金額債項風險敞口(EAD)是步驟S402中計算得到的數(shù)據(jù)，合同信用金額是-昔款人信用借款金額，指債項申請金額中除抵質(zhì)押、保證外的金額部分，是導入到數(shù)據(jù)存儲裝置201中的數(shù)據(jù)。債項申請金額為債項合約的金額，是導入到數(shù)據(jù)存儲裝置201中的數(shù)據(jù)。借款人風險敞口回收率是系統(tǒng)參數(shù)，與借款人類別、所在地區(qū)、所屬行業(yè)有關，這是經(jīng)驗數(shù)據(jù)，一般可以使用與保證人風險敞口回收率相同的參數(shù)，但也可以不同，如果使用與保證人風險敞口回收率則需要設置借款人風險敞口回收率參數(shù)，存儲在數(shù)據(jù)存儲裝置201中，例如一些借款人風險敞口回收率如下表所示<table>complextableseeoriginaldocumentpage16</column></row><table><table>complextableseeoriginaldocumentpage17</column></row><table>數(shù)據(jù)處理裝置202通過訪問數(shù)據(jù)存儲裝置201，讀取債項風險敞口(EAD)、合同信用金額、債項申請金額、借款人風險敞口回收率等數(shù)據(jù)，計算出信用方式下的預期回收金額，將計算結果存儲到數(shù)據(jù)存儲裝置201中。數(shù)據(jù)處理裝置202通過訪問數(shù)據(jù)存儲裝置201，讀取抵質(zhì)押方式下的預期回收金額、保證方式下的預期回收金額、信用方式下的預期回收金額，計算得到預期回收金額總計，將計算結果存儲到數(shù)據(jù)存儲裝置201中。步驟S404:確定債項風險調(diào)整系數(shù)，即數(shù)據(jù)處理裝置202通過風險系數(shù)單元確定債項風險調(diào)整系數(shù)。債項風險調(diào)整系數(shù)反映債項擔保因素以外其他特定風險因素對債項預期回收率的影響。不同的類別的債項，其債項風險調(diào)整系數(shù)不同，債項風險調(diào)整系數(shù)存儲在數(shù)據(jù)存儲裝置201中，數(shù)據(jù)處理裝置202通過訪問數(shù)據(jù)存儲裝置201，可以找到債項的風險調(diào)整系數(shù)。例如本實施例的一些債項類別的風險調(diào)整系數(shù)為<table>complextableseeoriginaldocumentpage17</column></row><table>步驟S405:計算債項預期回收率、即數(shù)據(jù)處理裝置202通過預期回收率單元309計算債項的預期回收率。債項預期回收率是債項到期后能夠回收金額的比率。其計算公式為債項預期回收率=債項預期回收金額總計/債項風險敞口x債項風險調(diào)整系數(shù)其中債項風險敞口(EAD)是步驟S402中計算得到的數(shù)據(jù)，債項預期回收金額總計是步驟S403中計算得到的數(shù)據(jù)，債項風險調(diào)整系數(shù)是步驟S404中計算得到的數(shù)據(jù)。債項風險敞口、債項預期回收金額總計、債項風險調(diào)整系數(shù)都存儲在數(shù)據(jù)存儲裝置201中，數(shù)據(jù)處理裝置202通過訪問數(shù)據(jù)存儲裝置201讀取債項風險敞口、債項預期回收金額總計、債項風險調(diào)整系數(shù)，根據(jù)債項預期回收率計算公式計算得到債項預期回收率。債項預期回收率存儲到數(shù)據(jù)存儲裝置2G1中。步驟S406:計算債項違約損失率、即數(shù)據(jù)處理裝置202通過違約損失率單元310計算債項違約損失率。債項違約損失率是債項發(fā)生違約后損失的比率。其計算公式為債項違約損失率(LGD)-MAX(l—債項預期回收率，違約損失率最小值)其中MAX()是指取兩個數(shù)據(jù)中的最大值。債項預期回收率是步驟S405中計算得到的數(shù)據(jù)，存儲在數(shù)據(jù)存儲裝置201中。違約損失率最小值是系數(shù)參數(shù)，存儲在數(shù)據(jù)存儲裝置201中，例如本實施例中違約損失率最小值為2%。數(shù)據(jù)處理裝置202通過訪問數(shù)據(jù)存儲裝置201，讀取債項預期回收率、違約損失率最小值，計算得到債項違約損失率(LGD)，將計算結果存儲到數(shù)據(jù)存儲裝置201中。步驟S407:確定債項等級、即數(shù)據(jù)處理裝置202通過等級確定單元311來確定債項等級。根據(jù)債項違約損失率(LGD)進行換算可得到債項等級，換算是根據(jù)債項主標尺參數(shù)表進行，債項主標尺是系統(tǒng)參數(shù)，是驗收數(shù)據(jù)，系統(tǒng)處理工程中可以不斷修正。例如本實施例中的一個債項主標尺的樣例如下債項評級主標尺參數(shù)表的例子<table>complextableseeoriginaldocumentpage18</column></row><table><table>complextableseeoriginaldocumentpage19</column></row><table>數(shù)據(jù)處理裝置202先通過訪問數(shù)據(jù)存儲裝置201讀債項違約損失率(LGD)，在再訪問數(shù)據(jù)存儲裝置201中的債項主標尺參數(shù)表，檢査債項違約損失率(LGD)處在債項主標尺參數(shù)表中哪一個債項等級的預期LGD范圍，得到債項的債項等級。圖5A、圖5B、圖5C是本發(fā)明的計算銀行債項風險時的界面圖，首先呢B服務裝置203向客戶端裝置204提供一個WEB頁面供用戶輸入客戶代碼及密碼(如圖5A所示)，經(jīng)認證裝置205通過認證后向用戶提供一個應用界面(如圖5B所示)使用戶選擇此次服務的內(nèi)容(如計算債項風險)，數(shù)據(jù)處理裝置202在經(jīng)過如上所述S402及S407的步驟之后通過WEB服務裝置203以網(wǎng)頁的形式向客戶服務裝置204提供計算結果(如圖5C所示)。綜上所述，雖然本發(fā)明已以實施例2揭露如上，然其并非用以限制本發(fā)明，任何熟習該技術者，在不脫離本發(fā)明的精神和范圍內(nèi)，當可作各種更動與潤飾，因此本發(fā)明的保護范圍應當以權利要求書所要求的范圍為準。權利要求1.一種基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)包括WEB客戶端單元，用于通過WEB頁面輸入至少包括客戶代碼在內(nèi)的債項數(shù)據(jù)信息，生成并發(fā)送銀行債項風險檢測請求；風險敞口檢測單元，用于根據(jù)所述債項數(shù)據(jù)信息計算債項風險敞口；預期回收金額檢測單元，用于根據(jù)所述債項數(shù)據(jù)信息計算債項預期回收金額總計；風險系數(shù)檢測單元，用于根據(jù)所述債項數(shù)據(jù)信息計算債項風險系數(shù)；預期回收率檢測單元，用于根據(jù)所述債項風險敞口、債項預期回收金額總計、債項風險系數(shù)計算債項預期回收率，其計算公式為違約損失率檢測單元，用于根據(jù)所述債項預期回收率計算債項違約損失率，檢測銀行債項風險。2.根據(jù)權利要求1所述的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)還包括WEB服務器，用于向所述WEB客戶端單元提供WEB頁面，并處理由所述WEB客戶端單元發(fā)送來的基于http和https的操作。3.根據(jù)權利要求1所述的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)還包括認證單元，用于在用戶通過所述WEB客戶端單元登錄所述系統(tǒng)時進行用戶的身份認證。4.根據(jù)權利要求1所述的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，其特征在于，所述預期回收金額單元還包括抵質(zhì)押物的回收金額模塊，用于計算抵質(zhì)押方式下的債項的預期回收金額；保證方式下的回收金額模塊，用于計算保證方式下的債項的預期回收金額；信用方式下的回收金額模塊，用于計算信用方式下的債項的預期回收金額。5.根據(jù)權利要求1所述的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，其特征在于，所述的債項數(shù)據(jù)信息包括客戶基本信息、客戶存款情況、抵質(zhì)押信息。6.根據(jù)權利要求1所述的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，其特征在于，所述計算債項風險敞口的計算公式為債項風險敞口二債項申請金額X信用轉(zhuǎn)換系數(shù)，其中，債項申請金額為債項合約的金額，信用轉(zhuǎn)換系數(shù)是系統(tǒng)參數(shù)；所述計算債項預期回收金額總計的計算公式為預期回收金額總計=抵質(zhì)押方式下的預期回收金額+保證方式下的預期回收金額+信用方式下的預期回收金額；所述計算債項違約損失率的公式為債項違約損失率:MAX(1—債項預期回收率，違約損失率最小值)其中MAX()是指取兩個數(shù)據(jù)中的最大值，所述違約損失率最小值是系統(tǒng)參數(shù)。7.根據(jù)權利要求6所述的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，其特征在于，所述計算抵質(zhì)押方式下的預期回收金額的公式為質(zhì)押方式下的預期回收金額=t單個抵質(zhì)押物覆蓋的風險敞口"單個抵質(zhì)押物風險敞口回收率/其中單個抵質(zhì)押物覆蓋的風險敞口-MIN(債項風險敞口，單個抵質(zhì)押物可擔保金額)；單個抵質(zhì)押物預期風險敞口回收率=扁(該抵質(zhì)押C^覆x蓋:風隨口，謹物應口最高回收率)，c為該抵質(zhì)押物評估價值，V為該抵質(zhì)押物價值波動率，是系統(tǒng)參數(shù)，RRC為抵質(zhì)押物平均回收率，是系統(tǒng)參數(shù)；MIN()是指取兩個數(shù)據(jù)的最小值。8.根據(jù)權利要求6所述的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，其特征在于，所述計算保證方式下的債項的預期回收金額的公式為保證方式下的預期回收金額二￡單個保證人覆蓋風險敞口jx單個保證人風險敞口回收率j其中單個保證人覆蓋的風險敞口-債項風險敞口X^^^^M，所述債項申請金額保證人合同擔保金額和所述債項申請金額是所述債項數(shù)據(jù)信息中的一部分；所述單個保證人風險敞口回收率是系統(tǒng)參數(shù)。9.根據(jù)權利要求6所述的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，其特征在于，所述計算信用方式下的債項的預期回收金額的公式為-信用方式下的預期回收金額二借款人覆蓋的風險敞口X借款人風險敞口回收率，其中借款人覆蓋的風險敞口二債項風險敞口xjiim，所述信債項申請金額用金額和債項申請金額是所述債項數(shù)據(jù)信息中的一部分，并且所述信用金額是指借款人信用借款金額，指債項申請金額中除抵質(zhì)押、保證外的金額部分，所述借款人風險敞口回收率是系統(tǒng)參數(shù)。10.根據(jù)權利要求1所述的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，其特征在于，所述計算債項違約損失率的公式為債項違約損失率-MAX(l—債項預期回收率，違約損失率最小值)，其中MAX()是指取兩個數(shù)據(jù)中的最大值，所述違約損失率最小值是系數(shù)參數(shù)。11.根據(jù)權利要求10所述的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，其特征在于，所述系統(tǒng)還包括等級確定單元，用于根據(jù)所述債項違約損失率確定債項風險的等級。12.根據(jù)權利要求2所述的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，其特征在于，所述基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)還包括應用服務器，該應用服務器包括所述風險敞口檢測單元、預期回收金額檢測單元、風險系數(shù)檢測單元、預期回收率檢測單元、違約損失率檢測單元，其中，所述WEB服務器分別與所述WEB客戶端單元和所述應用服務器連接，所述WEB服務器從所述WEB客戶端單元接收所述債項數(shù)據(jù)信息和銀行債項風險檢測請求，并根據(jù)所述請求向所述應用服務器發(fā)送檢測債項風險的指令，所述應用服務器根據(jù)該指令進行基于WEB的銀行債項風險檢測。全文摘要本發(fā)明提供一種基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括WEB客戶端單元，用于通過WEB頁面輸入至少包括客戶代碼在內(nèi)的債項數(shù)據(jù)信息，生成并發(fā)送檢測請求；風險敞口檢測單元，用于根據(jù)債項數(shù)據(jù)信息計算債項風險敞口；預期回收金額檢測單元，用于計算債項預期回收金額總計；風險系數(shù)檢測單元，用于計算債項風險系數(shù)；預期回收率檢測單元，用于根據(jù)債項風險敞口、債項預期回收金額總計、債項風險系數(shù)計算債項預期回收率，債項預期回收率=(債項預期回收金額總計/債項風險敞口)×債項風險調(diào)整系數(shù)；違約損失率檢測單元，用于根據(jù)債項預期回收率計算債項違約損失率，檢測銀行債項風險。本發(fā)明的基于WEB的銀行債項風險檢測系統(tǒng)及方法可以量化控制銀行信用風險，以減少損失，規(guī)避風險。文檔編號G06Q40/00GK101197037SQ200810055889公開日2008年6月11日申請日期2008年1月10日優(yōu)先權日2008年1月10日發(fā)明者波嚴,楊龍如,馬艷妍,龔光慶申請人:中國工商銀行股份有限公司